Дневник принятия торговых решений

9 марта, четверг...

По сути, ситуация не поменялась. Нет сигналов для входа в рынок из-за невозможности более/менее надежного позиционирования.



Евродоллар по прежнему в диапазоне со смещением вниз. Доллар ползуче растет, но возможности продать пару не дает. Значения MACD стоят на сигнальной линии, не пересекая ее уже неделю. Пауза...

Курс доллара значительно прибавляет, относительно своих конкурентов. Вчерашнее резкое падение Brent также на руку росту бакса:



Кроме того, рынок в ожидании завтрашних payrolls, которые прогнозируются на уровне более 200 тыс. рабочих мест в феврале. И это плюс в копилку роста доллара...

Но поживем увидим. Пробьют диапазон котировки - будем посмотреть насчет входа в рынок...

Привет, по евро-доллару пока у меня продажи.
Вилы вниз и срединная линия не пробита еще. А это 1.0500 на новостях дадут шпильку.

20 марта, понедельник...

Торговля рекомендуется и вверх, и вниз.

Цена сейчас там же, где была в пятницу утром. Хотя доллар попытался подрасти, но слишком робко - не дотянул до ближайшей поддержки... Сейчас опять середина торгового диапазона, зона консолидации. До поддержки 55 пунктов (МА100), до сопротивления тоже порядка 55 пунктов (МА200):



Цена торчит у верхней границы восходящего канала и тяготеет к росту, скорее...

Кстати, американская валюта продолжает снижаться по всему спектру рынка – уже четвертую сессию подряд, а в целом, с начала марта. Евро растет, скорее, на политических мотивах, хотя и экономика имеет значение: Германия по прежнему на подъеме... Ну и решение ЕЦБ стимулирует позитив валюты...

Немного напрягают спреды. Менее года назад спред у брокера был в пределах 0.6 - 1.9. Я исходил из этого, расставляя стопы очень близко. Сейчас спредовый диапазон стал шире: 0.8 - 2.5 - это мешает. Указанные спреды обычны днем в европейскую и американскую сессию, тогда я и вхожу в рынок, ночью диапазон расширяется, но мне это безразлично. Исключение - важные новости, тогда спред расширяется больше, но я на новостях не торгую...

21 марта, вторник...

Торговля рекомендуется в обе стороны, но прежде необходимо пробить Мертвую Зону...

Цена примерно там же, что и вчера в это время, т. е. в середине диапазона:



Причем, осцилляторы MACD и Stochastic показывают пересечение сигнальной линии в разные стороны, но оба предполагают дальнейший путь на север, перекупленности нет...

Вчера попытался купить, но неудачно, хотя, как видно сейчас, делал все правильно, но короткий стоп и довольно большой спред сделали свое дело. Причем, ошибся с лотом (плечом) вдвое, что увеличило убыток, к сожалению... Человеческий фактор невозможно исключить, хотя, всю грязную работу с вычислениями параметров входа и закрытий я делегировал роботам...

Сегодня из Европы и США особо важных новостей не ожидается, так что с этой стороны ждать подвоха не стоит, но рынок не всегда реагирует даже на самые серьезные новости, но может сбеситься ни с того, ни с сего (спекулянты не дремлют).

Вчера доллар умеренно подорожал по всему спектру на фоне речей американских банковских боссов, но сегодня, как видим, евро отыграл свои позиции...

Вообще, мы часто недооцениваем воздействие американского регулятора (ФРС) на движения валют. Даже вербальные вбросы могут двигать цены резко и далеко. Не говоря уже о том, что даже доли процента смягчения или ужесточения ставки оказывают сильнейшее воздействие на весь финансовый мир, а значит и на экономики и политику...

22 марта, среда...

Торговля по-прежнему рекомендуется, но только покупка...

В двух словах о графике:



Вчера цена достигла третьего сопротивления, второе стало поддержкой. Сценарий, который я описывал ранее, считая его, скорее, фантастическим, - реализуется. Еще сотня пунктов и котировки у главной черты - перехода всего дневного графика в аптренд... Или нет ...

