Сбалансированный - Artrus - (Альфа-форекс)

Многим инвесторам, минувшие недели запомнятся надолго. Сперва "Доход", потом "Бросок Тигра" со "Stability SuperTurbo RUB". Уже некоторые, слив топовых управляющих, окрестили ночью кровавых ножей. Портфель вашего покорного слуги, пострадал только от просадки "Дохода". Альфовский Стабилити, я, пятой точкой почувствовав неладное, вывел из состава на прошлой неделе, кто отслеживает ветку - был в курсе. В результате, за минувшую торговую пятидневку, портфель не только не просел, но даже прибавил в весе. Доходность составила +0,51%, что подтверждает правильность выбраной стратегии.

К сожалению, топы, повели себя не слишком профессионально, пустившись в сомнительное мероприятие, и открыв позиции, накануне Британского референдума. Отдуваться пришлось инвесторам. В результате, Бросок Тигра, полностью слит, альфовский Stability получил очень ощутимый, для его динамики доходности, убыток, и управ засобирался в отпуск. Перед инвесторами встает традиционный вопрос: что со всем этим делать? Честно говоря, до вчерашнего дня, не собирался писать подробный разбор, но события сложились интересно, да и пообещал уже, поэтому приступим.
Большинство участников портфеля пересиживало референдум на заборе, что их положительно характеризует.
Как вы уже заметили, состав портфеля постепенно менялся. На этой неделе, изменения сделались очень серьезными, поскольку старая стратегия, хоть и не сливает, но пробуксовывает. Попытаемся найти новые решения. Напомню, что данный портфель, виртуальный, и я использую его для помощи новичкам, объясняя и демонстрируя некоторые принципы, а также проверки и обкатки некоторых идей, где мы с читателями становимся соавторами.

Портфель покидает счет Stability с площадки Альпари, т.к. управ в отпуске, и смысла держать его как баласт - никакого.

Пробежимся по оставшимся участникам. Напоминаю, каждый, кто вытягивает на троечку с плюсом получает равную долю в портфеле, без приоритетов, так как выстрелить вверх, и слиться, может абсолютно любой счет, и верность такого подхода показали недавние события, когда серьезный убыток понесли "стабильные и надежные" счета, лидеры рейтингов и капиталовложений, а малоизвестные оказались в плюсе. Оценка "пятерка" - по моей классификации - недостижимый идеал. ПАММ с пересидками более 30% больше "тройки" не получит, и для них действует понижательный коэффициент.

KBNP - нормальный счет, лидер портфеля по доходности для инвестора. Оценка - что-то среднее между четверкой с минусом и четверкой. Из достоинств - достаточно большой срок жизни, хорошая доходность, маленькое вознаграждение управляющему, не пересиживает убыток. Стабильно, без рывков, выходит из просадок. Из минусов - раза три сильно грузил депозит, и как по закону подлости, попадал на стопы. Управ отмечался здесь, на форуме, и заверял, что такого больше не повторится. Пока слово держит, и из последнего принятого убытка, ПАММ практически вышел.

Академия - счет ветеран. Второе место по доходности. Оценка - три с плюсом или четыре с минусом. Не так давно, резко разогнался, и так же резко слил, что не радует (надо было выводить деньги). Пока не вылез из просадки, но торговать стал более консервативно. Есть ПАММ-двойник, от того же управляющего - Империя. Высокое вознаграждение управляющему. Не пересиживает убыток.

Сокровища Дракона. Третье место по доходности. Еще один долгожитель. Заработаны тысячи процентов прибыли. Из минусов. Высокое вознаграждение за управление. Редкие входы на весь депозит, что может привести к полной потере счета. Управ себе сильно подпортил репутацию, практически в ноль слив счет "Бросок Тигра", с сотнями тысяч долларов на борту. Оценивать затрудняюсь, просто вкладываясь, нужно учитывать специфику счета.

Solandr Test Drive. достаточно своеобразный счет, с убыточными периодами, но в рамках портфеля выглядит неплохо. Низкий уровень просадок и загрузок депозита. Умеренное вознаграждение. Невысокая доходность. Оценка - четыре с минусом.

Anikin Semyon. Плюсы - стабильность, низкое вознаграждение управляющему, небольшая просадка и загрузка депозита. Минусы - низкая доходность, нивелирующая плюсы. Нужно отметить, что частью стратегии является усреднение, хотя серьезных проколов не было, и убытки были под контролем. Четверка.

