Корреляция валютных пар

Ничего меняться не будет-проверено на 100%.
Крупные ДЦ о такой торговле уже знают, поэтому свопы у них в основном отрицательные.

будет, поверьте на слово... на спокойном рынке, конечно всё будет по плану... Но возьмите калькулятор и посчитайте, только не по БИДам, а по цена сделки... и рассчитайте "плохую" ситуацию...



Конечно знают и уже давно. Поэтому тема свопов, уже давно забыта всеми

Да вопрос не в условиях ДЦ. А вопрос в принципе. Я лично не верю что на свопах можно заработать. Да в самом лучшем случае попробуйте хотя бы перекрыть спред.

А индекс доллара - опережающий показатель или запаздывающий? И какими парами его лучше всего коррелировать кроме евро-доллара?

Да собственно однозначно сказать нельзя. Ситуация со временем меняется.

Его можно использовать, с любым тройным спрэдом... главное чтобы второй инструмент был подобран правильно - относительно основной валютной пары и индекса...

P.S. пара может быть любая, не обязательно EUR/USD

уууу....ну дела....уже и советов надавали....молодцы.........
а что такое индекс бакса ?....не курс ли его к корзине основных семи валют ?....нет ? при чём тут корреляция ?....при чём тут опережающий индикатор ?.....вообще, строго говоря, индекс "показывает" силу бакса по рынку, но это совсем не означает, что бакс не может падать при этом к одной из семи валют....один чёрт индекс расчитывается как средне взвешенный....так, что .....ну, есть такой инструмент на рынке, ну и чего ?....внутри дня он бесполезен, а вот на недельке - самое то...

Совсем все карты раскрываете.

добавлено через 1 минуту
И на недельке переходящей в месячишко.

ну уж...хотя....

Да уж хотя не хотя, а если ситуация не созрела, приходится и месяц ждать. Правда не так часто.

У меня один вопрос! Сам работаю с арбитражом больше чем 1 год, правда использую комбинации не только с 2 пар но и дохожу до 6-7 пар в одной связке... Сталкнулся с тем что по истории 3 месяца были отрицательных... У Вас тоже были отрицательные месяцы? или возможно я делаю что-то неправильно?

Заранее благодарю за ответ!

Дак зависит от стиля работы. Какой средний срок Вашей сделки, как долго ее держите? Отсюда и плясать надо.
Скажем, для интрадейщика такое положение вещей было бы фатальным.

Перечитал тему, хороший вопрос задал Stuart в начале.
Я использую корреляцию, но как дополнительный инструмент. поясню, у каждого есть своя ТС . По ней есть сигнал например на EUR/USD, я перехожу на EUR/GBP, и оцениваю куда по мой ТС может двинуть эта пара, ну и в зависимости от ее движения выбираю по какой паре (EUR/USD или GBP/USD) в данный момент было бы выгоднее открыться большим лотом.

Скорее всего, дело в том, что Вы составляете цепочку из большого кол-ва пар. И Вам сложнее найти раздвижку, по такому кол-ву пар.
Минусовых месяцев просто не может быть, может быть текущая (плавающая) просадка... но всегда как минимум закрывается в ноль...

Какая интересная тема по корреляции!!! А чего закончили обсуждать-то?

Может, потому что мало кто этим пользуется или может это понять.
Я вот раньше не пользовался, но после прочтения данной ветки, заинтересовался, начал понемногу отрабатывать пока на демо, хотя результат пока нулевой!

И вряд ли разочаруешься, сам иногда практикую. Главное блюсти ММ. Но я делаю входы по другому. Например - евробак на Н1 значительно ниже по раскореляции фунтобакса. Ну вход, как советуют, по еве бай а по фунту сэлл не произвожу. Делаю один вход - еврофунт бай. При затрате почти в 2 раза меньше ресурсов достигается примерно тот же результат.

На еврофунте не пробивал , но что то похожее практикую аудиена, ...

Хотите увидеть абсолютную корреляцию? Пункт в пункт…

Для начала взгляните на формулу:

A/B * B/C * C/A = 1 - это из школьного курса математики.

А теперь вместо букв A, B, C поставьте 3 разные валюты. Пусть это будут, к примеру: EUR, USD и JPY. И того на выходе:

EURUSD * USDJPY * JPYEUR = 1

Возьмите с графиков текущие цены по соответствующим парам и вы получите подтверждение школьной формулы. Единственно только учтите, что:

- EURJPY необходимо перевернуть в математическом смысле (проще говоря, разделить 1 на цену инструмента),

- в результате умножения вы получите, скорее всего, не «1», а число на сотые или тысячные доли отличное от единицы – это связано со спредом, в пределах которого брокер имеет свою маленькую свободу .

Указанное соотношение соблюдается при любом движении любой валютной «тройки». (Я не вдаюсь в дебри с валютными «четвёрками», «пятёрками» и т.д. )

Вот вам и пары-союзники в новом свете вместе с корреляцией.

До шел до этого сам еще в 2005. Оставил эту тему. Никогда не знаешь какое будет расширение и как долго. Это с виду все так просто.