Аналитика рынка Forex от FxPro

Вчерашние данные по ВВП США соответствовали более слабым, нежели ожидалось, данным по британскому ВВП, вышедшим ранее на неделе, став новым свидетельством замедления роста. Доллар не демонстрировал сильной реакции на данные, тогда как обычно можно было ждать распродажи после такого релиза, однако заявление Федерального комитета открытого рынка ФРС США в среду прочно засело в головах инвесторов, и мы увидели небольшой рост вероятности повышения ставки. На фоне более низкого роста к концу года будет расти внимание и к инфляции; Банк Японии отложил свои цели по достижению 2% инфляции на шесть месяцев на второе полугодие 2016. Иена первоначально снижалась в паре USD/JPY до 121.50, однако после восстановила позиции до 120.75 на момент написания.

В последний торговый день октября мы можем столкнуться с некоторой волатильностью, которая уже видна по паре USD/JPY. Следующая неделя будет весьма загруженной на экономическом календаре на фоне выхода данных исследований промышленности и услуг по обе стороны Атлантики, отчёта по инфляции Банка Англии и затем данных по несельскохозяйственной занятости в США.

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Утренняя волатильность на валютных рынках связана с турецкой лирой, выросшей на 5% на итогах выборов, по результатам которых партия Эрдогана вернула большинство, потерянное пять месяцев назад. Период длительной политической неопределённости подходит к концу, что видно по ралли турецкой лиры, кратко вернувшейся ниже 2.80 в паре USD/TRY, чего не было с середины августа. Это ралли не должно ослеплять нас, и все же стоит помнить о фундаментальных проблемах страны, например, это дефицит платёжного ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


В рамках относительно жесткой ночной сессии для основных валют главным победителем стал осси, выросший на решении по ставке от РБА. Исследования институтов указывали на риски смягчения, тем не менее, РБА сохранил ставку на уровне 2%, в сопроводительном заявлении указывается небольшое улучшение перспектив для экономики. Точка зрения ЦБ заключается в том, что текущий уровень ставок подходит экономике, а изменений тона комментариев в отношении валюты не было. Ценовая активность осси за прошедшие ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Александр Купцикевич, Аналитик


Вчерашний рост нефти выше 50 долларов к максимумам за три с половиной недели (около 51.50) также благоприятно сказался на спросе на рубль. В какой-то момент вчера пара USDRUB опускалась к 62.40. Это весьма решительное движение, которое заметно повышает шансы взять уровень 62 в самое ближайшее время. Однако быкам следует быть осторожней на этой неделе. Впереди ещё очень много важных новостей из США, которые способны кардинальным образом изменить картину рынка. Американский доллар всё ещё ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Пришёл британский день Х: публикуется решение Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) вместе с протоколом, а также новый квартальный отчёт по инфляции. Естественно, что эти события несут в себе высокие риски волатильности для фунта, вероятно, в основном за счёт отчёта по инфляции. В данный момент рынок не закладывает ужесточение политики от MPC до второго полугодия следующего года. Это не вяжется с посылом исследований банковских экономистов, считающих, что решение будет уже в первом ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Начало года было полностью связано с разнонаправленностью в денежно-кредитной политике, и судя по этой неделе, мы заканчиваем год на той же ноте. Отчёт по инфляции Банка Англии вчера демонстрировал пересмотр прогнозов в сторону снижения, толкая ожидания в отношении ставки на начало 2017 года. В тоже время, сегодня выходят данные по занятости из США, которые можно считать наиболее важным релизом со времён ... прошлого наиболее важного релиза. Напоминаю, что в прошлом месяце данные весьма сильно ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Рынки закладывают все большую вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце, самые страшные опасения инвесторов не сбылись. Азиатская сессия началась относительно спокойно, несмотря на слабые данные по экспорту из Китая, тогда как ожидается сохранение их на низком уровне по итогам сегодняшнего экономического календаря. После пятничной феерии следом за выходом впечатляющих данных по занятости, которые привели к росту доллара, валютные рынки начинают это утро с незначительного роста в парах ...


https://blog.fxpro.ru/

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре найдено 'краткосрочное равновесие':

• с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 0.6565,
• с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 0.6515...

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.65925, 0.6645, 0.6690 и 0.67075.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку новозеландского доллара (NZD).

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.

Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.6565, который может открыть путь к уровням 0.6640 и 0.6700/05.

В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках ценового диапазона 0.6515 - 0.6565.

