Анализ текущей ситуации

Аусси-неделя

Всю прошлую неделю пара торговалась на границе маркета.
В новой ключевой зоне нижний барьер, граница и цель находятся в зоне маркета, с другой стороны продолжают набирать покупки до 7380. Выше опять начинаются продажи. И только уход за 7517 может означать что быки отбились.

В рамках недели возможны следующие сценарии.
1. В начале недели резкий проход к нижней цели. Если такой же резкий разворот, то, возможно, это среднесрочное дно.

2. Движение на север после проторговки верхней границы и барьера к 7380. При этом должен быть резкий пробой первой цели. Если на экспирации разворот, скорее всего, новый контракт продолжит движение на юг. Если к четвергу закрепляемся выше (на зеленых уровнях), то более вероятно, вернемся к проторговке 75-76 фигур.

3. Флетовый вариант. Торговля в зоне с выходом и к первой верхней цели и возвратом.

Комплексный сигнал недели рост, поэтому буду искать входы для покупок, если дневные сигналы не внесут свои коррективы.

Итак, новый контракт опционов вступает в жизнь.

Анализ пятничных отчетов дает повод сделать предположение - система готовится к развороту против бакса.

• Выстроены сильные блоки защиты
• У всех четырех пар цели на ослабление базовых валют против бакса в зоне маркета
• да и золото смотрит вверх.

Из "обоймы" пока выпадает фунт.

Постараюсь до конца дня пройтись по всем основным инструментам ...

EURO-неделя


Очень большой перевес продажа в нижней зоне маркета, кроме того, приличные объемы продаж расположили в районе 13-14 фигур, выше начинается защита 15-16 фигур (островком ).

Есть большая вероятность стремительного прохода к 13-14 фигурам.

Сценарий развода быков - резкий пробой всего блока поддержек и взятие первой цели.

Самые сильные поддержки вторая и третья, но, даже при прохождении контрольного, будут покупать. Таким образом, если неделя начнется с низа, то имеет смысл искать точки для среднесрочных покупок вплоть до первой нижней цели.

По расстановке, возможен вариант, что пойдем сразу вверх без захода к поддержкам или развернет первая, тогда смотрим на первое сопротивление, его пробой открывает пут к верхней границе диапазона. Там усилена защита выхода, но расклад на верху, дает хорошие шансы ее пробить и выйти к целям.

Ну и, третий вариант - тусовка в середине диапазона между поддержками и сопротивлениями. На сегодня этот сценарий, мне кажется, менее перспективным.

ЙЕНА-неделя


Как я писала в первом посте этой недели, у йены мощный блок защиты выхода из диапазона на север.

Самые сильные сопротивления - это второе и принципиальный уровень, контрольный, тоже, приличная преграда, а первая цель уже в глубочайшей маркет зоне.

Т.е., аналогично евро, в диапазоне 125.70-124.60 ищем входы для среднесрочных продаж, с учетом того, что возможен прострел к 126.24, хотя вероятность этого не велика.

Также, возможен вариант движения вниз без захода к сопротивлениям, тогда смотри вторую поддержку. Ее пробой опусти пару к контрольному (122.28).

Здесь, возможно, зависнем дотягиваясь до первой цели. Она пока немного не до гружена для того, чтобы уронить пару , но расклад таков, что если там закрепимся, появляется шанс быстрого падения к 20-19 фигурам.

Все отменяет резкий пробой защиты и закрепление на первой цели быков.

АУССИ - неделя


Австралиец на начало недели имеет узкий (в одну фигуру) диапазон активного рынка между 7383-7481. И, в этом диапазоне перевес покупателей.

Поэтому, смотрим пойдем ли к верхнему барьеру ключевой зоны и, какова будет реакция.

Если ниже не дадут закрепится или даже не подпустят, думаю, цель 7525 будет взята.
Выше, пока проблематично, но если там закрепимся, в среднесрочной перспективе, вырисовывает 78 фигура .

