ПАММ счета Альфа-Форекс (Альфа Банк)

По твоей логике выходит, что мониторинг mql5 и fastpamma крив настолько же как и альфовский, следовательно им не стоит пользоваться.

добавлено через 11 минут
Неверный ответ. И упрощённый.
Как инвестор я выбираю сначала брокера. То же самое делает управляющий.
Отсюда следует, что у хорошего брокера всегда найдутся хорошие управляющие. А доходность не является определяющим параметром.
По твоей логике, в стабилити и ему подобным не должен вообще никто инвестировать.

добавлено через 22 минуты
Да. Я уверено заявляю потому, что на графиках видно, пользовался или нет этим багом управ. Это первое.
Второе. Все не могут, потому, что не все знают как, потому что это не так просто, потому что это рискованно в конце концов, можно и в минус улететь.
И из-за 20% никто не будет заморачиваться.
И третье.
Выбирая управа для инвестиций, ты смотришь не на разовые закидоны доходности, а на её изменение с течением времени.
Поэтому ничего нет страшного, если управ в первые пару недель сделал себе разгон, чтоб выбиться в топ, а потом грамотно и стабильно торгует.

Кстати, хочу тебя успокоить. 9 из 10 тех, кто пользовался этой фишкой сливают в первый месяц. А как известно, если инвестор вкладывается в управа моложе 2-3 месяцев, то такой инвестор и д и о т.

добавлено через 48 минут
Чуть позже. Потерпишь? Нахожусь в походных условиях.

Просто судя по всему дальше Альфы "здешний пипл" никогда не ходил. Банально не с чем сравнивать плюс непонимание отдельных важных вещей.


Вы математику в школе проходили? Если алгоритм неверен или некорректен он будет криво работать во всех случаях, а не в избранных. Вы банально не понимаете простых действий со сложными процентами и что это не просто тупое суммирование дневных доходностей, как это происходит в Альфе. И что значит "всего лишь доходность"? Основная цель инвестирование это получение прибыли и если эту прибыль господа из Альфы посчитать не в состоянии, это уже говорит об уровне предоставляемых услуг. Кроме прибыли также криво считаются и просадки.
Или вы будете мне доказывать что эти "чемпионы" со сроком жизни в два месяца действительно заработали сотни или десятки тысяч процентов? Такой же глючный и кривой мониторинг в Инсте, откуда, видимо, Альфа и скопировала все алгоритмы.

Абсолютно всех, просто искажения на разных счетах разные.Вы не пытайтесь мне что-то доказать, разберитесь с элементарными действиями со сложными процентами. На будущее может пригодится.

Альфа-форекс это не кухня? Сколько было случаев полного слива депо управляющими? Показатели доходности многих счетов мне лично кажутся нереальными.

Одно с другим не связано абсолютно. Сливают одинаково и в кухнях, и на ecn-счетах.

Я в курсе. Это два разных вопроса.

Elena MS, наш спор стал бессмысленным.
Во-первых, вы, не зная меня, начали навешивать ярлыки, всячески подчёркивая свою избранность.
Это выглядит смешно и очень точно вас характеризует.
Во-вторых, я уже устал разбирать ваши логические конструкции, созданные вопреки правилам формальной логики.
В-третьих, мне немного надоело получать ответы на вопросы которые я вам не задавал. В результате был похоронен предмет нашего спора - об эффективной системе распределения убытков при выводе инвестором своих средств. Тот пример который вы описали ничем не противоречит моему расчёту, являясь при этом голой схемой. Наполните его арифметическими действиями и вы увидите и потери инвесторов, и повышение рисков.

Короче. Торжествуйте. Вы победили. Я капитулирую перед вашими железобетонными доводами.
Собственно, я писал не для вас, а для тех кто читает форум. И всё, что хотел сказать, то сказал.
Имеющий уши, услышит.

ПыСы. За что Семёну Драконову досталось-то?

добавлено через 22 минуты
Я не понимаю, тебя кто-то силой заставляет работать с Альфой?
Ну если тебе так важен красивый мониторинг, ну иди туда где он есть и там инвестируй. В чём проблема?
Мне же важны в первую очередь неторговые риски. Поэтому я выбрал Альфу (после десятка брокеров за пять лет). Информации, которую мне предоставляет Альфа в своём мониторинге, более чем достачнон для выбора инвестора.
О программном баге я осведомлён, а значит делаю свой выбор управов с учётом этого знания.
Причём мне, по большому счету по барабану, что управ когда-то, при раскрутке памма, использовал фишку с процентами. Мне важно как он торговал в дальнейшем.

И эти ваши разговоры, в пользу бедных, о том, что все управы в той или иной степени будут пользовать этот баг, свидетельствуют лишь о том, что вы не представляете в чём конкретно заключается косяк.
Он вообще, был обнаружен случайно одним из управов, причем мысль использовать его для приписки доходности, появилась значительно позже.
Возможно и в Альпари, и у других брокеров есть подобный баг. Просто там ещё не произошло его случайного открытия.

Программы пишут люди, а они не совершенны. Для того, чтоб программа памм-сервиса была идеальной, надо, чтоб её написали идеальные управ и инвестор, вместе, с не какие-то мальчики и девочки из команды брокера.