'Медвежий сценарий' возможен лишь в случае пробоя сильного уровня поддержки 0.6515, после чего котировки могут снизиться к уровням 0.6450 и 0.6410/00.

Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 23:05 мск. Губернатор РБНЗ Грэм Уилер проведет пресс-конференцию по отчету о финансовой стабильности, в Веллингтоне. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.

Уровни сопротивления: 0.6565, 0.65875, 0.65925, 0.6640/45, 0.6665

Текущая цена: 0.6529

Уровни поддержки: 0.6515, 0.64975 (локальный min), 0.6450, 0.6410/00

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Смешанные утренние данные из Китая демонстрировали более существенный, нежели ожидалось, рост розничных продаж и снижение промышленного производства, что указывает на смещение второй экономики мира в сторону потребительской модели. Это оказало незначительный эффект на валютные рынки ночью, осси поднялся выше 0.7000, который остаётся ключевым уровнем сопротивления, кабель удерживается на 1.5000, пара EUR/USD на 1.0600. Европейские акции, как ожидается, покажут рост на открытии сессии, от которой ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Ночью осси взлетел следом за существенным падением безработицы с 6.2% до 5.9%, толкнув пару AUD/USD к 0.7150. Уровень 0.7000 остаётся ключевым уровнем поддержки для осси, ниже которого он упорно отказывается снижаться, несмотря на сдавленные цены на сырье и замедление темпов роста китайкой экономики. Мы часто говорили о том, что зависимость осси от Китая снижалась, и, хотя есть множество сигналов к снижению к середине области 0.6000, из-за разрыва связи и несколько менее мягкой позиции РБА, ...


https://blog.fxpro.ru/

Джанет Йеллен несколько отстранилась вчера от главной темы, не ссылавшись на процентную политику, затем и Стенли Фишер также не рассказал о своих планах, чем способствовал некой фиксации прибыли по доллару. После целого дня выступлений высокопоставленных чиновников ФРС волатильность на валютных рынках не была столь высока, как можно было ожидать, тем не менее, неприятие рисков на рынках акций вновь активировалось. Мы ожидаем дальнейшего ослабления европейских акций на открытии сегодня в сочетании со снижением на рынках сырья и подчеркнутыми прогнозами на повышение ставок со стороны ФРС в следующем месяце.

Американские данные останутся в центре внимания: в 13:30 GMT выйдет релиз по розничным продажам, который, как ожидается, покажет рост за октябрь, после выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского Университета в 15:00 GMT. Более положительные данные по этим релизам могут оказать дальнейшее давление на сырьевые цены, так как они лишь усилят вероятность принятия решения по ставке в декабре, а также это окажет влияние на рынки акций, которые столкнулись со слабым началом в ноябре, тогда как обычно это бычий месяц по историческим стандартам.

Автор Саймон Смит, Главный экономист


События в пятницу вечером в Париже задали мрачной тон для европейских рынков, что очевидно просматривается по тону акций, перенесённому из азиатской сессии; акции открываются со снижением примерно на процент. Более слабый тон азиатской сессии также задали слабые данные по ВВП из Японии, подтверждая возвращение экономики к рецессии в третьем квартале. Экономика сократилась на 0.2% в течение предыдущих двух кварталов, хотя чувствовался и некий умеренный комфорт в связи с тем фактом, что частное ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Доллар находится "у руля" с начала недели. Это очевидно по паре EUR/USD, где мы не далеки от минимального уровня с середины марта этого года на 1.0458, в случае если текущий понижательный тренд сохранится. Динамика пары USD/JPY толкнула её к максимуму прошлой недели на уровне 123.60, тогда как пара USD/CAD медленно движется к максимуму конца сентября на уровне 1.3457. Последнее исследование BAML Fund Manager показало, что длинные позиции по доллару в данный момент наиболее многочисленны в ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Рыночные ожидания ужесточения политики ФРС в следующем месяце сейчас составляют около 66%, и, хотя это не означает, что это обязательно случится 16 декабря, есть чёткое ощущение, что сейчас ожидания существенно крепче, нежели это было перед сентябрьским заседанием. Доллар привлекал спрос с середины октября, извлекая выгоду из слабости евро, колеблющегося примерно на 200 пунктов выше апрельских минимумов, тогда как пробивание уровня 1.0460 может привести нас к уровням, которые не фиксировались ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Протокол заседания ФРС, прошедшего в конце октября и опубликованный прошлой ночью, не оказал существенного влияния на рынок, тем не менее, мы получили подробное обсуждение и почувствовали тон сопроводительного заявления, а также глубину действий возможного начала ужесточения политики в декабре. Доллар колебался, но в конце концов его курс изменился незначительно. В более широкой перспективе ФРС подчёркивала природу цикла ужесточения, соответствуя рыночным прогнозам. Что может быть столь же ...


