Вопрос-ответ

Чувствую, что пора прекратить пытаться въехать в фундамент, слишком мои экономические знания хромают, терминологии не знаю совсем... Насколько я понял, учетная ставка и основная процентная ставка - это не одно и то же, раз уж первая автоматически растет с ростом инфляции, тогда как вторая назначается жестко национальным банком. Пошел гуглить, что оно такое

Вроде как отношение Put\Call? тоже что-то даёт, есть же даже такой индикатор Put\Call Ratio, типо сентимент участников?

Если лень читать форум, посмотрите у меня в подписи

В нете бытует мнение что на ДЦ Форекса не происходит никакой покупки и продажи валюты. Да статистика кодировок идет действительно роста или падения валюты но трейдер ни какой валюты на самом деле не покупает и не продает продажа и покупка совершается внутри данного ДЦ. То есть деньги крутятся внутри выигрывают зачет проигравших. как в казино. так ли это?

Атол, с отечественными кухнями именно так дело и обстоит. Но разве это важно, если успешный трейдер может без труда вывести свой профитный депозит?
С суммами от 10 тысяч ищут более надежных брокеров. Но это уже следующий этап в развитии профи-трейдера.

Если не ошибаюсь,то если бы торговля велась не внутри ДЦ , спред был бы около 20 пунктов ))

во первых что касается спреда то на данный момент хеджируя сделки через тот же самый Currenex мы можем получить очень даже узкий (но плавающий) спред. Все зависит то того где и как выводит (хэджирует сделки своих клиентов ДЦ или брокер)

Во-первых ДЦ по определению не выводит каждую сделку клиента а только совокупный не перекрытый объем, а это значит ДЦ и соответственно за счет слива большего количества клиентов может с лихвой компенсировать себе несколько пунктов спреда.

Что же касается компаний позиционирующих себя как "брокер" - то они выводя сделки на межбанк (опять вопрос через кого и как) будут стараться получить свою прибыль именно на спреде, ведь в отличие от ДЦ именно часть спреда является доходом брокера, а соответственно и сам спред может получиться выше чем у ДЦ, хотя опять же подчеркиваю все зависит от брокера или ДЦ, от его уровня, ведь он может хеджироваться как и у другого брокера/дц так и на межбанке. А значит и спред может быть и 0,5 пункта у Брокера, так и 8-10 у ДЦ (хотя такое уже наверно тяжело найти).

Поэтому размер спреда не является показателем вывода/не вывода денег.

Если мы говорим о плавающем спреде, то при выходе значимых новостей спред раздвигается и это логично.
И все же при существующей конкуренции брокер не может себе позволить большой спред. Поэтому будет стремиться получить прибыль за счет колличества клиента и качества услуг.

Все пишут что в форексе могут заработать абсолютно все, но это далеко не так. Это тоже самое что говорить что можно заработать на букмекерской конторе, ведь там тоже иногда выигрывает не фаворит. В форексе работать может только лишь те которые долго варятся в этом и от тех от кого зависят эти колебания курсов валют, они и то неточно, но хоть чуть догадываются что вырастет в цене, а что упадет. А остальные играют по принципу орел или решка, и зарабатывает тот кому больше повезло

Да что вы говорите,а я то думаю чего это люди тут годами изучают тех. анализ, фундаментальный анализ, и волновой анализ если все так просто
А насчет того, что заработать могут все, то научится управлять самолетом тоже теоретически могут все, вот на практике не у всех к сожалению получается. Я не случайно привел именно этот пример, так как считаю, что подготовка у профессионального трейдера должна быть примерно на том же уровне, что и у профессионального пилота.
А если вы походите к торговле на форексе, как к игре в монетку, то слив депозита вам гарантирован на 100% независимо от везения, так как оно носит временный характер

какое кредитное плече лучше выбрать?

