17.08.2014, 21:45
|
Сообщение от dik9999
Я очень рад за Вас, если Вы в состоянии оценить работу стратегии только по ордерам ,не зная всех остальных критериев для вхождения в рынок ,критериев для постановки стопов, критериев для постановки профитов.
|
|
Сообщение от dik9999
в течение месяца очевидно.
|
17.08.2014, 21:48
Re: Торговая стратегия и советник от опытного трейдера
|
Сообщение от officialboob
Представляю, ибо вижу результат
|
17.08.2014, 21:52
|
Сообщение от dik9999
результат посмотри в посте 1267 больше 95 % за 5 месяцев.
Да это немного, согласен. Но будет день и будет пища. |
17.08.2014, 21:52
|
Сообщение от officialboob
А значит она не может быть нейтральной к рынку.
|
|
Сообщение от officialboob
Я такие результаты как у вас получаю при просадке по эквити 3-5%.
|
17.08.2014, 21:56
Re: Торговая стратегия и советник от опытного трейдера
|
Сообщение от officialboob
У вас это соотношение на начальном этапе -30% к 1%.
|
17.08.2014, 21:58
|
Сообщение от dik9999
у нас это соотношение в первый месяц составляет -30/+20 во второй -30/+40,в третий -30/+60
фирштейн? и с каждым месяцем оно увеличивается в сторону прибыльности. |
17.08.2014, 22:01
Re: Торговая стратегия и советник от опытного трейдера
|
Сообщение от officialboob
пишу о локальной дневной доходности, а не о месячной.
|
17.08.2014, 22:04
|
Сообщение от dik9999
Так и просадка в течение дня не может вырасти больше чем на 7-10%.Это раз.
А два это то ,что рассуждать категориями дневной торговли ,когда результат получается по месяцу по крайней мере неумно. |
17.08.2014, 22:06
Re: Торговая стратегия и советник от опытного трейдера
|
Сообщение от officialboob
доходность соизмеряй в моменте
|
17.08.2014, 22:18
Re: Торговая стратегия и советник от опытного трейдера
17.08.2014, 22:18
|
Сообщение от dik9999
Буратино у нас ты ,а я скорее папа Карло ,который настрогал таких буратин в жизни вагон и маленькую тележку.
добавлено через 1 минуту А в моменте прибыльность и просадка практически равны,потому что профиты и стопы практически равны по величине.Просто сделка в моменте открыта по рынку,а стопы стоят на тот случай ,если изменится поведение рынка, а так как стопы динамические ,то зачастую профиты срабатывают раньше ,чем стопы, а если и не срабатывают профиты ,то на момент переворота соотношение профит стоп становится положительным |
|
Сообщение от red vzx
Что означает "нейтральной к рынку"?
|
|
Сообщение от red vzx
А зачем тогда остальные 90% средств болтаются на счету?
|
17.08.2014, 22:37
|
Сообщение от officialboob
Когда общая позиция не зависит от направления движения цены.
При этом не накапливает убыток. |
|
Сообщение от officialboob
Про маржу (залог) что-нить слышали?
|
17.08.2014, 22:51
|
Сообщение от red vzx
Данную стратегию никто не называл рыночно-нейтральной. Она в явном виде рыночно-направленная. Только в некоторых случаях используется лок части поз.
|
|
Сообщение от red vzx
В этой стратегии залог начальной сделки это 0,5-1,5% от депо при плече 1:500. Вы говорите, что получаете аналогичные результаты при просадке по эквити 3-5%. Мне стало интересно, зачем тогда средства болтаются остальные. Естественно я предполагал, что вы используете аналогичные входные параметры, исходя из того, что вы сравниваете свои результаты и результаты стратегии.
Ваш ответ в виде вопроса, подразумевает, видимо, что у вас другое (большее) залоговое значение по открытию позиции. Более 10% с плечом 1:100? |
17.08.2014, 23:28
|
Сообщение от red vzx
Скрин мониторинга по евройене. Видно, что прибыль просела неделю назад серьёзно. Но выплыли.
|
17.08.2014, 23:59
|
Сообщение от officialboob
Если вы локируете позы вы зануляете дельту. Дельта не всегда равна нулю.
Явно рыночно направленные дельту вообще не зануляют. |
|
Сообщение от officialboob
Любая стратегия должна показывать результат на старте в пределах -1-5% плавающий убыток на 1% и более профита.
Дальше профит должен нарастать и покрывать плавающий убыток и идти в +. Это универсальное управление риском. Для любых стратегий. На основании чего ваши догадки про то что я пишу, вообще, теряюсь. Какая-то гуща кофейная. |
|
Сообщение от Chibo
Если считаете, что это нормально, трудитесь дальше
|
|
Сообщение от Chibo
Согласен с определением "выплыли". Синоним "повезло"
|
18.08.2014, 00:16
|
Сообщение от red vzx
Да, "повезло" - универсальное средство всех успехов. Без него никуда.
|
18.08.2014, 00:24
|
Сообщение от red vzx
Всё так. Но причём тут ваше утверждение о том, что эту стратегию хотят представить, как рыночно-нейтральную? Никто же её так не презентует.
|
|
Сообщение от red vzx
По мне, так любая стратегия должна в долгосроке не противоречить рыночным загогулинам и быть комфортна пользователю. А сколько там профита она насобирает и сколько при этом будет плавающий убыток - да пусть профессоры между собой ищут идеальное соотношение.
|
18.08.2014, 00:34
|
Сообщение от Chibo
Везет обычно дуракам
|
|
Сообщение от Chibo
Умный знает как делать, чтобы не уповать на везение.
|
18.08.2014, 00:39
|
Сообщение от red vzx
Умный знает, как сделать так, чтобы ему чаще везло.
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Торговая стратегия на фин бетинге | akulaalan | Бинарные опционы | 18 | 31.10.2018 14:32 |
| Нужна Помощь опытного трейдера! | inForex | Forex: общий форум | 37 | 18.03.2017 14:02 |
