Дневник принятия торговых решений

Добрый день!

Я контролирую рынок ежедневно и, раз уж веду блог, буду фиксировать свои действия по принятию решений для входа в рынок и выхода из него с мотивацией...

Работаю конкретно только с евродолларом, только по своей торговой системе Smooth с частичными закрытиями позиций в процессе трейдинга...

Постараюсь делать это регулярно по мере возможности и необходимости...

Добрый день!

Я контролирую рынок ежедневно и, раз уж веду блог, буду фиксировать свои действия по принятию решений для входа в рынок и выхода из него с мотивацией...

Работаю конкретно только с евродолларом, только по своей торговой системе Smooth с частичными закрытиями позиций в процессе трейдинга...

Постараюсь делать это регулярно по мере возможности и необходимости...

15 сентября, четверг

Оценка ситуации:

- Возможность входа в рынок - есть;

- Возможное количество входов - до 3-х;

- Возможное направление входов - в обе стороны;

- Возможное время входа - не ранее открытия европейской сессии и не позже закрытия американской;

Комментарии кратко...

Как известно, реальный трейдинг это не гадание (субъективный взгляд), а принятие решений на основе текущей статистики (объективный взгляд), т. к. видеть будущее мы не можем...

Входить в рынок имеет смысл, если есть движение цены. Как поведет себя инструмент в течении дня определить нельзя, но я ориентируюсь на волатильность предыдущих дней, надеясь, что и нынешний день будет схожим. А конкретным критерием оценки возможности входа у меня является разность между вчерашним закрытием дня (по индикатору АО) и текущим его состоянием. На данный момент разница по абсолютной величине составляет 1044. Этого достаточно, чтобы принять решение по открытию ордеров в намеченное время.
Проще говоря, если разница менее 1000 - похоже на боковик, в рынок не лезем. Если более 1000 - возможен тренд, пытаемся его поймать, открывая ордер...

Максимально возможное количество открытых ордеров - 3. Сегодня это возможно, т. к. есть критерии для открытия дополнительно ордера в середине европейской сессии, в данном случае только buy. Но все 3 ордера я открываю крайне редко, есть масса ограничений и условностей, не позволяющих частить с ордерами. В первую очередь, конечно: не открываем новый ордер не закрыв старый...

Тип ордера я определяю по совокупности направлений вчера и сегодня. В данном случае оно разнонаправленное, поэтому ордер может быть как buy так и sell, конкретнее решение будет принято перед самым открытием (за пару минут до), но и тут есть ограничения и, в случае полной неопределенности в последний момент, ордер открыт не будет...

Время входа у меня определено заранее, это 10, 12 и 16 часов серверного времени, возможно смещение открытия на несколько минут позже...

16 сентября, пятница

Оценка ситуации и рекомендации:

- Возможность входа в рынок - нет (отношение величин вчера-сегодня < 1000, точнее 198);

Вчера не удалось своевременно оказаться у терминала - мой прокол, поэтому сегодня, вопреки рекомендации, поищу возможность войти в рынок с утра...

Отсюда:

- Возможное количество входов - 1;

- Возможное направление входов - только sell;

- Возможное время входа - после открытия европейской сессии;

Евродоллар колбасит на месте, явного преимущества у быков или медведей нет... Впрочем, это рабочий момент...

19 сентября, понедельник

Оценка ситуации:

- Возможность входа в рынок - есть;

- Возможное количество входов максимальная - до 3-х;

- Возможное направление входов - только короткие позиции;

- Возможное время входа - не ранее открытия европейской сессии и не позже закрытия американской;

О прошедшей неделе...

Не удалось открыть ни одного ордера. Однажды по моей вине (в четверг), - не успел к указанному времени к терминалу, в другие дни не позволяли запреты в системе, которые я обычно не обхожу...

Текущие задачи...

