[Проблемные брокеры] ПАММ счета Fx-Trend

В ваших вычислениях тоже есть неточность - важен же не сам доход, а его размер, после просадок, обычно, идет доходность намного выше средней, иногда во много раз.

Серьёзно? На Avas’е данное предположение не выполняется. Думаю что с другими будет примерно так же: для кого-то выполняется, для кого-то — нет.

Я не сторонник этого утверждения.

Ну а вы как делаете ?
Жалко думающих людей мало , читающих вашу попытку макнуть в грязь.

Ну если вы инвестор, то почему приводите пример

227 недель - это гигантский срок, в течение которого сильно менялись такие параметры как КИ, КУ, правила досрочного выхода и многое еще чего !

Ну о какой мат модели можно тут вообще говорить ????

Многие рекомендуют входить именно через неделю после просадки, дабы как раз не нарваться на сдвоенную.
Но вообще, это не обязательно даже рассчитывать всё, можно на глаз прикинуть по картинке того же Фастпамма. То есть если сдвоенные просадки уже были, то лучше переждать или заходить небольшой долей сперва.

Рынку-то пофиг, но вот только любая ТС строится как раз на теории вероятности. И любая ТС рано или поздно принесёт убыток. Соответственно, чем длиннее безубыточная серия, тем больше вероятность убытка на каждой последующей неделе. Нам, как инвесторам, важно пройти этот период с наименьшими потерями. Конкретно от ММ зависит разве что то, насколько этот убыток будет большим, и как быстро будет происходить выход из просадки.

Конечно, не так всё просто и есть ещё куча факторов, влияющих на вероятность просадки. Но тут уже с каждым трейдером нужно отдельно разбираться и примерно представлять, по какой ТС он торгует. К примеру, вероятность просадки у многих так или иначе увеличивается в период выхода важных новостей, когда растёт волатильность. То есть это, к примеру, первые недели месяца (FOMC) или в районе 15-го числа первого месяца сезона (экспирация фьючерсов).

Да никто никого не макает. Извините, но вам показалось.

Вот тут вы абсолютно правы: ни о какой. Парадокс в том, что срок гигантский, а данных для математической модели (для теории рекомендации входа на просадках) катастрофически мало. А обсуждать убеждения «инвестиционной религии» (веры в то, что надо входить на просадках или чего-либо подобного) думаю нет смысла, как и убеждения любой другой религии.

добавлено через 2 минуты
Примеры серий -+- долго искать не пришлось. За последний год, например, такое показывали Sean на ФТ, Perseus на ПФ.

Если вы чуть более углубленно вникните в мои сообщения, то не увидите в них призывов ... Я уже второй раз вам про это говорю !

А это не говорит о том, что модель плохая. Это говорит лишь о том, что существует ненулевая вероятность, что где-то она всё же не сработает.

А так - вероятность убытка существует в любую неделю. Тут обратного никто и не утверждает. Только когда-то эта вероятность больше (при затяжных плюсовых сериях), а когда-то меньше (сразу после просадок).

Конечно не зависит. Даже после серии из 10 решек вероятность выпадения решки составляет 50%.

Читайте теорию вероятности.

А зачем второй раз? Я понял. Я просто отметил, что не вижу смысла обсуждать с кем-либо чьи-либо убеждения инвестиционной религии. Матмодель конструктивно обсуждать можно, но я так понял, что мы сошлись на том, что пригодной создать не получится.


Без качественной статистики нельзя утверждать и того, что модель хорошая.

Цифры уже показали, что эта вероятность после просадок для некоторых счетов никак не меньше. Впрочем, качественной статистики, на основании которой можно судить о корреляции — нет.

Тут согласен. Но с топ-трейдерами данная модель работает, в общем-то, хорошо.

Читал и учил, и повторял, и до сих пор все прекрасно помню. А вот Вы подзабыли. Впрочем центральную предельную теорему очень часто интерпретируют неверно.
Ну да ладно, что я тут все теорию да теорию.
Предлагаю перейти к практике, а именно сыграть в такую игру на деньги (можно реальные, можно понарошку):
кидаем монетку
при выпадении m решек или орлов подряд (скажем, трех) делаются ставки
я ставлю на повторение тенденции (т.е. если выпало три орла, ставлю на то, что в следующем броске выпадет орел) 10 долларов США
Вы ставите на слом тенденции (т.е. если выпало три орла, ставите в следующем броске на решку) сумму 10+m/n долларов США, где n>0 (например, пусть n=2, тогда при выпадении подряд 3 решек Вы ставите на решку 11,5 долларов США) - Вы ведь имеете статистическое преимущество, не так ли
после сыгранной ставки серия не обнуляется (т.е. если после трех решек выпала опять решка и я выиграл, я ставлю опять 10 на решку, а Вы 12 (10+4/2) на орла)
играем 1000 конов

Это Вам бы следовало её почитать. У монетки нет "памяти". Каждый новый бросок - это всегда "первый" бросок. Орёл, выпавший 5 раз подряд на сферической эталонной монете в вакууме не увеличивает вероятность выпадения решки при следующем броске. Вероятность остаётся прежней - 50%.

Мы как-то проводили вычисление вероятности убыточной недели после убыточной недели по топам за год и оказалось, что в среднем она действительно меньше,
НО!
в выборке отсутствовали слитые счета топов.
О них почему-то часто забывают. Полагаю, что с ними статистике была бы значительно хуже и вероятность убыточной недели после убыточной недели была бы примерно равно вероятности убыточной недели после плюсовой.
При этом нужно учитывать, что практически все трейдеры применяют скрытый мартингейл - как минимум не снижают лотность после убыточной недели и снижения КИ. Как следствие вторая убыточная неделя подряд часто в большем минусе и влететь можно в таком случае по самые помидоры.

добавлено через 1 минуту
На заблуждении про "память монетки" можно сколотить целое состояние)

Stepan Golubev, не так сформулировал, признаю. Если уже имеется серия из бросков, то, конечно, следующий бросок будет 50 на 50. Но серия из 10 бросков подряд орлом менее вероятна, чем серия из 9 бросков.

В связи с особенностями учета статистики ФТ, реальные просадки могут и не отображаться, допустм, закрыл трейдер за неделю сделок на 3%, а висит убыток 5%, на следущей неделе он закрылся в безубыток, реально неделя убыточная, а в статистике +3% и в следующей неделе не отображается, а бывает, что трейдер копит просадку несколько недель и закрывает ее в одну неделю.

Так а по какому моменту вы предлагаете учитывать просадку? Любая сделка какой-то период времени в минусе, как минимум при самом открытии в ней минус спред+комиссия, но вряд ли много счатливчиков умудряются открываться на локальных экстремумах. По эквити? Ну вы же тоже понимаете, что при незафиксированном убытке высока вероятность его фиксации.

Кстати вопрос на засыпку. Откуда сервер ФхТренда берет информацию по валютным парам? Есть ли какой нибудь независимый мониторинг, в котором данные терминала ФхТренд совпадали с этим мониторингом. Я как то наткнулся на Внешпромбанк (вроде, не помню точно или что то созвучное) там тоже были котировки онлайн, сравнил с терминалом, биды и аски немного не совпадали

у каждого брокера свой спред

Это называется маркап, когда брокер немного увеличивает спред, что бы заработать, но в основном все зависит от поставщиков ликвидности, например при LMAX, самые маленькие спреды.