Анализ текущей ситуации

ЕВРО-неделя.

Наступает экспирационная неделя, финал контракта -пятница 9.10.

Подведем итог, появилась ли, какая-то определенность в результате торгов прошлой недели… не появилась.

Пройдемся по моей предыдущей записи

...поддержки устояли

....в пятницу пробили, но сразу вернули ниже первого сопротивления...быки не смогли удержать высоту.

1 - недельная свеча закрылась выше открытия, хотя назвать ее "бычьей" можно с трудом
2 - первый импульс в верх начался в понедельник
3- выхода из диапазона не было.

Для полноты картины- скрин с моей переписки в скайпе в пятницу с одним из коллег.


Итак, что у нас получается на предстоящую неделю.

1. Пара остается зажатой.
Границы спорных страйков(1125-1130) , на индикаторе это - последнее сопротивление и нижний принципиальный уровень (1.1296, 1.1181) и, как мы видим, там же зона VA фьючерсов, а выше/ниже уровней- пики.
Сам недельный диапазон узкий и находится внутри предыдущего., т.е. с вероятностью 99% выход из него будет.

2. С точки зрения количественной оценки спорных страйков.
Здесь интересный момент.
За всю "жизнь" контракта на 1130 страйке покупатели нарастили объем - 1642, а на 1125 продавцы -1624...
УПС…встали "стенка на стенку."

3. О целях

В случае победы быков- первая цель будет, однозначно, взята и, скорее всего, движение продолжится до второй, т.к. в следующем контракте интересы быков располагаются до 15 фигуры.

Если верх возьмут медведи, то спуститься ниже первой цели будет сложно, т.к. там начинается зона маркета и она поддерживается следующим контрактом.

Кроме того , относительно движения на юг, есть еще один важный момент.
На прошедшей неделе добавились покупки между нижним принципиальным и контрольным (1.1181, 1.1121), что может означать ложный выход.

План

Делать какие-то предположение о приоритетах на экспирационную неделю верх самонадеянности, каждый день может круто все изменить.

Можно только сказать, важно, с чего начнем, если с попыток уйти вниз и отскока от принципиального или контрольного - шанс рискнуть с покупками, если с разворота от третьего сопротивления - с продажами.

ФУНТ-неделя


Также, подведем итог.

С одной стороны , пара так и не смогла преодолеть нижний уровень, с другой - и в верх пробиться сил не хватило.

За неделю я четыре раза входила в покупки и трижды меня выбивало по бу или с масеньким плюсом, только в пятницу удалось что-то взять.

Какая расстановка на предстоящую неделю.

1. Весь путь, от верхней границы ключевой зоны 1.5169 до нижних целей, в зоне маркета. На верхней границе, также, находится пик фьючерсов.

Т.е. можно предположить, что если пару опустят в середину ключевой зоны, шансы медведей утянуть к 50 фигуре возрастают .
Падение может быть резким, но и кратковременным.
Вопрос, если это произойдет, то когда : в начале недели или на экспирации, во втором варианте вернуться обратно будет сложно.

2. Шансы поиметь хорошее движение в северном направление также велики.
За первым синим уровнем 1.5203 начинается зона влияния быков, а на 1.5342 паритетный расклад сил.

Таким образом, определяющим является торговля относительно диапазона 1.5203-1.5150.
Если выше - в приоритете покупки, если ниже - продажи.

На мой взгляд, в начале недели, оптимально искать моменты для входов, как в одну, так и в другую сторону внутри этого диапазона, тогда стопы могут быть очень близкими.

На понедельник комплексный анализ дает приоритет северному направлению.

Пятница – экспирация 9.10

ЕВРО -… куда стрельнем?

За неделю пара сходила и к нижней границе, и к верхней, но ни одна 4ч свеча не закрылась выше/ниже.

Также, на данную минуту не смогла закрепиться выше принципиального верхнего сопротивления.

Профиль фьючерсов –«гребенка» по такому профилю бегать туда –сюда может с легкостью.


Посмотрим скрин с наложением дневного индикатора.


Здесь дневной диапазон, поддержки и сопротивления построены уже по следующему контракту, а цель по текущему.

