Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться
Цитата:
Сообщение от Николя Саркози
Но если бы еще знать серия это убыточных сделок или просто один первый случайный минус ![Радость](images/smilies/smile.gif) Короче думаю что надо, чтоб трейдер постоянно вел статистику по своей тс, чтоб понимать эти моменты.
|
Абсолютно верный подход, любое изменение рисков и управления капиталом нужно делать только на основании анализа показателей торговой стратегии.
Например, выявлено что после просадки в 3% выгодно сократить риск вдвое (с 1% до 0,5% на сделку) и увеличить показатель риск/ревард с 1,7 до 2,3.
Это, к примеру, улучшает фактор восстановления и уменьшает дисперсию и не дает сильного снижения прибыльности.
Если после анализа выяснились такие занимательные факты, то почему бы и не уменьшить риски после такой просадки?
А может быть и иначе, например после 3-х убыточных сделок подряд, чаще идет 4 и 5 сделки в минус (анализ серийности выявил такую зависимость), то почему бы и не снизить риск? Опять таки, если это мероприятие точно улучшает показатели стратегии.