InCom. Счет - открытие сезона. Сумел очень серьезно разогнаться при допустимом, для такой прибыли, уровне просадок. Чем привлек многих инвесторов. Сейчас обороты сильно сбавлены. Небольшое вознаграждение. Хотел поставить 4+, но что-то сдерживает. Видимо то, что доходности прежней, мы уже не увидим

Coldrain. Достаточно молодой счет, чем-то напоминающий Anikin Semyon, с сопоставимым уровнем доходности. Формально, придраться особо не к чему. Почему-то управ закрыл оферту.

Alfa_GoldmineGroup_RUR - молодой ПАММ. В целом, пока, выглядит неплохо, правда, постом выше были высказаны некоторые подозрения на его счет. Посмотрим.

TarGet - на счете сейчас выставлен неподъемный порог входа. В портфеле остается для баланса.

Crocodile - счет площадки Альпари. Достаточно стабильный, но с очень низкой доходностью, на сегодняшний момент.

Теперь по новым счетам. Признаюсь, перелопатил я очень много, но тех, чтобы полностью меня удовлетворили - нет (наверное, таковых не существует в природе) Очень многие пересиживают убыток и поэтому их доля будет сокращена в два раза, относительно стандартной, чтобы снизить риски. Смотрелась доходность инвестора за последние полгода, в соотношении с максимальной просадкой или убытком. Поэтому проверку не прошли многие, визуально привлекательные ПАММы.
Вот что осталось:


Night Bars - 1 стандартная доля;
Vitamin - 0,5 стандартной доли;
LoraX - 0,5 стандартной доли;
AvanTrader Fund > cross-hedging - 0,5 стандартной доли;


Со следующей недели, вся прибыль будет выводиться, а не аккумулироваться как раньше. Таким образом мы подстрахуемся от просадок счетов-лидеров доходности, увеличивших свою долю. Если бы я применял такую практику раньше, профитность портфеля была бы намного выше.

И в завершение - вишенка на торте.
Ранее, я усомнился в целесообразности вложения в ПАММы, подобным "Броску Тигра", математически доказав их почти полную проигрышность для инвестора (хотя управ, надо заметить, имеет хороший профит ) Если хотите слить деньги, делайте это быстро, хотя понимаю, кому-то хочется помучаться и растянуть удовольствие. Я предложил отбирать на старте ПАММы-ракетчики, которых управляющие пытаются разогнать, уведя эквити в космос, и вкладываться по 0,2 от стандартной доли. Т.е. потеря денег пятью "ракетчиками" будет эквивалентна сливу одного ПАММа, который входит в портфель на обычных условиях. Но мы диверсифицируем риски, и снижаем вероятность полной потери средств, а возможно, и кое-что заработаем Хотя, эксперимент с портфелем агрессивных счетов говорит об обратном, там были собраны уже топовые ПАММы, на излете карьеры, с просадками и текущими пересидками.
Критерии отбора: Срок жизни счета - не более месяца. Доходность - от 20% и выше, пропорционально сроку жизни. Сделок - не менее 5-ти, лучше 10-ти. Отсутствие текущих пересидок убытка и серьезных просадок. Умеренное (меньше 50%) вознаграждение. Не рассматриваются ПАММы, сделавшие основную прибыль одной удачной сделкой. Весь доход выводится в конце недели. При потере более 50% - со счета выводятся все средства.
Кандидаты подобрались следующие:

***Альтаир
IRBIS
Черный тигр
С 1000 до 1 000 000 за полгода
Деньги

Ссылка на портфель.

Я примерно так делал: пробовал вкладывать в агрессивных новичков, но ничего из этого не вышло. Правда у вас подход взвешеннее как-то, интересно посмотреть.

Я знаю, что некоторые так пытаются заработать, и долгое время, довольно скептически к этому относился. Но последнее время, стал задумываться, что из идеи можно что-то извлечь, если применить грамотный подход, и определенные критерии выбора счетов. А Вы, при выборе агрессивных новичков, чем руководствовались, если не секрет?

Artrus, брал молодые счета, смотрел на график доходности и вкладывался на краткосрок, но это достаточно глупая идея, у вас более грамотный подход. Проблема в том, что любой такой счет может слить депозит и отправить весь портфель в минус.

Немного поправлю. Дело не в нагрузке. Дело в стопах. Что с 10 плечом со стопом в 25%, что с 50 плечом с риском 25%. Одно и тоже.

Artrus, здравствуйте! Интересно услышать ваше мнение по поводу памм-счета GAP Catcher (USD). Заранее благодарю.