Таким образом, в районе 7380-7350 есть смысл поискать входы для покупок.
Если не пустят, то можно попробовать на 7430


Если в начале рынок уйдет за пределы нижнего барьера, с покупками надо подождать ( с точки зрения среднесрока), граница VA зоны профиля объемов фьючерсов рыхлая и, как вариант, ее будут проторговывать и, а это может затянуться.

Отменяет все бычьи варианты закрепление на первом нижнем синем уровне.

CAD-неделя

Канадец, аналогично йене, имеет сильный блок защиты выхода из диапазона наверх, кроме того, у него зона активного рынка смещена вниз (3234-2576).

Выделит наиболее сильное сопротивление сложно, все уровни начиная с первого 3144 и заканчивая контрольным 3278 равны.
Т.е., если начнем неделю с движения вверх, то вариант плавной проторговки без принципиального выхода вполне вероятен.
Что усложняет определения точки для продаж.

В случае движения вниз смотрим на вторую поддержку (3060).

Ее пробой может дать импульс для резкого прохода к первой цели и далее.
Последняя поддержка, принципиальный и контрольный не являются очень сильными препятствиями.

ФУНТ-неделя.

Как я писала выше, фунт выбивается из общего настроя .
Новый контракт опционов практически в паритете.

С одной стороны, вроде, медведям удалось выпихнуть рынок за предел 55 страйка и на данный момент борьба перешла на 50 страйк. Но, победа не выглядит убедительной.

Здесь мы смотрим, где будет идти торговля.

Если в верхней части ключевой зоны, то, вероятно, быкам возвращается сила и рынок может вернуться к 56 фигуре, точнее ко второму зеленому . Выше пока проблематично.

Если в нижней, то путь на юг ограничен первым синим (5426), далее очень сильным препятствием является первый красный (5380), за вторым синим опять сильная защита.

На данный момент больше ничего добавить не могу, я в понедельник планирую не работать с этой парой, может быть во вторник будет более ясная картина.

О системе. Среда 12.08.15

Вот какая картина на сегодня вырисовывается.
Что-то готовится в нашем царстве-государстве.


1. ЕВРО

Сигнальная система перешла в пограничное состояние, т.е. до сегодняшнего дня она была в медвежьем положении.. Сейчас мы доползли до нуля. Пару закрепили над 1.1. Сегодня есть 4 , явно регулирующих входа. Внизу - 1.0790 и 1.071, вверху 1.1370 и 1.1550.

На сегодня за сохранение бычьего настроя отвечают нижние дневные подержки.
Первая самая сильная и блок.
Т.к. йена, аусси и настроены построить максимумы и минимумы, то если этот сценарий в планах, евру сегодня не должны пускать ниже, как и фунт…


2. ФУНТ

У фунта аналогичная ситуация.
Два регулирующих входа. 59 и 53 фигуры. На 8 утра мск он в медвежьей зоне. Если система все-таки разворачивается, то важным, в качестве поддержки,является второй нижний синий уровень.


3. ЙЕНА

Йена идет к формированию максимум, конечно если верно мое предположение.


4. АУУСИ

… к формированию минимума


5. CAD

Канадец остается под давлением медведей, поэтому, в рамках сценария он не должен выйти за пределы диапазона, либо за блок сопротивлений.



6. И наконец, ЗОЛОТО.

Оно в бычьем настроении.

Если происходит разворот системы, оно не должно вернуться в середину диапазона.


Все написанное выше, ИМХО.

ЕВРО-неделя

ИН контракта перешел в бычье положение, но то , что синий бар на сегодня опустился не дает повода для ралли. Скорее проторговка верха диапазона.

Торговля выше первых двух сопротивлений 1.1079-1.1046 будет в пользу быков, ниже - вернет пару в неопределенность и только прошивка диапазона и уход к контрольному будет означать что попытка быков перехватить инициативу на долгосрочную перспективу не удалась.

