MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,702 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Первый пост Опции темы
Старый 17.10.2011, 14:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
Эффективность бинарных опционов FOREX

Анализ эффективности бинарных опционов валютного рынка FOREX


Faunus Asset Management

Кратко о бинарных опционах

Простейший бинарный опцион это пари между продавцом и покупателем опциона на определенный знак изменения котировки за определенный период.


Например, вы ожидаете рост EUR/USD в течении ближайших 60 минут. Вы покупаете на 100$ бинарный опцион по EUR/USD на 1 час с прогнозом роста котировки. Если EUR/USD по истечению 60 минут (цена первого тика после истечения периода опциона) вырастит хотя бы на 1 пункт, то вы выиграли. Вам возвращается стоимость покупки 100$ плюс вознаграждение 100*k $. Если не угадали (цена пошла в другую сторону или не изменилась), то ваш убыток равен стоимости покупки опциона.

Коэффициент k > 0 и зависит от условий брокера. Будем коэффициент k называть ставкой вознаграждения трейдера и выражать в процентах.

ДЦ, продающий опцион, ожидает, что вы проиграете. Трейдер, покупающий опцион, ожидает что он выиграет. Справедливая игра это когда часть трейдеров проигрывает, обеспечивая доход ДЦ. Но заметная часть трейдеров все же должна выигрывать. Наша задача проста - найти ДЦ с приемлемыми условиями и попасть в часть зарабатывающих трейдеров.

Требования к торговым условиям

Анализ показал, что положительная доходность с приемлемой надежностью (в 95% случаев) достигается при следующих условиях:
  1. Минимальное вознаграждение трейдера – 90% от цены опциона (при отсутствии частичной компенсации убытка)
  2. Ставка вознаграждения трейдера либо фиксированная, либо гарантировано не меньше 90% (при отсутствии частичной компенсации убытка)
  3. Отсутствие целенаправленных искажений котировок

На текущем рынке услуг очень мало брокеров, предоставляющих подобные условия. Однако в результате проведенного нами экспресс поиска можно упомянуть MRC Markets. Данный брокер по опубликованным на его сайте данным идеально подходит по условиям 1 и 2. В остальном этого брокера мы не проверяли.

Анализ эффективности периода опциона

Сравнивались опционы с 1 и 24 часовым периодом. Значимых различий в точности прогнозирования не обнаружено.

Кроме точности прогнозирования следует учитывать степень защиты от целенаправленного искажения котировок брокером. Чем короче период опциона, тем чувствительнее его доходность к целенаправленному искажению котировок. В 15% случаев выигрышных сделок с часовыми бинарными опционами по EUR\USD наблюдалось изменение всего в 1 пункт. Такое малое изменение может быть легко искажено недобросовестным брокером.
Можно на первом этапе торговать часовыми опционами. Но в случае обнаружения фактов систематической целенаправленной фальсификации котировок со стороны брокера, существуют следующие меры противодействия:
  1. Ограничить время торговли только в периоды наибольшей ликвидности (повышенные объемы)
  2. Перейти к более продолжительному периоду опциона (2-6 часов)
  3. Перечисленные меры приведут к сокращению доли случаев закрытия опциона с малым изменением цены. Значительные изменения цены брокеру сложнее фальсифицировать в достаточной степени.

Анализ точности и устойчивости прогнозирования


План тестирования


Для анализа в случайном порядке из пакета инструментов «FOREX-базовый» были выбраны следующие валютные пары:
  • AUD/USD
  • AUD/JPY
  • EUR/AUD
  • EUR/CHF
  • EUR/JPY
  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY

История котировок разделяется на два непересекающихся периода. Период оптимизации и следующий за ним период тестирования торговой стратегии (forward-тестирование).

Для анализа устойчивости торговой стратегии использовались две разбивки данных:
  1. Период оптимизации с 2000-2009 год, период тестирования 2010 год
  2. Период оптимизации 2000-2010 год, период тестирования 2011 год

Точность и устойчивость

Точность торговой стратегии оценивалась как процент верных прогнозов на тестовом периоде по всем валютным парам. Стабильность показателей точности на различных периодах характеризует устойчивость эффективности торговой стратегии.