Судите сами. Почти каждый вход сопровождается значительной просадкой и практически 100%-й загрузкой депозита. Максимальная просадка - 58,31%, т.е. стопы, как и в случае с Броском Тигра, применяются по усмотрению (пару раз все-таки брался убыток), но чаще нет. Т.е. в любой, из малочисленных сделок, существует риск потери 80% средств. Сделок всего 31, т.е. статистическая выборка очень мала, но за счет их редкости, создается впечатление долгосрочной истории (312 дней, на сегодняшний момент). Но если сравнивать с Броском Тигра, GAP предпочтительнее, из-за большей прибыльности (почти втрое перекрывает последний, при инвестировании с выводом прибыли). У Тигры, шансы заработать инвестору, стремятся к нулю (если не заходить на месяц-два, но тут как повезет).
Резюме. Возможность взять профит 12-30% в месяц или ~150% за полгода, но риск потери 80%, причем сразу же. Можно, при желании, подобрать или более скоростной вариант, или менее рискованный. Сам вкладывать не стал, но если очень хочется (потому как все советуют )) - не более 5-10% от суммы инвестирования.

Привет, а счета из альпари вобще не рассмотриваешь?

Смотрю кое-что, но не перелопачиваю эту площадку. Мне с Альфой удобнее намного работать, привык, беспроцентный ввод/вывод, что огромный плюс, я считаю, который многие не учитывают.

Тоже пробовала так делать, но наверное опыта не хватает в оценке счетов и удачи. Брала счета что бы недель 6 торговались и вкладывала немножко. Помню был какой то счет, хорошо шел, вложилась, а он ровно на следующий день слился))) Так что время жизни ПАММа не последний параметр в критерии выбора счетов. Но не все так плохо! Дело было в феврале этого года и одним из таких счетов оказался Инком. Он тогда торговался второй месяц и доходность у него была высокая.

Да, кто Инком, вовремя, распознал, хорошо заработал. Увы, подобной доходности по нему, сейчас и рядом нет

Ну вот, добавил пару-тройку любителей пересиживать убыток, и результат не замедлил себя ждать. Сразу слился vitamin (ну как, не слился, но изрядно просел), ладно там 3,3% от портфеля доля всего, портфель потеряет процент-полтора. Что и требовалось доказать.

Artrus,
Вот только стала ваш обновленный портфель смотреть. Что то сегодня опять неудачный день для многих счетов. Фастпам весь красный от просадок и убытка.

Рынок еще не успокоился до конца, но эта неделя, полагаю, для многих будет получше. Последние пару недель большинство потеряло деньги из-за Дохода, Тигра и Стабилити, которые неразумно большой объем в портфелях составляли.

Сегодня у InСom убытки небольшие, а на Special так по -15%. А вот у вас в портфеле какой то новый Тигр появился. Он со старым ни как не связан?

Да, стоило только зайти к нему в эти выходные и нате вам...

Потери приемлемые.
Тигр? Так я помню, и Процветания были клоны, и Волки с Уолл Стрит

добавлено через 6 часов 58 минут
По предложению отбирать на старте агрессивные счета, в качестве альтернативы вложению в ПАММы, подобным Броску Тигра или GAP, составил отдельно портфель подобранных ранее счетов для удобства.
Ссылка собственно... Первый день оказался комом, -3,54%, посмотрим, что будет дальше.

А что скажите про этот вот счет https://my.alfa-forex.ru/public/pamm...sic-indicators
номер 131517 Low risk? Зарегистрирован давно, но торговать стал как 2 месяца. Вроде бы все культурно выглядит на графиках.

Я его видел, вроде все прилично. Но сделок маловато, поэтому не стал его добавлять. Можно добавить, с уменьшенной долей.

В аккурат на выходные, заглючил мониторинг у Альфы, и многие счета показали огромные просадки, даже те, которые не совершали сделок В результате сбоев, видим приличный минус, которого нет, по факту. Альфа в своем амплуа. Навскидку, портфель прибавил примерно 0,5%, точнее напишу, когда починят статистику. Как упоминал, сильно просел Vitamin, но, полагаю, сможет отбиться, да и доля его, в портфеле, невелика. Остальные управы, вроде - ОК.
Очень удивили подобранные мною молодые агрессивные счета-ракетчики (как я их окрестил) - пока идут выше всяких похвал (в пятницу было +19%, по итогам недели непонятно, заглючил мониторинг), доходность этого, отдельно взятого портфеля, за неделю превзошла многих раскрученных управляющих за месяц, при зафиксированном убытке в первый день всего -3,54% посмотрим, что будет дальше. Один счет не торговал, Черный тигр - пересиживал 45%, но практически удвоился за пятидневку. К счетам IRBIS, ***Альтаир, пока вообще претензий нет. "Деньги" - шел всю неделю нормально, но в субботу утром показал минус, пока не понял, это был глюк брокера, или он взял реальный убыток. Посмотрим, когда исправят ошибки. Ждем-с....