Сегодня полноценный рабочий день. Есть предварительное добро на открытие трех ордеров последовательно, в пятницу было сильное движение и вполне возможно, что оно продолжится... Правда, 3 раза за сутки вход в рынок бывает крайне редко, т. к. не закрыв предыдущую позицию к новой я не перехожу. Кроме того, есть мертвая зона, согласно ТС +\- 40 пунктов, которая не позволяет частить с ордерами во избежании больших убытков за день в случае отрицательного движения цены...

Есть мысли немного интенсифицировать торговый процесс, а именно: обычно я торгую с двух счетов (один main, другой delay), хотя счет с задержкой открываю не всегда, а только при нормированном откате. Теперь хочу добавить третий счет (delay 2), с еще большего расчетного отката, но надо тщательно протестировать хотя бы год. Это не быстрый процесс...

23 сентября, пятница...

Сегодня торговля не показана системой, правда, я после вчерашней самовольной паузы (решил не лезть в рекомендованный sell, когда с открытием европы евро свистанул на 30п.) думал с утра поставить в короткую, т. к. уж больно хорошо пара падала в четверг на америке. Не не срослось, что оказалось верным решением, т. к. быки сегодня снова толкают евро вверх...

В итоге - вне рынка...

На неделе были заседания ЦБ двух стран: Японии и США, в обоих случаях процентные ставки не изменили, реакция рынка была сдержанной и ясности не появилось. Евродоллар окреп, но не значительно...

26 сентября, понедельник

Торговля не рекомендуется сегодня, К=777 на данный момент...

Если судить по дневному графику, - со времени голосования по выходу Великобритании из состава Евросоюза, наблюдается вялый тренд по евро. Причем, это движение неплохо вписывается в общую тенденцию по году: вторая волна подъема евро...
Иными словами, доллар так и не пошел в рост, как предсказывали умные головы после резкого падения евро после голосования, а стал восстанавливаться, что происходит до сих пор.



Но, если по честному, от этих картинок ни жарко, ни холодно - просто констатация факта, не более. Руководство к действия - торговая система, которая рутинно рекомендует когда и куда открывать ордера или не открывать вовсе с соблюдением риск менеджмента...

Сегодня выжидаем...

27 сентября, вторник

Сегодня рекомендация - торговать:

- К=1017 пока, но если котировки пойдут вниз окно может закрыться;

- Возможное количество входов - до 2-х (в 10 и 16 часов примерно);

- Возможное направление входов - только длинные позиции по алгоритму;

Вчера была возможность взять ок. 53п., если работать точно по системе, игнорируя рекомендации и я бы пошел на это, но не успел к терминалу и время (ровно 10 часов утра) было упущено...

YouTube YouTube

10 октября, понедельник

Торговать сегодня не намерен. "К" всего 355, а цена по прежнему в середине нисходящего треугольника и пробития нет ни вверх, ни вниз, а значит, нет ясности по позиционированию:



Кроме того, неделя открылась гэпом 21п. Хотя, он быстро перекрылся, желательно в рынок не лезть...

Есть мысли навскидку - иногда легально обходить запрет на торговлю вторым дневным ордером, но эффективность этого маневра надо перепроверить на истории, возможно, он окажется неудачным...

11 октября, вторник

"К" меньше тысячи (712), т. е. торговля не рекомендуется, хотя пробитие закрытием дня нисходящего треугольника вниз произошло, что и ожидалось:



Треугольник огромный, почти двух месячный. Все это время цена толкалась внутри и не факт, что сейчас пробитие состоялось, нужно подтверждение сегодня-завтра. Вполне может быть, что котировки вновь могут свистануть вверх по незначительной причине. Рынок непредсказуем и коварен...

Странно другое: с ростом доллара растет цена на нефть, хотя, обычно корреляция этих инструментов обратная. Причем, brent имеет потенциал дальнейшего роста (см. график):



Евродоллар за этот же промежуток времени находился и продолжает находится в диапазоне:



Никаких явных предпосылок пробития его пока нет, судя по тем же индикаторам. Отсюда может следовать вероятность роста именно евро, а не доллара, хотя цена находится у нижней границы диапазона, если следовать логике возвращения курса доллара к прямой корреляции с нефтяными котировками. Поэтому в средней перспективе, как мне кажется, опрометчиво ставить на рост американской валюты в условиях, когда brent может запросто уйти выше $60 за баррель. Тем более, если ОПЕК и Россия все же договорятся о заморозке или, хотя бы, снижении объемов добычи.

