Сбалансированный - MC. - (Panteon Finance)

Да, с учетом доливок.
как-то объяснить сложнее, чем понять =))
на недельную доходность доливки не влияют, поскольку период доливок 1 неделя и период подведения итогов 1 неделя.
Общая же доходность, естественно, вычисляется как отношение фактически полученного дохода к фактически проинвестированной сумме.

добавлено через 1 минуту
поговори мне тут еще

Ок. Пример. Если без учета доливок - явно не правильно. Если с доливками считаем 2 неделю (изначально 200$ вроде, доливка 100$): 200*1.25%/(200+100)= 0.83% . Приведите пожалуйста вашу формулу рассчета 2-ой недели ну и соответственно остальных. Интересны просто рассчеты

Это график именно моего портфеля.
Изначально, согласно плану 100$ + еженедельно 100$.
Фактически было в первую неделю 200, а на следующую 0.
Короче, ситуации с 200 + 100 по 1.25 у меня не было ни в плане ни на реале)

Вот вам еще один график, с плавающей средней:



Конкретно в моем случае при еженедельной доходности портфеля 1.25% и еженедельной доливке 100$, средняя доходность всего портфеля с начала инвестирования стремится к 0.71%

Мне кажется вы что то не правильно рассчитали.
Пример:
200*1.25%/(200+100)= 0.83% Это при вашем депо в 200$
Представим что у вас депо 20000$:
20000*1.25%/(20000+100)= 1.2437%

Т.е. ваш средний процент должен увеличиваться и стремится к 1.25%, а не уменьшаться, как во втором графике. В первом графике так и было, он увеличивался - т.е. правильно.
Однако все равно цифры не сходятся(
В общем не поняяяятно...

Да как он может стремиться к 1.25, если в портфеле всегда первые 100$ отлежали весь инвестиционный период, а последние - работали всего одну неделю?

Upd: На самом деле все не так просто, а гораздо интересней. Процент действительно начнет повышаться (с 23-ей недели.)

добавлено через 10 минут
Вот так вот будет выглядеть динамика среднего за 4 года:

Как как... смотрите формулу в предыдущем посте.
При большом депо ваши еженедельные 100$ - это капля в море, которая практически не влияет на % дохода.

Вы даже просто посмотрите свой первый график и рассчеты. Там доход в начале 0.63% , а последняя 0.73% . Как он может стремиться к 0.71% если уже перерос по вашему первому графику и рассчетам? Еще раз повторюсь, по ВАШим первым расчетам а не по моим.

Точнее процент за неделю стремится к 1.25%, а вот средний процент хз. Я чет считал считал, запутался.

Вы отчасти правы, отчасти нет.
Вы почему-то решили считать доходность как среднее арифметическое недельных доходностей.
Это очень просто и понятно, но в моем случае совершенно лишено всякого смысла.
Мне среднее арифметическое недельных доходностей не покажет ВООБЩЕ никаких цифр,
которые можно было бы хоть как-то привязать к реальности.
Ну разве мою удачливость или неудачливость. К деньгам это отношения иметь не будет

Я же вам пояснил, что я считаю как соотношение общего дохода к фактически проинвестированным средствам (деленое на количество недель.)
Моя средняя доходность учитывает доливки и реинвест. Ваша - не учитывает ничего.
То есть. Что значат ваши 20000?
Если мы говорим о размере портфеля в 20000, то по плану это достигается на 100-ой неделе, при этом фактически будет инвестировано 10000 и средняя доходность, соответственно 1%.
Если мы говорим о собственных 20000, то они будут внесены соответственно на 200-ой неделе, а размер портфеля к этому времени должен составлять 89000, соответственно средняя доходность 1.73%

добавлено через 33 минуты
процент за неделю стремится только если еженедельно делать 1.25.
Ибо 1% на этой неделе вместе с 1.5% на следующей уже не дадут 1.25%
Состряпал нагляднейшую, как мне кажется, картинку, спешл фо ю:



Формула чрезмерно сложна, я понятия не имею как ее изборазить. Наверняка там какие-нибудь интегралы и факториалы)
Поэтому пользуюсь тупо экселем =)

И, кстати, я выложил обзорный график своего портфеля. А не математическую задачку.
То есть он отражает то, что фактически произошло. Не совсем все, есть неучтенные заморочки, но сошлось и так с точностью до нескольких центов).
Искать ошибки бессмысленно) Все подтверждено еженедельными отчетами и суммой на моем счету)

3 раз уже копирую...

