Торговля по уровням спроса и предложения

Всем привет. Предложу вашему вниманию еще одну стратегию, для которой на не потребуется ничего, кроме графика цены и, может быть, объемов (о них позже). ТФ- любой, инструмент- любой.

Прочитав название темы, вы могли вспомнить, что слышали нечто подобное и у вас могла возникнуть ассоциация с Онлайн-академией трейдинга и человеком по имени Сэм Сейден. Да, именно их теорию я сейчас буду освещать. Зачем? Обучение в этой конторе стоит $5000 (для Форекс), а также они, по-моему, не знают русский язык, что усложняет восприятие того, что они дают нам в своих бесплатных статьях. Так что мы с вами в роли ученых изучающих нечто труднодоступное. Это я к тому, что, если вы пройдете у них обучение и увидите в этой статье несовпадения с их теориями- извините, так бывает. Но они, как по мне достаточно много выкладывают для свободного доступа, так что начнем.

Что такое спрос и предложение и что дает их дисбаланс, вы можете прочитать в Википедии, если не знаете. По сути, любой трейдер ищет место возникновения этого дисбаланса и пытается определить на чьей стороне будет перевес.

Как найти места возникновения такого дисбаланса на графике? Думаю, нетрудно догадаться. В месте, откуда началось движение, он и был (см. Картинку 1). Как видите, это очень похоже на уровни поддержки сопротивления. От этих мест рынок разворачивается. Именно эти уровни я бы называл поддержкой и сопротивлением. Традиционные для тех. аналитиков уровни у меня не вызывают доверия.

Разумеется, мы не можем знать, когда образуется новый, свеженький уровень. Мы будем пытаться найти те, от которых цена развернется еще раз (на Картинке 1 приведены примеры повторных разворотов). То есть мы надеемся, что там, на уровне, еще есть достаточно спроса или предложения, чтобы создать дисбаланс. Для этого мы будем проводить оценку уровней.

Кратко о правилах входа, выхода. См. Картинку 2
1. Находим точку, от которой началось однонаправленное движение цены.
2. Определяем границы зоны (о них ниже).
3. Проводим оценку зоны (описано ниже).
4.1 Если уровень набрал достаточное количество баллов, то ставим лимит у ближней границы.
4.2.Если уровень среднего качества, можно использовать т. н. "подтверждение".
5. Стоп ставим за дальнюю границу зоны. Если перед началом движения был флэт я ставлю стоп аж за его дальнюю границу.
6. ТП ставим у ближней границы ближайшего значимого противоположного уровня. Можно фиксировать частями на разных уровнях.

Как отмечать уровни. Примерная инструкция (я к ней жестко не привязываюсь): берем локальный экстремум (лоу для УС, хай для УП) и растягиваем зону до:
1. открытия свечи экстремума
2. ее закрытия
3. ее хая/лоя.

Как видите, разные варианты дают разную ширину зоны, а значит, больше риск, но больше и вероятность того, что цена туда вернется.

Какие экстремумы считать уровнями? Совет академика: только зону от который цена ушла на расстояние не менее, чем в 3 ее ширины до разворота. Вы можете задать свой критерий. См. Картинку 3.
Итак, что же нам надо понять, когда мы нашли уровень спрос или предложения (далее УС и УП). Надо понять, а остались ли там не исполненные ордера на продажу, которые просто не успели залиться в первый раз, чтобы цена двинулась из-за них в ту же сторону. Для этого надо проводить оценку каждого уровня. Ищем так называемые «Усилители» и присваиваем уровню баллы.

1.«Сила». Смотрим, насколько быстрым и сильным было движение от уровня. Моя оценка в примерах может быть субъективна. Максимум 2 балла. См. Картинки 4, 5, 6.

2.«Риск/Вознаграждение». Картина размыта все по тем-же причинам. Два варианта. Я думаю, что надо брать первый.
а) Оцениваем соотношение потенциальной прибыли к убытку. То есть смотрим, как близко расположен ближайший значимый противоположный уровень. Максимум 2 балла. См. Картинку 7
б) Смотрим как далеко цена ушла от уровня впервые (то есть пункт «Какие экстремумы считать уровнями?». Это вряд ли правильный вариант, так как это уже четкое условие и оценивать тут нечего. Если нету, например, 1 к 3, то это вообще не уровень.

3. «Общая картина». Открываем старший ТФ (я для Н1 беру D1 или W1).
2 балла. Для УС: видим восходящий тренд старшего ТФ и пересечение нашего уровня с УС на старшем ТФ. Для УП все зеркально.
1 балл. тренд старшего ТФ направлен против нашего уровня, но уровень пересекается с таким же уровнем старшего ТФ
0 баллов. уровень стоит против тренда старшего ТФ и близко к противоположному уровню старшего ТФ.

4.«Касания».
2 балла: ни разу не возвращались в уровню
1 балл: один раз возвращались к уровню
0 баллов: касались уровня более 1-го раза

5. «Время на уровне»
1 балл: находились на уровне 1-5 свечей
0 баллов: более 5 свечей

6. «Подход к уровню»
Скажу только, что надо смотреть на подход к уровню. Я делаю так: если возвращаемся медленно и с трудом, даю 1 балл; если быстро и стремительно- 0 баллов.

7. «Азия» (для подходящих ТФ; необязательный)
Если уровень образован в азиатскую сессию, это плохо.

