Инвестиционный Консультант Маслов Никита (FX-Trend)

вот потому индекс i500 нежелательно использовать для диверсификации и уж тем более как готовое диверсифицированно решение с тремя, по сути одинаковыми, счётами Вероники и тремя счётами ВотФХ...

как проценты были получены авторский секрет?)

Так что, под НГ самый лучший вариант вывести средства из управления?

Даже не смотря на 3 счета ВотФХ и 3 счета Вероники, этот индекс неплохо диверсифицирован за счет остальных счетов. Но я бы все же рекомендовал составлять необходимый портфель самостоятельно, если позволяет сумма.

Не секрет: в Excel есть отличная формула "=КОРРЕЛ()". С помощью этой функции и проводится анализ.

Лично мое мнение - да. Я так и поступлю со своими средствами. Я лучше недополучу несколько процентов прибыли за декабрь, нежели потеряю часть из того, что было заработано за год работы.

Еще раз уточню, что при наличии средств в управлении в декабре - я буду заниматься их грамотным размещением.

Мои сомнения касательно рынка в декабре не являются поводом, для того, чтобы выводить средства из под моего управления для того, чтобы переложить их в другого ИК, который, судя по комментариям, уверен в положительном исходе декабря. Если Вы хотите обезопасить себя в этот период, то лучше выведите средства из всех счетов и всех ИК. Но, если Вы все же планируете инвестировать, и готовы принять на себя риски "тонкого" рынка, то лучше делать это с участием человека (ИК), который может адекватно оценивать и минимизировать риски.

Еще хочу добавить: у всех управляющих есть стратегия торговли в той или иной степени, и есть такое понятие, как норма доходности. Профит выше нормы никто из управляющих показывать не будет, а вот убытки могут возрасти существенно. Если управляющий в течении года в среднем показывал +5% в неделю, то в новогодний период лучшего результата от него ожидать не приходится. С убытками ситуация прямо противоположная: если в течении года средний убыток был в районе -10%, то перед новым годом он может быть в 2-3 выше. В общем, риск не оправдан.

Еще раз спасибо всем инвесторам за доверие!

Не совсем понимаю как применять матрицу корреляции...

О, а я думал, что я один такой Тоже не прочь, если более наглядно объяснят принцип ее работы

Если я все правильно понимаю, это это вероятность того что два управа (пересечение) просядут в одну неделю.

Берем патрика и аваса, так вот на основании статистики при просадке одного вероятность того что в эту же неделю проядет второй - 8%

Я думаю стандартными формулами из матстатистики.

Это не совсем точное понятие , т.к. вероятность не может принимать отрицательные значения... ну т.е. может, конечно, но это относится к событиям несовместным с дефиницией системы. К примеру, вероятность выпадения на игральном кубике цифры 7 будет отрицательная, т.к. это противоречит определению системы "игральная кость". Но - "это уже совсем другая история"...

В широком смысле слова корреляция отлично описана в Википедии. В обычном понимании корреляционная связь указывает на зависимость одного параметра от другого. Эта зависимость может находиться в рамках от -100% до 100%, или от -1 до 1, кому как удобнее считать.

1) Корреляция в -100% указывает на обратную зависимость показателей, т.е. если один растет на 10%, то другой, соответственно, снижается на 10%. Один падает на 5%, другой тоже падает на 5%.
2) Корреляция равная 100% указывает на прямую зависимость показателей друг от друга, т.е. если один растет на 10% то и другой растет на 10%, и т.д.
3) Нулевая корреляция говорит об отсутствии связи между показателями, т.е. один показатель вообще никак не зависит от динамики другого.

Это все в общем смысле понятия "корреляция". В нашем случае, при применении данного показателя для анализа ПАММ-счетов, корреляция является показателем схожести/симметричности динамики доходности ПАММ-счетов.

Методы использования этой информации ограничены лишь Вашей фантазией =)

Моя рекомендация: составляйте инвестиционный портфель, избегая наличия в нем сильно коррелированных счетов. Это касается как положительной корреляции, так и отрицательной:
- наличие положительно коррелированных счетов увеличивает риски;
- наличие отрицательно коррелярованных счетов убивает доходность.

В моей модели коэффициент корреляции учитывается чуть более сложным образом, но его роль при формировании портфелей остается той же, что и описана выше. Раскрывать все карты не хотелось бы, скажу лишь, что использую портфельную теорию Марковица, в котором используется ковариация - он же корреляционный момент.

Признаюсь, я очень плохо умею объяснять, если Вам интересно побольше узнать о корреляции и способах её использования - погуглите, я уверен, в сети достаточно информации на этот счет.

Ничего себе! А я думал, что вероятность изменяется только от 0 до 1, видно у нас разная высшая математика была.

Видимо =)
Навскидку:
https://www.jetpletters.ac.ru/ps/319/article_5081.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_probability

Немного статистики для статистики.

Мои результаты. Оферта MTI_PROMO №670, 0%.

Первый консультационный месяц (27.10.2014 - 29.11. 2014):

3 неделя (10.11.2014 - 16.11.2014) : инвестору: +2,34 %; 9 счетов: все + .

