Советник Ilan 1.6 Dynamic

Скачал Swan 3MA .Я его не тестировал , вообще изнутри настройки не видел .Почему то не могу на второй терминал его поставить,вроде всё стандартно делаю ,а терминал его не видит .Так что про лот сказать здесь ничего не могу.
Тест Ilan продолжается , в понедельник на гэпе взял 20 $ на доллар/ене ( сделки висели аж с 1 февраля ) .

Подскажите кто-нибудь пожалуйста как растягивать серии ордеров против тренда, чтобы илан не так быстро открывал позиции против тренда, там вроде два параметра pipstep (стоит 15) и pipstep exponent (стоит 1,2) как они влияют на открытие ордеров?

В илане шаг, через который выставляется новое колено динамический, и меняется в зависимости от волатильности рынка. Если рынок вялый, то параметр Default Pips уменьшается. При сильном движении - увеличивается.

Если хочется, чтобы советник реже открывался, можно временно его отключить, либо перейти на более страший таймфрейм (М15, М30 или H1)

Не совсем так. Иланы разные бывают. Если речь идет о динамике, то Ваше утверждение соответствует истине. В этом случае есть еще и так называемые периодсвитчеры, переключающие таймфрейм в зависимости от количества открытых ордеров. На форуме 4ю в свое время нашел версию период свитчера от Вотки. Там учитываются ордера с конкретным меджиком. В общем, очень удобная штука.

В большинстве же других иланов расстояние между ордерами зависит от пипстепа и пипстепэкспоненты.
Схема следущая. Допустим пипстеп 15, экспонента - 1.2. Тогда второй ордер откроется на расстоянии 15 пунктов на следущем таймфрейме (это если в сове нет проверки по индикатору (рам). Если есть - то на расстоянии не меньше 15 пунктов и при "согласии" индюка (индюков) открыть ордер). Третий ордер - 15*1.2 = 18 пунктов от предыдущего (второго) ордера; если есть индюки, то смотри соблюдение условий, описанное в предыдущей фразе. И т.д.

Посоветуйте пожалуйста хороший VPS для торговли иланом.

vpsforex.ru

Господа! Нашел в Сети метод работы с иланом, позволяющий выдержать любой затяжной тренд; суть его в том, что если илан попал против затяжного тренда и открыты уже макс возможное число колен, мы открываем локирующий ордер в противоположн сторону, объемом, равным суммарному объему всех открытых колен в серии. тейк и стоплосс выставляем в безубыток. Далее, если тренд будет продолжаться, локирующий ордер зафиксирует просадку от открытых колен, и сколько бы сотен пунктов не ушла цена, просадка на нашем счету расти не будет. Далее, при откате цены, локирующий ордер закроется в безубыток, а серия илановских ордеров - по ТП. Если цена не дошла до закрытия нашей серии, вновь открывается лок и так до полного просветления )
По-моему скромному мнению, система безпроигрышна, а еще с ее помощью можно избавиться от главного недостатка иланов - потребности в большом депо.
Все на первый взгляд идеально, но все равно остается ощущение, что меня где-то нае**** ) Поэтому вопрос вам, уважаемые опытные илановоды - какие в этой системе есть "подводные камни" ? Очень хотелось бы услышать конструктивную критику, или личные наблюдения..

P.S. Еще хотелось бы узнать, YourOwnSurf, на сколько пунктов у вас растягивалась серия ордеров в 10 колен? Помню, вы писали, что такая ситуация у вас была.

Окей.
Максимальное число колен - это сколько?
Например ЛЭ 1,5. Минимальный лот 0,1. Депозит 10000.
Открыто: 0,1 0,15 0,22 0,33 0,49 0,73 1,09 1,63 2,44 3,66 - 10 колен.
Так вот, хватит ли у меня маржи открыть сделку лотом 10,84???
Кстати ссылку можно, где это описывается?

Его главный недостаток - нужно много средств для залога. Не достаточно открыть лок-позицию равнозначного объема - убыток все равно будет расти. Локирующая поза должна быть, как минимум в 2,5 раза больше по объему, чтоб сдерживать рост убытка. Это из-за колен, открытых на разных уровнях.

Согласен. Лок также можно открывать не на 10 ордере, а на 9 или 8...
Также добавлю, что при флете на уровне открытия локирующего ордера вполне возможна ситуация закрытия его в безубыток (лучше - 1-2 пункта прибыли), а потом - опять разворот и новое наращивание убытка серии.
Возможный выход - постоянное нахождение около компьютера в это время (малорельно) или написание отдельного сова ставящего лот заданного объема на заданном уровне при условии его отсутсвия - например проверка наличия в рынке ранее выставленного ордера по меджику. (Идея сыровата, не уверен, что смогу грамотно прописать техзадание).