Анализ доходности торговли

Анализ серий убыточных сделок

Мы построили распределение серий убыточных сделок. Распределение показывает для каждой длины последовательности убыточных сделок вероятность ее появления.



Полученное распределение практически не отличается от распределения Бернулли. Это значит, что убыточные сделки торговой стратегии распределены независимо (нет систематических серий убытков).
При управлении капиталом (Money Management) следует учитывать, что вероятность серии из 10 убыточных сделок практически значима – около 1%.

Максимальная просадка и доходность

При условиях:
  • Фиксированное вознаграждение трейдера 90% от стоимости опциона
  • Компенсация убытка 0%
  • В каждой сделке покупка опциона на 100$

Получаем следующие результаты за период тестирования 2010-2011 год.




Графики кривой прибыли

Торговля сразу по нескольким валютным парам приводит к более стабильным результатам. Также приводится анализ в разрезе отдельных валютных пар. В случае необходимости, компания Faunus Analytics готова оказать услуги по оптимизации инвестиционного портфеля.

По всему пакету торговых инструментов (2010-2011 год)


В разрезе торговых инструментов


EURUSD, 2010 и 2011 год



GBPUSD, 2010 и 2011 год



EURCHF, 2010 и 2011 год



USDJPY, 2010 и 2011 год



AUDUSD, 2010 и 2011 год



EURJPY, 2010 и 2011 год



AUDJPY, 2010 и 2011 год



EURAUD, 2010 и 2011 год



__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Старый 19.10.2011, 15:10
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.10.2011
Сообщений: 5
Благодарностей: 1
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

я что-то не понял сути вашего предложения? ДУ?
Astrolog вне форума
Старый 19.10.2011, 15:31
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
Автор темы Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Astrolog Посмотреть сообщение
я что-то не понял сути вашего предложения? ДУ?
В этом посте мы предлагаем подумать "а не заняться ли мне торговлей бинарными опционами FOREX?". А чтобы был материал для размышления, мы провели исследование и представили здесь результаты.

Про "по сути" можно почитать здесь.
Торговые сигналы и индикаторы
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Старый 19.10.2011, 18:11
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.10.2011
Сообщений: 5
Благодарностей: 1
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Понял вас. Бинарные опционы пока лучший способ реализовать торговый сигнал, который говорит только направление движения на определенное время. Сам работаю по 4-х часовым барам. Определяю направление и реализую прогноз(сигнал) с помощью бинарного опциона. Но с обычными опционами можно более хитрые идеи реализовывать.
Astrolog вне форума
Старый 21.10.2011, 14:19
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 1,103
Благодарностей: 106
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Хорошо расписанно с графиками. А то здесь есть тема на форуме про бинарные опционы, но там вроде как только одни вопросы а ответов как таковых нет.
Maxim83 вне форума
Старый 21.10.2011, 14:29
#6
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 557
Благодарностей: 48
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Здравствуйте топикстартер!

Как же так получается, что вы рекламируете MRC, а сами взяли картинки с сайта FrontStocks Ltd. ?

Поясню. Вся графика нашего сайта находится под копирайтами. Так что плагиат, однако получается.

На будущее - если берёте что-то, то указывайте источник бинарные опционы FrontStocks: описание сделок.
Захарова вне форума
Старый 21.10.2011, 15:35
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
Автор темы Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Захарова Посмотреть сообщение
вы рекламируете MRC, а сами взяли картинки с сайта FrontStocks Ltd.
Не рекламируем, а упоминаем как теоретически подходящий под определенные условия. Если сюда кто-то добавит упоминание других брокеров подходящих под критерии, будет просто замечательно.

