Аналитика от компании Fibo Group

Аналитика от компании Fibo Group на 29.05.2009

Европейский предмаркет: поводы для продолжения мартовских инициатив имеются
О новостном фоне, который, как и ожидалось, вполне способствовал продолжению «оптимистичного настроя».
Во-первых, ОПЕК приняла решение оставить без изменения квоты на добычу нефти, а опубликованные вчера еженедельные данные по энергоресурсам США показали сокращение запасов. Как итог: цены мирового рынка на нефть по итогам вчерашних торгов на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.

Технический анализ EUR/USD
Курс EUR/USD в четверг вырос, о чём я говорил вчера, оставаясь в боковике. Волатильность составила более 200 пунктов. Локальная поддержка 50 простой средней расположена на уровне 1,3420 на дневном графике.
В краткосрочной перспективе цена в данный момент располагается выше простых средних, что указывает на продолжение роста. 50 простая средняя расположена на уровне 1,3812 в виде поддержки. MACD очень слаб при практически тех же уровнях, что и 25 мая. Это говорит о слабости «быков» и возможности начала нисходящего движения от уровня 1,40.

Математический прогноз движения курса валют пары GBP|USD

Пара GBP|USD торгуется с повышением.
Анализ областей джокера и русла цен дневного таймфрейма:
-Динамический уровень возможного рыночного равновесия (уровень сходимости): 1.5859

Также в разделе аналитики на сайте компании Fibo Group:
Волновой анализ, торговые стратегии, новости Thomson Reuter

Европейский предмаркет: рынок готовится к формированию точки разворота

Несколько слов о новостном фоне.
Согласно пятничной информации, темпы снижения ВВП США за I квартал 2009 г. пересмотрены в положительную сторону: - 5,7% (прогноз: -5,5%, предварительная оценка: - 6,1%). Производственный индекс Чикаго снизился вопреки ожиданиям. А вот потребительская уверенность в США, согласно информации от Университета Мичигана, продолжает расти.
Однако все эти данные на сегодня не имеют особого значения для рынка, поскольку впереди – исключительные события. По неофициальным данным, президент США Б. Обама сегодня объявит о начале процедуры банкротства крупнейшего в США производителя автомобилей General Motors Corp. Более подробно мы остановимся на этом событии в сегодняшнем американском предмаркете. С одной стороны, важность для фондового рынка необычайная. С другой стороны, если посмотреть на то, что представляют собой активы неамериканского происхождения американского GM, то реакция рынка может быть весьма оригинальной и поспособствовать всплеску инвестиций и дальнейшему ослаблению USD, хотя и ограниченному.

О валютных парах.