К@терина, ну что Вы такое пишете... От перестановки слагаемых сумма не меняется. Главное - суммарный лот серии. Если лок будет такого же объема, то единственный фактор дополнительно увеличивающий просадку - спрэд локирующего ордера (величина, как известно, постоянная).
Если же Вы имели в виду закрытие всех ордеров в рынке в сторону лока, то такой метод ОЧЕНЬ рискован. А если цена развернется? Тогда мы в 1.5 раза быстрее будем набирать убыток...

Так Илан и ставит сам лок, и в б/у переносит стоп. А если закроется локирующий ордер, но опять цена вернется, то опять он его поставит. Ничто не ново под луной. Все уже давно оттестили.
Да не, все правильно. Я же написала, что Это из-за колен, открытых на разных уровнях. Вы думаете, что Эквити не будет меняться, если лок равнозначного объема поставить?! В том то и дело, что каждый пункт просадки по-разному будет весить в денежном эквиваленте из-за того, что колени открывались на разных уровнях.

Спасибку поставил за это... На счет лока в 2.5 раза большего не согласен... но убыток будет расти из-за разницы в свопах, а она никогда не бывает в пользу трейдера.

Если уж и играться с локами, то я бы предложил другую схему.
На энном колене ставим лок меньший суммарной позиции, но больший, чем последнее колено. Если цена разворачивается, прибыль с пирамиды поможет закрыть убыток с лока. Если же тренд продолжится, когда прибыль с лока превысит убыток с последнего колена, кроем их. Тем самым мы растягиваем пирамиду на еще большее расстояние...
Хотя все равно от лукавого это все...

Пример:
пара - кабель; лотэкспа - 2 (чтобы считать легче было); лот - стандартный.
Спрэд фиксированный - 3 пункта. Свопы игнорируем.

Открываем первый рыночный ордер на покупку объемом 1 лот по цене 1.6000.
Цена идет против нас. Следущий ордер открываем на уровне 1.5995 объемом 2 лота, а третий - 1.5990 объемом 4 лота.

На уровне выставления третьего ордера (1.5987) убыток будет:
с 1 лота по цене 1.6000 - 10 баксов на 13 пунктов - 130 зеленых;
с 1.5995 объемом 2 лота - 20 баксов на 8 пунктов - 160;
с 1.5990 объемом 4 лота - 40 * 3 пункта - 120;

Общий убыток: 130+160+120 = 410 долларов

Дальше каждый пункт совокупной позиции стоит: 10+20+40 = 70 (в рынке 7 лотов).

Тогда при цене 1.5986 я рассчитаю убыток как 410+70 = 480 баксов

Другой вариант расчета убытка при цене 1.5986:

с 1 лота по цене 1.6000 - 10 баксов на 14 пунктов - 140 зеленых;
с 1.5995 объемом 2 лота - 20 баксов на 9 пунктов - 180;
с 1.5990 объемом 4 лота - 40 * 4 пункта - 160;

Суммируем: 140+180+160 = 480 баксов


К@терина, найдите, пожалуйста 10 отличий.

Это все так. Но при условии, что лок не выставлен.
А если лок поставить, то давайте рассмотрим худший вариант, т.е. мы поставили лок, а цена начала ход в сторону пирамиды (назовем так эту сетку из колен).

и что? Я же уже писал:

Извините, то еще одну такую же схему описывать просто лень...

А по поводу илана, самостоятельно выставляющего (разруливающего) локи, то скиньте его сюда, если есть такая возможность.

Спред спредом. а что будете делать с убытком от той локирующей позиции, который в денежном измерении будет становиться все больше и больше? Даже не смотря на то, что убыток от колен будет сокращаться. Опять пирамидить? Только теперь начальный лот будет не 0,01, а 0,14. Ну это если колен 10.

К@терина, наверное мы с Вами говорим о разных вещах.
Я имел ввиду следущее: есть серия ордеров, тренд идет против нас. Открывается локирующий ордер объемом равным серии. Доп убыток - спрэд этого ордера. И свопы, естественно. Все. Куда бы цена не пошла размер просадки меняться не будет! До момента закрытия какого-либо ордера.

За сов спасибо! Я так понимаю, автор Глебыч с форума фою? Поищу инфу по нему, потестю сам ...

А не будет становиться все больше и больше, К@терина!, так как :
Тоесть, локовый ордер всегда будет только положительным, так как закроется в случае движения цены в сторону пирамиды, как вы ее назвали.

Да может не получится выставить в б/у! Просто цена пришла, открыла лок и откатилась обратно.