Его положение относительно предыдущего дня, также говорит о равных шансах уйти, как на север, так и на юг.

Обозначенные уровни - это зоны дневных поддержек и сопротивлений.
Метками отмечены самые нагруженные .
Визуально картина одинаковая и сверху, и снизу.
Т.е. для определения движения нужен сильный пробой. Всей зоны.

По новостям, вроде драйверов нет, значит, движение может начаться в любое время, и будет определяться фиксацией позиций.
Не исключено, что пара, пометавшись в обе стороны, на конец дня останется внутри диапазона.

При такой картине я предпочитаю «посидеть на заборе».

EURO - неделя

Начало нового контракта.
На понедельник мы имеем симметричную, с равным усилением, расстановку.

Уровни расположились по принципу "матрешка":

1.Сильнейшие сопротивление/поддержка -1.1424/1.1302

2.Границы диапазона, которые отвечают 35 страйку, находящемуся в абсолютном паритете, как по по объемам открытого интереса, таки и по приросту за неделю - 1.1475/1.1235

3. Границы активного рынка (верхний контрольный и дополнительный нижний) -1.1500/1.1173

4.И наконец, последние цели, на которых установлена сильная защита от выхода.- 1.1559/1.1061

Профиль объемов фьючерсов

1. VA находится в зоне поддержке, а середина с пиком в аккурат на нижней границе, что является дополнительным фактором удержания пары от падения.

2.Верхняя границе профиля совпадает с верхней границей недельного диапазона опционов, что, со своей стороны, усиливает защиту от бычьего ралли.

О приоритетах

Мда..ситуация не однозначная.

Вариантов много :

...сразу рвануть вверх и зависнуть на целях до конца недели формируя новый пик.

... всю неделю провести в середине диапазон

...вернуться в VA и т.к. она рыхлая, продолжать ее проторговывать.

... вначале недели пойти вниз диапазона, там потусоваться и потом, пульнуть на верх.

и т.д..

Тем не менее, больше факторов говорит в пользу поиска точек для покупок:

1. Положение недельного диапазона относительно предыдущего
2. На прошлой неделе цель не взяли, хотя контрольный пробили и в диапазон не вернулись.
3. На понедельник деньги в пользу быков
4. Динамика на страйках в пользу севера. Если прошлый контракт дрался за 25-30 страйки, новый сместил свои интересы на 35-40.

Отмена покупок - уход за нижнюю границу диапазона.

Йена-неделя

На прошлой неделе я не делала записи относительно пары йенадоллар... нечего было писать.

Пара, как была зажата весь контракт на двух страйках с жестким ограничением выхода, так и оставалась там до пятницы.

Что можно сказать о новом контракте.

Мало что изменилось.

1.Все те же спорные 830-835 страйки . На индикаторы верхняя, нижняя границы диапазона - 121.63/118.80 с паритетным объемом прироста открытого интереса

2. Равные по силе блоки поддержек / сопротивлений. Самые нагруженные я отметила.

3. VA зона фьючерсов внутри дипазона с небольшим смещением вниз.
Т.е , если паре удастся уйти к его нижней границе и закрепиться в зоне поддержек шансы медведей возрастут

4. От контрольных, как сверху, так и снизу начинаются зоны маркета.
Если пара туда попадет, то может быть очень быстрое и резкое движение.

5. ИН на понедельник находится в пограничном состоянии

О приоритетах

Есть только один момент, который дает небольшое преимущество южного сценария.
Три дня новый контракт больше добирал продаж.

Поэтому, можно попробовать продать в двух вариантах: отскок от первого сопротивления и пробой второй поддержки.
Но пока я больших планов на эту пару не имею.

Фунт-неделя

Фунт в полном объеме выполнил бычий, экспирационный сценарий.
Дошел до самого нагруженного уровня.

Что новенького...

Расстановка игроков по данной паре, также, близка к паритету.

Положение ключевой зоны и VA фьючерсов более характерна для торговли внутри зоны.
Как минимум с вероятностью процентов 80 внутренний зеленый уровень должен быть проторгован.

Если будет выход, то, с большей вероятность, на север.
Факторы в пользу этого предположения: динамика изменения объемов на страйках, а также, усиление защиты 1.5440 косвенно подтверждает, что пару там ждут.