200*1.25%/(200+100)= 0.83% Это при вашем депо в 200$
Представим что у вас депо 20000$:
20000*1.25%/(20000+100)= 1.2437%

Как процент за неделю может не стремиться, если на первой неделе он 0.83%, а на 100 неделе он 1.2437% ?

В общем я рассчеты сделал, примерно получается что и вас. на 100 неделе 20000. НА 20 неделе у меня получился доход 14,89% . Ну в общем практически одно и то же.
А на счет ошибок, при чем тут ваши отчеты, если говорим о плане

Табличка не особо понятна, т.к. говорили о стремлении недельного дохода. Не среднего, а просто недельного.

Можно 100 раз копировать. Я уже все объяснил.

раз получилось - сами теперь разбирайтесь, где косяк). Ну или мои ответы перечитайте

добавлено через 2 минуты

стремление просто недельного дохода - какой в этом математический смысл? =))
или спрошу иначе - чем просто недельный за какой-то период времени отличается от среднеарифметического недельного? =))

Ну на самом деле я просто пытаюсь объяснить что косяк у вас. На счет этого понятия, а именно на счет стремления недельной доходности (не стремления средней доходности) . Ну да ладно, не суть. Просто расчеты несколько не правильные и всё. Но расчеты фигня, главное что доход есть и все)

Пока не получается)

Это ваше понятие, я его не использовал. Но попросил объяснить, что вы в него вкладываете. Ответа пока не получил

Каждую неделю вы доливаетесь. Поэтому ваш доход относительно депо меньше. Однако вы вливаете одинаковую сумму, и каждую неделю % влива от общегодепо меньше получается
Ваш скрин:


1 неделя - 1.25%
2 неделя - 1.88%
3 неделя - 2.52%
19 неделя- 13.49%
20 неделя 14.23%

1.88-1.25=0.63
2.52-1.88=0.64
14.23-13.49=0.74

Вот это и есть стремление недельной доходности, и она стремится к 1.25%

добавлено через 13 минут
На счет средней недельной доходности:
Если считать ее чисто в %, то она будет 1.25% потому что это чисто арифметическое.
Если считать относительно абсолютных цифр и первоначального депо, то она будет постоянно увеличиваться:
По моим расчетам примерно на 300 неделю у вас будет влито личных денег 31000, а вот депо уже будет 332500. Т.е. чистой прибыли 301500 или практически 1000% прибыли, если разделить на 300 недель будет больше 3,3%. А при 600 неделях эта цифра уже будет 39% в неделю относительно первоначального депо))

добавлено через 5 минут
хотя бы понятно о чем вы. Вещь суперочевидная

Оо
Я доливку и не считал доходом, если бы считал % были бы не 0.64%, а под 50% .
по вашим же рассчетам у вас на второй неделе 1.88%, а на первой 1.25%.
Разница это прирост портфеля?
А что же тогда вот это:
(Депо 2 недели с учетом доливки - депо 1 недели) = ? , как не прирост портфеля?

П.С.
Ну вот уже изменили свое сообщение... )) зря расписывал)

я в дороге был. сложно сходу вникнуть, что вы пытались вычислить.
Щаз перекурю и займусь)

добавлено через 23 минуты
Итак, вы решили произвести операции вычитания с процентами, которые начислены на разные суммы на матмоделе (плане) и назвали это недельной доходностью. Какой же смысл имеет данная операция? Чисто умозрительный. Самоочевидно, что если мы имеем совокупность арифметической и геометрической прогрессий, влияние арифметической в пределе будет стремиться к нулю. Это для Вас стало открытием??? Ваши вычисления по сути таковыми не являются, а просто естественным образом проистекают из заданной доходности 1.25%. Заданной мной же, и не несут никакой дополнительной полезной информации. Что же вы мне пытаетесь доказать?
Вы ввели собственную характеристику, от которой нет НИКАКОЙ практической пользы и на ее основании доказываете мне, что у меня что-то вычислено неверно.
Ну это забавно.

