ПАММ счета Альпари

По поводу моих результатов: я конечно не профессионально инвестирую, а как любитель. В прошлом году были какие-то незначительные результаты доходности, например как а Петрова Ивана-да и то ждать приходилось по пол года и это ради чего, чтобы выйти с просадки и заработать ннсчастных 10%. хорошо заработал, опять залился на просадке, но тут я уже ждал больше, чем пол года, пару раз доливал и все никак он не может выбраться. Может если бы депозит был бы побольше, то да 10% играют роль, но тут. Следующий пример еще один милиардер, у которого все было хорошо, непомню avp кажется, - слился, был лидером, да и еще несколько управляющих, которые пока ты в них не вкладываешся -что самое интересное- торгуют на ура, как только вложился, -просадка длинною с вечность. Статистика, у них, не спорю, мне нравится, но смысл в ней, когда теряеш деньги. Может я и погорячился, вывел депозит, хоть и не большой, но вывел. тут варианта два: либо мне повезло с выбором управляющих, либо накрадывается мысль, что это кухня.

У Петрова в прошлом году ТС показала признаки слома, в этом году он подтвердил, что ТС сейчас не подходит под текущий рынок.
У авп та же проблема, он остановил торговлю на -50%, теперь опять торгует, но пока не видно что ТС идет с рынком в ногу.
Невозможно постоянно зарабатывать на рынке, есть периоды когда ТС уходит в просадку или в лучшем случае во флет, для того чтобы избежать этих проблем и существует диверсификация портфеля, НО доходность такого портфеля будет относительно небольшой из за этой самой диверсификации.
Конечно же можно настроить портфель с большой прогнозной доходностью, но там нужен опыт управления инвестициями и не малый.

хорошо, а по поводу Alxanda вам что-нибудь известно, у него тоже сбой тс, Baffetoff- хоть и мартин, показывал хорошие результаты, я наблюдал, а как в них вложился, то один слился, а второй в просадку ушел на 30%, - что это, неужели все разом включая Петрова дали сбой? И что думать после этого.

Посмотрел счет Alxand, на данный момент от показывает просадку в -41% от хая доходности. Но это вписывается в макс историческую просадку в 44% (в 2012 году). Так что, пока все в рамках системы, единственно что очень смущает, это длительность просадки, она идет с апреля 14 года, все прошлые просадки закрывались гроаздо быстрее.
Если вход был в районе хая, то этот нюанс (длительность просадки) как бы намекает на то, чтобы как минимум, пересмотреть объем инвестиций в этот памм.
По поводу Баффетова - там просадка была лишь вопросом времени и не более того... Этот счет мне сначала импонировал своей низкой рискованностью и хорошими показателями, НО с мартингейлом никакие текущие показатели не имеют значения, ибо риски 100%, что было в итоге продемонстрировано.
Пока могу сказать, что вам не повезло, особенно с баффетовым, он мог бы еще чутка вверх дать, но рынок расставил все по своим местам.
А когда вы в Alxanda вкладывались?

в Alxanda вложился 23 апреля 2014. Вы считаете, что все это стечение обстоятельств?

Ну что я считаю это дело 10, но если вам интересно мое мнение, то да вам не повезло (в некотром роде).
Вы сами писали что у вас мало опыта, поэтому не удивительно, что ваш результат отрицательный.
Не существует стратегий, которые всегда растут, есть откаты (просадки) и от управа в итоге зависит как он работает именно с просадками, на сколько он спускает памм и т.д.

Если расматривать счет Александ, то по истории его эквити отчетливо видно, что его система дает рост, но он не продолжительный, затем идет коррекция (летом), а потом опять рост. То есть вкладываться на хае эквити в апреле было довольно рисковой затеей и входить можно было не более 7-10% от портфеля.
А так лучше бы было подождать формирования дна просадки и начала выхода из нее. Но счет не поднимался выше локальных максимумов при падении, по большому счету в него не было пока точки входа. Ну может быть только после 25 сентября (счет пробил локальный максимум от 20 августа ), можно было рассчитывать что счет прошел неблагоприятноую полосу, но как видно это не так.
Но ММ должен сделать свое дело... Вход не более 15% от портфеля.
Это мое имхо по этому счету.

А в общем, на мой взгляд лучше выбрать 6-7 счетов которые наиболее вам подходят по показателю риск/возврат и распределить инвестиционный портфель сообразно максимальным просадкам этих счетов и наблюдать колебания эквити не чаще 1 раза в 2 недели (если счета более менее консервативны). Это тоже мое имхо, просто я не вижу других способов, чтобы зарабатывать на производных инструментах (памм).