Теперь о верхе.

Защита очень сильная, начиная от первого сопротивления, кончая контрольным.
Продавить сложно, если в планах стремительный проход, то должен появиться какой-то повод пробить это махом.

Предстоящая неделя.


О системе… в продолжение мыслей, высказанных 9 и 12 августа…

На носу сентябрь. Оживление рынков…какие моменты в жизни опционов и фьючерсов стоит иметь в виду.
26 августа - экспирация золота.
4 сентября - экспирация квартальных валютных опционов.
14 сентября - экспирация валютных фьючерсов.

На сегодняшний день общая ситуация выглядит так - до середины сентября, более вероятными, являются действия против бакса, с нюансами по каждому инструменту.

Сигнальная система


По сигнальной системе к группе инструментов, контракты которых стоят против бакса (евро, золото, фунт), присоединилась йена.
Ауси и канадец остаются в негативной зоне. Скорее всего их не пускает нефть.
Я не занимаюсь анализом опционов нефти ( хотя, уже склоняюсь к тому, что надо бы… для общей картины), может быть, кто ее торгует имеет сигналы, говорящие о формировании дна?
Думаю, что если разворот системный, то она должна разворачиваться.

У золота в среду экспирация. Сама экспирация по этой паре не часто бывает бурной.
На сегодняшний день следующий контракт поддерживает рост по текущему.

Теперь посмотрим динамику движения на страйках.


На скрине я отметила страйки, на которых рынок находится к началу недели.

1. ЕВРО

К понедельнику в рынок вернулись верхние страйки, три нижних ушли.
Рабочий диапазон увеличился вверх.
Ослабла защита 45 страйка усилилась 55-60 ( это, как раз, тот островок защиты выхода за 16 фигуру, о котором я писала ранее).
Такой расклад в пользу быков.

2. ФУНТ

Активно ушли из рынка нижние страйки. Защита 50-35 страйков.
Рынок в зоне большого перевеса покупателей, поэтому и движение такое сложное, выше зона маркета. У фунта, как и у йены есть особенность - резкие входы и длительное движение в этих зонах. Возможное объяснение, большая роль ЦБ в качестве маркет мейкера.

Поэтому, здесь два варианта.
Резки пробой и уход к 60 фигуре , или возврата рынка в рабочую зону 50-55 страйки т.е. в район 1.55. С точки зрения системы этот возврат не будет являться принципиальным.

3. ЙЕНА

Верх остается под сильной защитой, внизу добавились страйки.
Пара на границе выхода в зону медведей, но прирост покупателей на спорном 805 страйке, может не пустить, либо действия, какой-нибудь акулы рынка приведут к сбору стопов и ускорению падения.

4. Аусси и CAD

Обе пары находятся на границе маркет зоны и у обеих подготовлена широкая дорога для активного движения в обратном направлении.

А теперь деньги… что объемы без денег… ни что.

На скрине фрагменты моего шаблона для анализа.
В центральной колонке деньги по контракту.
Зеленый цвет деньги в пользу быков, красный в пользу медведей.

Для сравнения я привела данные за несколько прошедших дней по евро и первый день контракта по остальным.


Что мы видим…

По евро деньги быков шаг за шагом двигаются к 16 фигуре.

По йене деньги медведей распределились в обе стороны от текущего положения, что говорит о риске отката вверх перед падением.

У фунта вся казна у быков, если отпустят поводок… то выпрыгнуть можно и не успеть.

У аусси и када деньги подтверждают давление доллара.

Резюме (ИМХО)

Система в состоянии разворота. Но положение еще зыбкое.
Сильным фактором будет являться разворот аусси и када.
Тогда, общее движение может быть резким и быстрым.
В противном случае - топтание на месте.

О том, какие уровни являются принципиальными, с точки зрения системы, для отмены бычьего сценария я отмечу в недельном обзоре каждой пары.
Постараюсь это сделать до конца дня.