Матмодель (план) у меня имеет две выходные характеристики. Это размер портфеля и его средняя доходность. Сейчас я имею точку, в которой оба этих значения на реальном портфеле совпали с планом и это значит, что план достигнут.

Теперь прошу вас применить вашу замечательную характеристику к реальному портфелю, ну или к примеру из поста №127 и объяснить НЕ на идеальной модели (частном случае!), а на практике к чему же у меня стремится доходность.
После этого вам не составит труда объяснить смысл ваших вычислений (Забегая вперед - его нет).

А далее в факультативном порядке объяснить, что именно вы считаете у меня ошибочным.

добавлено через 26 минут
А вы пост №125 читали? Я просто ИМЕННО ЭТО и пытался до Вас донести. (правда, в моем случае количество личных денег = количество недель *100. Т.е. на 300 неделе - 30000. Откуда у вас 31к ???)

1) Перепутал местами 0 и 1. Естественно 30100 на 300 неделю, т.к. начальное депо 200. И да не 30000 ровно тоже. Т.е. вы тоже ошиблись.

2) Я вас несколько постов просил скинуть формулу, что бы не разводить эту дискуссию. Но вы говорили что она на столько сложная, что так и не скинули. Хотя формула там в общем то ни о чем, что бы ее нельзя было скинуть. До сих пор не скинули, как будто это комерческая тайна. Скинули бы - не тратили бы ни своего времени столько, ни моего.

3) Я не поленился и провел свои рассчеты, и написал выше что они в принципе сходятся с вашими, не полностью, но сходятся с некоторой погрешностью. Пост 128.

4) Давайте закончим этот разговор, потому что и так потратили много времени, нет желания больше продолжать. Тупо жалко потраченного времени в тот день и дальше тратить не хочется - бессмысленно.

Я не могу в этом ошибиться, ибо план рисовал я и как нарисовал, таков и план)
Еще раз повторю, по плану начало - 100, а 200 - это вышло на реале. Это я объяснил в посте №123

ну если ни о чем - нарисуйте ее! Я честно признался, что знания эти у меня подстерлись и формулу изобразить я не смогу. На словах я все предельно ясно обрисовал (в самом первом посте! - давайте признаем - вы его просто не читали) - 1.25% в неделю + 100$ в неделю. Как тут упрятать коммерческую тайну - ума не приложу))

это потому что вы проигнорировали вышеуказанный пост №123 =)) (ну и вообще не читали тему - на первых двух страницах об этом подробно)

Итог 21-ой недели инвестирования

+3.4%
С начала инвестирования: +17.34%



Очень в общем-то офигенная неделя =)))
доливочную сотыгу так и не пристроил, но и без нее все ок.
На этой неделе вернул в портфель персея. Он обновил максимум, а значит способен зарабатывать.
Также влился в илью чухина и сн. Оба на этой неделе выступили неоднозначно, первый завис с небольшой просадкой, второй сработал в районе нуля.
Но так как вливался в них в середине недели, достать не могу. А других претендентов на исключение нет. Долился по паре копеек в персея губера и мастера,

Короче, скучная неделя. Ругать некого, выводить не из кого, тоска...
Тупо положил 3.4% в карман.. и пошел дальше

Размер портфеля на 2.07% больше плана, доходность на 15.84% выше ожидаемой (уже!) =)))

На следующую неделю вернул натса и еще добавил lapas (538414) - ну просто реально уже некого добавлять. =)
Наверно, начну утолщать активы, нубов, вроде, достаточно)

Натса вы вовремя вернули)))

Это точно) Хотя лучше бы я вывел бевида)