Так создавайте памм-портфель, если у вас получается "точечное" инвестирование в альпах?

Я управ и у меня пока нет цели инвестировать в кого то кроме себя, но я в будущем обязательно создам портфель.

Проблема всех защитников памм счетов альпари в том , что ни один из них не может предъявить портфель , который смог бы показать положительную динамику в течении полугода , естественно в реальном времени а не постфактум .

А альпам нужны защитники? Ну и как будет хотя бы год их сервису портфельному, то может быть и появятся тут защитники портфелей. Я как то больше на паммах специализируюсь, портфели пока рано.
Ну и вероятно тут будет мало пользователей от альп, так сложилось, что на этом форуме основная доля это пользователи от ФТ, ведь там все круто и трейдеры не чета альпаришным и бабла там больше, короче, всем в фт.
Ну и так, для размышления, по поводу альповских портфелей - Кутузовых там всяких, Веллингтонов и прочее... По моему скромному мнению, прежде чем куда либо отдать свое бабло, нужно просчитать риски и как минимум комфорт инвестирования в инструмент. После недолгого изучения этого инструмента (портфелей), на тот момент я для себя понял, что они пока не годятся как инструмент инвестирования по нескольким причинам:
1. Отсутствует корректный мониторинг изменения эквити портфеля.
2. Отсутствует возможность комфортного и быстрого изменения пропорций в портфеле.
3. Портфель не является 100% доверительным управлением - фиксировать прибыль/убыток должен сам инвестор.(В принципе как и сейчас).
Для меня этого было достаточно, чтобы понять, что риски инвестирования в портфель превышают разумные пределы и класть туда деньги не нада, будет бо бо. Поэтому было выбрано памм управление, ибо там уже все устаканилось более менее.
Ну а так, каждый сам , в меру своего опыта и знаний, пристраивает свои деньги. Кто то Сбер, кто то в Альпы, ктото в ммсис, ктото в недвижку, ктото в фт, ктото в милку, перечислять можно долго. Но чего не отнять, так это у каждого есть право самому выбрать как потратить/заработать свои кровно нажитые сольдо.

Опытные трейдеры называют Альпари кухней.

А может, наоборот? В бурном океане, куда выпускают наших доморощенных трейдеров, их заглатывают акулы бизнеса, а в кухонном озерке, да с постоянным пополнением от инвесторов можно культивировать этакую копилочку-междусобойчик с игровым перераспределением средств.

Ну мартингейлы всегда можно увидеть по характерному графику, тут проблемы никакой нету.

Опытные трейдеры что только не говорят, не редко сами и говорят что являются опытными, а по факту...

Судя по реалиям, неосведомленный инвестор (новичек) склонен вкидывать деньги куда угодно без разбору. Для опытных пользователей, естественно таких выкрутасов (вальеры) не требуется.
Так же неосведомленный инвестор не умеет выдерживать инвестиционный горизонт, неправильно таргетирует риски и т.д.

Целиком поддерживаю.
А еще у мартингейлных ПАММов еще такой красивый график, все время плавно растет, но правда зубчики небольшие есть. Вот на них как раз и нужно вкладываться График просто зовет: "Вложись в меня"

В подавляющем большинстве, игра на мартингейловых паммах ( с любых уровней) имеет отрицательное матожидание для инвестора любого уровня и опыта.

Мне вот интересно, как оценивать МО от вложения в подобные счета. Сложность вижу в том, что эти большие просадки, порой, случаются очень редко. Может быть, например, одна за первый год. И тогда чисто по статистике доходности не получается оценить МО. У Вас есть какие-нибудь мысли на этот счёт?

Мо для инвестора в принципе можно посчитать навскидку - например, вероятность поймать кочергу 50%, на самом деле она больше, но будем считать что кочерга как динозавр или будет или не будет. Затем смотрим какое вознаграждение берет себе управ, если 50% то можете дальше сами развить тему о дистанции и плюсовом исходе этого действа для инвестора.
Единственно что можно сделать с мартином, это вложиться на просадке (в принципе в мартин можно бахнуть в любом месте), если мартин дал прибыль 100% тут же из него выйти и не возвращаться больше никогда. И вознаграждение управа должно быть не выше 35%.
Но при 100% рисках, это больше игра в угадайку, чем инвестирование.

Ну это же, по сути, ничего не значит без указания временного диапазона.

Почему именно 35%? (кстати, почти везде 50% )