На всякий случай, чтобы остальные понимали, честно скопипащенны только первые две картинки. Все остальные графики и таблицы плод нашего творчества.
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Старый 21.10.2011, 19:12
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 557
Благодарностей: 48
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
На всякий случай, чтобы остальные понимали, честно скопипащенны только первые две картинки
"Честно скопипащены" - это если бы вы спросили разрешения у правообладателя и автора графических элементов. И я уверена, что вам бы не отказали при условии публикации источника. Но вы почему то это не сделали. А без этого, подобная самодеятельность - это плагиат.
Захарова вне форума
Старый 22.10.2011, 14:16
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 7,105
Благодарностей: 1,623
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Ну как и должно быть, полулчается ноль на длительном интервале.
capitalistas вне форума
Старый 22.10.2011, 14:29
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 239
Благодарностей: 8
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

А могли бы вы предложить какие-либо методы анализа?
webguru вне форума
Старый 22.10.2011, 15:56
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
Автор темы Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Ну как и должно быть, полулчается ноль на длительном интервале.
Из чего следует ваше утверждение? Если средний процент выигрышных сделок 54% на разных интервалах времени (наблюдаем стабильность), то из чего следует утверждаемый вами "ноль на длительном интервале"?

добавлено через 13 минут
Цитата:
Сообщение от webguru Посмотреть сообщение
А могли бы вы предложить какие-либо методы анализа?
Уточните пожалуйста, методы анализа чего? Вероятностного распределения, предсказательной силы модели?
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.

Последний раз редактировалось Faunus Asset Management; 22.10.2011 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Faunus Asset Management вне форума
Старый 14.11.2011, 23:43
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Кипр
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 15
Благодарностей: 7
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
Из чего следует ваше утверждение? Если средний процент выигрышных сделок 54% на разных интервалах времени (наблюдаем стабильность), то из чего следует утверждаемый вами "ноль на длительном интервале"?
Ну, давайте немного математикой позанимаемся. Для примера возьмем условия AnyOptions - к сожалению, упустил из виду, для какой платформы были сделаны Ваши расчеты.

Что мы имеем?

Риск в сделке - 85% (для опциона не в деньгах на счет возвращается 15% ставки).
Доход по сделке - 170% (возвращается сумма ставки + прибыль в размере 70%).

Будем исходить из того, что результат каждой сделки мы предсказать не можем (никто не знает, что произойдет с рынком в ближайшее время), и можем лишь оценивать вероятности успеха и неудачи. Давайте попробуем рассчитать, какой процент наших сделок должен быть успешным для того, чтобы мы находились на уровне безубыточности (не теряли, но и не получали прибыль). Все, что для этого нужно – это знать прибыль от опциона “в деньгах” и убыток от опциона “не в деньгах”, после чего составить простое уравнение:


Прибыль * % успеха = Убыток * % неудач

Очевидно, что % успеха = 100% – % неудач. Если бинарный опцион дает нам 70% прибыли в случае успеха и 85% убытка в случае неудачи, это уравнение может быть записано следующим образом:


70 * Х = 85 * (1 – Х)

Решив это несложное уравнение, мы получим, что Х=0,548. Таким образом, для выхода на уровень безубыточности нам нужно как минимум 54,8% успешных сделок. Если рассматривать торговлю бинарными опционами как тотализатор со случайным исходом (50/50), то мы конечно же будем в убытке. Но если приложить к этой торговле свое знание закономерностей рынка и грамотный технический анализ, то выйти на уровень прибыльности вполне реально.
Selecta3000 вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
alaron (01.05.2012), gnv-invest (03.06.2013), summertouch (26.10.2013), TeslaSoldier (13.11.2015)
Старый 15.11.2011, 15:23
#13
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
Автор темы Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Selecta3000 Посмотреть сообщение
Ну, давайте немного математикой позанимаемся.
К расчетам вопросов нет. Только действительно надо уточнять, на условиях какого брокера получаем
Цитата:
Сообщение от Selecta3000 Посмотреть сообщение
"ноль на длительном интервале"
.

