Торговая стратегия и советник от опытного трейдера

Ну не скажи.... Есть разница, в сделке с просадкой 40%, заработать 5% и в сделке с просадкой 5%, заработать 40% ?

Дело в том, уважаемый, что те, кто торгуют и знают внутреннее устройство торговли, очень хорошо понимают, что из точки А баланса придти в точку Б можно миллионом разных способов и от того как именно это произошло зависит очень многое. Например: за год можно получить солидную прибыль в размере 100% годовых с суммы в 10к, однако мало кто знает, что изначально было получено за 11 месяцев 10000% прибыли и в абсолютном значении например баланс за 11 месяцев был 1млн, а на 31 декабря остаток по счету составил 20к. При таком раскладе я бы прежде всего сказал, что человек безбожно потерял 980к, а не заработал жалкие 10к. Хотя безусловно, за год была получена солидная прибавка. Только ей грош цена.

Вы оперируете понятиями что может быть если. Мы же такими категориями не мыслим в принципе. Существует только то, что существует ,все остальное предположения ,в большей части ложные, потому что информация доносимая до нас в большей части ложная, остальное иллюзии ,которые возникают в нашем мозге ,основываясь на этой ложной информации. Поэтому важно только то, что есть ,а есть прибыль 7000 полученная за три месяца по Памму и намного больше ,полученная на индивидуальных счетах,но это просто вопрос более длительной торговли. А всем остальным поверхностным суждениям действительно просто грош цена.

Зато вы ловко читаете мысли и строите выводы основываясь на чужих возможных предположениях, выдавая их за действительность.

мы не будем вдаваться в рассуждения о возможных мотивах. Это не относится к теме обсуждаемой на страницах моей темы. А обсуждается только один вопрос -сотрудничество или не сотрудничество с нами. Кого что -то не устраивает -идет дальше по форуму, кого интересует возможность постоянно зарабатывать на форексе , остается с нами.

добавлено через 3 минуты
Вы опять так ничего и не поняли .Нет сделки с просадкой в 40% ее просто не существует .Есть цикл ,который приносит 5%.А если я увижу наоборот ,то буду бежать от такой сделки как черт от ладана ,потому что это уже просто казино и сумасшедшее везение .К правильной торговле никакого отношения не имеет.
Поэтому и предлагаю тем кого волнуют просадки-просто закрывайте нижнюю часть графика мониторинга а верхние точки соединяйте и получите величину куда выйдет прибыльность в будущем, потому что все циклы(100%) завершаются получением прибыли. А потому на просадку можно вообще не обращать внимание.

...который в определенном моменте фиксировал просадку в 40% по балансу

только не 40 а меньше во первых, а во вторых просадку нельзя рассматривать в отрыве от последующих прибыльных сделок. И с каждым месяцем просадка так и будет составлять 30-40 % а вот прибыльность вырастет уже на третий месяц в раон 45% и тем самым перекроет величину просадки, и чем дальше, тем разрыв будет все больше в пользу прибыльности.

добавлено через 6 минут
а если вы разделите величины просадки на все дни и циклы ,то поймете ,что она вообще ничтожная. И средняя прибыльность всегда выше средней просадки на дистанции по нашей стратегии торговли.

Максимальная просадка, в %: 44
Знаю. Коварные ф4ю врут в мониторинге.


Собственно об этом вам и говорят, соотношение риск\прибыль очень высокое


3 месяца ПАММу, где 45%?
Точно. Мониторинг. Все время забываю.


При делении просадки в 100% на 100 дней, получается всего 1% в день.

А есть советники, способные читать политические новости? То-то.

правильно вот он единственный правильный вывод который Вы сделали .А теперь разделите 7000 долларов в среднем на 20000 инвестиций и получите реальную прибыльность Памма и сравните риск -прибыльность. И получится, что соотношение риск прибыльность на порядок больше в сторону прибыльности. Вот это и есть реальность, а не то ,что показывает мониторинг.

Это был сарказм, поясняющий некорректность такого способа исчисления

mimo, Вы не поверите, но есть подобные роботы, вычисляющие определенные речевые паттерны в новостях, но это оффтоп и тема для другого обсуждения

А зачем Вам читать новости? Вы что можете сделать однозначно правильный вывод из новости ,которая неизвестно является правильной или просто вбросом информации.(а чаще всего это именно так )Ведь неважно, на чем двигается рынок, главное знать куда и по какой цене открываться, если рынок подаст такой сигнал. А вот это советник прекрасно умеет делать-находить и открываться по сигнальным точкам по направлению движения. И ему в отличие от Вас абсолютно по барабану чем вызвано такое движение.

добавлено через 1 минуту
В том то и дело ,что Ваш якобы сарказм оказался единственно правильной мыслью ,которую Вы высказали .А корректность или некорректность исчислений -это миф ,который свидетельствует лишь о зашоренности мышления ,которое способно делать выводы только в определенной плоскости и не способно мыслить нестандартно. Нам в общем-то без разницы Ваша точка зрения на нашу стратегию, вы ведь по ней не торгуете ,а потому не можете сделать никакого объективного вывода. А все остальные суждения вокруг да около получаются. И пока все судят да рядят ,и пытаются найти недостатки ,стратегия работает ,люди использующие ее зарабатывают на постоянной основе ,а кого смущают временные просадки,которые происходят время от времени, находят для себя что-нибудь другое ,более подходящее им .

Хорошо. Я проведу сейчас эти вычисления. В точности как вы меня простите:

Просадка: 0,44 (источник - мониторинг)
Прибыль: 7к на 20к инвестиций (источник - ваши данные двумя сообщениями ранее), итого 7/20=0,35

Делим риск на прибыль:
0,44/0,35 = 1,25
Т.е. чтобы получить 1 рубль, вам нужно вложить 1,25 рубля. 1,25 > 1. Ваш риск больше дохода. Что вы пытались этим мне доказать?

