Практическое применение Отчётов СОТ

В этой теме буду пробовать на практике применять сведения полученные из отчётов СОТ. Я не слишком силён в эпистолярном жанре и в торговле Но тема интересная для меня..

Итак..Перспективной парой ,на мой взгляд, с точки зрения отчётов может стать Австралийский доллар к доллару Американскому.Уже некоторое время за ней наблюдаю и поэтому, возможно мои рассуждения могут показаться как бы с середины ,но я попробую обьяснить понятно...
https://mmgp.ru/attachment.php?attach...1&d=1393829019
На скрине отметил отметил экстремальные значения операторов и ход цены. Видно что после их экстремально высоких значений следует рост ..Сейчас экстремальные позиции операторов находятся на "высоте" с лета прошлого года тогда же и началось снижение. Но когда то это должно закончится ..Тут же отметил как я вижу продолжение графика.
Если взглянуть на ситуцию с точки зрения ВА Дневного масштаба вижу так:
https://mmgp.ru/attachment.php?attach...1&d=1393829496
Есть предполагаемая пяти волновка и волна А с откатом на В..Есть надежда на волну С.

Тут возможно стоит добавить что на протяжении всего снижения наблюдается отток капитала о чём говрит снижение Открытого Интереса.
Последние несколько недель наблюдается если не переход от длинных к кортким значениям операторами ( хеджерами) , то их сокращение. Хочу обратить внимание ещё на один скрин:

Тут представлена наторговка по фьючерсу за весь контракт , жирной красной отметил уровень текущей цены ..Снизу хорошая поддержка от которой произошёл отбой. Тут буду искать сигналов на вход в покупку..А именно заходную первую в волне С ( предполагаемой) на 15 минутном ТФ..
Альтернативным вариантом рассматриваю слом поддержки 0.8875.в таком случае возможно обновление минимумов..
В последнем ДБ СМЕ за пятницу наблюдаются продажи опционов пут на страйках 0.87 и 0.89 С чем это связано? Не знаю с опционами на Вы хотя и тема интересная
Напомню на в эту пятницу экспирация опционов а 17 марта фьючерса...

Ситуация по фунту
Общий обзор за три года. Для примера отметил некоторые моменты и предположительное движение в будущем...Обращаю внимание на то что позиции операторов (синяя) не настолько "глубоко" заходят в минус что бы вызвать снижение фьючерса

Последние два отчёта показывают что операторы вернулись к набору коротких , а пара к росту.Наторговки по фьючерсу

Цена находиться у верхних границ и врядли снизиться до окончания контракта.

По Австралицу открыл сделку по 0.8907 .Основание откат от предполагаемой первой на 15мин. стоп перевёл в б\у помятуя об альтернативном варианте ...при пробое первой волны на уровне 0.8940 буду добавлять

ПО АВСТРАЛИЙЦУНочью, видимо на новостях , открылся оредер на покупку по 0.8990...в данный момент цена 0.8960...

По австралийцу Покупку от 0,8990 перевёл в б/у.

Без графика и подробного анализа эти сигналы ни о чем...

Это не сигналы ... анализ и график были в первых двух постах ..Это следствие того...

Так они должны быть в каждом посте. Если будет купил - продал, то это не анализ.

Я нарушаю правила сайта? Если нет то позвольте мне решать что должно быть , а что нет..
Какой смысл один и тот же график постить в каждом сообщении...

добавлено через 10 минут
Тема " Практическое применение отчётов СОТ" Торговля по отчётам не терпит суеты .Анализ представленный в первых двух постах актуален несколько дней ( может и недель) Пока не измениться обстановка..Либо отработка целей либо их отмена ..О чём соответственно и будет рассказано..

Австралиец Подводя промежуточный итог за неделю Дневная разметка претерпела некоторое изменение

Окончание волны А сдвинул чуть выше , теперь жду В...
На 4 часах более подробно ...Оставил красным цветом предыдущий вариант и синим новый..

Пара слов к рисунку..Предположительно подходит к завершению пяти волновка (синими цифрами) что на Д принимаю за волну А.
Было три сделки самую верхнюю закрыл в +80п..Оставил две нижние в надежде на рост в С красной ( предыдущий вариант) либо завершение 5 синей (на часовом фрейме предполагаю откат в 4 и рост в 5 в 5)...Как то так .

По фунту СОТ-отчёт за 4 марта не показывает намерения к развороту, напротив совокупная операторов стала ещё больше шортовой.. Для среднесрочной торговли оснований нет .Ждать сигналов к продаже..Скорей всего уже в следующем контракте.

По австралицу откат оказался глубже чем ожидал и две сделки закрылись в б.у По СОТ отчётам операторы набрали длинных больше чем коротких что говорит за снижение пары..Пока вне рынка

4часовой скрин . Можно пробовать продать с целью взять С(синию)

По фунту
Вступил в силу новый контракт.

Сопротивление на уровне 1.6607 препятствует снижению .На которое расчитываю больше чем на рост.За снижение совокупные хеджеров по СОТ которые имеют тенденцию к уменьшению коротких.