Приоритет покупки.

Оптимально в диапазоне 1.5250-1.5230 или ниже - от границы.

Отмена пробой 1.5182.

Ниже 1.5137 начинается зона маркета и если медведи перехватят инициативу, то пара может упасть до 50 фигуры.
Но, на сегодня, такое развитие событий мне кажется мало вероятным.

Если неделя начнется с взятия верхней цели и обозначится разворот, будет иметь смысл попробовать продать от 1.5440

Аусси-неделя

Быки на прошлой неделе перевыполнили план и утащили пару к самому краю рынка.

На понедельник выше 0.7426 рынка нет, хотя, за не рабочим страйком есть еще два, что определяет риск пробоя 0.7450 и ухода вплоть до 76 фигуры.

Но, на сегодня это выглядит мало вероятным.

Кроме того, крупный вход продаж на 720 страйке, сделанный в пятницу, дает хорошие шансы вернуть пару к 0.7257 и проторговать диапазон до 0.7186.

Уход ниже 0.7140, приведет к переводу торговли в диапазон до 0.7068 и поставит под большой вопрос относительно возможности быков продолжить восходящее движение.

Но и такой вариант , на сегодня, выглядит мало вероятным.

Приоритеты

Из текущего положения, продажи.

У меня уже есть один вход, который я сделала в пятницу из расчета на вечерний фиксинг, но он не случился. Исходя из анализа отчетов за четверг, рискнула оставить до понедельника, предполагаю, что у меня будет время для принятия решения.

Покупки можно рассматривать по результату реакций на уровни внутри ключевой зоны 0.7257, 0.7186

CAD-неделя

Положение недельного диапазона, спресованность поддержек говорят за продолжение снижения данной пары. Но с нижнего контрольного уровня 1.2848 начинается зона маркета.
В планах ли существенное укрепление канадца? Как я понимаю, здесь рулит нефть.

Профиль объемов фьючерсов также в пользу медведей.

Шанс сходить и отработать первые сопротивления есть, но при возврате к 1.3061 усиливаются риски вернуть пару в зону роста.

Не смотря на то, что комплексный анализ дает приоритет продажам, ввиду плотного расположения нижних уровней, от входов с текущего положения воздержусь.

Если сбегаем к поддержкам и развернемся, тогда да...

EURO (19-23.10.15)

Закончилась первая неделя текущего контракта.
Эту неделю опционщики называют - Технической, т.к. в этот период игроки размечают диапазон торгов и расставляют свои цели.

Итак, ноябрьский контракт определил границы рынка 1170-1090 страйки ( 1.1710-1.0885).
На понедельник, как за верхней границей рынка, так и под нижней активности нет.
Если мы вычислим середину данного диапазона, то получим уровень 1.1298...и этот уровень почти совпадает с нижней границей спорного страйка 40 (1.1278 - на индикаторе последняя поддержка).

Т.е пока торговля ведется выше - пара в руках быков.

Второй спорный страйк 35 (нижняя граница 1.1252 на индикаторе - граница диапазона) при закреплении ниже -мяч переходит медведям).

Посмотрим, где стоят защиты.

Наверху - 50,55 страйки (1.1551,1.1588). На индикаторе верхние цели.

Внизу - 10 страйк (1.1070). На индикаторе вторая нижняя цель.

С глобальной расстановкой, более менее, понятно.

Теперь перейдем к важным нюансам.

1.По результату недели количественные показатели ( дельта Ои, деньги) в пользу юга

2. Положение на спорных страйках, относительно пятницы, не изменилось, но подвижки на рядом стоящих страйках, в пользу продаж.

3.Расстановка прироста открытого интереса на 45-50 страйках создает риск прострела к 1 недельной цели и сбора стопов.

4.Положение недельного диапазона.
Скажем так - не убедительный верх.

5. Самые сильные сопротивление/поддержка - это первые 1.4020, 1.1355.
А между ними еще и граница VA профиля фьючерсов.

Варианты развития событий и действия:

Рынок на момент закрытия под поддержкой.

Если на открытии не будет гепа вверх или сильного пробоя сопротивления, движение вниз ,скорее всего, продолжится сразу.