https://blog.fxpro.ru/

Аавтор Саймон Смит, Главный экономист


Эта неделя началась со снижения для европейских индексов следом за хорошим месяцем и лучшей неделей по производительности для глобальных акций более чем за месяц. Террористическая угроза в Европе и сохраняющееся снижение цен на сырье задали слабый тон открытия сессии этим утром; в течение недели мы, вероятно, столкнёмся с тестом настроений рынка на фоне весьма спокойной недели на экономическом и корпоративном фронтах, кульминацией же станет День Благодарения в США. Рынки толкались существенными ...


https://blog.fxpro.ru/

Инвесторы сохраняют осторожность в течение этой укороченной торговой недели для американских рынков по мере приближения ко Дню Благодарения, и обычно это достаточно приглушенная по торговым объёмам неделя. Хотя и начинается сезон праздников, рынки по-прежнему скованы опасениями в отношении безопасности в крупных европейских городах, и в тоже время, в центре внимания остаются американские данные, которые несколько разочаровали вчера более слабыми, нежели ожидалось, промышленным индексом PMI и продажами новых домов. Тем временем, доходность двухлетних трежерис продолжает расти, указывая на возросшую вероятность повышения ставки со стороны ФРС через три недели.

Сегодня будет достаточно свободно в контексте экономических релизов, выходит второе чтение американского ВВП в 13:30 GMT, а затем индекс потребительской уверенности, который, как ожидается, покажет рост до 99.5 с 97.6, что может оказать поддержку доллару, если будет взят уровень 100, тем не менее, есть и вероятность увидеть последствия террористических атак в Париже на потребителей за границей. Перед этим выходят данные немецкого института IFO в 9:00 GMT, которые, как ожидается, покажут небольшое снижение и могут вновь толкнуть пару EUR/USD ниже к тестированию уровня 1.0600.

День благодарения воспринимается многими как начало праздничного сезона, и вчера по торговым объёмам уже было понятно, что многие инвесторы готовились к укороченной торговой неделе, сегодня же многие торговые площадки в США закрыты и откроются полностью лишь в следующий понедельник. На фоне таких незначительных торговых объёмов по всем классам активов, мы могли увидеть довольно резкие колебания, и, хотя европейские индексы, как ожидается, откроются без изменений этим утром, добывающий сектор FTSE 100 извлечёт выгоду из восстановления цен на золото на фоне заявлений Китая о том, что они попробуют короткие продажи следом за пробиванием многими металлами многолетних минимумов ранее на этой неделе.

Ещё одним примером отвязки осси от сильной в прошлом корреляции с ценами на металлы стало ночное движение пары AUD/USD в сторону уровня 0.7200, который считается краткосрочным уровнем поддержки, и на момент написания она находилась на уровне 0.7220. Евро оказался под давлением, пробив семимесячный минимум ниже 1.0600 вчера, и маловероятно, что пара EUR/USD пойдёт вверх на фоне приближения заседания ЕЦБ, от которого ожидаются действия, которые ослабят единую валюту.

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Азиатская сессия проходила весьма нервно, так как акции Китая пострадали из-за новых опасений в отношении стабильности финансового сектора (новые требования регулятора), индекс Shanghai composite обвалился более чем на 5%. Юань также снижался, пара USD/CNY растёт в сторону области 6.3950. Влияние на валютный рынок больше всего чувствовалось в контексте иены, пара USD/JPY опустилась ниже 122.40. Тем не менее, из-за Дня Благодарения, вероятно, объёмы останутся приглушенными сегодня, тогда как ...


https://blog.fxpro.ru/

Автор Саймон Смит, Главный экономист


Декабрь обычно ассоциируется у рынков с Рождеством. Как бы ни было, два ключевых события будет формировать этот месяц: первое произойдёт уже на этой неделе, и речь идёт о заседании ЕЦБ в четверг. Ожидаемая разнонаправленность в политике двух ведущих центральных банка в мире была ключевым драйвером пары EUR/USD с середины октября, так как именно с этого момента динамика соответствующих двухлетних ставок (которые являются воплощением ожиданий в отношении краткосрочных ставок) двигались явно в ...


https://blog.fxpro.ru/