Re: Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться
Цитата:
Сообщение от Николя Саркози
Но если бы еще знать серия это убыточных сделок или просто один первый случайный минус Короче думаю что надо, чтоб трейдер постоянно вел статистику по своей тс, чтоб понимать эти моменты.
|
Абсолютно верный подход, любое изменение рисков и управления капиталом нужно делать только на основании анализа показателей торговой стратегии.
Например, выявлено что после просадки в 3% выгодно сократить риск вдвое (с 1% до 0,5% на сделку) и увеличить показатель риск/ревард с 1,7 до 2,3.
Это, к примеру, улучшает фактор восстановления и уменьшает дисперсию и не дает сильного снижения прибыльности.
Если после анализа выяснились такие занимательные факты, то почему бы и не уменьшить риски после такой просадки?
А может быть и иначе, например после 3-х убыточных сделок подряд, чаще идет 4 и 5 сделки в минус (анализ серийности выявил такую зависимость), то почему бы и не снизить риск? Опять таки, если это мероприятие точно улучшает показатели стратегии.