Стохастик, MACD и МА в разных модификациях наиболее практичные индикаторы, на которые имеет смысл обращать внимание. Хотя, на данный момент, я - статистический трейдер, но до создания математической модели системы стоит обращать внимания именно на эти индикаторы... Стохастик показывает насыщение (значение выше уровня 80), кроме того, при подъеме цены - кривая не пошла также резко вверх - намек на дивергенцию, причем выше уровня 80 - перекупленность. Но, в то же время, пока нет возврата ниже уровня 80 и значение пересекает сигнальную линию вверх, т. е. есть еще бычий потенциал и вполне возможно увидеть на этой неделе достижения главного сопротивления...

Важных новостей сегодня не ожидается. Евро в аптренде, как мне кажется, по политическим соображениям: в преддверии выборов во Франции популярность Ле Пен снизилась после дебатов с Макроном, а также в связи с падением американской валюты, индекс ее упал уже ниже 100:



Хотя, фундаментально, у США все хорошо, судя по статистике. Но общее настроение - валить бакс. Что и делается...

23 марта, четверг...

Торговля запрещена: цена в мертвой зоне и волатильность менее 1000 (884)...

На данный момент котировки зажаты между поддержкой и сопротивлением:



Цена отбилась от уровня сопротивления, но откат незначительный. Кроме того санитарная мертвая зона (между пунктирными линиями), которая не позволяет лезть в рынок... До границы нисходящего тренда 130 пунктов. Евро может с разгона преодолеть его за пару дней (до конца недели), а может полезть вниз. Стохастик %К практически горизонтален и выше уровня 80 - скорее вверх, но не сразу, должен опустится ниже... Это предположения, основанный на ТА...

На открытии Америки планируется речь Йеллен - это драйвер повышения волатильности. Важной статистики сегодня нет, да и реакция на нее в последнее время или никакая, или странная...

Вчера торговля была зажата между 1.082 и 1.077. Это 50 пунктов дрыгов и возвратов... Я не лез.

24 марта, пятница...

По-прежнему торговля запрещена... Но есть несколько исключений, одно из них было вчера и я влез в рынок. Позу держу.

Если взять общую картину:



Евро начал отход от уровня сопротивления, видимо, иссякли силы у быков. Этим я и постарался воспользоваться. Мой план грубо: евро пробивает поддержку, там я и фиксирую прибыль, потом (сценарий по Стохастику, обведено красным), евро вновь прет вверх до границы главного сопротивления (1.092), а потом - суп с котом... Дальше будем смотреть: то ли пара дальше пойдет ломать стереотипы (фундамент против евро), то ли снова ляжет под доллар, что и ожидает публика, опираясь на статистику (разница в ставках, геополитика в Еврозоне, рост экономики США, длительные ожидания паритета...).

Вот такая картинка на H1 у рабочего счета:



Так что, курим, ждем, но ухо держим востро и внимательно следим за котировками, дабы не пролететь... Хотя, 4 закрытия уже было в соответствии с алгоритмом ТС, осталось два. Прибыль в любом случае уже в кармане, но какая - покажет время...

Сегодня вечером опять выступают члены ФРС, а вчерашнее рандеву с Йеллен оказалось напрасным - ни слова про экономику и кредитно денежную политику, все про детей...

Тем временем евродоллар пытается отодвинуться от внутридневных минимумов, однако без особенных успехов. Сегодня Европа публикует предварительные индексы деловой активности PMI за март, при этом аналитики ожидают незначительного ухудшения показателей. Этот факт, безусловно, расстроит трейдеров-быков, особенно, если данные выйдут существенно ниже ожиданий, но не настолько, чтобы спровоцировать резкое падение евро до оглашения итогов голосования в конгрессе США. Хотя, чем черт не шутит...

Слова, слова... Но наша главная задача не балаболить, а зарабатывать... Впрочем... Говорить проще...

Задумал эксперимент... Но об этом позже...

27 марта, понедельник...

