Цитата:
Сообщение от Pankow
Вы невнимательно прочитали...
Еще раз. "Если >5 - отлично, 1-5 - хорошо, 0.5-1 - удовлетворительно, 0-0.5 - плохо, но терпимо.
Если показатель отрицательный, к такому управу лучше не соваться..."
Больше нуля - терпимо, а вот < 0 (иными словами, отрицательное значение) никуда не годится, т. е., предположим, доходность торгового отрезка -3% делим на 6% максимальной просадки равно -0.5 (-3/6 = -0.5) - это ни в какие ворота. Либо ждать, когда доходность уйдет в плюс, что вполне вероятно, либо вообще не связываться... Это арифметика ))
Проще говоря, если есть хоть какая-то прибыль - результат терпимый, но также надо смотреть максимальную просадку за этот временной период да и сама длина периода важна...
|
Владимир, если у вас на отрезке -3%, то это и есть просадка(её часть), а отнюдь не доход. Поэтому когда вы просадку делите на просадку же - вы получаете неверно интерпретируемые результаты.
Например, следуя вашему примеру расчета, при тех же -3% и просадке аж 20% вы получите соотношение доходность/риск -3/20, т.е. уже -0.15, что якобы лучше вашего с -0,5. Что исессна неверно, причем с точностью до наоборот.