EUR/USD. Пятничный High = 1,4167. До теоретической цели не достает всего 33 пункта, и принципиально она может считаться достигнутой. Далее, за отметкой 1,42 располагается зона высоких рисков. Поддержкой в данный момент выступает уровень 1,41 и более сильный – 1,40. При сохранении положительного настроя следующей целью вполне может стать отметка 1,44. В случае ее достижения высока вероятность того, что пара сформирует вершину при подходе к 1,47. При закреплении ниже 1,40 увеличивается риск движения к 1,32. Ключевым событием для пары станет заседание Управляющего совета ЕЦБ на текущей неделе в четверг, 4 июня. Высока вероятность того, что движения пары будут соответствовать ожиданиям этого события с учетом того, что 5 июня завершается действие июньских опционных контрактов.
Укрепление пары в конце прошлой недели связывают с падением USD по всему спектру рынка, вызванного прогнозом увеличения дефицита бюджета США до $1,85 триллионов и, как следствие, опасениями крупнейших кредиторов США. Однако важно, что в открытую игру «по защите» вступили и «ручные» рейтинговые агентства, и официальные лица США, которые делают все от них зависящее, чтобы не допустить панических настроений. Даже ведущие японские страховые компании хором заявляют о том, что американские казначейские облигации выглядят намного более привлекательно по сравнению с внутренними долговыми бумагами (3,7% против 1,5%). Особо отметим, что доходность по 10-летним облигациям правительства США достигла 6-летнего максимума.
Вместе с тем история рынка говорит о том, что в такие «политические» моменты обычно и происходят значимые развороты.
GBP/USD. В предмаркетах прошедшей пятницы мы указывали на нацеленность пары на преодоление диапазона 1,60 – 1,62. К данному моменту прогнозируемое движение осуществилось. High = 1,6243. В настоящее время настроение таково, что у пары есть шансы не только дойти до главной теоретической цели 1,64, но и до уровней, близких к 1,70. Такая возможность будет сохраняться даже при падении пары к 1,53, поскольку не исключен «холодный душ» в связи с тем, что GBP идет к месячному рекорду роста за 24 года. Риски усиления волатильности могут быть связаны с заседанием Банка Англии, которое состоится 4 июня.
AUD/USD. В пятницу пара достигла обозначенной ранее цели и демонстрирует дальнейший рост в направлении 0,84. Вместе с тем риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины. При падении поддержкой могут выступить лишь уровни, близкие к 0,75 и 0,70.
USD/CAD. Ранее для пары мы прогнозировали возможность падения к 1,07. Текущий Low = 1,0864. Значимая поддержка – 1,08. Снижение пары до данного момента поддерживалось несколькими факторами: ростом цен на нефть, восходящим трендом фондовых индексов и общим ослаблением USD. Важно, что указанные факторы могут в один момент исчерпать себя, и тогда внимание игроков переключится на фундаментальные экономические показатели Канады. И здесь есть, на что обратить внимание. 4 июня состоится заседание Управляющего совета Банка Канады, на котором будет принято решение по ставкам. На данный момент регулятор обеспокоен вопросом обоснованности укрепления CAD. Заметим, что последние данные относительно сальдо текущего счета Канады за I квартал вновь показали ухудшение.
Еще раз повторим, что на достигнутых уровнях, согласно опционной картине, нет обоюдных интересов, и теоретически стратегия маркетмейкера может быть только одна: резко вытолкнуть пару обратно. Вот с какой отметки – большой вопрос. Она может находиться как вблизи 1,07, так и оказаться в любой точке вплоть до 1,02. Первичная цель «выхода из пике» – возврат в диапазон 1,18 – 1,23.
USD/CHF. Текущее Low = 1,0650. И это то место, где заканчиваются обоюдные интересы игроков опционного рынка. Давать прогнозы по данной паре – занятие достаточно трудное, однако что-то подсказывает, что игра на понижение либо уже завершена, либо очень скоро закончится, и пару начнут выталкивать сначала к 1,09, а затем к 1,14.
USD/JPY. Падение USD по всему спектру рынка в пятницу послужило причиной отката пары от уровня 97 вниз, ниже отметки 95. Однако к настоящему моменту времени пара демонстрирует восстановление. Движение наверх осложняется тем, что ниже уровня 97 располагаются стратегические Put-диапазоны, и только закрепление выше 97 станет переломным моментом. Однако сказанное имеет силу только до конца текущей недели. Долгосрочные контракты по паре продолжают расти вверх. При этом некоторые вопросы вызывает появление новых «единичных» контрактов для уровней, значительно ниже текущих. Как бы не получилось так, что на толпу «ожидающих» появился один «знающий».
О ближайших публикациях.
В 11:55 мск, 12:00 мск, 12:30 мск соответственно ожидаются индексы PMI Германии, Еврозоны и Великобритании. Прогноз: рост.
В заключение немного веселого. По сообщениям Washington Post, официальные лица Сергиева Посада обеспокоены спасением производства традиционных русских матрешек. Оказывается, из-за кризиса продажи матрешек резко снизились. Правительство России, как опять же сообщает Washington Post, пообещало содействовать спасению отрасли и приобрести матрешек на сумму почти $30 млн, поскольку даже если этот план экономически невыгоден, допустить исчезновение матрешек невозможно. Спасенных матрешек планируется использовать в качестве подарков иностранным гостям. Заметим, что когда появляются такие глубокие американские исследования русской жизни, то времена грозят быть очень невеселыми.

Остальная аналитика находится на сайте.

добавлено через 23 часа 21 минуту
Математический прогноз движения курса валют пары EUR|USD.
Пара EUR|USD растёт 4-й день подряд.

Анализ областей джокера и русла цен дневного таймфрейма:
- Динамический уровень возможного рыночного равновесия (уровень сходимости): 1.4132
-Статистически устойчивые диапазоны колебаний цен в отсутствии коллапса данной области джокера:
1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.3894-1.4191.
2. В пределах одного стандартного отклонения: 1.3746-1.4339
3. В пределах двух стандартных отклонений: 1.3598-1.4487.

Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Покупки.

1.В соответствии с направлением Вектора динамики по Руслу цен:

1. Удерживать открытые ранее длинные позиции.

2.Возможные уровни открытия среднесрочных дополнительных позиций:

1.3937- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.3.

1.3866- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.08.

2. Возможные уровни открытия краткосрочных дополнительных позиций:

1.4106- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.41.

1.4084- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.13.

1.4062- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.06.

Продажи:

1.В соответствии с направлением Вектора динамики по Руслу цен:
Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом от уровней, расположенных выше линии баланса.

1.4238 -вероятность, что рынок отработает уровни выше указанного, составляет 0.41%, жесткий стоп - 1.4260.

1.4260- вероятность, что рынок отработает уровни выше указанного, составляет 0.13%, жесткий стоп - 1.4282.