Нет сегодня торговли - гэп на открытии 36.3 пункта. Разрыв либо будет заполняться сегодня, либо цена попрет выше:



Сегодняшняя бычья свеча вознеслась над последней серьезной поддержкой перед границей даунтренда в нимбе. По стохастику видим, что кривая %К опускалась ниже 80 уровня и сейчас, пробив сигнальную кривую, уверенно движется снова к нему. Если взлетит выше соседней вершинки - космос. Если начнет ломаться - два варианта: топтание или хороший откат с пробитием главного сопротивления (границы) на "потом"...

Резкий взлет евро просле выходных объясняется двумя причинами:

1. Христианско-демократический союз Ангелы Меркель с большим отрывом победил на голосовании в воскресенье, что говорит в пользу реального шанса переизбрания её на 4-ый срок в должности Канцлера.

2. В пятницу президент США Дональд Трамп не смог получить необходимой поддержки республиканской партии по отмене Obamacare. Рынок разочарован. Доллар fallen... Чем дольше придется возиться с Обамакэр, тем позже Конгресс вплотную приступит к налоговой реформе. Именно это в основной степени и расстраивает инвесторов...

Циклическая составляющая остается в пользу доллара (повышение ставок), однако структурный момент не позволит американской валюте укрепиться.

Я склоняюсь к бычьему тренду по евродоллару на весь 2017-ый год... Паритет пока отодвинут... А если так, то и нефть не должна резко падать в цене и, скорее, подрастет. Впрочем, времена меняются и рынок не всегда коррелируем...

28 марта, вторник...

В принципе, торговля возможна, но только бай...

Котировки уверенно лезут к границе даунтренда. Осталось совсем чуть-чуть:



Сегодня-завтра, если так пойдет дальше, цена может пересечь границу, но закрепится ли там закрытием дня - вопрос. Осцилляторы (Стохастик и MACD) тоже за движение на север... У стохастика быстрая МА так и не пересекла вверх уровень 80. Маловато силенок. Хотя, достаточно любого мелкого повода, чтобы пара откатила для перекрытия гэпа, что она и сделала на закрытии бычьих поз вчера, но робко. Такой маневр нужен только для того, чтобы возобновить рост вновь, я думаю...

Слабеющий доллар вызовет рост цены нефти, по крайней мере, не падение, так было исторически. Это коррелируемые величины. А значит должен расти рубль, но выгодна ли сильная валюта сырьевым экспортерам? Понятно, что это только размышления...

Сегодня Йеллен опять что-то сказать хочет вечерком. Опять возможны дрыги, если разговор будет по делу...

Жду открытия Европы (кстати, с воскресенья там тоже летнее время, как в США). Может и полезу в драку... Время покажет...

29 марта, среда...

Торговля не рекомендуется - продавать поздно, покупать рано...

Вот дневной график EURUSD:



Не пошла евра выше вчера. Чуток не допилила до границы даунтренда и рванула вниз. Виной всему - хорошая статистика в США, точнее Индикатор Уверенности Потребителей. Данные вышли в 18 и пара начала падение вплоть до 21 часа:



Индекс доллара отреагировал на это событие тоже довольно явно:



Что мы имеем сейчас... Гэп заполнен, на него внимание не обращаем... MACD невнятен. Вроде вверх. Но стохастик настаивает на дальнейшем падении... Думаю, доберемся до промежуточной поддержки 1.077, а там хоть трава не расти... Не знаю что там дальше.

Кстати, госпожа Йеллен говорила вечером, но так быстро, что я ничего не понял, но жару доллару добавила... См. график выше.

Ждем'c...

30 марта, четверг...

Пока не видно ни продаж, ни покупок...

Третий день идет рост доллара, как видим на графике:



Но восходящий канал еще однозначно не пробит и нисходящий не вырисовывается. До 1.07 (психологический уровень) - канал вверх, ниже непонятка до 1.065. Но потом, при уверенном взятии этой поддержки, думаю, уйдем ниже и намного... Про аптренд пока молчу, но и этот сценарий возможен по примеру кривой, которую демонстрирует ZigZag, т. е. горки, но с целью вверху. Стохастик пока голосует за дальнейшее падение евро, но все индикаторы хороши вчера, сегодня это уже не свежий материал для прогноза...