ЕВРО -неделя

Положение диапазона бычье.

Спрессованные на верху уровни сопротивлений, принципиальный , контрольный, а также уровень верхней границы активного рынка создают сильную защиту 1.1350-1.1405.

Рынок на момент закрытия находится в середине этой зоны, что дает шанс для гепа, как с целью перепрыгнуть блок, так и наоборот, откинуть пару от границы.

При любом раскладе, есть большая вероятность проторговки диапазона до 1.1220.
Вопрос, будет ли это в начале недели или после достижения цели.

Если в начале - есть смысл искать входы для покупок в районе этого уровня. Уход ниже первой поддержки может перевести пару во флет .

Если будет геп наверх и в планах ралли, то пару не пустят ниже первого сопротивления.

Риск слома бычьего настроения относительно системы - последняя поддержка 1.1029.

ЙЕНА -неделя.

По йене мы имеем ситуацию аналогичную евро, только с обратным знаком.

Вероятность гепа

Блок защиты 122.04-121.72

Шанс проторговки до 122.58

Вероятность перехода во флет при уходе выше первого сопротивления 123.03

Риск слома укрепления йены последнее сопротивление 123.94

Отличие от евро - большая удаленность второй нижней цели от первой, т.е. при закреплении на первой возрастает риск падения.

ФУНТ-неделя

Диапазон в бычьем положении.

Рынок находится в середине, что означает равную вероятность выхода, как вверх, так и вниз.

Но, по ряду параметров, преимущество есть у быков, что не отменяет риск сброса, например , краткосрочным проходом 1.5622 ко второму красному уровню.

На верху, со второго синего уровня 1.5796, начинается зона маркета .

Риск смены настроения, с точки зрения системы, 1.5487

АУССИ-неделя

Как я писала ранее, австралиец пока находится под давлением доллара.

Но, есть ряд факторов говорящих о вероятности резкого разворота.

Первым сигналом будет вход в диапазон, выход наверх, скорее всего, будет означать перелом, если это подтвердят дневные отчеты. Тогда, первая цель - 0.7521

Риск падения в рамках системы закрепление ниже 0.7256. С этого уровня начинается зона маркета.

CAD-неделя

Здесь ситуация несколько отличная от других пар.

При пробое сопротивлений, движение вверх до целей не будет являться принципиальным для системы, т.к на этом пути набираются продажи. Т.е. критическим будет уход выше в сильную зону маркета.

У данной пары, как и у аусси, есть факторы, дающие сигнал о риске резкого разворота.

Уровень отвечающий за смену направления - первая поддержка 1.3104. Уход ниже последней, скорее всего, будет говорить об окончательном переломе.

ЕВРО-неделя

Итак, наступает четвертая неделя октябрьского контракта опционов.
Этот контракт длинный -5 недель ( экспирация 9.10).

Прошедшие три недели пара оставалась и, на начало новой недели, остается зажатой между двумя страйками 1300-1225, на которых и расположился активный рынок (на индикаторе -это границы недельного диапазона).

После экспирации фьючерсов и достижения максимума пара развернулась, и на прошлой недели попыталась вырваться вниз. Но, сильнейший контрольный уровень, который ежедневно усиливался, вернул пару в диапазон спорных страйков.

Т.е., состояние не определенности, с точки зрения принципиального выхода, сохраняется.

Что мы имеем на начало недели.

1. Сильнейший блок поддержек в диапазоне 1.1157-1.1100, причем первые две ( 1157 и 1141) очень сильные. В этой же зоне находится граница VA зоны фьючерсов.
Т.е. для медвежьего варианта должен быть резкий, сильный , безвозвратный проход этой зоны.

2. Очень сильные первое и второе сопротивления (1232-1265).
Третье сопротивление находится на пике фьючерсов, но оно уже в поле влияния быков, поэтому, предполагаю, что для продолжения долгосрочного движения на север, все-таки, принципиальным является прохождение первых двух.