Немного о евро

Предэксперационный отчёт, как и предполагалось (так чаще всего и бывает) огромное сокращение ОИ… Что бы последний отчёт не вводил нас в заблуждение нужно взглянуть шире… Проследить динамику за последние несколько недель, в таблице ниже есть такая возможность… Я дописал недостающую неделю

Видно что хеджеры с начала февраля сокращали лонговые позиции и на данный момент они перевернулись в шорт и продолжают набирать коротких за это время пара выросла порядка 500п.Важным представляется тот момент что ОИ сокращается третью неделю к ряду что говорит об уходе больших денег… Вот ещё некоторая пища для ума.На скрине ниже график евро ввиде баров по нему зелёная линия это ОИ.ниже совокупные позиции синей линией хеджеры…

Попытался обозначить как чередуются моменты набора и сброса позиций ( по всей видимости когда идёт набор длинных одновременно идёт сброс коротких и наоборот)… Важным тут линия ОИ. Когда идёт набор позиции ОИ растёт Когда сброс (фиксация) ОИ падает… В данный момент идёт фиксация набранных ранее длинных в районе 1.35) и падать будет до тех пор пока не начнёт расти ОИ… А то что расти будет говорит набор коротких операторами… Если росла пять фигур то падать будет, фигуры две три, после чего нужно смотреть как буду вести себя операторы…
Конечно стоит заметить что действия ( график позиций) не совсем совпадают по времени и цена начинает падать ( рости) не сразу а может пройти ещё фигуру, а то и больше, после того как развернуться операторы… Это к вопросу о том что СОТ опаздывают и о том что не нужно спешить открывать сделки сразу после получения сигналов по СОТ… Для этого и нужны другие методы анализа как например ДБ СМЕ…

Наторговки фьючерса снизу небольшое сопротивление наторговали, пробой которого вызовет дальнейшее снижение…

По поводу долгосрочных трендов евры.

Листая книжку Вильямса , которую ты мне порекомендовали, решила проверить на евре один из его постулатов по поводу операторов и смены трендов. Ты помнишь, там если соотношение коротких позиций операторов к общему ОИ более 50% готовься к развороту вниз и если 20% -вверх.

Посмотрим. Я на графике котировок отметила даты разворотов, и перенесла их на график соотношений (маркеры треугольники). Мы видим, что с осеннего разворота 2008 года по 2012 концепция отрабатывается, но, как интерпретировать период с 2005 года до падения в июле 2008, а также промежуточные выходы за 50%, например 2008-2009 года





Предлагаю рассмотреть и обсудить несколько другой подход.
Я ни в коей мере не собираюсь становится в один ряд с Вильямсом, но авторитет авторитетом, а рынок меняется. Все-таки я считаю, что движение и смену определяют ни одни операторы, а их взаимоотношение с крупными спекулянтами, поэтому попробовала построить зависимость совокупной позиций игроков и вот, что получилось.



Маркером (треугольники) отмечены долгосрочные смены, круглым маркером я пометила еще и внутренние большие откаты.
Обрати внимание на пересечение "0" линии, пики/минимумы относительно друг друга и соседних, мне кажется. это более информативно, чем смотреть простое соотношение операторов. Что скажешь?

Мое мнение, что у верх еще есть потенциал, с точки зрения долгосрока, но мы уже находимся в зоне смены ( посмотри, где находятся красные треугольника) и идеально, если нарисуется пик на уровне или выше пика 2011, конечно ИМХО.

Извини, пишу в твоей теме, пока не разрешился вопрос доступа в блог

Ну он сам пишет что бы не обманывались на этот счёт в том смысле что это не грааль..Он описывает несколько индикаторов и упоминает что не достаточно смотреть что то одно..
Есть хороший сайт где можно строить всякие графики по отчётам https://www.timingcharts.com/ Возможно ты в курсе..
По какой формуле построен последний график?
Я не против роста хотя бы потому что операторы набирают коротких ( они как правило против тренда) это я отметил.. Я пока склонен к снижению ввиде коррекции ..Будем смотреть.
Всегда рад видеть комменарии в своей теме..

Вот например график построен по формуле ОИ делён на короткие ( ты делала наоборот незнаю как правильней )
Видно что когда значения были высоки шло снижение кроме последнего отмеченного синим..Как и в твоем примере следует разбираться чем именно было вызвано то или иное значение..В том числе набором-сокращением каких позиций и какой стороной..Безусловно крупных спекулянтов сбрасывать со счетов не надо.

Salker, спасибо, я знаю этот сайт, да, очень удобный, но я вечно сомневающийся в правильности данных, т.к. не раз сталкивалась с ошибками на подобных ресурсах, поэтому, предпочитаю "ручками".

Я сделал так, как описал Вильямс, раньше я никогда это соотношение не смотрела.

Формула совокупной позиции простая (L крупных спек. + S хеджеров) - (Sкр. спек+L хеджеров).