Пару слов про национальную валюту:



Сейчас рубль по доллару торгуется на уровне июля 2015 года и смены тенденции к снижению не видно с середины ноября 2016 года. Рубль упрямо дорожает на любых мало-мальски подходящих для этого поводах и даже без них. Фактор нефти, некогда служивший надежным индикатором для динамики российской валюты, сейчас работает только в одном направлении. Снижение цен на главный экспортный актив России уже не воспринимается как однозначный сигнал для продажи рубля. Минфин покупает валюту, Центробанк снижает ставки, но все это не впечатляет главную категорию инвесторов, влюбленных в рубль – спекулянтов...

Текущая ситуация по евродоллару:



Возможно, после пробития уровня 1.074 вниз подумаю о дальнейшей продаже, но очень осторожно...

31 марта, пятница...

Последний день месяца и недели намечается рабочим. Но только продажи...

Вот дневной график EURUSD (не свечной):



Цена застряла между двумя уровнями. Психологический пролетела со свистом, до 1.065 не добралась, но это дело сегодняшнего дня, думаю. Что дальше. Вы видите - формируется сигнал перепроданности на стохастике, начальная стадия - пересечение быстрым МА уровня 20. Я специально отобразил дивергенции на осцилляторе (оранжевым) в последние три месяца. В январе перекупили и отошли от пика на 285 пунктов, в феврале перепродали и вернулись назад и даже выше на 355 пунктов вверх, в марте опять перекупили и падаем вниз... Скажете, мол, хорошо видна отработка дивергенции после события. Это не совсем так, если одеть очки и посмотреть внимательнее. Дивер имеет способен предсказывать движение, пусть и не всегда. Но, если торговать коротким стопом и не часто - вполне приемлемая стратегия на диверах. Недаром говорят, что тренд король удачного трейдинга, а дивергенция королева.

Я, к сожалению, не могу экспериментировать сейчас. Моя стратегия основана на арифметике, точнее, на статистике истории и котировок, на цифрах. Это проще психологически. Но, я уже как-то писал, что в 2010-12 годах я использовал именно эту ручную стратегию, точнее, стохастик + 2МА для уточнения и все было не так уж плохо, а точнее - хорошо... Но дальнейшее улучшение системы оказалось избыточным, недаром говорят: лучшее враг хорошему... Отсюда что-то пошло не так и я перешел на цифру и советников.
По поводу частоты входов... Согласитесь, что можно открыть ордера 2 раза в год и получить такой же результат, если за год лезть в рынок 1000 раз. Смысл кормить брокера маржой от спредов, которые, порой, слишком велики, по моему?.. Моя ТС (Smooth) ориентирована на 100-120 сделок в год. Это не много и не мало, как мне кажется. Т. е. в среднем сделка в 2-3 дня...

До понедельника...

3 апреля, понедельник.

Торговать, в принципе, возможно, но только продажи евро...

Картинка вполне понятная:



Котировки уперлись в границу локального аптренда в пятницу, сейчас отскочили, но не думаю, что далеко и надолго. Скорее всего, снижение продолжится - нет и намека на дивер, но не считая белую свечу сегодня, но это смешно...

На H4 тоже пока ничего нет:



Правда ярко выразилась перепродажа на часовом графике, что дает повод критически задуматься о дальнейшем снижении:



Но, скорее всего, поезд следует на юг, джентльмены... Даст ли вскочить на подножку - вопрос. Один вход повыше я уже прошляпил...

Статистики значимой сегодня нет, кроме уровня безработица в Европе, это в 12 дня...

Начал тестировать новую ТС. Но это долгий процесс: от месяца и больше...

4 апреля, вторник...

Торговля рекомендуется в обе стороны...