Я рассмотрел только один из факторов, влияющих на курс самой ликвидной пары. Конечно, этот фактор весомый, но есть масса других, которые могут повлиять на развитие событий в дальнейшем, например, выборы в США, игры ФРС со ставкой, вербальные интервенции ключевых фигур и т. д.

Как-то так...

12 октября, среда

Сегодня торговая система дает добро на вход в рынок. Волатильность по "К" больше 1000, точнее 1301.

Итак:

- Возможность входа в рынок - есть;

- Возможное количество входов максимальная - до 3-х;

- Возможное направление входов - только короткие позиции;

- Возможное время входа - не ранее открытия европейской сессии и не позже закрытия американской;

Если посмотреть на картину евродоллара технически со времени Брекзита:



Движение вверх завершилось, пробита 61.8 фибы. Внизу до 1.09 пару ждут три сильные поддержки примерно через 50 п. каждая, на которых она вполне может вернуть восходящее движение либо откорректироваться. Перепроданность по RSI еще не наступила, так что доллар еще подрастет возможно до нижней границы нисходящего канала... Конечно же, все это предположения, исходя из техники, в жизни не все так просто...

13 октября, четверг

Сегодня рекомендация - торговать:

- С утра "К"= 2424, что является сигналом к торговой активности;

- Возможное количество входов - до 2-х (в 10 и 16 часов примерно);

- Возможное направление входов - только короткие позиции по алгоритму;

Вчера, в принципе, направление движения цены было спрогнозировано верно, но подвел короткий стоп, т. к. котировки развернулись в противоход и пришлось спасать позу от убытка. Удалось: +0.03%. Это лучше, чем -0.02%, которые были бы по чистому алгоритму, если бы я не вмешался...

14 октября, пятница

Коэффициент волатильности на сегодня больше 1000, конкретнее - 1851, что указывает на рекомендацию торговать.

Возможное количество входов - до 2-х (в 10 и 16 часов примерно);

Возможное направление входов - в обе стороны по алгоритму;

Вчера на американской сессии во время коррекции попробовал купить доллар по тренду. Сделка оказалась убыточной, но удалось выбраться сухим из воды: +0.01%, а грозило до -0.25%.

Вот сама сделка:

YouTube YouTube
Как видите, тренд вниз, причем явный, естественно, что следует шагать с трендом и ставить короткую позицию на откате, но коррекция оказалась круче, а у меня короткий стоп, пришлось выскакивать...

Как известно, все в нашей жизни циклично, если не паниковать, поэтому до конца года надеюсь увидеть рост...

До понедельника...

17 октября, понедельник, EURUSD.

Мой коэффициент волатильности на начало дня хорошо разогнался: 3313, что намного больше пограничной тысячи... Из этого следует, что торговать надо, но есть большая вероятность отката, т. е. быть осторожным.

По алгоритму все три ордера последовательно утром, днем и вечером, могут быть открыты, хотя это бывает крайне редко из-за куча разного рода ограничений и запретов, например: нельзя открывать следующий ордер, если не закрыт предыдущий, а также после открытия ордера возникает (условно) 80 пунктовая мертвая зона (40п. вверх, 40п. вниз) и, если цена хотя бы хвостом не преодолеет ее - торговать нельзя и т. д.

Направление открытия: только короткие позиции, т. е. по тренду...

В пятницу на американской сессии доллар значительно вырос. Причем, поддержку валюте оказали сильные данные по розничным продажам, что является еще одним аргументом в пользу повышения процентных ставок ФРС. Кроме того, вырос индекс конечного спроса. Ну и добили евро речи топов: Розенгрена, который заметил, что повышение ставок в декабре является "целесообразным" и Эллен, заметившая, что мягкая политика в течении многих лет имеет побочные эффекты:

18 октября, вторник.