1.4282- вероятность, что рынок отработает уровни выше указанного, составляет 0.06%, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.
*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.
*Русло цен - это композиция областей джокера. На истории временного ряда финансовых активов мы видим Русло цен как последовательность сколлапсировавших областей джокера. Как минимум, Русло цен в своей структуре имеет две области джокера: текущую область джокера, существующую в данный момент времени, и потенциальную, существующую в будущем.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия, области джокера. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

*Область джокера - динамическая область Рыночного равновесия с единым уровнем справедливых цен (уровнем рыночного равновесия,уровнем сходимости).

Область джокера фрактальна, самоподобна на любом таймфрейме. Будь то графики минутных интервалов, либо графики дневных таймфреймов.

Практическая ценность Модели Шерха состоит в том, что в отличие от множества паттернов и структур волн и прочих чудес технического анализа, она предлагает в качестве "кирпичика" структуры временного ряда цен один единственный объект - динамическую область рыночного равновесия, область джокера.

Сигналы для входа в рынок:
Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.
В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.
В тоже время, в отношении стратегий Модели:
1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.
2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.
3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Рекомендации: Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Курс GBP/USD в четверг снижение продолжил, как я и предполагал вчера. Волатильность составила почти 350 пунктов. Поддержка 200 простой средней расположена на уровне 1,5426 на дневном графике.

В краткосрочной перспективе на четырёхчасовом графике цена располагается между простых средних, что указывает на боковик или снижение. 50 локальная средняя находится на уровне 1,6190, являясь локальным сопротивлением.

В среднесрочной перспективе я ожидаю продолжение роста, учитывая нарастающий MACD и следование пары в восходящем коридоре. Однако этот рост возобновится после данного снижения, которое может продлиться как к 23,6% отката, так и к 38,2% по Фибоначчи.

В долгосрочной перспективе цена на прошлой неделе вновь выросла, протестировав 50 простую среднюю. MACD, тем не менее, по-прежнему, на мой взгляд, занимает достаточно сильные позиции для продолжения снижения. 50 мувинг на уровне 1,6204 свои позиции локального сопротивления вернул обратно. Из этого не следует, что нисходящий тренд окончен. Восходящий может начаться не сразу, даже не смотря на то, что цена прошла уже более 1000 пунктов, так как силы «медведей» ещё высоки, но спят где-то. Сейчас возможен боковик в широком диапазоне до ослабления MACD и только затем восходящий тренд. Верхней планкой может послужить уровень 1,6730.

Вывод: снижение

Линии поддержки: 1,5595, 1,5340, 1,4650, 1,3685, 1,0463

Линии сопротивления: 1,6730, 1,7500, 1,7810, 1,8140, 1,8530, 1,9140, 1,9300, 1,9435, 1,9677, 1,9960, 2,0130, 2,0220, 2,0320, 2,0440, 2,0670, 2,1120

P.S. Хотелось бы предостеречь игроков об особом риске при непостановке лимитных ордеров (stop loss).

Европейский предмаркет: процесс формирования разворотных фигур, по всей видимости, затянется до заседания FOMC

Кратко о пятничной статистике, поступившей в американскую сессию.

Сокращение занятости в несельскохозяйственном секторе США в мае составило лишь 345 тыс. рабочих мест, что оказалось заметно лучше прогноза экономистов, рассчитывавших на падение в 520 тыс. Однако уровень безработицы вырос в мае до 9,4% при срединном прогнозе 9,2%.

Американские фондовые индексы при этом повели себя неуверенно, закрывшись снижением. Исключением стал лишь DJI, за поведением которого мы наблюдаем постоянно. Цель по нему не отменяется: диапазон 8900 – 9100.

О валютных парах.

EUR/USD. В настоящий момент пара торгуется в диапазоне 1,39 – 1,40. Поддержкой выступает уровень 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему тренду с теоретической целью 1,42, начало которому было положено 4 марта. Вероятно продолжение коррекции с целью в диапазоне 1,37 – 1,38. В случае закрепления ниже 1,37 пара попадет под понижательное давление. Пока этого не произошло, следующей целью после осуществления коррекции видится диапазон 1,45 – 1,47. Судя по расположению контрактов, рост выше указанного диапазона маловероятен, и пара все же должна будет начать формирование вершины. Вполне возможно, что процесс будет соответствовать во времени ожиданиям июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (24 июня).

EUR, как и GBP, о котором будет сказано ниже, испытывает понижательные риски политического характера, связанные с выборами в Европейский парламент, которые прошли в минувшее воскресенье и показали крайне низкую явку избирателей, которые таким образом выражают недовольство деятельностью правительств своих стран по выходу из кризиса. Первой из европейских стран в выборной эпопее стала Великобритания, однако до подведения итогов выборов во всех странах Еврокомиссия запретила оглашение данных по выборам в Великобритании.

