Обсуждалки, о рынке

Это понятно.. Я о принципах. Не принцип накладывается на торговую тактику, а наоборот. На принцип накладывается торговая тактика. А так как принципов (аксиом) не мало, соответственно прибыльных методов большое количество.
Ну как ни о чем. Думаешь когда опрос в городе статистический ведут, опрашивают всех жителей чтоли.. Делают выборку..

Вот на вопрос как определить грамотный трейдер или нет, мне достаточно посмотреть 5-10 его торговых планов.. Ну или если нет такой возможности, но допустим есть мониторинг счета. То основные параметры это самая большая сделка по прибыли убыткам и по пунктам в плюс-минус. Если соотношение 1/3 и выше трейдер грамотный..

Притом что понимание что цена игры единственное с помощью чего можно оставаться в прибыли это только первый уровень грамотности трейдера, ну в моем понимании.. Потому что только этого недостаточно.

Я торгую руками в ботах вообще ничего не понимаю..))
80% во флете - это действительно так. А мартингейльщики сливают из-за другого.. Знаешь мой первый учитель по форе, по сути был мартингейльщиком, (доливы, отливы, увеличение объема, через такое количество пунктов и прочее). Рабочий день начинался с того, что искали инструмент который прошел самое большое количество в процентах и начинали работать против движения.. Несколько лет из себя эту дурь выбивал.. Но мужику тому благодарен, ибо слив несколько раз начал искать альтернативные методы и читать книги..
Наверно я опять не донес..))) Понимаешь когда трейдеры те сливают, они думают что проблема в психологии (или им навязывают это), и сколько времени теряют эти новички копаясь не там... А на самом деле проблема в отсутствии знаний, но блин об этом слишком мало людей говорит..

Не вижу связи с анализом 6 сделок и стат опросами жителей, вот честно.)
минимально необходимое количество итераций - 30 штук (хотя и это ниочем).

Более менее хоть что то можно говорить о дистанции более 100 сделок.



Это твое право, никто его отнять не может, но уж точно не аксиома. Иначе не было бы такого феномена как HFT трейдинг с 1000 сделок за день.

А так да, очень классно если среднее соотношение прибыльных сделок к убыточным на дистанции более 1000 сделок соответствует 1к3, но я такого никогда не видел, хотя это не значит что этого нема. Но если такое есть, то я не представляю насколько этот человек уже богат.)))
Вот скрин сферического коня где на 1000 сделок идет риск/ревард 1к3.
Сам видишь, на дистанции в 1000 сделок такое соотношение дает прибыль в 100 мио.
Я такого вообще никогда не видел.
С 10К с риском 1% на сделку.
Если прикинуть что за месяц в среднем 60 сделок, то с 10К до 100 мио можно подняться за 16 месяцев. Я такого никогда не видел и ни от кого не слышал.

А вот в реальности я сталкивался с ассиметричным влиянием лотности, с проскальзываниями, с изменением волатильности, с изменением прибыль/убыток до 30/70. Поэтому реальные стейты со стопами и соотношениями 1/3 имели жуткие периоды стагнации. И из за этих периодов, такие стратегии крайне сложно использовать в ДУ или памм торговле.

На мой взгляд это однобокое видение, психологические проблемы это как раз знание, я читал твое видение на предмет психологии, так я в этих постах вообще не увидел в чем там знание то тайное.)))
Там как раз описана эволюция психологического профиля, естественно вкупе с приобретаемым опытом, эмпирическим или от "гуру".)

принцип работы банковского бота - совершить покупку за долю секунды раньше, чем это делает клиент и ему же продать на 1 пипс выше.. Алго-боты же банковские покупают чуть раньше ботов, продают ботам, а боты клиенту.. Вот такой без-убыточный бизнес современного банковского трейдинга..
Та не.. не о том я.. Ок приведу пример... тут уже писал в этой ветке..
Вот в прошлом году совершено чуть более 600 сделок, притом в мае попал на серьезную "пилу" по фунту 4 полноценных трейда (по 5 ордеров) закрыты были по стопу, притом подряд. Такое бывает редко, но бывает.. Остальные сделки плюс-минус... Не суть. И было всего 7 сделок "рыб" пунктов от 450, до 740 за сделку. В соотношении 1/12 (примерно) (самая крутая).. Так вот год я закрыл с прибыль 2%.. Мало, но лучше чем ничего..

Да я не об этом)). Я о алго хедж фондах на CME и т.д.,об их HFT алгоритмах.)
Дак это все более чем понятно, я как раз и писал что в реальности все иначе. Ну и если ты закончил год с 2%, то нет там речи о 50/50 на дистанции. Может где то когда то и будет 50/50 но это еще неизвестно.
Просто я пытаюсь работать с твоей логикой, а именно:
Если есть торговая стратегия которая на дистанции в N сделок дает соотношение 50/50 1/3 риск 1% на сделку от депо.
Никакой психологии нет и не предвидится.
При таких ТТХ сам Бог велел монтекарлить, ибо нет никаких препятствий кроме рыночных фаз,но ты сказал что рынок одинаков всегда (не меняется) всегда есть тренд/флет и прочее.
Поэтому и отмонтекарлил, ясное дело, что к реальности это не имеет никакого отношения.
Это так иллюстрация к твоему комменту об оценке профпригодности трейдера.

Просто если бы было все так просто, то рынки были бы иными совсем. А вот такие игры в сферических коней, как раз и показывают, что не все так просто.

Если бы это было так, то на дистанции любой мартинщик был бы в плюсе. Ему бы хватало прибыли от этого флета, для того чтобы иметь твердый плюс от сливов в тренде, ведь всего 20% времени цена движется.Статистика штука суровая,но видать что то не так с этой статой.

Да это не напрямую к ботам относится, это относится к торговым стратегиям к их ТТХ.

