Анализ текущей ситуации

ЙЕНА-неделя.

Ситуация на страйках сохранилась.

835 рабочий. Выход вверх стал более защищенным, а нижний 840 более открытым.
Но , как верхний , так и нижний контрольные уровни остаются очень сильными, а все цели находятся в зонах маркета.

Расположение профиля объемов дает преимущество медведям, пики на втором и третьем сопротивлениях усиливают защиту северного направления.

ЕВРО-неделя

Итак, очередная экспирация валютных опционов 8 мая.

1. Распределение по страйкам.

За прошедшую неделю рабочий диапазон текущего контракта значительно расширился в сторону севера.

Защита от падения ниже 1050 страйка сохраняется и она поддерживается в следующем контракте.

Оба контракта пытаются ограничить рост на 1085-95 страйках, но если паре удастся до конца недели дойти до 1100, и следующий контракт сохранит на нем преимущество быков, то скорее всего, коррекция продолжится и, как это сейчас и не фантастически звучит, но в следующем контракте , на сегодня, вполне рабочим выглядит диапазон до 26 страйка.


2. Индикатор опционов и профиль объемов фьючерсов.

Диапазон расположился так, что граница VA профиля оказалась на середине между двумя поддержками. По идее, если в планах рост, протестить ее должны.

Если пара уйдет ниже, в первой половине недели, то скорее всего новый контракт начнется с торговли в VA и формирования какого-то существенного пика.

Если рынок с начала пойдет брать верхние цели ( на сегодня - мало вероятно)- это должен быть резкий пробой не только сопротивлений но и контрольного, и к четвергу- пятнице вернется в диапазон, то на этом рост может закончится.

3. Понедельник

На понедельник сигнал юг.

Несколько слов о сигнальной системе.
Как только найду время, продолжу эту тему в ветке "Лаборатория алхимика – поиск Грааля."

Сейчас покажу, только два момента.


1. Синий бар достиг максимума, и на понедельник он снизился. Сигнал дня- продажи.
2. Синий бар выше зеленой линии - локальный тренд контракта -бычий.

Дневной индикатор - блок поддержек сильный, последняя поддержка- тоже, при их пробое достижение первой дневной цели 90%.
Достижение второй, только после прохода барьера.
И как вы видите, вторая цель совпала с первой недельной поддержкой.

Наличие блока сопротивлений между недельными целями говорит о риске прострела вверх.

ФУНТ-неделя

По результату недели мы имеем то, о чем я писала в прошлое воскресенье.

Причем, любопытно, что у аусси этот вариант был также на последних неделях контракта.

Итак, имеем две ключевые зоны внизу и новую на верху.
Достижение первой нижней зоны, на мой взгляд, является обязательным при любом раскладе.

Если перед этим будет заход в новую зону, то увеличиваются шансы посетить и вторую нижнюю ключевую.

Если сразу пойдем к первой, то может оказаться, она станет пределом для низа, тем более, что под ней расположился пик VA профиля объемов, а на красных уровнях, засели покупатели.


Понедельник.

Открыть неделю с посещения верхней ключевой зоны до первого барьера вполне реально, т.к. дневная ключевая ее зацепила.
Если с этого начнем, думаю, вполне хорошее место для внутридневных продаж.
Риск оценивается первым зеленым уровнем.

Сигнальная система аналогична евро.
Максимум был в четверг, синий бар остается выше зеленой линии.
Т.е. сигнал понедельника - продажи, но локальный тренд контракта остается бычьим.

Йена - неделя.

Ох, японочка никак не может разродиться.
Картина по страйкам осталась прежней.

Сигнальная система, как в текущем, так и следующем контрактах болтается туда сюда, на понедельник -сигнал бычий, НО выдан максимальный бар, есть шанс, что будет локальный пик и в понедельник-вторник пойдем вниз . В связи с этим, обращаем внимание на третье сопротивление и контрольный уровень, тем более, что они очень точно легли на границу VA и внешний пик профиля.

Дневная зона опционов совпадает с недельной, а на верху дополнительный блок сопротивлений.

Думаю, при отскоке от него или при пробое и отскоке от контрольного можно рассмотреть продажи с расчетом на вторник и далее...

АУССИ - неделя

Здесь мы имеем новую ключевую зону наверху и зону двух недельной давности внизу.

Проблема в том , что в рамках рабочего диапазона одинаково трудно пойти, как к верхней, так и нижней. Скорее всего, вопрос будет решаться на экспирации, а первую половину недели проведем между нижними синими уровнями, которые прилично нагружены и захватывают середину VA профиля объемов. Внутренние красные уровни будут противостоять медвежьему давлению, а зеленый удерживать рынок от движения вверх.


На понедельник.

Дневная ключевая зона внизу, что является дополнительным фактором для движения на юг.

