19.03.2011, 12:23
19.03.2011, 12:37
|
Сообщение от ко-гай
Здравствуйте! Обьясните мне новичку как спред влияет на прибыльность сделки.
|
|
При мелких масштабах ТС выдает торговые сигналы, естественно, чаще, но при этом: а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ; б) влияние спреда на доход в единицу времени обратно пропорционально количеству сделок, совершаемых системой в единицу времени. Совершенно естественно возникло предположение о том, что зависимость средней доходности в единицу времени от выбранного ТФ не так проста, и вообще говоря, может иметь и экстремумы. Есть простенький скриптик, выполняющий следующий подсчет в предположении, что ТС совершает сделки с некоторой постоянной средней интенсивностью trade_intensity ("средняя доля баров, на которых происходит открытие позиций", от 0 до 1) и поддерживает позиции в среднем в течение bars_per_trade баров. (где загрузить скрипт, напишите мне в ЛС  ссылку скину )1. Для заданного таймфрейма находится среднее за довольно большой промежуток абсолютное значение изменения цены в течение 1 бара. Эта величина будет прямо пропорциональна матожиданию единичной сделки на данном ТФ без учета спреда. 2. Далее рассчитываем матожидание прибыли за 1 час без учета спреда. Для этого умножаем полученную на предыдущем шаге величину на среднее за час количество сделок и на среднее время поддержания позиции в барах. 3. После этого учитываем влияние спреда, вычитая его размер, умноженный на среднее за час количество сделок. Итак, результаты для некоторых инструментов (спред в пунктах задается в настройках скрипта, запускать надо на графике М1): EURUSD, спред 18 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 4 минуты. GBPUSD, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 9 минут. USDJPY, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 49 минут. EURUSD, спред 18 пипс, сделки раз в два бара (интенсивность = 0.5), время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 1 минута. GBPUSD, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 3 минуты. USDJPY, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 11 минут. Общие выводы 1) Зависимость среднего профита в единицу времени от таймфрейма имеет вполне конкретный максимум 2) Значение наиболее выгодного для торговли ТФ - это не недели и дни, а минуты, в лучшем случае - часы. "Долговременные инвесторы" могут обломиться - они зарабатывают меньше. 3) Наиболее выгодный ТФ не зависит от интенсивности торговли что, в целом, и ожидалось, но 4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ. |
21.03.2011, 20:48
21.03.2011, 21:11
|
Сообщение от ко-гай
правда ли то что трейдер в основном работает против брокера и брокер всячески ставит ему палки в колеса???? Если так то получаеться игра в одни ворота так что ли???
|
21.03.2011, 21:30
21.03.2011, 21:37
|
Сообщение от ко-гай
выходит что все зависит от брокера? Захотел брокер и трейдер в плюсе, захотел в минусе!!!
|
21.03.2011, 22:20
21.03.2011, 22:40
|
Сообщение от ко-гай
ну а что же тогда делать трейдерам??? какие есть приемы против брокеров ???
|
22.03.2011, 15:44
23.03.2011, 09:22
23.03.2011, 11:47
|
Сообщение от d1amant
получается так, брокер просто усложняет условия торговли, когда трейдер в плюсе брокер может закрыть прибыльный ордер, либо реквоты могут быть, уловки такие вот у ДЦ
|
24.03.2011, 11:10
|
Сообщение от Gorgona
Насколько помогают индикаторы для определения направления тренда???
|
| Октябрь. В этот месяц особенно опасно заниматься спекуляциями на бирже. Другие подобные месяцы – это июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь и декабрь, а также август и февраль. (Марк Твен) |
24.03.2011, 11:43
|
Сообщение от Aisller
Я для целей тренда, как и для его завершения использую сетку Фибоначчи
|
27.03.2011, 15:27
|
Сообщение от Gorgona
А как вставить ее на график??
|
28.03.2011, 07:13
|
Сообщение от d1amant
конечно ДЦ не выгодно это, если будут постоянно трейдеры в прибыли, ДЦ развалится в этом случае, поэтому брокеры не любят успешных трейдеров, а так, трейдеры сливают, новички сливают и брокеры в шоколаде
|
|
Сообщение от d1amant
получается так, брокер просто усложняет условия торговли, когда трейдер в плюсе брокер может закрыть прибыльный ордер, либо реквоты могут быть, уловки такие вот у ДЦ
|
28.03.2011, 08:43
28.03.2011, 11:02
|
Сообщение от fxlionpromo
Вы вводите людей в заблуждение своими словами. Брокеру ни к чему препятствовать трейдеру, сделки выводятся на биржу и брокер получает свою комиссию,следовательно,чем дольше торгует трейдер,тем больше прибыли он приносит брокеру.А вот ДЦ действительно могут препятствовать работе трейдера, тк основной заработок на сливе.И то, в топ компаниях,которые на слуху такого не может произойти априори.
|
28.03.2011, 14:48
|
Сообщение от Aisller
Тренд можно и на глаз определить. А вот завершение тренда никак
|
31.03.2011, 10:33
|
Сообщение от Stuart
Можно. Паттерн "Ловушка профессионалов"
|
31.03.2011, 11:07
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| FAQ: Вопрос - Ответ | mr.London | Инвестирование в фондовый рынок | 782 | 08.01.2021 23:30 |
| Вопрос-Ответ | ibee | HTML & Веб-Дизайн | 58 | 26.10.2017 09:56 |