Поэтому мы и сделали вывод, что для дохода необходимо минимум доход по сделке 90% (при убытке 100%).

Или более общо,

0.54 * [Прибыль%] - (1-0.54)*[Убыток%]) >= 2,6%

Не >0%, а именно >=2,6%, так как необходим "запас прочности". 0.54 берется из оценки достижимой точности прогноза знака изменения цен на Forex.

Очевидно, AnyOptions не удовлетворяет этому требованию.
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Сказали спасибо:
Selecta3000 (15.11.2011)
Старый 15.11.2011, 19:25
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Кипр
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 15
Благодарностей: 7
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
К расчетам вопросов нет. Только действительно надо уточнять, на условиях какого брокера получаем
Cогласен с вами. Но мне проще не подбирать брокера, который платил бы 90% прибыли за опцион в деньгах, а работать над стратегией, которая будет давать 60-70% прибыльных сделок.
Selecta3000 вне форума
Старый 15.11.2011, 19:36
#15
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Кипр
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 15
Благодарностей: 7
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Для сомневающихся в том, что в торговле бинарными опционами это возможно - приложу скриншот торгового дня
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 035.GIF
Просмотров: 455
Размер:	57.7 Кб
ID:	27136  
Selecta3000 вне форума
Старый 15.11.2011, 21:31
#16
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
Автор темы Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Selecta3000 Посмотреть сообщение
которая будет давать 60-70%
Приятней верить в приятное

Может быть вы можете привести более весомые доказательства достижимости такой эффективности, чем красивый скриншот с не затертым логотипом брокера.
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Старый 16.11.2011, 01:43
#17
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Кипр
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 15
Благодарностей: 7
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
Может быть вы можете привести более весомые доказательства достижимости такой эффективности, чем красивый скриншот с не затертым логотипом брокера.
эмм.. понимаю ваше недоверие. но я не заинтересован в рекламе этого брокера, и в дальнейшем с удовольствием все логотипы буду затирать. к сожалению, насколько я знаю - ни одна платформа бинарников не поддерживает какой-либо внешней статистики (типа myfxbook для спот-форекса), так что вопрос с доказательствами скорее всего повиснет в воздухе - или предложите реальный способ вас переубедить. хотя мне, собственно, непонятно - в чем вас нужно переубеждать, если вы сами утверждаете, что торговля опционами может быть прибыльной )) да и не вы ли сами предлагали на первой странице этой темы выкладывать информацию о пригодных для торговли брокерах? ))

я торгую бинарными опционами на основании price action в районе уровней поддержки-сопротивления. практика показывает, что 60-70% успеха - вполне реальный результат. если желаете - в личном сообщении могу отправить вам ссылку на соседний форум, где я выкладываю свои входы с объяснениями причин для входа и демонстрацией результатов.

я еще не разобрался в причинах, но для меня лично бинарные опционы оказались выгоднее спот-форекса. думаю, что дело в психологическом моменте - бинарники позволяют снять с трейдера заботу о выходе из сделки, а этот вопрос чрезвычайно важен для успешной торговли (даже, пожалуй, важнее правильного входа!)

Последний раз редактировалось Selecta3000; 16.11.2011 в 02:00.
Selecta3000 вне форума
Старый 16.11.2011, 01:52
#18
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Кипр
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 15
Благодарностей: 7
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

к сожалению, ничем кроме скриншотов подтвердить свою правоту не могу. но если вам знаком этот брокер - вы, наверное, знаете, что функции "убрать из отчета убыточные сделки" у него не предусмотрено ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 044.jpg
Просмотров: 255
Размер:	169.7 Кб
ID:	27147   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 045.jpg
Просмотров: 199
Размер:	189.7 Кб
ID:	27148   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 046.jpg
Просмотров: 169
Размер:	178.2 Кб
ID:	27149   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 047.jpg
Просмотров: 146
Размер:	192.9 Кб
ID:	27150   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 048.jpg
Просмотров: 138
Размер:	178.5 Кб
ID:	27151  

Selecta3000 вне форума
Старый 16.11.2011, 11:47
#19
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
Автор темы Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Selecta3000 Посмотреть сообщение
непонятно - в чем вас нужно переубеждать, если вы сами утверждаете, что торговля опционами может быть прибыльной ))
В достижимости значений 60-70%. Во вложении достаточно простое (как нам кажется) и формальное математическое описание использованных нами методов. Имея под рукой хороший стат. пакет (можно даже Excel) достаточно просто загрузить в стат. приложение котировки и перепроверить наши результаты.