совсем и неплохо на самом деле вложили 1.25 получили рубль. И всего то за три месяца. Вы много знаете мест где можно вложить 125000 и получить на них 100000 прибыли за три месяца? Расскажите я с удовольствием вложусь.

добавлено через 1 минуту
а если учесть, что точной цифрой является только величина прибыли,(мониторинг не является правдоподобным источником информации)а все остальное ложно, так как мониторинг показывает не фактические потери, а все сваливает в кучу и котлеты и мух ,то на самом деле прибыльность получится выше рисков. И получается ,что через три месяца существования счета прибыльность в лучшем случае выше рисков , в худшем равна им. А далее этот разрыв будет только увеличиваться и к концу года при таких же темпах развития событий прибыльность будет около 150% а вот риски так и останутся на уровне 30-40 %.А если Вы рассчитаете все это с учетом реинвестирования и начального капитала то цифры будут еще более выразительными.

Я не знаю как вы считаете, но пока ваша доходность на уровне 7% за 3 месяца, при просадке в 40%. И вот только не надо болтать про неправдоподобность мониторинга, это лапша на уши, причем откровенная. Я понимаю логику работы вашей стратегии, что сначала вы открываетесь против рынка, фиксируете убыток, а потом переворачиваетесь в прибыль, называя это "циклом", в конце которого тейк по прибыльной части у вас больше, чем стоп по убыточной, при этом вы еще и лотность увеличиваете, чтобы уж наверняка. Называется все это агрессивной высокорисковой торговлей. При этом видно, что пока евро находится в тренде, вы зарабатываете, на флете ситуация ухудшается резко - издержка стратегии. Помогает при такой ситуации скакалка по таймфреймам, вот только тут тоже незадача, когда флет начинается на всех тф, стратегия уже совершенно ничего не может. Где шанс того, что стратегию просто по стопам 3-4 раза на кратной лотности не сводят под ручки?

Сможете пару таких ситуаций найти (одновременный флэт на H1, H4, D1) по евробаксу? Буду безмерно благодарен.

P.S. 3-4 раза по стопам пройтись - это семечки пощёлкать. 5-6 раз - это как раз те просадки, что на мониторинге заметны.

Вот! золотые слова! сразу видно что gMod разбирается в вопросе в отличие от болтуна Рыжкова
Зачем мне этим заниматься? когда есть моник ФЮ4 и Бук, которые сразу предоставляют ВСЮ инфу по Вашему счету "Общая доходность, в %: 6.73" = а не Ваши мифические вычисления, "кручу-верчу обмануть инвесторов в математике своей хочу!"
афа, см. график за 06.06.2014 = просадка -43.48% и пока Вы на форуме рассуждаете про циклы на рынке Форы = если бы не доливка средств, на ПАММе сделки ДЦ стало бы по марже закрывать... НО Рыжков то думает что он самый умный на форуме навыдумает себе хз что = и в эфир вещает
"Во заливает!" мое мнение, о Ваших логических способностях, падает я все ниже и ниже
посмотрите на график Ваш ПАММ = и еще раз скажите, что просадка была до 40% да?
Вы хоть сами, уважаемый red vzx, поняли что написали? если флет на паре = он будет на всех ТФ, от H1 и выше у Вас же есть АТС Рыжкова и тестер стратегий в МТ4 = погоняйте АТС с Вашим сетом за прошлые 1-3г, обращая внимание: начальное депо/лот, п.ф., % просадки и приб/убыт сделки, ну и профит на выходе = чую Вы будете очень так удивлены ее резами...

я не знаю как вы считает .Я считаю просто- среднемесячные инвестиции в пределах 20000 (первый месяц 10000 ,второй 20000, третий тоже 20000 и только в конце месяца добавилось еще 20000),то есть на самом деле в торговле ежемесячно участвовало чуть больше 15000 долларов в среднем. Заработано 7000.Делим эти заработанные 7000 на сумму инвестиций и получается что ежемесячно в среднем зарабатывалось 2333 доллара при вложениях в 15000 .Дальше посчитать? Хорошо- посчитаю. В итоге в среднем каждый месяц прибыльность составляла 2333/15000=15.5%.Умножаем эту величину на три месяца и получаем такие цифры. Среднемесячная прибыльность 15.5 % а общая прибыльность Памма 46,5% за три месяца.

Ну, вы не оставляете мне выбора кроме как ответить: начало июня сего года, и середина августа. Каждый раз около 10 дней. 13 год поинтереснее: сентябрь - 20 дней, апрель - 20 дней (с небольшой передышкой на Н1). Я начинаю подозревать, почему грааль, проходивший тестирование 5 лет не имеет отчетности хотя бы за 13 год.

Мы никогда не открываемся против рынка всегда только по движению,поэтому не надо делать вид,что вы что-то поняли в стратегии.
за 5 лет что-то не вынесло. А все потому что мы используем дополнительные параметры ,позволяющие избегать долгосрочных флэтов,потому что прекрасно понимаем все плюсы и минусы нашей стратегии. Поэтому мы максимально возможное время находимся в любом направленном движении минимально возможное количество сделок совершаем во флэтах и поэтому выбираем все движения от минимумов до максимумов цены. Элементарно ,Ватсон.

добавлено через 2 минуты
Я не думаю, что я умнее всех, но уж точно умнее того, кто только болтать способен и приводить лживую информацию ,потому что не в состоянии просчитать элементарные вещи.