Торговая стратегия и советник от опытного трейдера

У вас стремный подход к инвестициям.

Повезло-не повезло.

Офигенный подход.

Баффет то и не знал, что не тем занимался. Какой анализ и просчет?
Влупил пару ярдов подкинув пятак и сиди жди, когда озолотишься.

Формула то есть?

Какой повезло-не повезло? Это у Chibo такие категории.

Я не знаю, как вам ещё дать понять, что "повезло" это не та причина, которую можно привлекать в дискуссию без наличия формулы успеха на рынке. Вроде и пример метафоричный привёл и прямым текстом о неуместности написал.

Ну повторю тогда. Неуместная это причина: "повезло".

Куча есть и формул и всего остального.
Статистика называется.


Так вы лучше самому себе ответьте, почему вы считаете эффективным менять риск -40% на доходность 15% ???

При таком риске хороший обмен на доходность это минимум 1,5*риск (надеюсь, сможете умножить самостоятельно).

Вы наверное не поняли ,что я написал перед этим .В первый месяц действительно соотношение прибыль просадка может быть отрицательным ,во второй оно уже слегка положительно ,в третий это соотношение становится 2/1 в пользу прибыльности. Поэтому я и призываю инвесторов аккуратно относиться к торговле по нашей стратегии в первые месяцы .Дальше все становится намного проще.При реинвестировании прибыли с каждым следуюшим месяцем уровень относительной просадки по отношению в первоначальному вложению становится все меньше ,а прибыльность все больше.

добавлено через 2 минуты
тут вы правы .если стратегия дает прибыль 7 лет подряд то тяжело объяснить это просто везением.

Я не вижу всего этого на мониторинге которому 2,5 месяца.

Отвечу .У Вас в ваших расчетах ошибка. Мы меняем не риск -40 на прибыль +15,(ведь это не регулярное соотношение ,а только возможная величина в первый месяц торговли).Дальше во второй это просто торговля с 0 мат ожиданием, а потом в третий с положительным мат ожиданием. А в реальности любая наша сделка имеет положительное матожидание, потому что открыта по рыночным принципам ,а не притянута за уши ,исходя из линейных индикаторов ,трендовых линий, свечного анализа и прочей ерунды ,которой напичкали всех только для того ,чтобы все сливались.И на четвертом развороте ,которые Вы так критикуете ,возможность исполения профитов имеет значение больше 90%.

Ответ уже был выше: я инвестирую в стратегию. Цифры только для привлечения внимания.

Макс. просадка не пересчитывается.
Если счет клюкнул носом по эквити в -40%, то такой макс. просадка останется навсегда. Пусть это будет хоть в первый, хоть в третий месяц.

Вот и считаем от этого риска среднемесячную доходность.

Если у системы риск не превосходит среднемесячный профит, эта система неэффективна по соотношению риск/доходность.

Повторюсь, при среднемесячном профите 15%, макс просадка по эквити не должна превышать -10%.


Параметры?
Макс просадка по эквити?
Срок инвестиций?
Текущая прибыль?
Текущая просадка?

Интересная концепция.А почему я должен так рисковать в первый месяц своим депо?Почему не сделать так,чтоб изначально было как в третий месяц?(вопросы весьма далекого от трейдинга инвестора).

Дядя Вася,вы можете не рисковать своим депо в первые месяцы .Достаточно уменьшить прибыльность и риски соответственно. Все это регулируется. Но если Вы хотите с самого начала получать прибыль в пределах 15-20% ,то придется потерпеть.

добавлено через 19 минут
Благодарю модераторов за меры предпринятые по отношению к людям ,оскорбляющих организаторов темы. Не понятно только одно. Почему кому-то дается возможность делать это. А в ответ не было ни одного оскорбления а предупреждение внесли и мне.

Так что, дядя Вася, хочешь получить 0% прибыли и рисковать при этом 15-20% от депо, можно уменьшить риски

И этот чел просит 10% от торговли своей АТС? а где же млн зелени? и почему такой малый % он просит за свои услуги а? чую пора запасаться попкорном, ибо Рыжков что-то курит и бредит потом на форуме

вместо 1000-чи слов см. на его моник:
"This Month -30.98% и Эквити: (90.06%)" = делаем вывод, берем попкорн, и ждем-с

а смысл? я приводил доводы Рыжкову еще вначале его темы: Мартин и входы от балды в рынок никогда до добра не доведут НО Рыжков упертый малый, сливает чужие $ = и все вокруг в этом виноваты, а не его АТС "Грааль"... судя по тому, что Экви на его ПАММе проседает, стоит он хЛотом на бай, а евро идет вниз до нового локального минимума за 2014г открывай-ка карман Рыжков и делись $ с Форой

Уважаемый, dik9999! Прибыльность регулируется в пирамидах, хайпах и других лохотронах... В ральной торговле трейдеру доступно регулировать ТОЛЬКО риски (не будет же он резать прибыльность! ), соответственно, прямо пропорционально меняется доходность, а никак не наоборот... Это азбука трейдинга... Удачных трейдов!

