Я новичок на Forex

Что- то я не понил что вы написали? Кто такой F11? Какие аки и кредитные сервисы? Это вы так перед спамиловом разминаетесь, отписывая ерунду как в других темах ?

боже мой, мне такое еще и в голову не приходило)
Видите ли, существует такое понятие как масштаб.
А практически каждый трейдер желает иметь прогноз будущего.
Связка таймфреймов М1 и М как раз таки и дает некоторую возможность прогнозирования)
Или вы считает, что на рынке присутствует лишь один баланс вероятности - 50\50?
Очень возможно (спорить не буду), что это ошибочное представление.
Дело в том, что кроме того, что рынок может вырасти или упасть, он не обделен флэтом)
А в данном случае соотношение вероятности уже иное 33\33\33.
И потому имея прогноз в 50\50 на большем фрейме вы уже отыгрываете 17% вероятности.
Мало? Как знать…

Видите ли, я уже давно не утруждаю себя вопросом, какой % от депо в сделке.
А считаю лишь, сколько убытка (в % выражении от депо) может мне принести сделка - думаю это правильней.

Да вы что? Вы и впрямь красавец куда мне до вас ....так вы грамотно вероятности просчитали....аж....зависть взяла

И даже без разницы какой размер депо, наверно 100%....высший пилотаж, да еще по месяцу- ТФ и без стопов.

Нормально. Настойщий грааль. Удачи 33-33-33

)))
спасибо)

ф11, давайте сделаем предположение)
Есть система.
Убыточные сделки по системе возникают величиной в 200-300 пунктов.
Если торговать одной парой, то убыточных сделок подряд более 7 не возникает.
Убыточные сделки генерирует только флэт.
Т.е. принимая фундаментальные факторы возникновения флэта во внимание, стараемся избежать вариантов непрогнозируемого флэта.
Однако 100% от этого избавиться невозможно.
Далее пытаемся подстраховаться: величину убыточной сделки для расчетов увеличиваем до 500 пунктов (в два раза), количество убыточных сделок подряд для расчета до 20 (в три раза).
К примеру, у вас 1000$
1000 делим на 20 - сделка должна иметь убыток не более 50$
50$ делим на 500 пунктов - получаем стоимость пункта 10 центов.
Ну а далее выбираем подходящий лот)
Заметьте я высчитал величину сделки от депо в итоге, но не оперировал ей изначально.
Нет, если у кого есть желание посвятить части жизни изучению ММ, то ради бога.

Я смотрю Вы больше трейдер-теоретик, чем практик. Про маржин колл то забыли!
Допустим у меня в ДЦ это 85%. Но в расчетах лучше оперировать 60% максимальной просадки, оставляя 20% на непредвиденные обстоятельства.

Я из этого вижу, что это только минутный и месячный график. На минутном целая жизнь проходит, резкие взлёты и падения, а месячный стоит и не движется, ему как бы пофиг эта внутридневная суета.
Где тут между ними связь?

Все эти вероятности у каждой системы разные и их только две: вероятность профита и вероятность лосса. А так во многих книжках написано, что флет составляет где 60%, а где 70% времени. Поэтому уже не 33%.

BDP молодец !, редко так говорю (не люблю хвалить ).

Действительно вероятность нужно оценивать как итог срабатывания или профита или стоп-лосса.

Или у нас сработает профит или сработает убыток. Поэтому вычисление вероятности идет именно как 50 на 50( в общем понятии) ...или то или другое.

Флет не какой роли не играет, это лишь состояние рынка, а не итог закрытия нашей сделки. Тем более флет ...понятие растяжимое.

Колебание "в бок" на разных ТФ тоже состоит из движение цены вверх или вниз в итоге. Если брать чистый флет как движение цены практически без колебаний...это бывает на ТФ 1минута....то на нашу вероятность срабатывания профита или убытка....это не как не повлияет --ну стоит цена возле одного место, да и фиг на нее, можно считать что сделка еще не дает результат нашего прогноза.

50 на 50 ...это лишь просто вершина понимания, как у айсберга, --так ...просто сразу разделить исход сделки (при равных условиях)...

Сама вероятность прогноза сделки вообще просчитывается не от этого "принципа".

Торгую интрадей (зато сплю спокойно), таймфрейм М5. Утром делаю отбор по парам, в 8.00(по терминалу) открывается биржа во Франкфурте-на-Майне, в 9.00 в Лондоне в 14.30 в США - они задают движение, направление по валютам - бывает и ложные. И уже на основе этого по уровням выставляю отложники, т.к считаю что цена сама должна подойти, редко открываюсь по рынку. Около монитора не сижу, на все это трачу 5-10 минут. Маржа(залог) сделки 5-10% от депо, моя цель 50-100% в месяц.

Здесь главная фишка - уровни, и главное в них не ошибиться.Валютные пары в основном мажоры. Очень сильно помогают объемы СМЕ, использую Volfix(можно просматривать объемы по истории), иногда NinjaTrader. Отталкиваюсь либо пробиваю именно от этих уровней. Никаких индикаторов не использую, т.к. перерисовываются и за ними надо следить.Ну что еще сказать, может чего забыл?

Очень наглядно это можно увидеть через ХО (крестики-нолики). Обычно стратегии с временем сделки редки, поэтому только вниз или вверх.

BDP ) о каком маржин-колле вы говорите?)
То, что для вас звучит как теория) для меня года два уже практика)
Без каких-либо маржин-коллов.