Если рынок начнет неделю, все-таки, между сопротивлениями и поддержками и будет отскок от сопр. и/или пробой поддержки, попробую продать с целью граница диапазона, на данный момент, выход из него видится проблематичным.

И исходя из того, что я писала выше, о границах рынка, думаю, при достижении нижней границы стоит пробовать покупки. Отмена закрепление на контрольном - 1.2230

Закрепления над сопротивлением, да еще и проход второго, может означать, что сценарий сбора стопов включился. Если такой финт произойдет в начале недели, на мой взгляд, верхние цели достойное место для входа в продажи, уже со среднесрочными планами.

В виду "рыхлости" VA профиля фьючерсов шансы проторчать всю неделю в нижней половине диапазона также велики. Тогда, торговые планы будут определять дневные отчеты и дневной индикатор.

JPY (19-23.10.15)

У йены расстановка за неделю мало изменилась.

Все те же спорные страйки 830-835 ( 121.15-118.48), они же границы активного рынка.

Зоны маркета, начинающиеся, от контрольного наверху (121.68), и от первой цели внизу (117.21).

Сильные защиты выхода из диапазона.

Относительно глобальной расстановки контракта.

Игроки расположились в диапазоне 800-860 страйков (125.46-116.10).
Но, если за верхней границе активности нет, то под нижней есть входы, говорящие о том, что если медведям удастся усилить давление, то рынок может расширится до 15 фигуры.

Середина - 120.80, и этот уровень находится между верхними границами спорных страйков.
Т.е. пока пара торгуется ниже - инициатива у медведей, при закреплении выше 121.15 - переходит к быкам.

Факторы.

1.По результату недели, количественные показатели ( дельта Ои, деньги) в пользу продаж

2. Положение на спорных страйках, относительно пятницы в пользу покупок.

3.Положение недельного диапазона. Не убедительный низ

4. Самое сильное сопротивление - первое 119.70.
Между ним и вторым 120.05 расположился пик фьючерсов.
Таким образом, имеем сильную зону сопротивления.

Самая сильная поддержка - вторая 118.92.
Вместе с нижней границей диапазона 118.48, которая также нагружена, имеем зону защиты.

Варианты развития событий:

Рынок, на момент закрытия, под пиком профиля , на границе VA и между поддержками и сопротивлениями.

Поэтому, покупать или продавать надо смотреть: будем отскакивать или прошивать зоны поддержек и сопротивлений.

Положение на спорных страйках и изменения на верхних соседних говорит о том, что начало недели может ознаменоваться попыткой прорваться в верх диапазона.
Если это произойдет, надо смотреть реакцию на последнее сопротивление 120.70.
Если этот проход - сброс лишних медведей, то должен быть отскок и возврат, как минимум, ко второму сопротивлению.
Если зависнем на верху, возможно, последующие отчеты покажут переход пары под контроль быков.

GBP (19-23.10.15)

Границы ноябрьского контракта 1575 -1495 страйки (1.5760 -1.4960)

Середина - 1.5360 практически совпадает с нижней границей первого спорного страйка 1535 (1.5353) .

Пока торгуем выше - быки в силе.
Медвежий перелом - закрепление под нижней границей второго спорного страйка 1530 (1.5304).

Факторы

1.По результату недели, количественные показатели ( дельта Ои, деньги) - в пользу продаж.

2. Положение на спорных страйках, относительно пятницы - в пользу продаж

3. Очень сильное сопротивление 1.5496, которое совпадает с границей VA.

4.Динамика на страйках 1550-1560 определяет риск прострела к 56 фигуре и собора стопов.

Варианты развития событий:

Рынок в пятницу закрылся на важной точке.

За то, будет ли в начале недели резкий проход на верх отвечает диапазон 1.5448-1.5496.

Существенный прирост продаж в диапазоне: от нижней границы ключевой зоны до первой нижней цели 1.5354-1.5307 говорит - пару там ждут, но пройти дальше, на данный момент, проблематично.

Если продавцы закрепят пару на втором синем уровне,то увеличиваются риски упасть к 1.5193, далее зона маркета.