8. «Индекс доллара» (необязательный)
Просто знаю, что такой есть. Информация есть в сети.

Итоги. Максимум для обязательных усилителей 10 баллов.
9-10 баллов: входим лимитником на касании.
7-8: вход с «подтверждением» (другим постом опишу)
Менее 7- пропускаем.

Надеюсь, это будет для кого-то полезно. Повторюсь: это не четкое руководство к действию- очень много неточностей. Это информация, которую я нашел и передана так, как я понял. Главная цель- дать основу для изучения этой, как по мне, отличной стратегии.
Если вы уже работаете с уровнями, пишите другие моменты на которые вы обратили внимание. Если только сейчас заинтересовались- задавайте вопросы.











------------------------
Автор: Богдан Барбашов
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

7-я картинка

На мой вкус, сыровато. По сути, все тот же Доу или тенденция, как она описана у Мэрфи. Как я понял, жестко ТС не прописана. Мониторинга, стало быть, тоже нет... Ну и эти баллы...
Нужен жесткий алгоритм, нужна статистика. Пока что это все вода. Ничего личного

Согласен. В этом вся трудность. Нужно самому доработать. Хотя, возможно, это плюс. Фишка в том, что уровни работают. Может, их надо выбирать по другим критериям, но они работают.

Загрузил свой планировщик для записи сделок и оценки уровней.

Про объемы: по логике академиков на хороших уровнях их не должно быть много, так как при дисбалансе спроса и предложения им просто неоткуда будет взяться, так как сделки не смогут заключить.

"Подтверждение" . Если уровень не набрал баллов для лимитника используем его.
Делим уровень пополам. Если цена прошла минимум до середины зоны, то можно входить от пробитой границы на выходе. При этом цена может выходить за крайнюю границу, но ни одна свеча не должна там закрытся.

И еще. По теории академии, с уровнями, которые не являются полными разворотами рынка, а образовались после коррекции тренда, стоит быть осторожными, так как они слабее. Они называют их Рост-База-Рост и Снижение-База-Снижение.

Оценка.xls

Вчера прочитал из материалов академии, что уровни, у которых база образована из одного или нескольких доджиков, могут быть не качественные.
Так же написано, что пин бар, может быть плохим знаком, так как такие уровни могут быть образованы из-за тестов других уровней.

сама по себе торговля от уровней не несёт долгосрочных перспектив. тоесть отскок и немного пробитие. а дальше эта стратегия не даёт точных результатов. пока не дошла цена до следующего уровня. торговать конечно можно, но с такой же вероятностью можно торговать наугад: либо вверх, либо вниз.

Это всё как по мне не имеет смысла ,доджики или там ещё какие свечки .
Я считаю и много слышал самые сильные уровни это те точки на графике от которых цена поменяла направление ,или большие коррекционные боковики от которых цена так же меняет направление .а выражаться в свечных моделях она будет по разному ,но сила как раз в том что цена поменяла направление от какого либо уровня.

Вход в позицию по баллам излишне формализирован. Лучше принимать к сведению эти балы, но окончательное решение принимать индивидуально в каждом случае

Согласен, ведь ситуация на рынке может быть различная и вместо профита можно получить убыток.

Уровнем я и называю развороты рынка. Я говорю, что если доджи на экстремуме разворота, то это плохо

добавлено через 4 часа 17 минут
Кратко о сегодняшнем трейде на новостях. Счет, правда центовый, но и на том спасибо

Честно говоря, сейчас не верю в входы "по ситуации".

Вошел по USDCAD. Отчасти по другим правилам, правда.
Рабочий ТФ- Н1, общая картина- дневной

Так я же вам сказал что какая разница что там на экстремуме доджи ,или ещё какая шпилька ,факт остаётся фактом это разворот и больше не чего не имеет смысла ,вот если взять просто линейный график ,там же нет всех этих свечных моделей ,там есть чёткие точки где рынок поменял движение .конечно не удобно торговать на линейных и точки захода точней выходят на барах и на свечах .

Так как же эти уровни увидеть или же нужно горизонтальные объемы присоединить к этому графику,что бы было лучше видно эти самые спросы и предложения.

просто отклонение от базового уровня

Знакомый товарищ. Здравствуйте
Знакомые входы )

Торговля от уровней имеет право на жизнь и то, что здесь описано работает, правда не всегда так как хотелось. Хотя бы потому чтобы знать настоящие уровни нужно видеть реальные объемы контрактов, чего мы увы не можем лицезреть.

Что касается меня, то я достаточно часто использую стратегии пробоя и отскока от различных уровней, где-то хорошо получается, а где-то можно нарваться и на ложные сигналы. Для тех, кто не в состоянии быстро закрыть убыток стратегия может быть губительной, потому что движение от уровней может быть достаточно сильным.

Да и еще одна мысля, если посмотреть на уровни в МТ4 и скажем в КластерДельте, где видны объемы то будете удивлены тем, что они часто не совпадают

Вполне дееспособная стратегия. Причем на любом рынке и на любом инструменте. Сам торговал по ней года полтора-два назад. Болтался около нуля, т.к. недоставало опыта и терпения, не говоря уж о ММ. Как следствие начал копать объёмы, что никак не помогло улучшить результат. В итоге только время потерял. В этом году решил вернуться к зонам. Результат вполне устраивает.

интересно услышать прогноз от автора по каким нибудь 3-м парам

Так уже скоро год как его нет. Может уже и про форекс забыл.