Дневной сигнал - продажи.
По текущему контракту сохраняется локальный бычьего тренда , а вот следующий, в понедельник, его не поддержал.
Вопрос, какую динамику он покажет в течение недели.

Небольшое уточнение. Завтра утром решение по ставке. Ожидание снижения. Так что сегодня наверное будут позиционироваться с целью на продажи. А утром многое будет решаться. Если ставку оставят, то есть риск пробоя верхних уровней.

Четверг-7 мая

Итак, конец недели, завтра экспирации…и, как обычно, к этому действу приурочено множество фундаментальных событий, дабы было, на чем собирать деньги.
И нонки и выборы в Вритании…

Краткий обзор, что мы имеем на сегодняшний день.

1. Сигнальная система следующего контракта по всем парам стоит против бакса.
Исключение йена.

2. Евро. В следующем контракте сегодня два аномальных входа, которые с одной стороны защищают 1.1430-80, с другой, могут уронить пару до 1.1100-1.1000. Цели быков текущего контракта, в аккурат, в диапазоне защиты. Поэтому, шанс, что туда сходим велик. По сигналу у евры сегодня аномальный выброс. Возможно, будет локальный пик, но с учетом сюрпризов экспирации, не думаю, что стоит впрыгивать сразу в продажи, вопрос, что скажут завтрашние отчеты.

3.Йена в противоречии. Текущий контракт за низ, следующий смотрит вверх. Можно выделить две точки для верха 120.70 ,120.10 и для низа 118, 117.60.
Возможно, что она покажет в эти дни волатильность в данном диапазоне или завтра, наконец, определится.

4.Аусси. Два дня растет на негативных данных. Верх ограничен 0.8150, если она все-таки вспомнит, что нужно бы отыграть негатив, то может спуститься к 0,7850-0.78

5.Фунт. Выборы однако. При том, что сигнальная система стоит за рост, по страйкам подготовлена дорожка на случай падения до 1.5030 и если там медведи перехватят инициативу, то до 1.4800. С другой стороны есть и заготовки на 56-57 фигурах. Но я держу в голове, что две нижние ключевые зоны пока остаются сильным якорем. Хотя все может быть. На данный момент и фунт и аусси сидят в текущих недельных ключевых зонах.

Евро-неделя.

Новый контракт вступил в свои права.

Если с начала года игроки не рассматривали север выше 1170 страйка, то новый контракт смотрит вверх аж до 1290.

Конечно, это не означает, что сразу побежим, но факт, что взоры туда направили присутствует. Как и в предыдущем контракте выход за 1050 продолжают защищать, а ниже 1040 на данный момент рынка нет.

На предстоящую неделю, более вероятным, видится торговля в диапазоне 1250 - 1080.(ценовые уровни, отвечающие этим страйкам отмечены на скрине).

Тем не менее, исключать агрессивного бычьего сценария нельзя.
Первым сигналом будет резкий пробой сопротивлений .

Все три сопротивления очень сильные.
Поддержки, также, не слабо нагрузили, но объемы сопротивлений в два раза выше.

На понедельник предполагается сильное медвежье давление.
Цель- нижний принципиальный и контрольный уровни.
Но для этого надо пройти поддержки, которые усилены дневным блоком.
Не знаю будут ли в понедельник какие-то драйвера для резких движений.

Сигнальная система в положении продаж, тренд контракта (понедельник)- нейтральный .

Фунт -неделя.

Итак, нижние ключевые зоны остались не тронутыми.

Такая ситуация была один раз в конце января прошлого года.
Тогда к ближайшей зоне рынок вернулся только через месяц, а вторая подвисла на долго.
Но , что обращает на себя внимание.
Пока рынок не посетил первую ключевую зону он находился во флете в пределах 2-х фигур, а затем плавно сползал вниз и только после закрытия первого долга тренд вверх продолжился. Конечно, один случай не повод делать прогноз, но учитывать стоит.


Что можно сказать о расстановке нового контракта.

Пара на момент открытия рынков находится в зоне проторговки 1540 страйка, где более сильными являются продавцы.

Выход вверх из ключевой зоны, на сегодня, кажется проблематичным, низ также защищен, но распределение по нижним страйкам дает шанс пошагово спустится к 1525, 1510-05 страйкам, а вот преодолеть 1500 (1.5010-1.4990) крайне сложно, т.к. это уже заявка на возврат к 48-46 фигурам и риск слом тренда.

Если рассмотреть бычий сценарий, то все верхние уровни вне рыночных соотношений, т.е. если кто-то сильный и влиятельный захочет закинуть пару вверх, то пробивать будет резко и сильно.