На начало недели приоритет продажи оптимальный вход максимально близко к 1.5496.
Если неделя начнется с прострела на север, район верхних уровень - хорошее место для среднесрочных продаж.

Покупки можно рассматривать в районе 1.5350-30

Итак, коллеги, на прошлой неделе была разыграна европейская карат (Драги).
Рынок расшевелили.

На предстоящей неделе, как я предполагаю, будет разыгрываться американская фишка (28.10)

Начну свой обзор с фунта.
Евро постараюсь сделать до конца дня.
Там такой пазл, «черт ногу сломит».
Надеюсь, что когда проработаю все пары сформируется, какая-то общая концепция для системы, в которой евро встанет на свое место.

GBP (26-30.10.15 )

Вернемся к нескольким фразам, написанным на прошлой неделе.

..устоял

Закрытие пятницы – цена отскочила от 1.5304


Начнем с расстановки.

И здесь очень занятная картина. Этакая «бабочка» вырисовывается.

1. «Тельце» - между 1535 (1.5350, с учетом проторговки 20п -1.5370) и 1530 страйками (1.5301), которые так и остались спорными.

Что стоит за этими страйками.

Первый – это единственный страйк, на котором соотношение игроков предполагает активную торговлю, т.е волатильность.

Второй – сохранил свое значение с точки зрения медвежьего перелома.
Таким образом, 1.5370-1.5300- диапазон не определенности.

1. «Крылья»

Здесь интересные моменты.

* На 1.5450 страйке - барьер и граница ключевой зоны (1.5443-1.5463), первес покупателей точно такой же, как на 1530 (1.5301)перевес продавцов -1850/1843.

* На 1.5050 страйке – первая верхняя цель (1.5488) дельта прироста за неделю в пользу покупателей, точно такая же, как на 1520 – первая нижняя цель (1.5225) -397/394.

За верхним зеленым и нижним красным уровнями начинаются зоны маркета.

Профиль объемов фьючерсов

1. Ключевая зона полностью находится в VA

2. Есть три, не ярко выраженных, но все-таки пика.

* Первый - в районе верхней границе диапазона, что усиливает защиту выхода за пределы

* Второй - на страйке с активным рынком

* Третий - на уровне, за которым начинается зона маркета.


Количественная оценка и сигналы.

1. Прирост ОИ интереса в пользу покупок

2. Динамика на страйках - высокая вероятность возврата к 54 фигуре

3. Комбинация сигналов ИН очень похожа на ситуацию 14 октября

4. Деньги, на понедельник, в пользу продаж.

Резюме и план.

Исходя, из всего вышесказанного, мое мнение - говорить о начале медвежьего тренда еще рано.

Хотя, конечно, давление продавцов очень сильное.

Если неделя начнется с гепа на юг или пробоя 53 фигуры и закрепление ниже, то шансы продолжить падение без отката увеличатся.
С продажами на пробой очень сложно, т.к. профиль рыхлый, есть пичок и на границе , и на барьере, отскочить могут резко. Поэтому, от этих входов воздержусь.

Если начнем с проторговки нейтрального диапазона, рискну купить, максимально близко к 1.5300, если успею, т.к. не исключаю, что на открытии может быть и геп на север.

Продажи буду рассматривать в верхней части диапазона, начиная от верхнего барьера.

Если начала недели ознаменуется резким проходом к 1.5180, буду рассматривать покупки.

AUD (26-30.10.15 )

Пара закончила неделю в зоне влияния продавцов.

Но убедительного закрепления не произошло .
Один шаг, чтобы вернуться в зону проторговки спорных страйков 720-725 (0.7234-0.7294) на индикаторе зеленый и красный уровни внутри ключевой зоны.

Как мы видим, в этом месте находятся пики профиля фьючерсов, причем, самый сильный совпадает с 0.7234 и делает из этого уровня сильное сопротивление.

Очень желанная цель для медведей 0.7153 и если там закрепятся или прошьют, то вероятность дойти до 0.7061 велика, вот ниже ...проблема.
Зона маркета в сочетании с границей VA сильное препятствие.

Возврат к 73 фигуре может запустить бычий сценарий до 0.7419.. а дальше граница рынка и верхние зеленые уровни за пределом.

