Re: InvestFlow.ru - мониторинг ПАММ-счетов (ForexTrend, Panteon Finance)
Цитата:
Сообщение от mfursov
По сути это коэффициент Шарпа неплохо отражает
|
Я просто сужу по примеру Альпари. Там есть какоето понятие, если загрузка депозита
<10-15% - консерватив
< 20-30% - умеренный
агресив - понятно выше и до края
На самом Ф_Т есть градация, правда не знаю, как просчитывается
Про коэфициент шарпа, почитал про него, вроде как да.
Из пояснения в википедии:
Измерение прибыли в коэффициенте Шарпа, основанное на среднемесячной доходности (или доходности за другой временной промежуток), выраженной в процентах годовых больше приспособлено для оценки возможной результативности в следующем месяце, чем для оценки результативности на протяжении всего года.
Измерение прибыли, используемое в коэффициенте Шарпа, при оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.
Остается вопрос, на каком временном промежутке считается у нас
Я видел счета 4 недель, коэфициент больше единицы.
Но думаю, это не объективно. Сроки малы счета.
У "старичков" коэфициент тоже допустим выше единицы, но они в долгосроке себя проявили.
А молодые - риски несравненно выше, что помоему не отражает "Шарп".
Хотя соглашаюсь, что степень агресивности - субъективное мнение.
Но какое то среднестатистическое понятие степени агресивности есть.