Дневник принятия торговых решений

13 апреля, четверг...

Пока торговля не рекомендуется, возможно, к вечеру условия для входа созреют...

В принципе, картинка не поменялась на D1:



По прежнему, цена в восходящем канале, правда, уже прилично отошла от нижней границы, особенно вчера поздно вечером на заявлении Трампа и сильном долларе:



Евро подскочил более, чем на 80 пунктов и не спешит возвращаться...

По поводу прогноза... На верхней картинке изображен трендовый индикатор Alligator. Просто показываю насколько скользящие средние отстают в прогнозе: котировки уже прошли 23.6 Фибо последнего снижения, а зеленая кривая (губы) только-только изогнулась... В то время как осцилляторы предсказывали движение наверх еще три дня назад. Конечно, осциллятор показывает предпосылки направления движения в ту или иную сторону, формируя дивергенции, которые могут быть ложными, надо быть внимательнее. И тем не менее, они хороши для рекомендаций входа. А вот подсказки по выходу лучше искать иначе, например, по уровням... Это лирика. Физика в живой торговле...

14 апреля, пятница...

Не рекомендуется сегодня торговля, мой индикатор волатильности на утро маловат. При требуемом значении для торговли от 1000, всего 209...

Картинка та же:



Евродоллар в восходящем канале, далеко от нижней границы не отошел, мало того, вновь стремится к пробитию.

Это видно на осцилляторе Демарка (DeM). Этот индикатор довольно новый, разработан и описан Томасом Р. Демаркомописан в 1994 году. Фактически DeM регистрирует области ценового истощения, которые обычно сопутствуют локальным максимумам или минимумам, впрочем, это принцип работы любого осциллятора... После касания маркерной линии 0.3 10.04 и отскока, кривая сегодня пошла еще ниже...

Сегодня страстная пятница накануне Пасхи. Многие рынки закрыты. Думаю, активность инвесторов и трейдеров будет низкой, если только не выскочит какой-нибудь черт из табакерки под шумок...

17 апреля, понедельник (Светлый)...

Календарь экономических событий пуст. Светлый понедельник (Пасха). По ТС - не торгуем. По технике, скорее, покупаем:



Пока не пробита нижняя граница восходящего канала - на север...

По осцилляторам на H1...

Есть предварительный признак шорта, но не созревший (по Stoch). MACD пока не разрядил восходящую дивергенцию, но это дело нескольких часов, а DeM в нейтрале:



Ликвидность низкая, спреды огромные... Самое время продолжать тестировать новации...

Технический анализ - это хорошо, но как быть с американской флотилией у берегов Северной Кореи? Подскажет техника - пльнет Трамп по Корее или нет.

Хуже всего, реакция Китая. Достаточно генеральному секретарю сказать, что Ким Чен Ын, больше им не друг и тот с горя, начнет стрелять ракетами куда попало.

Может пришло время для покупки одно только золота?

Все идет своим чередом. Историю не обмануть и гадать не стоит. Надо просто жить и работать. Золото уже не так актуально, как 50 лет назад. Отвязано оно от валюты. Это просто металл...

Отказ от «золотого стандарта» 15 августа 1971 года, окончательно обнулил какое-либо обеспечение доллара золотом, да и всех мировых валют вообще.

Надеюсь, на здравый смысл политиков... Все будет как будет...

18 апреля, вторник...

И сегодня воздержусь от торговли...

На дневном графике без изменений:



Канал вверх, низ не пробит. Скорее - рост евро...

На часе нет сигналов к торговле, на осцилляторах нейтрали.

Что происходит вокруг рынка и как влияет или может повлиять на него:

- Геополитическая обстановка немного разрядилась, но напряженность сохраняется. Про томагавки в Сирии уже подзабыли, а вот обстановка вокруг Северной Кореи по-прежнему неустойчивая. Китай вроде бы согласился убедить Ким Чен Ына отказаться от своей ядерной программы, посулив ему более выгодные торговые условия, хотя, не понятно, каким образом китайцы могут повлиять на лидера Северной Кореи, который явно не намерен прогибаться от чьи-то требования. В целом никто никому открыто не угрожал, не запускал никакие ракеты и не сбрасывал бомбы, и это немного успокоило инвесторов.

