Торговая система от qazaq-q

стратегия интересная, но требует еще доработки, на основе нее можно создать математическую формулу
есть много нюансов которых вы не учли, например комиссия брокера за сделки

был бы рад с вами пообщаться по скайпу, мой скайп: turcanion94

В тесте затраты на спред учтены - 3 доллара для открытия синтетика.

я чючють доработал стратегию, начал тестить
проторгую на периуд 10 торговых дней внутридневно в периуд увропейской сессии
по итогам прикреплю стейтмент, мне самому интересно что выйдит из этого

как и обещал приложу доработку данной стратегии

я испробовал ее сам в течение недели, результативность +3.5% к депозиту (довольно неплохой результат.
лестница (как вы описывал автор: 0.1/0.1/0.2/0.4/08) дает больший убыток исходя из того что что присказывать куда цена пойдет к примеру сегодня на 50 или 100 пунктов сложно (в случае если вы хотите форсировать депозит то она отлично подойдет).
Я пошел по более консервативному пути и открывал новые сделки с одинаковым обьемом (0.1/0.1/0.1/0.1/0.1) и это дало неплоахой результат. Исходя из подчетов можем видеть что соотношение риска и прибыль в совокупности сделок выходит 1:15 (7% успешных сделок окупят 93% убыточных) если все делать правильно.

Прикрепляю к этой теме документ где я описал подробно как использовать эту стратегию в торговле со всеми доработками.

неее - опять вы наступаете на теже Грабли - вы видите только Половину Парного трейдинга - обработка Его одной ноги - купля/прогдажа которой не имеет смысла - так как это всё равно что торговать одной парой... (хотя и там можно делать 1000% годовых)

в Парном трейдинге Должно быть как Минимум Две ноги - А эти ноги состоять как Минимум из двух пар... только тогда колебания одной ноги компенсируют убытки другой и принесут совокупную прибыль.... и это... пара Евро Фунт не самые рекомендуемые пары - я их привожу в пример только изза облегчения понимания расчетов пипсодолларов
- у этих пар 1 пункт = 1$
и поэтому к ним применима система графического моделирования - тобишь накладывания друг на друга графиков котировок....

а на самом деле Рекомендуемые пары состоят не из этих пар...

добавлено через 1 минуту
зы - и читайте тут внимательнее - я тут НЕ рекомендовал применять мартини в 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8
это вообще к пирамидингу относится как побочному виду дохода с гарантированно знаемого движения эквити...

мдаа... и на недельку тему нельзя оставить

qazaq-q, если пар будет больше двух, то как они выбираются? Тоже строится график семи пар и их средней, как в том стейте, где одновременно торговались четыре пары?
Хотя, если должно выполняться условие полного лока всех торгуемых пар входящих в обе ноги (по аналогии с EUR +GBP + кросс),
то семью парами не обойтись, еще и кроссы понадобятся...

все слишком запутанно уже получаеться, чем проще тем лучше работает
я в своем примере постарался максимально упростить стратегию

Правда, есть нюанс:
Если с этим пунктом все нормально, тогда действительно, проще торговать по одной паре. Парный же метод дает дополнительную информацию о сдвижках/раздвижках.

мы должны определить точки импульса тренда, расчитать одекватный стоп и открыть сделку, только в этом случае можем взять максимальное количество пунктов с рынка
если даже неправильно расчитали и взяли стоп это не страшно, успешная сделка нам все вернет

в том то и дело - что рассчитать ты можешь только по Истории - в текущий момент все твои расчёты менее чем 50/50...

а системе - Фиолетово куда и какой сейчас тренд - ей нужно только Движение в любую сторону...

Полезно было прочитать ,спасибо

да, но как мы все знаем история повторяеться и вероятнее всего что в той точки входа которую мы ждем будет испульс в сторону тренда, но если даже это не будет так это не страшно, берем стоп и ждем слудующий импульс который покроет наш убыток и даст нам хорошую прибыль

у каждого в этом случае есть свое мнение, но исходя из математических расчетов и теории вероятоности это все работает, главвное придерживаться правил

да да - соблюдать правила - до тех пор, пока тебе не встретится Черный лебедь , с "длинным" хвостом... и всё - Дядя Коля к тибе прийдёт - тут трудно (в одной паре подобрать ТС - так как распределение у пары не Нормальное, а скорее похоже на Лапласа)

а ТС описанная здесь - как раз и призвана обойти эти острые углы - перечитай с начала внимательнее - возьми которовки мажоров и кросса - построй в екселе их графики - подбери раздвижку при которой пересечение (сдвижка ) будет встречаться КАЖДЫЙ день - подбери ММ и вот тогда ещё раз тут выскажись - как тебе понялось чтолибо в теме....

а так - ты НЕ ВКУРИЛ тему....

А разве длинные хвосты вредны для тралла? Это же самый цимес. Вот ежели усредняться против
движения, тогда да.

Мартинить будем что ли? Проще робота мартина воткнуть да и всего делов. И пару одну взять. Фунтяру к примеру. Тот летает так, что в накладе не останешься.

я имел виду опус cedacapital-а - его, мягко выражаясь "видение" системы с точным расчётом начала и длины тренда

добавлено через 2 минуты
Ольга... я таки вам поражаюсь 6000 сообщений и спутать мартини и пирамидинг - это моветон... ну... если конечно Вы - Блодинко - тогда вам простительно... берите фунтяру и вперёд....

Кстати, нормальное распределение можно и на одной паре получить... Вот только что с ним потом делать...

тогда бы подошел обычный мартингейл с пропуском первых 5-6 ходов - но не получить

Правда, там все зависит от числа сделок - если их десятки тысяч, то серия может быть больше 20. То есть получаем 15 удвоений... А если начинать с 15-го, то ждать его можно несколько лет.

Не стал офтопить, отправил в лс.

Кто уже немного въехал, поделитесь шаблоном.