BDP, проблема то, как раз в том, что вы видите только то, что на поверхности.
Старайтесь на любой процесс, любое действие и т.п. взглянуть, как на определенную систему.
Между прочим, этому способствует т.н. теория.
Возможно, это каким-либо образом вам пригодиться)

BDP, вы верите этому?
Киньте на месячном тф среднюю EMA12 на паре евро\доллар и потом скажите, сколько времени занимает флэт

В принципе, я не пытаюсь и не нуждаюсь в том, чтобы вас в чем-то убедить)

добавлено через 17 минут
Уважаемый, ф11, если вам это действительно нужно, то я не хочу вам вас в чем-либо переубедить.
Попытайтесь найти систему, которая построена на вариабельности движения цены, выбора открытия позиции.
Дело в том, что имея в наличии подобную систему, вам будет без разницы, куда пойдет цена: вверх или вниз.
Вам будет без разницы: торгуете вы против тренда или по тренду.
Вам будет без разницы, получите ли вы убыток, т.к. следующая сделка с лихвой покроет его.

И подобная система у меня настроена на тренд - потому флэт и волатильность единственные причины убытков.

О том маржин-коле который придёт неожиданно Вы расчёт как делали, 100% - это 20 сделок, а это в корне не верно. Вначале находится максимальная историческая просадка по системе и принимается равной 60% от депозита. Т.е. максимально мы готовы потерять 60% депозита, но рынок меняется поэтому у нас в запасе имеется ещё 20% резерва.

Ну тут были люди и с 10-летним трейдерским стажем Поэтому ваше скромные 2 года особо не впечатляют.

Неужели не слили не одного депозита и сразу в плюс стали торговать?

Я исходил из ваших слов, как написали так и понял. Какая именно теория способствует?

Да мне без разницы сколько он занимает, важны лишь показатели системы.

Спор произошел из того, что я в своих расчетах опустил показатель «используемый % от депозита».
По моим расчетам мой лот от 1000$ составил 0.01 (при гипотетической равности 1 пункта 10 центам).

Приведите, пожалуйста, ваш расчет исходя из 1000$ депо.
Надеюсь встретить для себя нечто новое, что возможно в прошлом пропустил.

добавлено через 1 час 3 минуты
а-ля Сафин "Пять баллов" ?

для интрадея - вариант

Спор произошел из за того, что Вы считаете 20 сделок максимальной просадкой и своей системой хотите её выдержать, сделать Вы этого не сможете так как есть маржин-колл и в итоге это сумма из 1000$ будет только 850$, что просоответствует только 17 сделкам при неизменном риске.

Я исхожу из того, что Вы написали

кхм, вообще, я говорил так - "Если торговать одной парой, то убыточных сделок подряд более 7 не возникает."


И, BDP, я ведь не мальчик.
Я вам задал конкертный вопрос -

по той причине, что вы в чем-то меня пытались убедить.

Вы можете предложит конкретный расчет моих условий?

Если исходить из ваших слов, что семь подряд убыточных сделок и есть максимальная историческая просадка и у нас есть 1000$.
То тогда эти 7 сделок принимаем как убыток в 60% от депо. Риск по каждой сделки должен соответствовать 60/7=8.57% от депо или же 85.7$. Я не пользуюсь лотами в своём ДЦ, поэтому допустим для покупки валютной пары EUR/USD используем величину позиции равную 8570 при риске 100пп.

0.01 лота - это 1000 долларов в "игре". Получается при депо в 1000 долларов вы играете без плеча. Короче, при таких рисках можно стопов и не ставить.

P.S. Это по поводу вопросов о стопах на месячных ТФ

BDP, а можно узнать, в каком ДЦ вы торгуете?

Намекаю

)
кто бы сомневался

добавлено через 2 минуты
вероятно 857 долларов
но все равно не понял, чем этот расчет проще или "правильней" моего

Нет для 100пп именно 8570. Можете сами поиграться на калькуляторе.

А разница существенна. У Вас есть 7 максимально убыточных сделок и Вы легко оперируя числами доводите максимум до 20 это говорит о том:
1) Система не была протестирована должным образом на достаточно длительном периоде и большом количестве сделок.
2) При правильном выполнении пункта 1, если у Вас в реале действительно происходит количество сделок намного больше чем 7, то это говорит о том что рынок изменился и у Вас нет уже того преимущества которое делает система.
3) Если Вы делаете это сознательно, то опять же неправильно. Вы недополучаете прибыль. Недополученная прибыль это практически тоже что и убыток, т.к. система это получение маленьких преимуществ везде где только можно путём сокращения потерь и максимизации прибыли.

Я думаю рано или поздно Вы к этому придёте.

BDP, мне бы очень хотелось выяснить, чему вы пытаетесь меня обучить, на что вы желаете обратить внимание.
Но дается мне это с трудом.
1. Трудно понять, откуда взялась цифра 8570. Если депо всего лишь равно 1000$.
2. Как можно утверждать, что система не протестирована, если уже 2 года она приносит прибыль? С количеством сделок перевалившем за 50.
Меня впрочем, совершенно не трогает ваше мнение о прибыльности или убыточности системы, единственное, хотелось бы понять, как вы связываете тестирование системы и её прибыльность.
3. Еще раз хочу сказать, что количество убыточных сделок подряд по одной паре не превышает 3. Семь было выбрано, как вариант подстраховки. Убытки возникают только во флэте продолжительностью 1-3 и более месяца. И то если флэт возник не из прогнозируемых фунд.причин: лето, январь-февраль.
4. А про недополученную прибыль - рассказывайте эти сказки будущим «трейдерам» - для меня синица в руках предпочтительней, чем журавль в небе.

Поясните, пожалуйста, обоснованно ваши расчеты.

Господа, подскажите какими осциляторами лучше пользоваться , и как их настраивать? Кто нибудь пользуется советниками?