- ФРС, скорее всего, не станет повышать ставку на июньском заседании. По крайней мере, на такие мысли навела инвесторов опубликованная в пятницу и в понедельник плохая макроэкономическая статистика по США. Безусловно, общий тренд американской экономики эти новости не меняют. Просто такая небольшая ложка дегтя и повод немного скорректировать свои позиции.

Ну, и каким видится доллар... Для Трампа он слишком дорогой, но для министра финансов США сильный доллар, по-прежнему, в интересах нации... Общего мнения нет.

Следим и реагируем...

19 апреля, среда...

Торговля вполне возможна, но только покупка...

На дневном графике пошло бычье движение:



Уверенное преодоление важного сопротивления 1.076 позволит евродоллару продолжить восхождение, если цена просто ткнет его, то вероятен откат вниз, либо разворот... Осцилляторы (DeM и Stch) показывают приближение перекупленности, которое может наступить не сегодня, скорее всего.

Причиной роста евро стало ослабление доллара по всему спектру рынка и падение доходности облигаций США. Индекс бакса упал ниже 100:



Негативным фактором для доллара стало еще и то, что аналитики Goldman Sachs отказались от своего прогноза по его росту против евро, фунта и юаня... А это авторитетнейший игрок на рынке...

Получается, судя по последним записям, что Вы коллега торгуете только одну пару? Как же тогда идея малоубыточной торговли? Не лучше ее облечь в диверсификацию. Позиций не так много открывается в итоге, должно время оставаться на остальной анализ общего состояния ведущих мировых валют?

Диверсификация не подразумевает торговлю разными инструментами. Достаточно и одного, но с разными степенями риска. Я работаю одновременно (в торговый день) не менее, чем с тремя счетами (кратно трем) строго по ТС. Каждый открываемый ордер имеет одинаковый потенциальный рейтинг риска (reward / risk): примерно 3.17, но в разных масштабах. Стопы от 10 до 18 п. п., а тейки от 69 до 125 п. п. Закрытия ордеров порционное, до 6-ти частей. Это и дает возможность диверсификации на одном инструменте. Кроме того, на подходе абсолютно новая стратегия, которая принципиально отличается от текущей...

Я был многостаночником в начале торговой карьеры, но отказался от этого. Лучше хорошо знать характер одной пары и следить за ней внимательно, чем распыляться на несколько. Смысл? Как говорится: у семи нянек дитя без глазу...

20 апреля, четверг...

Торговля с утра не рекомендуется. После обеда или к вечеру, если тенденция окажется бычьей, торговля вероятна...

На дневном графике:



По прежнему цена в канале. Причем, цена у 50-ой фибы последнего снижения. Это нейтральное положение. Прогноза по направлению нет, хотя, я склоняюсь к продолжению бычьей тенденции, т. к. на часе:



Самый чувствительный осциллятор Stoch вчера показывал перепроданность, но вчера же дивергенция не сработала. Посмотрим сегодня. Еще два важных осциллятора: RSI и MACD, в то же время, ничего не индицируют.

С точки зрения фундамента по паре евродоллар важным фактором является приближающийся в это воскресенье первый тур выборов президента Франции, на котором будут голосовать за 4-х претендентов. Вероятна победа центриста, судя по опросам. Это может поддать жару евро. В то же время, индекс доллара подрос, до 99.77, чуть не дотянув до сотни, правда сейчас скромно снижается:



Этот индекс играет ключевую роль для оценки колебаний американской валюты, а значит, влияние его на EURUSD трудно переоценить...

Никогда бы до такого не догаался, хотя сам использую (две стратегии в одном инструменте). Беру на заметку !

Я согласен, если это касается высокочастотных сделок. В остальном мен все же кажется, что глобальный рынок качает пары в такт (все основные). То что им бывает присущи некие частные движения, в долгосрочной стратегии таким можно пренебречь

21 апреля, пятница...

В принципе, торговля сегодня возможна, но только покупка.

Вчера цена не смогла уверенно пробить важное сопротивление 1.076, только ткнула его хвостом свечи и отскочила:



Дивергенций не видно на чувствительных осцилляторах, хотя быки "устали", но скорее, рост продолжится...

Все тот же восходящий канал на D1 с середины декабря прошлого года. Котировки лезут вверх, но не уверенно. Нервозность в преддверии выборов во Франции сохраняется. По опросам лидирует Эммануэль Макрон, если Ле Пен окажется за бортом - рост евро обеспечен.

