Управление рисками в инвестициях

Предлагаю в этой теме выкладывать книги и статьи на тему управления рисками, хочется разобраться хорошо в этом деле, чтобы просчитывать риски для разных видов инвестиций, и составлять нормальные портфели, которые дадут прибыль с вероятностью больше чем убыток

"Управление рисками в трейдинге" К. Грант
На финансовом рынке успех инвестора зависит от его способности использовать стратегии управления рисками. В чем суть этих стратегий и как профессионально овладеть ими и рассказывает в книге крупный американский менеджер, специалист по управлению трейдинговыми рисками. Книга рассчитана как на финансовых руководителей любого ранга, так и на рядовых трейдеров, а также тех, кто хотят ими стать. Кеннет Грант - менеджер по глобальным рискам в компании Cheyne и управляющий партнер американского подразделения фирмы, Cheyne Capital, LLC. Грант является членом совета директоров Managed Futures Association (MFA).

В этой книге рассказывается о том, как составить программу управления рисками и как придерживаться этой программы на практике. Обещаю вам, что, последовав изложенным здесь советам, вы не будете об этом сожалеть. Идея состоит в том: чтобы создать некую схему, с помощью которой вы сможете защитить свой капитал и повысить свои доходы. ... Эту книгу можно считать практическим пособием по искусству и науке управления рисками.

Насколько я понял, вы хотите зарабатывать деньги, играя на бирже, - ведь иначе вы просто не выбрали бы именно эту книгу из миллионов других. Выбор-то огромен: на полках есть все что угодно - от Томаса Вулфа до Тома Вольфа. И уж если вы решили отказаться от возвышенного ради земного, то наверняка рассчитываете, что будете за такую жертву соответствующим образом вознаграждены. И кто я такой, чтобы судить вас? Ведь я, как и вы, тоже хочу получать деньги.

Я взялся за перо для того, чтобы рассказать вам, что для достижения нашей с вами общей цели требуется нечто большее, чем просто заключение правильных сделок. Абсолютно все успешные трейдеры, которых я знаю, обязательно используют в своей работе определенные стратегии управления рисками. Разумеется, во всем, что касается этой области, я пристрастен: ведь управление рисками - моя специальность. Это профессия, которая не принесла мне ни какого-то сказочного богатства, ни бешеной популярности среди коллег, - но, по крайней мере, безработным я не оставался никогда.

Не могу сказать, что начинал свой жизненный путь с твердым намерением стать именно менеджером по управлению рисками. На самом деле, на эту стезю я наткнулся скорее случайно. До этого исторического момента я бы охарактеризовал свои занятия как некое топтание на перекрестке двух миров - мира финансов и мира науки, - в попытках найти нечто такое, что могло бы если не оправдать, то, по крайней мере, хоть частично возместить те денежные жертвы, на которые пришлось пойти моим родителям, чтобы помочь мне получить две степени магистра. Ну а потом - может быть, это судьба, - меня поманили фьючерсные рынки.

https://forex-baza.com/capital/capital-30.html

О, первый пошел. Только про риски в трейдинге, а тема для инвесторов. Но, наверное из нее тоже можно почерпнуть информацию полезную. Спасибо

- знаете подходов в оценке рисков огромное кол-во!
Но практически любая книга о инвестициях затрагивает эту тему, так что можно просто обратиться ко всему списку существующих книг о Инвестициях!

П. Бернстайн
"Против богов. Укрощение риска"
В этом уникальном исследовании, посвященном роли риска в нашем обществе, Питер Бернстайн доказывает, что освоение методов оценки риска и контроля над ним является одной из главных особенностей нашего времени, отличающих его от более ранних эпох. Риск — это скорее выбор, нежели жребий. Действия, которые мы должны предпринять в зависимости от имеющейся у нас свободы выбора, — вот что такое риск на самом деле.

Чтобы судить о том, насколько современные методы манипулирования с риском являются благом или злом, следует изучить всю историю вопроса с самого начала. В книге рассказывается о плеяде мыслителей, чья замечательная проницательность помогает нам научиться ставить будущее на службу настоящему. Показав миру, как надо понимать и измерять риск и оценивать его последствия, они превратили деятельность в условиях риска в один из важнейших катализаторов прогресса современного западного общества. Изменение отношения к риску, обусловленное их достижениями, стимулировало страсть человека к игре и коммерческому риску, способствуя подъему качества жизни и технологическому прогрессу. "Против богов" — одна из редких книг, превращающих ознакомление с наиболее сложными проблемами нашего времени в поистине упоительное чтение.

Книга снабжена подробной библиографией и указателями. Предназначена как для экономистов, предпринимателей, историков науки, так и для широкого круга читателей.

https://forex-baza.com/capital-6.rar

Ну в целом говорить о оценке рисков, очень сложно, очень много направлений, и в каждом из них свои особенности.
К примеру вы говорите:

Риски для трейдинга практически те же что и риски для инвестора который вкладывает в трейдеров.

Спасибо. То что надо

почитаю на днях

тема хорошая, тс респект

Жаль, что ты тему не читал, а просто флудишь.

Не плохая статья:
Источник: журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления 5-2007»

А никто не считал риски для инвестиций в сеть (всякие пулы, ПАММ и т.д.)? Хотелось бы какой - нибудь пример увидеть с расчетом рисков, не обязательно даже конкретный.

А как пример может быть не конкретный? Конкретный пример не думаю что уместно здесь писать, найти конкретные примеры оценки ХАЙПОВ или пирамид на форуме достаточно и найти не проблема. Здесь же в теме как я понял есть желание обсуждать теорию и различные методики оценки рисков.

Да пирамиды и хайпы меня не особенно интересуют. Я в них не верю. Дело в том, что если посмотреть на интернет - инвестиции с обычной точки зрения, то тот же Киоссаки или Шефер назвали бы нас сумасшедшими, так как нормы рисков зашкаливают.

Получается интернет - инвестиции надо оценивать по другим критериям. И вот по каким конкретно хотелось бы узнать, так как возможно кто-то все - таки считает.

Возможно есть какая - то формула для расчета риска, по которой я могу выяснить точный процент. К-примеру, хайпы - это 80% вероятность потерять свои деньги и т.д.

Либо математика в данном случае неприминима?

Так для чего тема и была создана. Читайте книжки, высчитывайте

Тимур Беликов. "Минные поля проектного финансирования". Практически вся книга про риски. Речь о рисках при кредитовании, но фактически многое и на инетбизнес можно переложить.

Единственного способа оценка риска инвестиций нету. Есть общие теоретические засады для оценки рисков, а уже в каждом отдельно взятом сегменте, свои тонкости. Так, что не реально разработать единственную систему, результаты которой были бы объективными!

Более десятка лет работал профессионально на рынке, не так давно с коллегами создали портал в помощь начинающим инвесторам. Личный опыт, авторские статьи и видео + тезисы к специализированным статьям и книгам https://www.i-trading.ru

Читал, неплохая книга.