Интрадейные сигналы с опорой на важные новости

Большинство зрелых трейдеров торгует с использованием тех.анализа.
Это могут быть фибы, каналы, машки, свечной или волновой анализ. Все эти приемы вполне неплохо работают в совокупности, но дают много ложных сигналов и ошибочных входов. Не так, чтобы сильно много. Но гораздо больше, чем хотелось бы.
Исследование фундамента, в свою очередь, дает общее направление в долгосрочной перспективе или отработку ожидания грядущих новостей в интрадее. Макроэкономику я буду обсуждать в другой теме. Здесь же поговорим о недельном календаре и его влиянии на движения мажоров.

Рынки в ожидании запуска европейского QE. До четверга время еще есть и мне кажется, что все опасения уже заложены в курс евро-доллара. Более того, накануне заседания может произойти массовый фиксинг по паре. А по кроссам евра начала дорожать еще со вчерашнего дня.
Если опасения инвесторов подтвердятся, то в четверг евра пойдет на новые лоу и очень стремительно направится к паритету. Но есть аналитики, которые предсказывают, что ЕЦБ поведет себя более мягко и консервативно. И это может стать хорошим стартом к глобальной коррекции по паре. В общем, ждем четверга. Желательно на заборе.

В выходные будут выборы в Греции, которые очень важны для дальнейшей судьбы этой страны. В понедельник рынки могут открыться значительными гепами.

Итак, с марта КУЕ будет запущен. Временной период - 18 месяцев. Учитывая, что в середине года Штаты могут начать повышение ставок, можно полагать, что евро-доллар отправляется в долгий путь ниже паритетета.

Чтобы не быть голословным, разберу вчерашний день на основе индикатора моей коллеги и хорошего друга - Ирины.



На индикаторе хорошо видна зона сильного сопротивления, отмеченная красным прямоугольником. Днем раньше такая же зона была чуть выше и она очень хорошо "спружинила".
Сигнал на продажу был очень сильным, поэтому от уровня 1.1639 я и встал в продажи. Стопы можно было ставить очень короткие. Потому что при пробитии этого уровня, цена направилась бы к верхней синей линии (1.1740)
Цели сделки - нижние синие линии. Причем там их аж 4: две дневных и две недельных. По статистике вторая недельная цель является почти непробиваемой, поэтому при подходе к 1.14 я зафиксировал продажи.
На основе прошлой статистики: сегодня к концу дня цена должна вернуться выше синих линий. Но новость была слишком сильной. И пока цена не нащупает дно и не обозначит хотя бы временную поддержку, покупать пару очень опасно.

Теперь коротко о фунте:



Вчера я им не торговал. Но сигнал был тоже очень очевидным. Верхняя синяя (недельная) была сильным сопротивлением и дважды при подходе к 1.52 вклинивались "серьезные" продавцы. От этого уровня можно было смело продавать с целью - первая красная линия (поддержка). Сейчас цена дошла уже до второй поддержки и отсюда может скорректироваться к желтому квадрату.
Но учитывая ситуацию с еврой, этот сигнал на покупку лучше пропустить. Если цена закрепится под 1.5, то скорее всего на следующей неделе стоит рассматривать только продажи фунта.

В целом по евре. Можно продолжать среднесрочные продажи евры по кроссам и покупать европейский фондовый индекс.
Теперь подождем выборов в Греции и реакции на них рынка в понедельник.

tanrad,
Здравствуйте. А где скачать индикатор Ирины и мануал к нему?

https://mmgp.ru/showthread.php?t=315574

Хочу поделиться одним наблюдением.
На рынке бывают не только новостные дни, но и совершенно "мертвые" в плане фундамента. В эти дни рынок довольно вялый. Но средняя дневная свеча по евре: 60-80 пунктов в понедельник и 90-110 в остальные дни. Даже в самые "дохлые" дни для торговли в понедельник не бывает меньше 55 пунктов, а в остальные дни - меньше 70 п. Исключения бывают очень редко.
Возьмем вчерашний день. За весь день свеча составила 55 пунктов. И по логике рынка должно было состояться добитие в одну из сторон. И уже ночью на пустом рынке, протестили сопротивление по евре. И итоге получились те самые 70 п.
Отсюда стратегия. Если дневная свеча оказалась укороченной, то цена будет стремиться к одному из сильных уровней. Можно обложиться отложками или по рынку поймать этот импульс и взять гарантированные 20-30 пунктов.

Есть еще один нюанс при учете новостных данных - это день недели. Иногда важен и последний день месяца (квартала, года) и очень важен день экспирации.
Но общая схема по дням недели в паре евро-доллар выглядит так:
Среда и четверг - новостей достаточно много. Иногда очень важные. Волатильность высокая. Дневные свечи редко бывают меньше 100 пунктов. Это самые "рабочие" дни и если есть тренд, то скорее всего цена будет двигаться в его сторону.
Пятница - день разводов. Самые сильные новости чаще всего приходятся на нее. И если в этот день ожидаются мощные драйвера на рынке, то свечи могут быть аномально длинными. Если же новостей нет, то наоборот - укороченными. По динамике чаще всего идет добитие целей недели с последующим откатом.
Понедельник - день коррекции. Это самый вялый день недели. И если за выходные никаких новостей не произошло, то дневная свеча будет укороченной. Если пятница закончилась без отката, то будет коррекция. А если на Америке в пятницу откат уже был, то цена будет двигаться в сторону тренда или проторговывать диапазон между сильными уровнями.
Геп обычно происходит из-за уикэндовских новостей или как реакция на сильное движение пятницы. Закрывается в подавляющем случае в течении суток, в редких случаях - до конца недели и уже совсем в виде исключения - игнорируется рынком.
И, наконец, вторник - "коррекция коррекции". Если среда, четверг и понедельник цена двигалась в одном направлении, то вторник - это тот день, когда будет коррекция к этому тренду. Свечи обычно не большие. Новостей мало. Самый невнятный день недели для торговли.