В то же время, подрастает индекс доллара, особенно это было заметно после оптимистичной речи министра финансов США вчера вечером, что и толкает толкает пару вниз. До важного психологического уровня 100 индексу остался один шажок:



Вчерашний вход в рынок был удачным, но подкачал выход. Я доверился советникам и не встревал, а зря. Не долезла цена до цели... Не убыток, но прибыль - слезы...

24 апреля, понедельник...

Неделя открылась гэпом 190.7 пункта. Пара евродоллар перекуплена, благодаря этому ценовому разрыву и судя по осциллятору. По идее, технически, котировки должны сползать, закрывая ценовой просвет:



Обычно в такие дни я в рынок не лезу. Но сегодня все может быть.

За выходные я очень значительно переработал систему Smooth: обновил критерии входа, сократил число исключений для открываемых ордеров, что значительно повышает их количество, еще больше укоротил стоплоссы...

Понятно, что ценовой рывок евро вверх на выходных вызван итогами первого тура выборов президента Франции. Ожидаемо вышли во второй тур Макрон и Ле Пен, что и возбудило резкий рост евро валюты:



Эксперты прогнозируют, что курс евро продолжит текущий рост. Результаты 1 тура французских президентских выборов будут стимулировать ценообразование, построенное на ожиданиях победы во 2 туре Эммануэля Макрона. В преддверии 1 тура голосования евро был сильно недооценен. Теперь устранение премии за риск будет подстегивать рост единой европейской валюты...

25 апреля, вторник...

Сегодня интересный день с точки зрения торговли новой системой. Здесь сигналы редки, порядка раз в месяц... Есть критерий входа на продажу, но он не слишком явен. Внимательно слежу за ситуацией и вполне возможно, что продам евро. Данная стратегия торгует без стопов и без частичных закрытий.

По старой, но переработанной системе, наоборот, частота входов увеличивается и вполне возможна покупка с утра, но еще час - другой как евро сессия заработает в полную силу и спреды понизятся. Здесь это очень важно, т. к. стоп смешной - 13п., но это просчитанный минимум для метода с частичными закрытиями лотов в процессе торговли.

Вчерашний день был коридорный и пара не показала развития после взрывной реакции на первый тур выборов во Франции, все успокоились:



Впрочем, это привычная дискретная рыночная тактика: ускорение - пауза.

MACD все еще нацеливает на дальнейший рост, но он тормознутый, а DeM показывает истощение цены на Buy, но "истощаться" котировки на покупку могут не один день...

Сегодня в 17 Мск опубликуют индикатор уверенности потребителей в США, ожидают худший, чем в прошлом месяце. Если окажется не так - доллар может соответственно отреагировать. Имеем ввиду...

Приветствую вас, не заглядывал давненько на огонек. Ну я еще на новый год давал прогнозик у вас по евро баксу, думаю, как начнет отрабатывать, тогда и загляну, но честно говоря, не думал, что так долго отрабатывать будет, хотя уровни все довольно четко цена исполнила, которые показывал, сейчас уже можно сверять. Но на выходные бай побоялся оставить, то что будет геп было в принципе предсказуемо, но кто его там знает, в какую сторону.
Вот наш прогнозик.

А вот чего нам цена нарисовала. Идет пока к целям, однако откаты просто жуткие делает конечно.
Вложение 184655

26 апреля, среда...

Приветствую, zaharik1404. Прогнозы - дело неблагодарное, даже на час вперед... А, если орудовать месяцами, то - это утопия. Мы не знаем будущего, причем мы - это мелочь пузатая. Люди, делающие историю (миллиардеры, главы государств и ЦБ...) - вряд ли имеют четкое представление о завтрашнем дне. Так устроен мир и тут ничего не поделать, а жалкие потуги, рисуя картинки, утверждать что так и будет - бессмысленно с точки зрения фактов, но полезно для самообмана и самолюбования, если вдруг наш прогноз оказывается похожим на правду. Это касается и меня, в том числе. Мы можем предполагать, но утверждать - нет...

Сегодня можно только покупать, согласно ТС Smooth, хотя, кое-что я продолжаю править в стратегии и, может быть, не стану рисковать... А вот по новой ТС NoS сделал пробный вход - продал евро, хотя вижу, что рановато, но здесь есть большой простор для выжидания и благоприятного выхода...