О! Не заметил сразу последнего предложения.
Знаешь чо, Бим, я тебе, конечно отвечу по расчётам доходности, потому как обещал.
Но эти поиски ведьм и обвинения в проплаченности в качестве последнего аргумента очень чётко характеризуют.
Посему считаю наш спор оконченным. Точку в нём поставил ты.

Я и не собиралась лично вам ничего доказывать. Есть конкретные моменты и в первую очередь меня интересует собирается ли сама компания что-то менять.
Механизм распределения убытков, так же как и распределение прибыли, практически во всех классических ПАММах одинаковый. Речь шла о корректировке объемов, чтобы в момент неторговых операций (ввода-вывода инвестиций) не возрастали риски. Тут уже давно все придумано, опробовано и реализовано. Никаких проблем с этим нет. Простейший советник с этим легко справится.

Вы про что?

Дело не в красивом мониторинге, это дело десятое, дело в корректном подсчете статистики. А с этим далеко не все в порядке. О чем и ведется речь.

Тю лень, хорош, сражался, как волк, много чего нового узнал из прошедшей дискусси

mixa oznob, это бессмысленное обсасывание пальца. Я тоже пытался, но быстро смекнул, что бестолку)

https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/5490
https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/6483

https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/5490
https://my.alfa-forex.ru/public/pamm/view/6483

Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году

Я бы не стал называть это рейтингом, правильнее именовать обзором. А обзор не подразумевает обязательность к исполнению, а лишь мысли и инфу к обдумыванию

Ориентировочный срок - это первое полугодие 2016 г.

По процветанию там указано что «Мы рекомендуем еще понаблюдать за счетом и за его динамикой без крупных инвестиций» совет выглядит достаточно разумно, учитывая "успехи" счета в прошлом.

жду твои расчеты. очень.

добавлено через 1 час 28 минут
то есть брокер уже себе позволяет давать какие то рекомендации насчет выбора паммов. очень любопытно.

Реальная доходность паммов, управы которых использовали баг для раскрутки своих счетов.
Замечание1: результаты указаны на утро понедельника.
Замечание2: реальное изменение доходности в момент использования бага возможно дать приблизительно, для точной оценки необходимы данные из терминала, которых нет в мониторинге Альфы. Хотя они и есть в независимых мониторингах, но тем не менее результат у них тоже глючный.
Замечание3: чтоб ненароком не обидеть управов, указан максимально оптимистичный вариант. Пессимистичный - раза в два ниже.
Замечание4: претензии, обвинения в некомпетентности, угрозы принимаются. Легко.

1. Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.

2. LIKE A BOSS. 97015%. Баг использовал 2 раза на начальном этапе. Возможно и позже, но трудно достоверно определить, так как управ большой виртуоз и мастер своего дела. Реальная доходность памма не менее 1100%.

3. Alpha_pammer. 30300%. Баг использован 1 раз, в начале. Управ довольно известен, поэтому для инвесторов использование бага не принципиально.
Доходность до бага - 0%, во время - 10% (если я ошибаюсь, пусть управ меня поправит), после - 126%. Итого: 149%.

4. Блиц. 26549%. Баг использован однажды. И то не смог толком им воспользоваться, так как потерял позже половину процентов. Иначе говоря, слил. Реальная доходность не более 58%. И то, только в том случае, если при баг-прыжке в 45000%, трейдеру удалось заработать 100%, в чём я сильно сомневаюсь. Предполагаю, что, возможно, доходность памма даже отрицательная.

5. Форекс Гамп. 9529%. Использовал баг 9 раз. По сути - это был у него основной метод торговли. Последний месяц практически не применяет, так как это затруднительно из-за наличия инвесторов у памма. Если предположить, что на каждом баг-подскоке управ делал процентов пять, а без багов, с середины января 45% (вычисляется), то реальная доходность составит 130%.

Пожалуй, ограничусь. План по анализам перевыполнен.

А теперь вот, что хочу сказать.
Готов поспорить, что у Альфы точно такой же алгоритм расчета доходности, как и у всех остальных брокеров. И что не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса. У тех брокеров, где памм-сервис организован подобным образом, тоже должныи присутствовать такие же глюки.
Естественно, мне известно, в чём заключаются эти особенности. И, естественно, я не буду об этом здесь писать.

Мой совет инвесторам - не заморачиваться по поводу существования "бешеной" доходности. Так как этот приёмчик используется только на первоначальном этапе жизни памма, когда памм ещё никого не интересует, то эти накрученные проценты (их сразу видно на графике), можно просто отбросить (но только грамотно) при анализе памма в более зрелом возрасте.

Очень напоминает анекдот.
-Штурман, приборы!
-Триста!!!
-Что триста????
-А что приборы????

Откуда взялись эти циферки непонятно какой доходности и как они связаны с мониторингом?

Вы найдите хоть один глюк, баг с расчетами в Альпари, например. Попробуйте там накрутить доходность левыми манипуляциями. В Альфе это возможно, потому что сам алгоритм подсчета доходности абсолютно кривой и бестолковый.

сам ты как думаешь умный человек под такую отчетность и расчеты даст хоть копейку?

Хозяина этого памма знаю лично, доходность в +100 500% была получена при реальной доходности около 16%, после чего с его стороны были неоднократные обращения в поддержку. Кроме обещаний все исправить в ближайшее время ничего не последовало, проценты продолжают накручиваться.
Вполне вероятно, что и остальные специально не пользовались этим багом.

Вот с этим согласен.