Интересующийся
Имя: Влад
Пол: Мужской
Адрес: Португалия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 54
Благодарностей: 3
Re: Дневник Atij - GI Team
есть желающие ответить на несколько вопросов по памм-счетам? ) просто пока для меня остаётся полнейшей загадкой чем те или иные инвесторы руководствуются при выборе управов, и в целом почитав форум создалось ещё не твёрдое, но близкое к этому впечатление, о том что ничем кроме результатов руководстоваться не получается )
другими словами создаётся впечатление, что всё сводится к покупки лотерейного билетика )
итак:
у нас есть 100% отведённых на инвесторвание денег, это может составлять любую часть от общего кол-ва денег которыми мы распологаем, от 1% до 1000% так как никто не мешает нам поидее занять у кого-то под меньшей процент )
далее: чем агресивнее наш пакет тем я так понимаю выше риски и выше ожидаемая прибыль. Но у уже с этого момента врубая покерную логику я нахожу некоторые неувязочки.
Дело в том, что мы не можем утверждать, что чем агресивнее торгует тот или иной трейдер, тем выше его ожидание. Ожидание трейдера зависит от его торговой стратегии. Причём на сколько мне известно, конкретное математическое EV (Expeted Value), при торговле просчитать не льзя. Потому что в отличие от покера где эта цифра зависит от каждого принемаего вами лично решения и считается в точности до сотых и тысячных долей, в торговле есть куча факторов которые не поддаются подсчётам и ТОЧНУЮ цифру назвать не льзя. Не возможно сказать что принятое мною только что торговое решение несёт на дистанции ожидание в "н" пунктов прибыли.
Здесь мы можем только прикинуть ожидание будучи управами.
Соотвественно вот 2 крайности:
1. Трейдер может быть супер консервативен и иметь при этом предпологаемое ЕВ в 40% годовых.
*( Здесь прийдётся обратится к ещё одному покерному термину, так как вроде у трейдеров нет такого осмысленного понятие дивергенции как у покеристов. DEV - показатель дивергенции или говоря русским языком показатель отклонения в данный конкретный момент результата от его EV. )
при этом его торговая стратегия будет основана на минимизации именно показателя dev. На осозноном или нет уровне. Допустим этот показатель в процентах будет равен 3%.
2. Трейдер может быть гипер агресивный и иметь ЕВ в 400% годовых. И торговать с dev в 95% или 101%.
Изюминка в том, что поидее в таких вот двух крайностях на бесконечно дистанции точно выгодно вкладываться в более агресивного управа, по простой причине: у нас выше ожидаемая прибыль.
НО! Вклиниваются следующие факторы:
* всё при условии того, что у всех обсуждаемых трейдеров одинакова вероятность того, что они честные, опытные и не нарисованные, они просто торгуют по разным стратегиям
нам может не хватить дистанции для того что бы агресивный трейдер закрыл свои 400% ЕВ, так как никто не исключает, что он не поймает чареду сливов в 100% по пути к своему ЕВ.
нам может не хватить денег что бы перекрывать dev.
соотвественно чем ближе к реальности приведённые примеры тем сложнее понять как именно надо распределять свой портфель.
допустим у нас очень масивные 100%. предположим это 1 000 000$.
логика подсказывает мне, что надо делить этот портфель на "Н" частей допустим 100 частей по 10 000$. Вот опять же вопрос: какое оптимальное кол-во этих "Н"?
ой, чуть не забыл, основной вопрос та этого всего в том: как максимизировать прибыль при этом минимизировав риски. или более понятным мне языком: получить максимальное ЕВрои портфеля при оптимально-не высоком для на DEVрои.
так вот, рынок моежт в теории предложить нам 100 вариантов вложения по 10к$ каждый из которых будет взвешен и нести за собой как какое-то ожидание так и какие-то риски.
какой логикой вы руководствуетесь при принятие решений?
всё только на вскидку? нуежли никто не пытался что-нибудь посчитать? я просто не нашёл ни одной адекватной математической модели поведения.
пока я вижу интересные только с точки зрения стабильности инекдсы и фодны пантеона и телетрейда, также вижу авторитетный как ДЦ FXopen.
просто я не уверен, что схема:
"пихнуть 50% в индексы и фонды пантеона, 25% для разделения риска между ЦД распределить на те которые к пантеону и форекс тренду не имеют отношения но авторитетные, и 25% распихать по откровенно не самым внятным но очень удобным и заманчивым предложениям в духи Милл Трейда"
является оптимальной
расскажите, основывваясь на чём вы принимаете решения?