Сигнал на понедельник -верх, но величина аномальная, поэтому, покупки рисковые, может образоваться локальный пик. Я, скорее, рассмотрю продажу, в верхней части ключевой зоны, если конечно, пойдем. В 14 мск блок новостей по британии.

Тренд контракта(понедельник)- север.

Йена - неделя.

Здесь мало что изменилось.
Новый контракт немного расширил диапазон торговли, но пара , по прежнему, зажата.

Если предполагать подготовку прорыва, то низ видится, на сегодня, более реальным.
Под тяжелыми для прохода 855-865 страйками, есть парочка 870-875 , которые, еще чуть-чуть, и войдут в рыночное соотношение.

Сигнал на понедельник - низ.
Тренд контракта еще остается в бычьем положении.

Я вот подумала, термин "тренд" не очень подходит для описания положения контракта.
Когда-то, у меня был "Индикатор настроения", по сути, новый метод оценки -это развитие данного индикатора.
Поэтому, в последующих записях вернусь к этому термину.


Коллеги, прошу прощения.
Надышавшись свежим воздухом на даче немного одурела.
Я написала, что сигнал на понедельник низ, но сейчас увидела, что посмотрела не ту таблицу.
Сигнал - слабый верх.


Правда, это уже не актуально, но во всем должен быть порядок

ФУНТ-неделя

В начале прошлой недели резким проходом пару забросили в диапазон повышательных рисков.

С точки зрения, продолжения бычьего сценария, следующий шаг - это прорыв 1580 страйка.
На прошлой недели от него отфутболили, но защита значительно ослабла, также, как и защита 1585, а вот начиная с 1590 и выше -усилилась.
Но, все эти страйки вне рыночных соотношений, поэтому, данные действия в руках деятелей рынка.
Сигнал- резкий выход вверх из ключевой зоны.

Более вероятным, для начала недели, считаю проторговку 1575-1560.
И тут, важный момент- ниже 1555 начинается большая "медвежья поляна"- 1550-1525 (1.5530-1.5300) с остановкой на 1520-1515 и, т.к. ниже тоже подготовлена дорожка, то еще вопрос вернется ли в этом случае мяч к быкам, уход за 1.5160 - слом бычьего тренда.

ИН контракта в бычьем положении, но на понедельник сигнал продажи.
Сигнал по силе аналогичен 1.5.2015. только, тогда -это была пятница, день фиксации, а сейчас - понедельник.

ЙЕНА-неделя.

Ну, даже не знаю...
Все сужается и сплющивается…

Говорить о том, кто победил можно только при выходе из диапазона.
Но, если при выходе вверх движение жестко ограничено целями, то у низа есть чуть больший потенциала за счет сохраняющих свое пограничное положение 870-875 страйков.

ИН контракта пытается сохранить бычье положение, но как-то тяжеловато. Сигнал на понедельник - покупки.

АУССИ-неделя

Все уровни выше первого зеленого находятся в зоне маркета.

Нижняя граница ключевой зоны и первый красный уровень, на понедельник, будут являться довольно сильной зоной сопротивления.

Сигнал, что продолжится агрессивный бычий сценарий пробой 815 страйка.

Более вероятным, по крайней мере на первую половину недели, видится проторговка 810-785 страйков.

При этом уход и закрепление ниже 790 увеличивает шансы медведей перехватить инициативу, а взятие 780 откроет пут к 760 страйку, т.е. к большому пику фьючерсов.

Все ценовые уровни соответствующие, указанным выше, страйкам отмечены на скрине.

ИН контракта - бычий. Сигнал на понедельник - продажи

ЕВРО-неделя

Евро единственная, из рассматриваемых мною инструментов, сохраняет бычье настроение, как по ИН контракта, так и по дневному сигналу .

Но наличие одного параметра в сигнальной системе с противоположным знаком говорит о риске формирования вершины. Поэтому , я воздержусь с входами по данной паре на понедельник.

В целом положение, конечно, за север.
Все страйки до нижнего принципиального уровня с преимуществом покупателей.

Уход выше последней недельной цели дополнительно защитили, но я бы не сказала, что железобетонно, 1190 страйк выглядит очень даже привлекательным и достижимым,т.е. продолжение ралли имеет шансы.

В рамках набора позиций для дальнейшего быстрого роста может быть спуск к первой недельной поддержки.
Уход ниже, скорее переведет рынок к проторговке диапазона 1150-1130 страйков.
А вот смещение в нижнюю часть диапазона, а значит и возврат в VA зону фьючерсов, скорее поставит крест на блиц крике.



Те, кто тестит индикатор.
Посмотрите на истории, как движутся ключевые зоны (евро, йена), когда идет тренд и, как происходит слом.
Т.е, сейчас мы имеем по евре бычий тренд.
И об его остановке или развороте можно говорить, если неделя закончится за пределами нижнего принципиального уровня.