Евродоллар у верхней границы восходящего канала и близок к её пробитию:



Осцилляторы, как часто бывает, предлагают разные пути развития.

MACD, если считать разнесенную дивергенцию за истину, ближе к продаже и в то же время, текущее состояние - покупка...

Stch также предлагает покупать, хотя, вчера я понадеялся, что цена откатит - нет, ошибся. Такой резкий бычий заход похож на ралли, а значит осцилляторы будут только мешать. Посмотрим...

Ну DeM индицирует истощение цены на покупку еще с четверга и снижаться пока не хочет...

Буду смотреть как поведут себя котировки внутри дня, возможно придется улепетывать из вчерашней сделки, стараясь потерять минимум, ну, или что-то заработать при движении вниз... Но пока все торчит в небо...

Если фундаментально - то евро вновь вернулся к росту по отношению американской валюте. Поводом для оптимизма, помимо результатов первого тура президентских выборов во Франции, после которых рынки теперь почти на 100% уверены, что следующим президентом страны станет проевропейский центрист Эммануэль Макрон, стали очередные заявления Трампа касательно снижения налогов. А Франция, как теперь стало ясно, точно останется в составе ЕС. Это вызвало волну воодушевленной покупки евро. В нокаут единую валюту теперь под силам отправить разве что Марио Драги завтра на заседании ЕЦБ. К тому же, он любит это делать...

Нет, вы не правы тут и я вам уже говорил на этот счет. Вы просто забыли, прогноз помогает составить торговый план, если он у меня есть, то я знаю у каких уровней мне стоит обращать внимание на покупку, а у каких на продажу. Так что дело не в самолюбовании. Прогноз я составляю с оглядкой на существующие уровни и на то как рынок ведет себя у них, насколько сильно обновляет экстремум по тренду и как после этого глубоко корректируется, так же смотрю на входы в рынок крупных игроков, их сделки всегда видно. Так что никакой мистики, самолюбования и тыкания пальцем в небо, просто внимательно наблюдаем за ценой.

Вы такой молодец! Мне кажется это так сложно в этом разбираться! Стратегии не стратегии, прогнозы... мне кажется тут дело везения и нужно мониторить постоянно что бы знать когда продать и когда купить, это как с валютой?

Здравствуйте, не знаю к кому вы обращаетесь, но попробую ответить. Это и есть валюта и прогнозы составляются именно по ее цене. Однако коллега отчасти прав, говоря, что прогнозировать будущее дело не особо благодарное. На самом деле точно предсказать как поведет себя цена не может никто в мире. Мы можем лишь предполагать, но он не прав в том, что эти предположения бесполезны. Они конечно могут быть ошибочны, но они помогают составить некий план, согласно которому мы действуем, как вы понимаете, даже если ты ошибся, то лучше когда у тебя есть заранее предусмотренный план, как действовать в этом случае.

27 апреля, четверг...

И покупать, и продавать пару можно, но осторожно...

Цена вчера не пробила закрытием верхнюю границу восходящего канала и отошла довольно значительно, правда, потом опять стала расти. Либо пойдем к психологическому уровню 1.1, либо продолжим сползать... Все осцилляторы показывают дальнейший рост, кроме DeM:



Он значительно взлетел, что говорит о сильной перекупленности. Таких высоких значений не было с июня 2013 года (см. красный кружок). Этот индикатор очень нагляден, но решающим критерием его показания считать не стоит. И тем не менее - интересный факт.

Восходящий канал находится внутри пологого нисходящего с марта 2015-го и до его верхней границы путь порядка 5-ти центов, преодоление которого вполне по силам евродоллару в ближайшей перспективе, хотя мне милее снижение, т. к. я продал евро... На случай роста есть рассчитанные заранее пути отхода, но говорить об этом пока рано...

Вчера доллар укрепился по всем фронтам и вечером достигал уровня 99.32 (максимум 24 апреля), правда на азиатской сессии сник, но еще не вечер. Надеюсь на дальнейший рост...

Сегодня после обеда решение по процентным ставкам ЕЦБ и последующее заявление Драги. Обычно, это ведет к росту волатильности, хотя регулятор планирует сохранить статус кво на этом заседании, судя по последним опросам...