Немного истории на графике:



Это глобальный даунтренд евродоллара с мая 14-го. С марта 2015 пара консолидируется в диапазоне 140 пунктов в рамках даунтренда по сей день. По технике прямоугольник, а котировки именно эту фигуру рисуют, - продолжение тренда. Это надо помнить. Пока не начнем пробивать уровни 1.12, 1.17, 1.22 и, наконец, 1.26 и там закрепимся - тренд вниз. Это для общего понимания ситуации.

Сейчас:



Котировки дошли до границы локального аптренда и консолидируются, намека на отскок на D1 не видно, хотя, если посмотреть часовой график:



Есть серия дивергенций - две, первая из который разрядилась пшиком, вторая, более пологая, может поступить также. А значит наверх рановато. А вниз? Загадка... Поэтому, вход, если получится, очень недолгий и с оглядкой на возможный быстрый выход (раньше стоплосса).

Что в целом... Во второй половине дня два события, которые ожидаемы и могут повлиять на котировки пары: торговый баланс в США и речь Драги (ЕЦБ). До этого времени, а это 15:30 -16:30, ордера лучше закрыть...

А тем временем нефть чуток подрастает, а с ней и рубль. Хорошо населению. Но плохо Минфину - которому рост рубля и падение доходности мешает выполнить намеченный план размещения ОФЗ во 2 квартале...

5 апреля, среда...

В принципе, торговля разрешена сегодня, но после выхода из мертвой зоны (МЗ):



EURUSD по прежнему в восходящем канале и цена не отходит далеко от целевого уровня 1.065, который, кстати легко определяется арифметически: два ближайших низа были кратны ему точно по 150 пунктов... В трейдинге геометрия вряд ли применима, кроме терминологии, но это интересно. Не станет ли 1.065 очередным дном. По дневному MACD перепродажей и не пахнет, а Stoch дает намек на нее. Дело в том, что все осцилляторы производные от OHLC и скользящих средних. Но MACD рассчитывается (все формулы есть в справочнике по МТ4) по закрытиям, а Stoch по Хаям и Лоу, поэтому он более чувствителен к резким движениям цены.

На часовом графике все ТРИ! дивергенции оказались ложными (правда третью, возможно, я оболгал, она еще не разрядилась - работает), что говорит о том, что часовой таймфрейм хорош для наблюдения за торговлей, но принимать серьезные решения следует по D1:



Вчера попытался поймать откатное движение наверх, но неудачно. Виной всему короткий стоп, но если его удлинить статистический трейдинг становится бессмысленным. Только разумно быстрое обрезания убытка может дать прибыль на дистанции, естественно, с длинным тейком...

Сегодня в 21 публикация протоколов последнего заседания FOMC, скорее всего, увидим движуху...

6 апреля, четверг...

Пока нет торговли. Цена так и не вышла из мертвой зоны (см. пост выше), но, если бы её не было - селл.

Но все говорит о дальнейшем снижении или продолжении боковика (консолидации) :



Три важных осциллятора пока не дают сигналов на покупку, а фигура "прямоугольник" прямо указывает на продолжение тенденции...

На часовом графике ничего не понятно:



Разброд и шатания по индикаторам. Здесь сигнал - ждать...

Вчерашнее оглашение протоколов заседания ФРС не внесло ясности, цены остались в том же коридоре. Но с точки зрения повышения ставок Федрезерв больше склоняется к состоянию рынка труда, нежели к ВВП, указывая, что результаты некоторых показателей, характеризующих экономический рост в I квартале 2017 года, являются временными, либо отражают проблемы с сезонной корректировкой. Очень важным выводом является то, что если публикуемый в пятницу отчет по занятости за март принесет достойные цифры, то это было бы хорошим намеком на то, что следующее повышение ставок состоится уже в июне.

Если по нефти, то сокращать добычу в США не намерены, пока цена не упадет ниже $40. А значит подниматься цене не на чем... Текущий коридор в пределах $42-58 вполне комфортен.

Ну, а в остальном, без проблем, впрочем, покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой или родовой травмы... ))

7 апреля, пятница...

Нет торговли сегодня. Цена по-прежнему в мертвой зоне, определить куда пойдет сложно...