Владимир, вот не верю, что он этого не понимает. Просто тот подход, который Рыжков использует, позволяет не рисковать даже копейкой собственных денег, а если и повезет, еще и снять сливки в виде трейдерской комиссии. Но вероятность подобного везения со стратегией, которую он избрал, ничтожно мала.

Рыжков, вряд ли Вильямс в своей теории хаоса имел в виду открытие позиций на пробой в боковике. У него трендовая стратегия.
То, что ты лепишь свои бай стоп-ордера на хаях и селл стоп на минимумах, а потом молишься, чтоб боковик скорее закончился и началось движение хоть в какую-нибудь сторону - не профессионально.

Кому интересно, вот описание похожей системы, там же в теме есть совы по ней.
Скандальная Лавина на пробой рейнджей и боковиков.

_https://forum.mql4.com/ru/30433

Подозреваю, Рыжков оттуда и вдохновлялся.

да, оттуда он и черпает )

Да нет ребята Вы все глубоко ошибаетесь. Я ниоткуда ничего не черпаю. Да кое-что взяли у Вильямса лет семь назад ,когда Ваших лавин еще не было и в помине. Но внесли в его теорию столько изменений и дополнений ,что по большому счету от Вильямса остались только рожки да ножки. Возможно есть похожие, сейчас Вы все гадаете на кофейной гуще ,потому что не знаете как она работает на самом деле и какие критерии выбираются для открытия сделок, для определения уровня профита, стопов ,величины позиции.Так что как обычно ничего нового никто не написал,одна болтовня.

добавлено через 8 минут
Посмотри на результаты Буча и других пользователей. И тогда может быть и сумеешь понять как глубоко заблуждаешься говоря о ничтожно малом везении. Везением тут и не пахнет. Нельзя делать так ,чтобы 7 лет везло день ото дня. Только точные расчеты и удивительно прекрасная стратегия. Сумеешь создать что-нибудь подобное ,а еще и написать программу по стратегии, сниму шляпу. Но боюсь, что мне не придется этого никогда делать, потому что ты у нас баснописец,а не мыслитель.

добавлено через 10 минут
Боюсь объешься и лопнешь, потому что ждать придется столько ,сколько ты и не проживешь.

добавлено через 15 минут
Прибыльность зависит напрямую от волатильности, и имея правильно обоснованную и подкрепленную нашей Матрицей состояний рынка, которую мы разработали, мы имеем возможность регулировать прибыльность ,и уже в начале месяца я практически до процентов могу сказать какая прибыльность и при каких рисках будет в конце его. Поэтому первый вопрос ,который я всегда задаю пользователям, это размер прибыльности и размер рисков при которых его устроит подобная прибыльность. Далее можно разработать способ торговли по стратегии ,при котором он получит именно такую прибыльность при тех рисках ,которые его устраивают.

добавлено через 22 минуты
Перечитай .Очевидно ты или невнимательно читал или просто не сумел разобраться. Никто и никогда не может знать находишься ты в настоящий момент в боковике или уже начался выход из него. Обрабатываются все сигналы, только тогда ты не пропустишь ни одного хоть сколько-нибудь значимого движения.

добавлено через 30 минут
У меня нормальный и правильный подход .Я разработал стратегию, оттестировал ее на протяжении множества лет ,получил подтверждение тому, что она работает и приносит прибыль, а теперь на полном основании учу людей правильной торговле и даю возможность пользоваться своими разработками , а за это получаю небольшую часть прибыли. Все справедливо. А кто-то не может ничего создать, и тем более научить чему-то других. Я не виноват в этом .Развиваться надо, трудиться, а не просто отдать кому-то деньги в управление потому что у самого не получается.

Игорь,а ты на сон грядущий не подмигиваешь случаем в зеркало,уверяя туда в своей гениальности?Название темы несколько заинтриговало,но вот содержание...

Рыжков, ну разве тебе кто-то сказал, что пробои не работают?

Тебе сказали, что у тебя риск не соответствует доходу.
В таких случаях или пилят риск, или стараются повысить доходность на текущий риск.

А он уже извелся пеной, бедный.

Я поначалу пропустил стоповые ордера, когда первый раз мониторинг ФорексЧетыреЮ смотрел, они тогда активированы в маркеты уже были.

Естественно, тренды и ралли тебя обогащают.

А вот ложные пробои и уход в другую сторону к противоположному пробойному стопу жрут маржу и депозит.

Только не пиши про граали.
У грааля нет риска слива на расширяющемся треугольнике.

Вообщем, понтуйся меньше.