Ну приведу пример такой, вот трейдер опытный уже, но постоянно совершает одну и туже ошибку.. Ну типа что-то показалось - вошел в рынок.. И так много раз.. И вот как хотят околорыночники - он должен идти на семинары, тренинги и разбираться почему он так поступает.. Я предлагаю альтернативный путь и по моему мнению более простой - веди торговый дневник.. Весьма сложно сделать в дневнике запись перед открытием сделки - "чета показалось".. просто я через все это прошел, потому и описываю как тот или иной момент решается..

Мартингейльщики сливают из-за рисков, а не из-за флета.. И из-за подхода (прибыль прежде всего и лучше каждый день).. Если иметь депозит 1000 уе допустим и открывать сделки на покупку австралийца (к примеру) минимальным лотом, с доливом (без увеличения лота), через каждый 200 пунктов (на вскидку).. То хрен сольешь, но сколько заработаешь??.. Так что сливают не потому что флэт на рынке 80% времени.

Чет я уже не догоняю о чем ты?? все работает 50 на 50, это выражение к тому, что даже имея статистику 60-40, нет никакой уверенности что следующие 10 сигналов не будут убыточные все..
Если ты ищешь грааль - то его нету..

Моя логика не математического характера. Нельзя ее засунуть в формулу и сделать по ней бота. Попробую объяснить с другой стороны..
что делают те преславутые 95% сливающих?.. - они делают много сделок, закрывают быстро прибыль, убытки стараются не закрывать.. Торгуют против тренда, не соблюдают ММ и РМ..

Осталось придумать как делать все наоборот. Я взял принцип "давай прибыли расти, убытки режь". И посмотрел на трендовые движения по многим инструментам в ручную.. А потом дело за малым, прикрутить под это торговую тактику и риск-менеджмент..

Не поверишь, многие околорыночники очень даже сильно топят за ведение торгового дневника, я не говорю о всяком планктоне, я о мэтрах типа Билли Вильямса.)
Нам вообще пофиг на то что хотят околорыночники.
А ведение торгового дневника, особенно развернутого, вплоть до описания своих мыслей и чувств, это и есть строительство правильного психологического профиля + накопление опыта, не важно положительного или отрицательного.
Отрицательный опыт очень ценная штука, потому что помогает все разложить по полочкам.

Риски штука интересная, но если бы действительно 80% был флет, то факт слива не имеет вообще никакого значения. Имеет значение только 1 - сколько заработано до слива, и покрывает ли это все издержки? Но в реальности все сложнее, чем 80% флет/20% тренд.


А ты об этом))) Вероятность 50 на 50.))) Так это другое дело, я подумал что ты имеешь ввиду вероятность распределения серии сделок 50% прибыльные 50% убыточные.)))
Никто про уверенность и не пишет, я наоборот постоянно говорю, что реальное распределение очень часто вообще в отрицательной зоне и чем больше тейк и чем меньше стоп, тем оно(распределение) хуже) и тогда появляются периоды стагнации в год и более (от стратегии зависит и от состояния рынков).
И если у чувака сложно с психологической подготовкой, то он может и не выдержать такой фишки на долгосрок. И торговый план тут имеет опосредованное значение.
Хотя совокупность факторов ты уже описывал в профильной теме.(Я просто не стал ввязываться в тему- лениво было).

На мой взгляд все несколько сложнее,но в принципе верно - ты описал поведение огромного пласта начинающих трейдеров.

А тут ты в 2-х словах описал что такое торговая стратегия и ее создание, правда не совсем понимаю, почему нельзя ее сделать автоматической? Ведь автомат торговля это алгоритм, торговая стратегия это алгоритм, чем он проще тем лучше.
Хотя бывают моменты когда то что видишь глазами невозможно передать в виде кода.
Например когда то я столкнулся с проблемой, что не смог программисту описать что такое сильное сужение полос боллинджера.))) Он тоже не смог найти правильное отражение в коде.)
Из за этого вся контртрендовая стратегия пошла лесом.))

Есть такой трейдер (Леха майтрейд) у него система гораздо проще чем у меня, дык пару лет не может объяснить программисту..
..
А я еще и нехочу.. Мне нравится тыкать руками, и писать в тетрадке шариковой ручкой.. старый стал наверное..

Лан малой уснул, завтра отвечу, если будет на что отвечать.. А сейчас подустал, до связи..

Я в курсах кто это)))) Сдается мне там много субъективизма в торговле, а субъективизм и алгоритм это несовместимые вещи.))
А ну тоже верно, а мне вот наоборот уже, надоело руками тыкать, старый стал наверное.)))
Ага до связИ.))

Очень правильное замечание
Извините за аллегорию, но в таком случае чьи деньги нужны нам? Таких же как мы? Неужели мы каннибалы...

Если продолжать упражняться в аллегории, то наша задача во время "зарубы" между большими хищниками за какой-то уровень, выжидать. А затем когда будет понятно кто победил, идти вместе с победителями забирая деньги тех кто верил в "другую команду"..

Однако надо понимать что на рынке по мимо хищников существует еще пласт участников рынка, которым вообще все равно потеряют они деньги на валютных операциях или заработают. Это хэджеры допустим защищающие свои сделки в реальном секторе экономики, покупками или продажами валют..Им вообще все равно куда и что пойдет..)))

Понятно, мы как Табаки.... Да и пусть, с деньгами можно и на север..

Табаки спорный персонаж, пресмыкается, подлиза и трус.. Это не качества трейдера..
Скорее мы маугли, то дружим с "медведем", то катаемся на "быках".. То продаем если победили "медведи", то покупаем если победили быки..

Ладно думаю аллегорических разговоров достаточно.. Думаю все все поняли, кто чего сказать хотел..