3. Вторые верхние и нижние цели находятся на границах зон маркета.

Субъективная оценка приоритетного направления недели, исходя их комплексного анализа.

1. Недельная свеча должна быть бычьей.

2. Старт движения на север ожидаю в понедельник-вторник.
Возможно, после отработки нижних поддержек, либо после резкого достижения первой нижней цели (сбор стопов)и возврата в диапазон.

3. При бычьем сценарии выход вверх из недельного диапазона, пока, мало вероятен.

Таким образом, мой план на начало недели покупки в зоне поддержек.

Отмена - резкий выход из диапазона вниз, закрепление на первой цели. В этом варианте риск падения оценивается уровнем 1.0840

Йена-неделя.

Пара, аналогично евро, зажата на двух страйках 830-835
(на индикаторе - это верхняя граница диапазона 121.65 и нижний контрольный 119.04)

Достаточно сильные поддержки (120.06, 119.80) находятся в зоне VA фьючерсов, но сформировавшегося пика нет, поэтому, крутиться вокруг них могут долго.
Только резкий проход к нижней границе диапазона можно рассматривать, как намеренье взять нижние цели.
За 117.99 начинается зона маркета.

Наверху сильнейшее сопротивление 120.97.
Если его пробьют или гепом на открытии перескочат, то шансы быков возрастают, причем, по расстановке, движение может не ограничиться целями, а продолжиться до 125 фигуры.
Сигнал к этому - не возврат в диапазон после взятия 122.50

Комплексный анализа отчетов не дал никаких намеков на приоритетное движение.
Поэтому, воздержусь от торговли этой парой, пока она не займет какую-то более внятную позицию.

ФУНТ-неделя

У фунта есть большая вероятность вернуться к 53-54 фигурам.

Нижние уровни, находятся в зоне маркета (5172, 5125), а последний -это еще и граница рынка.

На мой взгляд, данный диапазон хорошее места для входов в покупки, оптимально, на последнем или на 20 п. ниже (проторговка), если пустят.

Если маркет решит утянуть вниз, то цели располагаются на 5020-5030.

С точки зрения потенциала для возвратного движения, то очень нагружены нижний барьер и верхняя граница ключевой зоны (5316, 5363), пройти к 5431 сложно, но возможно.
При пробое этого уровня в игру вступают верхние цели.

Таким образом, в планах покупки с переводом в бу или фиксацией при достижении 5248.
Хуже, если рынок начнет неделю с теста первого зеленого уровня - это внесет не определенность, т.к. на нем могут набрать продажи для дальнейшего , безоткатного движения на юг, тогда буду менять план.

АУССИ - неделя.

У австралийца, также есть сигналы, говорящие о хороших шансах вернуться к 71-72 фигурам.

Если устоит зона поддержки 7002 - 6954, то потенциал на север разбит на два этапа: 7096 и, в случае закрепления в верхней части ключевой зоны -7193.

Если поддержка не устоит, то с 6954 начинается зона маркета и риск дальнейшего снижения до 6821.

На начало недели в планах покупки. От поддержки(7000) или, в случае прострела (сбор стопов), от первой цели(6950), или на возврате, между ними.

Отмена - уход ко второму синему нижнему уровню.

CAD-неделя.

У канадца не стандартная ситуация.
Нет ни одного рыночного страйка

Верхняя часть диапазона захвачена покупателями и выше контрольного начинается сильнейшая зона маркета.

Нижняя часть - продавцами. Зона маркета начинается с последней цели.

Т.е. выход из диапазона, как в одну, так и в другую сторону может ознаменоваться сильным движением.

Ну, как-то рассматривать покупки из текущего положения стремно.
Даже при выходе из диапазона слишком близко зона маркета.

Скорее, буду пробовать продажи при пробое поддержек.
На начало недели комплексный анализ дает небольшое преимущество медведям.