В идеале хотелось бы увидеть описание использования price action в форме алгоритма или в виде небольшого количества базисных предположений/методов.

В приложенное статье использовано скорее второе и это оправдано, так как описанные методы хорошо изучены, известны всем рядовым специалистам по стать. анализу, широко используется во многих областях, поддерживаются во всех современных стат. пакетах.

А вот по price action информации мало. При первом знакомстве похоже на усложненную версию свечного анализа. Вот можно было бы взять основные фигуры/индикаторы метода price action и оценить их корреляцию с результатом покупки бинарного опциона, сделанной по их подсказке. Можно было бы оценить вероятность отсутствия корреляции, доверительный интервал, посмотреть устойчивость во времени и т.п.

Цитата:
Сообщение от Selecta3000 Посмотреть сообщение
да и не вы ли сами предлагали на первой странице этой темы выкладывать информацию о пригодных для торговли брокерах? ))
Вот именно, о "пригодных" при показанной достижимой эффективности. То есть сначала надо все же разобраться в надежности цифр 60%-70%.
Вложения
Тип файла: pdf Инвестиционные стратегии на основе скоринга.pdf (272.8 Кб, 144 просмотров)
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Сказали спасибо:
Selecta3000 (16.11.2011)
Старый 16.11.2011, 12:41
#20
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Кипр
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 15
Благодарностей: 7
Re: Эффективность бинарных опционов FOREX

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
В идеале хотелось бы увидеть описание использования price action в форме алгоритма или в виде небольшого количества базисных предположений/методов.
Я же вроде предлагал вам написать мне ЛС, и получить в ответ ссылку на форум с моей веткой - с примерами входов, основаниями и т.п. Вы это дело проигнорировали..

Друзья, курс обучения price action выходит за рамки этой темы. Информации по price action в интернете не то что море, а наверное даже океан. Графики разговаривают с вами, и нужно просто их услышать. Если эта методика вам в новинку - могу только посоветовать присмотреться. И результат в 60-70% - достаточно средний.

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
А вот по price action информации мало. При первом знакомстве похоже на усложненную версию свечного анализа.
Да, примерно так и есть. Свечной анализ + классический теханализ. И никаких индикаторов.

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
Вот можно было бы взять основные фигуры/индикаторы метода price action и оценить их корреляцию с результатом покупки бинарного опциона, сделанной по их подсказке. Можно было бы оценить вероятность отсутствия корреляции, доверительный интервал, посмотреть устойчивость во времени и т.п. ....... То есть сначала надо все же разобраться в надежности цифр 60%-70%.
Как говорит один трейдер на Forex Factory - "пока вы спорите о том, входить ли в сделку - я уже взял свою прибыль и пошел дальше" ))

Вот еще две ссылки для сомневающихся:
(демо-счет)
(реальный счет)
Selecta3000 вне форума
Метки
forex, бинарный опцион
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как оценить эффективность дизайна jacob0n Дайджест блогосферы 2 13.04.2016 00:05
Торгуем от опционов boxtime Торговые стратегии 3 05.06.2015 09:59
Как повысить эффективность телефонных переговоров? rza2008 Дайджест блогосферы 2 20.12.2010 06:16
Эффективность рекламы сайта в клипе Ovsyannikov Дайджест блогосферы 0 24.11.2010 11:29
Как за 9 минут увеличить эффективность текста Victim2 Дайджест блогосферы 2 22.02.2010 10:54