Евродоллар консолидируется с прошлой пятницы. Видно постепенное сползание:



Но реального пробития прямоугольника вниз нет. Котировки застряли на важной поддержке 1.065. По AO, который более чувствителен, чем MACD, значения перевалили за нулевую линию, но очень робко. Короче, ничего не поменялось в принципе даже после вчерашнего, негативного по отношению к ставкам, выступления Драги. Евро, врорде клюнул вниз, но почти восстановился...

Сегодня в 15:30 выходят важнейшие данные по занятости в США. До этого времени, думаю, рынок будет выжидать, а потом наверняка куда-нибудь ускорится. Но куда, не знает никто...

В котировки валют снова вмешивается геополитика -корабли ВМФ США нанесли ракетный удар по Сирии, запустив около 60 "Томагавков" по аэродрому, где предположительно находится самолет, осуществивший химатаку. Это событие знаменует радикальный разворот в политике господина Трампа, который на протяжении предвыборной кампании критиковал власти США за участие в войне на Ближнем Востоке. Нефть резко подорожала:



Обычно, подорожание нефти ведет к удешевлению доллара. Пока этого не видим... День покажет.

Вот такая реакция на часовом графике:

10 апреля, понедельник...

По ТС "Smooth" торговля рекомендуется, но только sell. Тестирую новую ТС "NoS" (название только что придумал, т. е. без стопов) предлагает наоборот - buy...

Картинка противоречивая:



Канал по закрытиям на грани пробития вниз. Сильный уровень 1.065 цена прошила еще в четверг, теперь на очереди нижняя граница канала, грубо где-то 1.055.

Если описать фундаментальный фон, то нефть также в восходящем, но не бурно, канале и и весть об увеличении буровых в США не повлияла на котировки, рубль дешевеет, не смотря на высокие цены на нефть. Возможно, это связано с геополитикой, скорее... Впрочем, дорогой рубль выгоден бюджету.

Сегодня не ожидается важных новостей, поэтому, если цена хорошо двинется, то это спекулянты гоняют "big money"...

11 апреля, вторник...

Торговля допускается в обе стороны, согласно ТС...

Картинка, в принципе, та же. EURUSD в канале восходящем:



Котировка либо отскочит, либо продолжит снижаться.

За отскок - нижняя граница канала, построенного с декабря прошлого года и Stoch, значения которого по прежнему ниже уровня 20 (см. пост выше).

За снижение - индикатор ADX, который указывает силу движения, вошел в зону тренда, хотя, этот индикатор очень запаздывает и не дает сигналов для входа, но обращать внимание на него стоит вкупе с другими критериями оценки ситуации. Кроме того, способствовало снижению, т. е. росту доллара, полуночная речь госпожи Йеллен. Которая оценила ситуацию в экономике, как здоровую и решительно поддержала постепенное повышение учетной ставки...

Сегодня днем немало статистики из Еврозоны, которая может повлиять на движения валют. Надо быть внимательнее. Но днем это проще, а вот ночью... Проспал хороший сигнал в 2 часа ночи вчера, а, как известно, сопливых вовремя целуют. ))

12 апреля, среда...

День Космонавтики. Надеюсь, цены сегодня не будут космическими, т. к. важных фундаментальных по США и Еврозоне не ожидается, но может быть все. Тем более, что торговая система рекомендует торговать, причем, в обе стороны, правда, после пробития стандартной мертвой зоны:



Вчера попробовал поймать движение вниз в 16, но подвел короткий стоп. Обычная проблема, но длинный или даже средний стоп данной системе, с частичными закрытиями, не подходит. На дистанции, обычно, небольшие убытки купируются длинными тейками... Но пока вот так:

YouTube YouTube
Накаляется геополитическая обстановка в Сирии после химатак и удара томагавками, что может повлиять на котировки доллара, а на евро могут сильно отразиться неожиданности на выборах во Франции, которые состоятся через 10 дней в воскресенье. Впрочем, на рынках всегда неспокойно и непредсказуемо, иначе в них нет смысла...