Сегодня рекомендация - торговать, "К" на утро = 1298.

Возможно открытие до 2-х ордеров, причем как buy, так и sell...

По евро доллару пошла коррекция. Как далеко она зайдет - неведомо. Предполагаю, - до 23.6 фибы примерно, т. е. в район 1.1050:



Хотя, все может быть, вплоть до того, что прямо сейчас тренд на юг продолжится...

Вчера пытался взять прибыль, встав по тренду с утра на откате, но еле унес ноги с формальным плюсом +0.03%, т. к. евро пошел по восходящей и убил бы ордер sell с учетом алгоритма спасения позиции на -0.07%. Избежал этого сценария...

19 октября, среда...

Судя по всему, торговать сегодня не буду. Коэффициент волатильности не дотягивает до требуемой тысячи довольно много: 461, кроме того, третий день цена находится в "мертвом" диапазоне 40+40 пунктов, что не позволяет легитимно войти в рынок:



Конечно, вероятнее всего движение по тренду, но что-то котировки замешкались и могут топать вбок неопределенное время, которое следует переждать...

Вчера по той же причине ("мертвая" зона) в рынок не входил...

20 октября, четверг

Сегодня та же история. Евродоллар по-прежнему в диапазоне 80-ти пунктов:



"К" = 312, что маловато для торговой активности.

Тренд сохраняется, но цена замешкалась, поэтому следует переждать... Сегодня заседание ЕЦБ, скорее всего "мертвый" диапазон будет пробит, но куда? Думаю, драйвером станет заявление Драги на последующей пресс конференции, т. к. ставки вряд-ли тронут. Посмотрим...

21 октября, пятница...

Оценка ситуации по евродоллару в соответствии с торговой системой следующая:

- торговля рекомендуется ("К" = 1304);

- не более двух ордеров (утром на европе, вечером на америке);

- открывать следует только короткие позиции по алгоритму ТС.

Вчера состоялось заседание ЕЦБ и на заявлениях Марио Драги евро сделал кульбит:



и приблизился ценой к нижней границе более, чем трех месячного диапазона, т. е. до уровня падения евродоллара во время оглашения результатов референдума по Brexit.
Сегодня это диапазон котировки пробивают и, возможно, закрепятся ниже, хотя, я по прежнему считаю, что евро недооценен и попытается подрасти:



До понедельника...

24 октября, понедельник

День сегодня, судя по индикации системы, рабочий. Коэффициент волатильности "К" >1000, точнее 1311.

Возможно открытие до двух ордеров (утро, вечер).

Только короткие позиции по тренду.

В пятницу был удачный день, впрочем, ордер открытый утром пятницы держу открытым до сих пор:



На данный момент частично зафиксированная прибыль пока +0.53%. Планирую держать позу до тейкпрофита на 1.07821, это порядка +1.4%, либо, при откате в безубыток останется +0.55%...

Независимо от того, что позиция не закрыта продолжу торговать (при благоприятных условиях и по алгоритму ТС) на других счетах (до двух из пяти)...

25 октября, вторник

Судя по коэффициенту волатильности, который учитывает амплитуду движения пяти предыдущих дней, торговать рекомендуется. Он выше тысячи (1356):



Но, во-первых, цена до сих пор находится в "мертвой зоне" (40+40 п.), во-вторых, вчера расстояние open-close свечи всего 1.5 п., в то время как минимум для определения направления установки ордеров порядка 3 п. Указанные факторы отменяют рекомендацию торговать. Поэтому сегодня выжидаю...

Вчера сунулся в рынок по тренду, но подвел короткий стоп - выбило. Итог: -0.08%.

Но до сих пор держу открытой позицию с пятницы, там уже зафиксировал +0.81%. До TP очень далеко... Но если евро полезет вверх, закрою безубыток +2 п.

Как-то так...