Если вы только начинаете, то лучше выбрать 1:100, а вообще это влияет только на сумму залога при открытии сделки, то есть чем больше кредитное плечо, тем больший объем вы сможете открыть при том же депо

Чем больше, тем лучше. Большее плечо означает только то, что понадобится меньше средств на открытие и поддержание позиций. К примеру на паре EUR/USD - открывая позицию объемом 10 000 ед. (0,1 лот) - понадобится 100 евро при плече 100:1 или всего 20 евро при плече 500:1. Сама же стоимость 1 пункта при обоих плечах будет 1 доллар. Так что вообщем, оснований выбирать меньшее плечо нет.

а где у них МТ4 скачать?)

добавлено через 21 час 16 минут
нужно ли возвращать дц деньги, если уйдешь в минус?)

У них это у кого?
Выбирайте ДЦ, и уже на сайте ДЦ надо смотреть ссылку на мт4.

Нет. Вам ничего возвращать не надо.
Сольете Вы только свои деньги.

Анатольевичь, в ВТБ и Сбербанке вроде неплохие условия для открытия карты.. для заграницы вам нужна Виза или Мастеркард... Маэстро не катит.

Пример:Трейдер A и Трейдер B.
Собственные средства на счете у обоих по 5000 долл.
Трейдер А. Условный объем сделки 250000 долл. (покупает 250 лотов, в каждом лоте по 1 тыс. долл.).
Используемое кредитное плечо 50:1 (50-кратное).
Убытки в 100 пипсов в долларовом выражении -2 750 долл.
% потерянных собственных средств 55%.
% оставшихся собственных средств 45%.
Трейдер В. Условный объем сделки 25000 долл. (покупает 25 лотов, в каждом лоте по 1 тыс. долл.).
Используемое кредитное плечо 5:1 (5-кратное)
Убытки в 100 пипсов в долларовом выражении -275 долл.
% потерянных собственных средств 5,5%
% оставшихся собственных средств 94,5%
Основания выбирать меньшее кредитное плечо есть!

Ну а кто заставляет ТрейдераА покупать 250 лотов? Он может и 25 лотов купить как ТрейдерБ.

Почему плохи плечи.
Они хороши когда сделки прибыльные, но полагаться что так будет всегда очень недальновидно.

№1 Рассмотрим ситуацию, когда трейдер совершил удачную сделку на движении 0,1% после чего совершил неудачную на движении 0,1%.
1. Удачная сделка:
Реальный депо 1000 руб
Плечо х500
Операционный депо 500000 руб
прибыль (0,1%)0,001х500000=500 руб
Итоги:
Реальный депо 1500 руб

2. Следующая неудачная сделка
Реальный депо 1500 руб
Плечо х500
Операционный депо 750000 руб
Убыток (0,1%) 0,001х750000=750 руб
Итоги:
Реальный депо 1500-750 = 750 руб

Итого на двух одинаковых движениях, только одно удачное, другое неудачное - депозит уменьшился на 25%, в то время как без плеча он остался бы почти неизменным.

№2 Рассмотрим ситуацию, когда трейдер совершил 3 удачных сделки, после чего одну неудачную.

1-я сделка
Итог: реальный депо 1500 руб (см. расчет выше)
2-я сделка
Итог: реальный депо 2250 руб (для простоты просто умножаем на полтора, см расчет выше)
3-я сделка
Итог: реальный депо 3375 руб

И тут неудача...
4-я сделка
Реальный депо 3375 руб
Плечо х500
Операционный депо 1687500 руб
Убыток (0,1%) 0,001х1687500=1687,50 руб
Итоги:
Реальный депо 3375-1687,50 = 1687,50 руб

Заметим что итог почти такой же какой был после первой удачной сделки - (1500 руб)
Таким образом одна неудачная сделка уничтожает две удачные сделки.
при торговле без плеча, такое движение бы погасило только одну последнюю удачную сделку.

Таким образом трейдер с плечом 500, означает что трейдер должен совершать на одну неудачную сделку две и более удачных, чтобы оставаться в прибыли, что ставит его уже в нехорошее положение.