О текущей ситуации- среда.

Вчера по сигнальной системе было очень сильный синхронный, по всем инструментам, сигнал в пользу бакса.

Из скайпа

вчера


сегодня


На среду сигнал сохраняется, но то, что отмечено в комментах несет риск резкого обратного движения.

Отвлекусь.

Сейчас я дорабатываю форму подачи резюме сигнальной системы и планирую со следующего контракта открыть отдельную ветку.
Принцип опишу в теме «Поиск грааля».

О йене , евро и фунте скопирую из скайпа, честно , лень писать.


По фунту добавлю скрин с дневным индюком и таблицей по страйкам.
1550 страйка –это диапазон между нижней границей дневной ключевой зоной и барьером. Рынок сейчас под ней.
Пробой , уход и закрепление выше зеленой отменяет сигнал.

Наступил дачный сезон и выходные жалко тратить на сидение за компом.
Поэтому, коротенько…

1. ЕВРО
Неделя закончилась под диапазоном.
Бычье ралли остановлено.
Теперь возврат возможен, только, при уходе за верхний принципиальный уровень.
На понедельник рынок находится в зоне 1120 страйка с паритетным соотношением продавцов/покупателей, поэтому говорить о возврате в медвежий тренд рано.
Только уход к первой цели может означать, что пару опять захватили медведи.


2. ЙЕНА

Йена под бычьим давлением, с прямым участием маркета.
Последнее сопротивление, на понедельник, конец рынка.
Говорить, о шансах повернуться на юг, можно при резком возврате в диапазон и уходе, как минимум, к третьей поддержке.



3. ФУНТ

Фунт в зоне понижательных рисков.
Этапы отмечены на скрине.
Возврат к бычьему сценарию – преодоление нижнего барьера ключевой зоны.


4. АУССИ

Основная цель медведей отмечена на скрине.


Сигналы на понедельник.



Но есть один момент.

В пятницу вся система, кроме канадца стояла против бакса, сигналы были достаточно сильными и четкими. Всех подрубили.
Если это был пятничный фиксинг, а не разворот системы, то сегодня или завтра, т.к. в штатах и в Британии выходной, и расстановка останется актуальной для вторника, может оказаться обратный вариант.
Поэтому, с продажами надо быть осторожно. Кроме того, надо учесть, что завтра экспирация золота.

Коллеги из-за большой загрузки в этом месяце по работе в оф-лайне не смогу уделять много времени торговле и делать развернутый анализ.

Сегодня вечером постораюсь пройтись по всем парам. И сделать свою оценку ситуации исходя из "денег", ну, а вы уже наложите это на ожидаемые новости и фундамент.
В пятницу экспирация валютных опционов, а в среду 17 рынок отразит результаты экспирации фьючерсов ( о "священной" среде я писала касательно 18 марта).
Относительно фунта, думаю стоит вернуться и перечитать мою запись о двух не тронутых ключевых зонах.

ЕВРО-неделя.

На прошлой неделе медведям не удалось закрепится ниже первой недельной цели.
Борьба была не шуточной, каждый день быки подтаскивали новые боеприпасы и в результате на 1085-90 страйках всю неделю сохранялось паритетное соотношение.
На сегодня ситуация сохранилась.
Этим страйка на текущей неделе соответствует диапазон между нижним контрольным уровнем и первой целью.

Недельные поддержки тоже очень сильные.

Для быков очень привлекательным является первое недельное сопротивление, но даже если на экспирационном ажиотаже пробьются к третьему - это не изменит общего медвежьего настроения контракта. Только выход вверх из диапазона может говорить о том, что атака продавцов отбита.

Сигнальная система, пока не дает шансов быкам, но на экспирации часто случаются резкие изменения.

То, где рынок находится относительно профиля объемов фьючерсов более отвечает диапазонной торговле между 1.06 и 1.12, расстановка в следующем контракте также указывает на это.

ЙЕНА-неделя

Йена под давлением покупателей.
Причем, сегодня она уже взяла недельную цель, которая на границе рынка и соответствует 800 страйкую , а этот страйк - граница и следующего контракта.

Поэтому, риск резкого падения увеличивается.
Загрузка продажами диапазона между нижним контрольным уровнем и второй недельной целью дает шанс медведям уронить пару до 121-119 фигур. Но, это уже слом бычьего сценария.

Если же снижение будет в рамках диапазона, то, скорее, движение на север возобновиться.

Риск агрессивного продолжения тренда определяется 130 фигурой, но пока это выглядит мало вероятным.

По ЕВРЕ на среду.

Внимание к выходу из диапазона. Сегодня сигнальная система прешла в пограничное состояние по текущему контракту и приняла бычье положение по следующему. Т.е. риск выхода велик.