Количественная оценка результатов торгов.

1.За неделю на страйках не произошло ничего, что дало бы явное преимущество одной из сторон.

* изменения на спорных страйках - увеличение продавцов на верхнем, увеличение покупателей на нижнем.
* За верхней границей- рост покупателей, за нижней - рост продавцов.

2. ИН с четверга в пограничном положении.
3. Прирост открытого интереса - с не большим перевесом быков.

Резюме

Смотрим открытие торгов.

Если отскакиваем/не касаемся сопр.,пробиваем ключевую зону и доходим до основной цели надо смотреть реакцию.
При отскоке, возврате в диапазон и выхода за 0.7234, в приоритете покупки, при пробое и закреплении ниже - продажи.

Если медвежий вариант сработает в начале недели и дойдем до нижней границы VA, возможно, в дневных отчетах появятся сигналы на покупку.

Если гепом или пробоем возвращаемся в зону "не определенность", можно пробовать покупки со стопами ниже 72 фигуры. Хотя все плотно , развернуться негде.Я в этом случае, лучше посмотрю, что будет происходить в верхней части ключевой зоны.

Короче, по этой паре я "на заборе", пока не сформируется что-то боле вразумительное.

CAD (26-30.10.15 )

Всю неделю канадец провел в зоне влияния быков и, на конец пятницы, там остался.
Новый диапазон до нижнего контрольного, на данный момент, имеет перевес покупателей.

НО...целый ряд факторов говорит о том, что пора примечать место для продаж и, возможно, со среднесрочными -долгосрочными целями.

1. Прирост открытого интереса в пользу продаж
2. Ин на понедельник - аномальный выброс
3. Всю неделю на страйках происходило плавное смещение соотношений в сторону медведей.
4. У пары нет ни одного страйка с рыночным соотношением. Только на 765 ( границы диапазона 1.3245-1.3026) оно близко к тому, чтобы пара двигалась в результате спрос-предложение.

Расстановка и профиль объемов фьючерсов.

1. Третье сопротивление и контрольный между, которыми расположился пик объемов, сформировали сильную зону сопротивления 1.3223-1.3278

2. Выделить какую-то поддержку на данный момент нельзя. Все приросты ОИ равным образом на них разместились. Поэтому, пара там может на некоторое время завязнуть.

3. Выход из диапазона вниз 1.3026 имеет сильную защиту.

4. Зоны маркета начинаются от второй верхней цели и от нижнего контрольного уровня.

План

Если неделя начнется с продолжения движения на север и не будет резкого пробоя диапазона сопротивления, район 3240, на мой взгляд, хорошее место для первой попытки войти в продажи.

Если до среды будет резкий проход к верхним целям, возможно, это будет локальный максимум.

Если до среды застрянем в поддержках, то с этого положения пара может рвануть в любую сторону, поэтому, надо смотреть дневной отчет за вторник.

JPY (26-30.10.15)

Расстановка.

Относительно этого пункта, я могу скопировать то, что писала на прошлой недели с поправкой на изменение премии и, соответственно, ценовых уровней отвечающих срйкам.

Все те же спорные страйки 830-835 ( 122.11-119.34), они же границы активного рынка.

Зоны маркета, начинаются, от контрольного наверху (122.43), и от контрольного внизу (118.80).

Сильнейший диапазон сопротивления между 121.47 - 121.87.
Верхняя граница и контрольный также нагружены.

Поддержки менее нагружены, но между ними находятся граница VA и пик профиля объемов, что серьезно усиливает значимость диапазона 120.58-119.84 в качестве поддержки.

Т.е., для прохода всех этих препятствий, как на север, так и на юг, нужен сильный импульс или действия очень мощных игроков.

Количественная оценка.

Здесь картина перекликается с канадцем.

1. Прирост открытого интереса в пользу продаж
2. Ин на понедельник - аномальный выброс
3. Всю неделю на страйках происходило плавное смещение соотношений в сторону медведей.

Новый диапазон до нижней границы, на данный момент, имеет перевес покупателей.

НО...целый ряд факторов говорит о том, что пора примечать место для продаж и, возможно, со среднесрочными -долгосрочными целями.

