Сбалансированный - Artrus - (Альфа-форекс)

"Деньги" это реальный убыток, а вот Академия глюк альфы.

Ага, верно. Сокровища, тоже глюк. Но в любом случае, молодые-агрессивные, дали +13.92% за неделю в комплексе, если рассматривать их отдельно, а не в рамках портфеля. Причем, риски получаются ниже, чем если вкладывать не диверсифицируя в тот же Бросок Тигра (где остается вероятность получить минус 80% в сделке), а потенциальная доходность "ракетчиков" - выше. Посмотрим, смогут ли обойти GAP

На текущий момент ситуация с отображением общей доходности исправлена. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Спасибо.
Но на будущее, нельзя ли сообщать о подобных сбоях, посредством рассылки, или на главной странице сайта? Собственно, тема уже поднималась.

Итак, запоздалый отчет за прошлую неделю.
Ссылка условий, на основании которых формировалась действующая версия портфеля.
Поскольку портфель стал более динамичным, и прибыль мы решили выводить каждую неделю (для собственного удобства, я не учитываю особенности оферт, и округляю до исходной суммы), я подготовил таблицу(см. вложенный файл), где в удобной форме, все будет отображаться. В правой части, значения просчитываются автоматически, и мы можем видеть все интересующие нас показатели каждого из ПАММов. Для наглядности, я пометил названия счетов с долей, коэффициент которой равен 1, светло-зеленым цветом (напомню, это хорошо зарекомендовавшие себя счета); с долей К=0,5 – голубым цветом (эта счета, к которым есть претензии, как правило, они пересиживают убыток), с долей, К=0,2 – оранжевым цветом (это молодые, агрессивные счета, добавленные в портфель в качестве эксперимента).
Как видим, на первом месте, по принесенному доходу, находится ПАММ KBNP, на втором – Академия. Несмотря на взятые убытки и некоторые косяки управления, прибыль от управляющих этими двумя счетами, оказалась выше совокупного дохода всех остальных. Например, Aninkin Semyon, тоже находящийся в портфеле от самого основания, принес своим инвесторам в 3-5 раз меньше прибыли, чем лидеры. Кто-то ищет быстрый заработок, кто-то стабильность, мы же, в рамках портфеля, стараемся это совместить. Поскольку убыток за неделю, не превышал 4%, а по доходности мы обошли большинство консерваторов, у нас неплохо получается. Естественно, следует учитывать, что портфель формировался постепенно, и, например, ПАММ InCom, оказался в нем совсем недавно, когда собрав инвесторов, он, как и предполагалось, очень сильно сбавил динамику, находись он в списке с самого начала – оказался бы безусловным лидером. Но распознать хороший счет на старте – большое искусство и удача.
За неделю портфель прибавил 0,3 %, и единственное разочарование - ПАММ Vitamin, потерявший примерно треть средств. Впрочем, беря в состав «пересиживальщика» убытков, я отдавал себе отчет, использовал понижающий коэффициент, так что доля его составила немногим более трех процентов. Корректируя суммы вывода средств на сайте investflou, я опять что-то накосячил, и не смог отменить ошибки, поэтому общая доходность по портфелю там сейчас отображается некорректно. Фактически, на 2 июля 2016, она равняется 18,5%. Поскольку, деньги мы выводим каждую неделю, достаточно просто добавлять или вычитать итоговый процент, т.к. сложные уже не оказывают влияния.
Напомню, я решил провести эксперимент, введя в состав агрессивных новичков, как альтернативу распиаренным псевдоагрессивным счетам. (см «вишенка на торте» в конце сообщения по ссылке). Почему «псевдо»? По факту, многие такие счета, имеют весьма умеренную доходность, при запредельных рисках в каждой сделке, и потенциально убыточны для инвестора (подробный расклад с цифрами здесь).
Для наших же молодых агрессоров, неделя сложилась достаточно удачно (учитываем, что на сегодняшний момент, ситуация несколько поменялась), их сводный состав заработал 13,92%. IRBIS – идет хорошо, но на этой неделе увеличил просадку до 20%. ***Альтаир – просадки не более 15%, что хорошо, но иногда, в течении дня, может взять убыток, пока все по регламенту, и из убытков выбирался, посмотрим, как будет дальше. Деньги – шел неплохо, но в пятницу, неожиданно просел на треть счета (на нынешней неделе потерял больше половины и портфель покинет). Черный тигр – практически удвоился за неделю, но огромная просадка в 74%, заставляет задуматься. Пока, просто повезло. Вообще, будет интересно, если кто-то из них выстрелит.

Пятничные нонфармы нанесли некоторым счетам ощутимые ранения. Я уже не знаю, п-ц, какой-то - каждую неделю кто-то сливается, причем события экономические, не из ряда форсмажора, а вполне себе прогнозируемые. Можно конечно, посоветовать, перед каждым Брекзитом или пейроллзами с прочей статистикой, деньги выдергивать, но это уже трейдинг получается, а не инвестирование.
Считать убытки будем в воскресенье.