Наш ожидает очень новостная неделя с решениями банков о процентных ставках, с данными о ВВП и экспирацией. Основная информационная нагрузка - в четверг и пятницу.
Завтра Банк Австралии скорее всего понизит ставку, что должно негативно сказаться на австралийский доллар.
В целом, пока фундамента для разворота тренда я не вижу.

Банк Австралии удивил аналитиков. Ставку не снизили и это был повод для коррекции вверх. Предполагается, что ставку снизят на следующем заседании.
По всем мажорам давление вниз и ожидаются хорошие новости по Штатам в четверг и пятницу. То есть, обновление лоу напрашивается. Цели 1.11-1.10
Но запаса хода для хорошей свечи не очень много. Неплохо было бы сегодня-завтра (до Штатов) откатить вверх хотя бы до 1240. А оттуда смело можно падать на пару фигур.
Если новости по Штатам будут неожиданно слабые, то расклад в пятницу будет другим.

Сегодня уже взяли недельные цели по евре. Спасибо, конечно, за опережение графика по прибыли, но ниже уже - цели маркетмейкеров.
От этих уровней стоит рассматривать коррекцию или крыть профит.
Теперь совсем запутали с целями на конец недели.

Пока что мой прогноз оправдывается. Именно этот диапазон является непреодолимым для бычков на этой неделе. Значимых новостей на неделе не много. Идет проторговка уровня 1.07-1.08. Или, если глянуть более крупный таймфрейм: 1.0650-1.0850. Причем, треугольник постепенно сжимается. Сжатая пружина должна выстрелить в какую-то сторону. Предполагаю, что по тренду.
Все может решить неожиданная новость или какое-то соглашение по Греции. Рынок любит драйверы. Ждем какого-то "вброса" или расхождения прогноза с вышедшим фундаментом и становимся за импульсом. Апрель - не время флетов.

Ситуация немного поменялась. Теперь явно видно, что неделю мы отторговали во флетовом диапазоне 1.0650-1.0850
Границы этого диапазона сильно защищены и значительный пробой возможен только при мощной фундаментальной поддержке. Но на сегодня новости слабоватые для этого. Вчера тоже рост евры был не совсем логичен. Две фигуры пара росла после слабых европейских новостей. Драйвером, видимо, в этой ситуации стали предварительные договоренности по Греции.

Тяжело, неохотно и с большим "скрипом" пара все-таки пошла вниз на этой неделе.
Но пока что я не вижу серьезного дисбаланса в позициях спекулянтов. Ситуация в Греции не оказывает того серьезного влияния на пару, на которое так расчитывали медведи.
Я бы сказал, что пара пока торгуется в широком коридоре и только уверенная проторговка ниже 1.10 позволит сказать, что мишки перехватили инициативу.
На сегодня ожидаются весьма слабые данные по ВВП Штатов, так что с новыми продажами пары я бы повременил. Продажи можно рассматривать при отбое от сопротивлений на 1.1250 и 1.13

Евро-доллар наконец-то вырвался из треугольника и сжатая пружина выстрелила по стопам бычков. Поначалу мало кто поверил, что ситуация кардинально изменилась. Мишки закрылись раньше времени, а бычки начали ловить отскоки от уровней, все глубже застревая в минусах.
Я не уверен, что это начало нового тренда, но пара игнорит все позитивные новости по еврозоне и это - плохой знак для евробыков.
Пока я в нерешительности наблюдаю за штурмом 1.10 гуры форекса раздают бесплатные советы -

Евро немного отошел от минимума трёх месяцев в преддверии объявления итогов заседания ЕЦБ, тогда как мексиканский песо вырос до максимума шести недель после третьих, заключительных, дебатов в США перед выборами в ноябре. Основное внимание инвесторов будет занято комментариями Марио Драги (15:30 мск). Ему наверняка зададут прямой вопрос о готовности банка сократить программу покупки облигаций. И он даст прямой ответ. Этот ответ способен обрушить евро — пунктов на 150 против доллара.
Группа аналитиков BNP Paribas под руководством Стивена Сайвела отмечает ограниченную возможность увидеть в качестве реакции падение доходности на переднем конце кривой или же существенный рост инфляционных ожиданий. Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после объявления решения Центробанка также, вероятно, не будут способны привести к значительному падению курса евро против доллара США.

В BNP Paribas считают, что основной задачей ЕЦБ сегодня будет попытка «выиграть время» и отложить решение о тонкой настройке программы количественного ослабления до декабря. Любые сигналы, намеки на то, что в Совете управляющих есть разговоры о сокращении программы покупки активов могут привести к резкому росту курса евро/доллар.

Быки по евре не смогли сегодня развить коррекцию по паре.
Причин - две. Предстоящий референдум и постоянно-позитивные новости по Штатам.
В воскресенье пройдет референдум в Италии и спекулянты уже закладывают риски негативного сценария. Если население проголосует "против реформ", то к власти вскоре могут прийти "пять звезд", которые настроены на выход из ЕС.
В любом случае, в понедельник рынки могут открыться с большими гепами.

Сработал этот вариант. Но теперь весь следующий год снова пройдет под долларовым прессом.
Сейчас баксобыкам торопиться особо некуда. Впереди праздники и конец года.
Разве что маркетмейкеры могут немного повеселиться.
А с середины января стоит покупать доллар при любых более-менее серьезных откатах.

Где скачать ваш индикатор?