За 3 недели инвестору без реинвеста: +4,86 %. За 3 недели инвестору с реинвестом:+4,94 %.
__________________

Химики в такие дебри не лезут, интересно, что по первой ссылке отрицательную вероятность рассматривают как величину уменьшающую вероятность одного исхода и увеличивающую вероятность другого. Т.е. если мои мозги ещё не закипели мы имеем вероятность по отношению к самой вероятности, чьи пределы незыблемы и лежат от 0 до 1. Мб в личку, можете мне отписать о моем поверхностном понимании этих очень тонких вещей.

Никита, тут вроде спрашивали уже, Вы перетасовкой портфеля занимаетесь при любых суммах? Не нужно быть трижды випом для этого, в отличие от других?

В первую очередь это физика, а не химия. Во-вторых, мне, честно говоря, лень разбираться в описанном там алгоритме. Ссылки привел для подтверждения существования теорий об отрицательных вероятностях. Не считаю нужным продолжать общение на тему, которая не связана с сервисом ИК. Если Вам интересно - можете поискать в интернете зарубежные статьи по теме "Negative probability" и перевести их, т.к. иностранцы в этом преуспели несколько больше =)

Да, уже задавался такой вопрос здесь.

Повторюсь: основная привилегия крупных инвесторов (ВИПов) в том, что для них предусмотрено пониженное вознаграждение ИК. И это логично, т.к. управление крупной суммой отнимает меньше времени, нежели мелкими, соответственно, вознаграждение ИК справедливо ниже. Работа с небольшими суммами более трудоемкая, отсюда и чуть более высокое вознаграждение. Все логично, все просто =)

Доходность за неделю по оферте MTI_PROMO №670 2.33
Спасибо. Всем профита!

Результаты недели с 10.11.2014 по 16.11.2014

Досрочные маневры.

Оферты:

Прибыль за неделю = +2,32%


Доходность с начала 2014 года = +113,3%


Прибыль за неделю в разрезе оферт для инвестора:

MTI_PROMO +2,32%
MTI_100 +2,04%
MTI_1000 +2,09%
MTI_10000 +2,16%

График доходности в разрезе оферт с начала 2014 года.


Хорошая выдалась неделя. Было несколько отличных возможностей для получения дополнительной прибыли с помощью вложений досрочно выведенных средств из уже отработавших счетов в счета еще не выполнившие норму прибыли за неделю, чем я и воспользовался. К сожалению воспользоваться досрочным выводом удалось не для всех инвесторов - в частности это касается новых инвесторов, принявших оферты лишь на прошлой неделе.

Такие маневры осуществляю довольно редко, т.к. соблюдаю ранее оговоренную тактику работы в течение недели. Правда, я немного отклонился от первого пункта на прошедшей неделе - вложил дополнительные средства в счет Ubunt, ролловер которого будет только в следующую субботу. Но, с другой стороны, это отклонение не существенно, т.к. на будущую неделю планировалось увеличение доли этого управляющего.

Инвесторы, у которых оферта подошла к концу, прошу отписать в теме по полученным результатам. Заранее спасибо.

Прибыль у инвесторов может незначительно отличаться от представленной в отчете как в большую, так и в меньшую сторону. Причины этого описаны в этом сообщении.

В связи с этим прошу моих инвесторов, по возможности, выкладывать результаты в моей ветке, чтобы можно было оценить разброс реально полученной прибыли от моих статистических результатов.

Хочу обратить внимание, что состав портфеля оферт до 7 сентября 2014 года рассчитывался в ретроспективе. НО! Состав не подстраивается под просадки для показания мнимой высокой доходности, это действительно тот состав, который был бы при начале моего консультирования с начала года, т.е. состав соответствующий моему реальному ПАММ-портфелю за вычетом некоторых счетов (ПАММ-счета не попадающие в состав портфеля оферт указаны в первом сообщении).

В рейтинге консультантов меня можно найти под ником Maslov_Nikita.

Рад ответить на все Ваши вопросы.

Всю информацию по способам связи можно найти в первом сообщении.

Спасибо за уделенное время.
С уважением, Никита Маслов

Результаты для статистики за эту неделю:

Maslov_Nikita - MTI_PROMO №670, 0% +1.96% инвестору

Завершилась офёрта MTI_PROMO №670 11-10-14 - 15-11-14, процент дохода инвестору - 6,64%. При этом я пару раз доливался.

Спасибо за Ваш отчет. По моим расчетам за этот период без учета доливок с реинвестом должно было выйти не менее 9,5%.

По промо-оферте за неделю c 10.11 по 16.11 было получено +2.32%. Депо вырос с 382.93 до 391.81.
С интересом наблюдала за действиями Никиты в течение недели. Если не ошибаюсь было сделано два досрочных вывода - из Jborn и AlexZhuk. Из Jborn переложил в ubunt, а из AlexZhuk половину в Kuznets, а другую половину в investobolin.
По моим прикидками это принесло почти 0.5% дополнительной прибыли. Вот что значит профессионал!
Стоит ли ждать в будущем таких же переливаний?

Добавлено:
А все, нашла ответ на мой вопрос здесь - https://mmgp.ru/showpost.php?p=7477891&postcount=37.
Но теперь появился другой - может все-таки стоит использовать эту возможность чаще, раз результаты получаются такими хорошими?