План

Если неделя начнется с продолжения движения на север и не будет резкого пробоя диапазона сопротивления, район 122 фигуры, на мой взгляд, хорошее место для первой попытки войти в продажи.

Если неделя начнется с отката к певой поддержке и , также , не будет резкого пробоя, можно попробовать покупки.

И повторю то, что писала для CAD.

Если до среды будет резкий проход к целям, и там зависнем, возможно, это будет локальный максимум.

Если до среды застрянем в поддержках, то с этого положения пара может рвануть в любую сторону, поэтому, надо смотреть дневной отчет за вторник.

EURO (26-30.10.15)

На прошлой неделе я писала.

Пробой случился в четверг одной часовой свечей. И, конечно, при таком варианте план покупок на нижней границе диапазона был отменен. Мои продажи закрылись по ТП и куш конца недели я пропустила.

В пятницу пара уже попала в зону маркета.

Итак, что у нас вырисовывается на предстоящую неделю.

Такого недельного индикатора не было за всю 2-х летнюю историю.

Как интерпретировать , что недельные цели залезли в диапазон, при этом, все поддержки находятся за пределом, могу только предполагать.

Количественная оценка

1. Нижняя граница рынка сместилась на два страйка и теперь она на 1070.
Это плюсик для медведей.

2.Прирост Ои интереса в пользу продавцов.
Но , если посмотреть, где они встали, то львиная доля новых контрактов на 1090 и 1070 страйках. Которые итак находятся в зоне маркета. Поэтому этот факт, скорее можно рассматривать, как усиление защиты от дальнейшего падения.

3. Не стандартным моментом являет то, что на всем пути падения т.е. от 1250 до 1110 . входили не только продавци, но и покупатели, причем дельта в пользу быков...Упс...
На мой взгляд, этот факт дает очень хороший шанс вернуться к 13 фигуре.

4. Динамика на страйках в пользу продаж.

5. ИН с четверга в медвежьем положении, но с аномальным минимумом.

Расстановка

1. Сильнейшая зона сопротивления между первыми двумя уровнями 1.1159-1.1128. Там же находится граница VA.

2. Сильнейшая вторая поддержка 1.0957.

3. Последняя поддержка и вторая цель в зоне маркета.

Варианты развития событий.

Ох, ломала я голову и пришла к такой концепции.
С учетом событий среды.

1. Если в планах ронять пару дальше. Понедельник - вторник, более вероятно, поход к сопротивлениям, но без взятия целей. И с разгоном пробой всего скопища нижних уровней.

2. Если в планах рост, более вероятно, протусоваться в нижней части диапазона, возможно, в среду на ожиданиях взять первую цель и резкий возврат уже к целям быков.

3. Если рынок будет принимать решение куда идти по факту, то скорее всего, до среды он проведет время между поддержками и сопротивлениями.

Вообщем, пока "на заборе" в ожидании какого-то определяющего хода.

Среда 28.10 12:00 мск

Евро

Внимание к отмеченным поддержкам и сопротивлениям на дневном индикаторе.


Йена

Внимание к отмеченным поддержкам и сопротивлениям на дневном индикаторе.

Фунт
Внимание к отмеченным поддержкам и сопротивлениям на дневном индикаторе.

Время летит неумолимо, кажется, только вчера начался месяц, а вот уже подкралась новая экспирация - пятница 6.11.

Неделя богата новостями, поэтому, драйверов предостаточно.

Начнем с фунта.

GBP (2-6.11.15)

«Бабочка активно помахала крыльями» и за неделю пара сбегала к самым нагруженным уровням, как наверху, так и внизу.
Пробой 53 фигуры оказался ложным (в среду я писала, куда сместился принципиальный уровень на тот момент).

Что имеем по факту.

1. По результату торгов ОИ покупателей и продавцов в текущем контракте в очень близких объемах 18487/17837. И, такая же картина в следующем 16365/15971. Т.е. в обоих контрактах не значительный перевес покупателей.

2. Прирост ОИ за неделю в пользу покупателей.

3. Самый привлекательный страйк для быков -1550. В него пара уже стучалась не однократно. На этом страйке самый большой объем ОИ (2384) и самый большой прирост ОИ. Ценовой уровень 1.5498 (проторговка 20п.выше).