добавлено через 25 минут
Пожалуй, добавлю его. Грядут репрессии и чистка портфеля.

Сегодня тяжко было на рынке, в обе стороны шпилило, стопы собирало.

Так на пятничных NFP (и еще паре тройке событий) вообще лучше не торговать, не пытаться изображать из себя Нострадамусов. Риски многократно превышают возможную прибыль. Проверенно не единожды, на собственном опыте - возможные потери, раза в 2-3 превышают вероятную прибыль. Да и схватить убыток проще, потому как движения в пару фигур, и стопы сносят "на ура". Мало того, после такого выноса, у многих, появляется непреодолимое желание отыграться. В результате, от трети депо и больше - тю-тю. Про пересиживальщиков убытка и говорить нечего - их выносят пачками.

Итак, за неделю, портфель потерял 3,78%. Если бы мы продолжали политику реинвестирования, без ребалансировки, а не начали выводить средства, потери бы составили 4,44% от намного большей суммы. Следует понимать, что убыток в (-3,78%) считается от суммы актива - т.е. вложенных непосредственно в ПАММ-счета. Выведенные деньги в расчет не принимались, на следующей неделе, постараюсь дать полный, подробный расклад. В пятницу, серьезно просел KBNP. ПАММ переходит в категорию рискованных и доля средств в нем сокращается вдвое. Из "ракетчиков", ожидаемо слился "Черный тигр" - он покидает портфель - общий убыток по нему составил 35% (относительно немного, т.к. по условиям эксперимента, вывод прибыли производится каждую неделю, и он успел частично отбиться). Остальные агрессивные счета пока на плаву, и даже "Деньги", первый кандидат на вылет, отбил часть потерь. Лидер недели по доходности IRBIS (+8,57% инвестору), но управляющий упорно не хочет брать убытки и балуется с пересидками (они уже превышали 45%), на втором месте ПАММ "С 1000 до 1 000 000 за полгода" (6,23%), на третьем, выбирающйся из убытков Vitamin (5,30%)
Добавлены счета guber35 (137176) и Low risk (131517), пока как рискованные, с коэффициентом 0,5.
Общую ситуацию, и вклад каждого ПАММа, можно видеть из таблицы.

Динамика активной части портфеля за текущую неделю https://investflow.ru/my/portfolio/b0...443c7a6e2fab65 (потом доступ закрою, чтобы не было путаницы). Без учета выведенных средств.

А что думаете про счет KBNP? На прошлой неделе убыток -35%, а на этой практически за день все отбито и вышел в плюс. График напоминает теперь горы

Я, если обратили внимание, в выходные перевел его в разряд рискованных, и уменьшил капитал вдвое (кстати, поторопился). По-моему, позицию он открыл в прошлую пятницу, и держал больше обычного, пару дней+выходные, если не ошибаюсь. Грузанулся сверх обычного. Короче, риски были. С другой стороны, если бы пересидел, был красивый график, без гор, но ведь могло и не подфартить, тем более NFP вышли и цена летала в разные стороны. По факту, ПАММ этот принес в портфель, на сегодняшний момент, больше остальных (в воскресенье выйдет новый отчет, я надеюсь). Резюме - счет достаточно рискованный, нужно периодически выводить прибыль.
В целом, сейчас подход к портфелю поменялся, если бы сделал его динамическим с самого начала, прибыльность была раза в два выше, и "Доход", например, убытка не принес, и KBNP с Академией, процентов под 70 заработали (бы), но изначально-то ветка задумывалась, как просто создать инвесторский портфель на средне-долгосрочку и рассматривать интересные ПАММ-счета. По факту, пришлось перейти на динамику, потому как управы, один за другим стали сливаться, и вести руками таблицу, потому как функционала и наглядности сервисов мониторинга не хватает. Вот теперь думаю, надо оно мне все, и насколько хватит энтузиазма