=====================
При этом ответственность возрастает с размером плеча. Так при тех же условиях(движения на 0,1%) и размере плеча х700 трейдер должен совершать 3 и более удачных на одну неудачную
При плече х900 - 4 и более удачных сделок на одну неудачную
При плече х950 - 5 и более
При плече 1000 - БЕСКОНЕЧНО кол-во удачных сделок на одну удачную. Что это означает? Что при таком плече одна неудачная сделка на 0,1% уничтожит депозит, сколько бы удачных сделок трейдер не совершил до этого.

Казалось бы - а что если я не буду вкладывать весь счет, рисковать всей суммой, а все время буду торговать с 1000 руб, а остальные средства как страховка.
В этом случае теряется вообще смысл в плече. Действительно, допустим я совершаю сделки с плечом х500, в основном удачные, и за счет соей удачи увеличил свой депозит до 1 млн руб. При этом все время вкладываю в сделку 1000 руб с плечом х500, а 999 тыс руб у меня просто лежат и я ими не рискую. Тогда прибыль от движения на 0,1% у меня всегда 500 руб, убыток тоже 500 руб. в то время как торгуй я суммой даже в половину депозита 500 тыс, но без плеча, то такое движение приносило бы мне ту же самую прибыль 500 руб и тот же самый убыток 500 руб.

P/S Самому бы лень столько было писать, поэтому взял ответ человека по этому вопросу с нашего городского форума.
ссылка
Ну а сказать, что в предыдущем, что в этом сообщении, хотел одно и то же. Когда вы используете слишком высокое кредитное плечо, несколько неудачных сделок могут быстро свести на нет всё, чего Вы достигли благодаря многочисленным удачным сделкам.

Dmiter, я немного по-другому рассчитываю объем торговли. Оцените для начала свою стратегию. Ну допустим решил я продать Евро к доллару по текущей цене 1.2330 с целью на 1.1800. А так же считаю, что в случае ошибки - на 1.2800 я уж точно закроюсь. Т.е. стоп-лосс равен 470 пунктов. Оцениваем, сколько я могу себе позволить на ошибку - ну например поставил себе задачу терять не более 10 % от депозита. Или 1000 USD при депозите 10 000 USD. Теперь вычисляем, каким объемом открыть сделку: один пункт будет равен 1000/470 = 2,12 $. Или 0,21 лот, или 21 000 EUR. Для такой тактики, хватит вполне и плеча 5:1.

Но рассмотрим другой вариант - допустим опять же у меня есть какой-нибудь советник-скальпер, который показывает в тесте сумасшедшую прибыль, и делает всего 2-3 просадки за год - каждую около 50 пунктов. И решил я выделить ему 1 000 USD депозита, с риском каждого слива - 33% от депо (т.е. имеет право ошибиться 3 раза подряд) - да еще с таким условием, чтобы после "слива" объемы сделок не уменьшались. Тогда: 1 000 $ депо, треть от него это 333,3 $. На паре EUR/GBP к примеру - это уже 6,66$ за один пункт! Или объем сделки 0,46 или 46 000 EUR (на этой паре пункт еще и дороже!) - т.е. объем выше, несмотря на то, что депозит меньше. Но допустим дела у советник пошли плохо - он сделал 2 "слива" подряд - и теперь оставшийся депозит рассчитан уже не на 150 п. а на 50! Тогда депо остается 333.33 доллара, а необходимый лот - все еще 46 000 евро! Вот тут выдержать может уже только плечо 500 или 200! Для такой тактики нужно большое плечо!

Вообщем, что я хочу сказать - от большого плеча хуже не будет. Плечо - это возможность совершить сделку большим объемом! Возможность, а не обязанность. Поэтому ничего плохого, что компании предоставляют большие плечи, нет. Внимательно управляйте риском и все. Без этого и с плечом 20 можно очень быстро слить депо - к примеру на паре GBP/JPY - при этом плече депозита хватит на 663 пункта. 6 мая, GBP/JPY с 14-00 до 20-45 прошел вниз на 1185 пунктов! с 141,85 до 130,00. Это просто пример.

К тому же, сейчас некоторые компании уже предлагаю услугу по установке нужного плеча самостоятельно клиентом.