4. Самый нагруженный страйк медведей – 1520. Объем ОИ – 2344. Вновь обращает на себя внимание близость значения объемов. Ценовой уровень - 1.5233 (проторговка 30п.ниже).

5. Вся ключевая зона является сильной поддержкой

6. С 1.5544 наверху и 1.5187 внизу начинаются зоны маркета.


Возможные сценарии.

Т.к. неделя экспирационная, то я ее делю на два периода.
Понедельник- среда и четверг-пятница.

1.Начало недели пара может провести в диапазоне 1.5355-1.5455.
Этот диапазон в зоне влияния покупателей, но верхний уровень имеет очень большой перевес быков, что затрудняет поднять цену с помощью рыночного механизма (спрос-предложение).

Если до четверга рынок так и проведет в этом диапазоне, то вероятность направления выхода надо будет смотреть по дневным отчетам.

2. Если начало недели ознаменуется прорывом верх, и не произойдет пробоя последнего уровня, имеет смысл пробовать продажи.

3. Если в начале недели пойдем вниз, а на понедельник есть ряд сигналов, говорящих о том, что шансы такого развития очень велики, то от верхней границы ключевой зоны можно пробовать покупки. Вторя зона для покупок нижняя граница диапазона- красный уровень.

AUD (2-6.11.15)

Прирост ОИ в текущем контракте в пользу быков. Соотношение ОИ всего контракта , как в текущем, так и в следующем также.

Самая желанная цель покупателей 0.7275, продавцов - 0.7054.

Расстановка.

1. Диапазон 0.7099-0.7230.

Здесь все уровни будут удерживаться медведями, за исключением верхней границы ключевой зоны, там паритет.

В этом диапазоне может быть активное движение, как в одну, так и в другую сторону.
Либо пошаговая проторговка со смещением на север.

2. За целью быков -0.7275 находится очень сильное сопротивление 0.7322, где притаились продавцы. С 0.7367 начинается зона маркета

3. На юге зона маркета начинается с цели медведей.

Варианты.

Если рынок начало недели проведет в диапазоне п.1., то вероятность выхода надо смотреть по дневным отчетам, а также, у какой границе будем находится перед запуском основных новостных драйверов.

Если начнем с движения на юг, то есть две точки, от которых может начаться активный обратный ход 0.7054 и 0.7000 ( проторговка 20 п ниже)

Если до среды произойдет активное движение на север, вопрос - до куда.
Стартом обратного движения могут стать 0.7230, 0.7275, 0.7322 ( проторговка 15 п выше) . Если окажемся на 0.7367 , при обратном движении вряд ли уйдем ниже 0.7275.

CAD (2-6.11.15)

Результат недели

ОИ текущего и следующего контрактов в пользу продаж. Прирост ОИ в пользу продаж.

Самый нагруженный уровень продавцов - 1.2894, покупателей 1.3200.

На конец пятницы пара под уровнем 1.3078.
Это самая сильная поддержка внутри диапазона.
Но выход из диапазона и контрольный ( 1.3013, 1.2961), также хорошо защищены.

Если на открытии пару не вернут на точку выше поддержки, скорее всего, в начале недели будет предпринята попытка выйти из диапазона и взятие цели (на понедельник большинство сигналов за юг).
В этом варианте, если не будет пробоя к последнему уровню можно поискать точки для покупок в районе контрольного и цели.
Если уйдем к 1.2821, надо смотреть, когда рынок там окажется и, какая будет отработка, т.к. на экспирации можем продолжить падение, а диапазон возможного возврата ограничится 1.2961.

Если начало недели ознаменуется проходом к последнему сопротивлению и прострелом к контрольному можно пробовать продажи.
Если уйдем к 1.3344, надо смотреть, когда рынок там окажется и, какая будет отработка, т.к. если там зависним, то на экспирации можем улететь выше и диапазон возможного возврата ограничится 1.3267.

Если рынок начало недели проведет в диапазоне 1.3148-1.3013, вероятность выхода надо смотреть по дневным отчетам, а также, у какой границе будем находиться перед запуском основных новостных драйверов.