За неделю, активная часть портфеля прибавила более полутора процентов. В моменте, было более трех, и казалось, предыдущие убытки будут отбиты, но в пятницу, сильно просели "Vitamin" и "Деньги". Оба ПАММ-счета превысили лимит потерь, обозначенный в 50%, и покидают портфель. Напомню, "Vitamin" изначально рассматривался как рискованный счет, а "Деньги", входил в пятерку "ракетчиков". Общие потери от эксперимента уже составили более 1% от средств, посмотрим, как будут развиваться события дальше.
Удивительная хворь поражает топовые счета - вначале идет уверенный разгон, собирается приличная сумма инвестиций, потом, доходность выходит на некое плато, затем, начинает медленно снижаться, и наконец, следует резкий слив. Боюсь выступать в роли предсказателя, но возникает ощущение, что InCom вышел на предпоследнюю стадию. Сравните его графики, со Stability и Доходом. Надеюсь, в последнем случае, подобное не повторится.
Лидеры доходности портфеля за неделю: KBNP, ***Альтаир (оба вышли из убытка) и Low risk. Ситуацию в целом, можно посмотреть на скриншоте таблицы. Напомню, зеленым цветом, обозначены названия счетов, хорошо зарекомендовавших себя до последнего момента. Синим, ПАММы с повышенным риском - доходность в них может быть больше, равно как и вероятность более крупных потерь (коэффициент 0,5). Оранжевым цветом, помечены молодые агрессивные счета, вошедшие в портфель в рамках эксперимента (коэффициент 0,2). В течении времени, мы можем повышать или понижать статус того или иного ПАММа, соответственно, будет менятся его цвет и сумма торгуемых средств, относительно стартовой.
Красной строкой обозначены выбывшие счета, зелеными ячейками подсвечены результаты с наибольшей доходностью. В таблицу внесены некоторые исправления (в отчете за предыдущую неделю обнаружены мелкие неточности). Впрочем на общий результат они практически не повлияли.
По средствам, вложенным в каждый конкретный ПАММ, по-моему, все понятно - видно, сколько введено изначально, сколько вывели как доход, или сократив долю инвестиций. Сколько получилось всего, с учетом стартовой суммы. Для удобства расчета, особенности оферты не учитываются, но на общий порядок цифр это особо не влияет.
В следующий раз новичков, только присматривающимся к ПАММам, ожидает большое разочарование (срыв покровов так сказать)

Artrus,
Т.е ваш эксперимент показывает, что во первых вариант банка (положил на время под % и забыл) не работает в принципе. Если не следить за счетами, то через полгода на счете будет дырка от бублика. А во вторых прибыль нужно постоянно выводить. Ни один счет не заработал столько что бы при существенной просадке за счет прибыли было сохранено начальное депо. Если судить по вашей таблице сегодняшний минус у Дракона похоже съест больше чем было заработано. Только не понятно при этом раскладе что делать с выведенной прибылью. Я вот хотела как раз ее не выводить и попробовать разогнать изначальную сумму.

добавлено через 16 минут
У меня создалось ощущение, что управов, при интенсивной торговле, хватает где то на полгода. Если посмотрим графики, то тот же Стабилити начал торговать где то по осени с хорошим результатом и до апреля, у Инкома этот период с января по май был. А дальше надо видно полностью отключаться и в горы, на море.... вобщем куда угодно только подальше от монитора... Посмотрим, что Инком покажет после отпуска в августе. Анонсировал же новый счет по йене и еще вроде какие то идеи у него есть. Вобщем поживем и увидим чем будут отдохнувшие управы нас радовать осенью.

если у этих управляющих есть четкая торговая стратегия которая действительно работает, и которой они неукоснительно придерживаются, то скорее всего это лишь коррекция доходности и будет последующий рост, если же это торговля по чуйке и методом вангования то гарантировано слив

Я давно пришел к мнению, что прибыль нужно регулярно выводить. Ветка, с экспериментальными портфелями, лишнее тому подтверждение. Если выводим, доходность выше, чем при реинвестировании, как ни парадоксально. Ну и слово "диверсификация" помноженное на три Часть заработанного может идти в новые ПАММы или усиление доли старых, если вложения полностью отбиты. Кто-то может поспорить, но не получится, найти идеального управа, вложиться, и через год снимать сливки. Может повезти, а может и нет. Я писал уже, лучше дюжина крепких троечников или хорошистов, чем одна "звезда". И да, пересиживальщиков, и любителей растить перманентную просадку за счет т.н. "замков" и хеджей - в топку

Эко вас бомбит, сударь. Правильный хэдж - на вес золота.
А у кого руки кривые и мозгов нет - тому ни замки, ни хэджи, ни что другое не поможет.

Через три месяца посмотрим, правильный Вы наш. У кого руки, у кого мозги, у кого золото.
Недавно посмотрел предложения от различных управляющих, в группе А+. Покликал по ссылкам - половины уже нет, процентов 60 оставшихся - в глубоких минусах, из тех что в плюсе - один-два заслуживают внимания. А все как один, били себя кулаком в грудь.
Ваш ПАММ, я так понимаю? https://my.alfa-forex.ru/public/pamm...sic-indicators
Давайте так. Сегодня 18 июля. Если 18 октября, Ваш ПАММ будет существовать, иметь положительную доходность, не иметь убытков более 50%, и вероятность выхода любого инвестора не приведет к его обрушению, я публично признаю свою неправоту, в ветке Альфы, напишу, что заблуждался и товарищ BBK - выдающийся хэджер, каких поискать. И даже, добавлю Ваш ПАММ в портфель, если хотите.

Так, во-первых, я себя ни во что ни чем не бью)
Во-вторых, ПАММ действительно мой.
В-третьих, Вы слишком простые условия ставите. Если я соглашаюсь с предложенным Вами, то просто закрою все сделки прям сейчас и буду ждать октября не открывая новых.
Все поставленные Вами условия будут исполнены.

Пожалуйста, я не против