GBP/USD. Пара в состоянии коррекции и в настоящий момент торгуется ниже психологической отметки 1,60, что опасно снижением в направлении 1,53. Однако после осуществления коррекции возможность движения к 1,70 сохраняется. Дополнительным поводом для продолжения коррекции являются политические неприятности в Великобритании. Страсти вокруг премьер-министра Великобритании Г. Брауна накаляются, и существует вероятность, что в ближайшие несколько дней он покинет свой пост. Давление на Г. Брауна оказывают его же однопартийцы. Политический кризис в Великобритании все больше усиливается. За последнюю неделю в отставку один за другим ушли четыре министра. Лейбористскую партию, представителем которой является Г. Браун, просят «подвинуться».

USD/CAD. Пара продемонстрировала существенную коррекцию после снижения. В настоящее время сопротивление располагается чуть выше 1,12. Оно весьма значимое, и преодолеть его с ходу не представляется возможным в текущий момент времени. Скорее, пара вначале упадет, причем риски падения сохраняются вплоть до диапазона 1,00 - 1,02. Единственное, что может сдержать пару от значительного падения – вмешательство извне. Тогда ограничением выступит уже достигнутый диапазон 1,07 - 1,10. При этом цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.

AUD/USD. Поддержкой для пары выступает «психологический» уровень, образованный значимыми уровнями Фибоначчи для долгосрочных трендов, который проходит вблизи 0,7920. Пока данный уровень не пройден, можно и далее предполагать, что пара движется к 0,84. Вместе с тем риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины, поскольку обоюдные интересы (покупка и продажа) выше весьма ограничены. При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 1,77 и 1,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 1,70.

USD/CHF. Как мы указывали ранее, пару вытолкнули к уровню 1,09. По всей видимости, ее желают удержать от падения ниже 1,06. Однако при дальнейшем движении наверх USD/CHF столкнется с сильным сопротивлением 1,11, ограничивающим движение к 1,14. При этом техническая ситуация схожа с USD/CAD. В случае пробоя «диапазона поддержки» 1,06 – 1,09 риски окажутся слишком большими и будут связаны с целями, близкими к паритету.

USD/JPY. Пара преодолела значимый уровень 97 и в настоящий момент торгуется выше 98, находясь в Call-диапазоне с целью 101,43. Фундаментально ослаблению JPY способствует динамика активного сальдо платежного баланса Японии, которое сокращается третий месяц подряд. В частности, в мае сальдо уменьшилось на 54,5% в годовом исчислении. Экспорт в мае упал на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт снизился на 37,8%.

EUR/JPY. Ранее мы указывали на цель 140. Пятничный High = 139,20. Ближайшей целью в настоящий момент является уровень 141. При закреплении выше и сохранении корреляции с USD/JPY можно будет говорить о диапазоне 147 – 150.

О ближайших публикациях.

D 09:45 мск ожидаются данные с рынка труда Швейцарии. Прогноз уровня безработицы в мае: 3,5%, предыдущее значение: 3,4%.

В 14:00 мск публикуется апрельская информация о динамике производственных заказов в Германии. Прогноз: -0,3%, предыдущее значение: +3,3%.

По японской Йене вчера сделок не было. Пара, преимущественно, торговалась в боковом диапазоне.

-Во вторник, в преддверие открытия европейской сессии, пара USD|JPY снижается.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 98.47

Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 98.35-99.30.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 97.87-99.78.



Рекомендации по покупке и по продаже USD|JPY:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

97.08- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.68

96.49- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.89

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

97.49- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.74

97.32- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.95

97.15- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

98.63 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.74. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 98.80

98.80- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.95. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 98.97.

98.97- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.



. (Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

рис 1







добавлено через 23 часа 36 минут
О вчерашней американской сессии.

DJI продолжает рисовать «крестики», что ввергает игроков в раздумья на почве безыдейности рынка, которая присутствует вот уже несколько дней. Все говорит о том, что в каком-то шкафу прячется скелет и, возможно, пора привлечь для поиска участников «Битвы экстрасенсов».

С одной стороны, «крестики» могут означать ожидание трагических обстоятельств, с другой – означать благословление на дальнейший рост. Последнее для ФРС США выглядит предпочтительнее. Как говорилось ранее, упасть фондовым индексам не дает вербальная поддержка со стороны все тех представителей ФРС. В частности, вчера господин Стерн сообщил, что кредитные рынки функционируют намного лучше, экономика уже недалека от первых шагов восстановления, ожидается небольшой рост потребительских расходов и даже заметны признаки стабильности в продажах жилья. Правда, услышать можно было и другое. Например: нет беспокойства о КРАТКОСРОЧНЫХ инфляционных рисках; ПОКА ЕЩЕ не время корректировать политику ФРС; процесс восстановления РЫНКА ТРУДА замедлит укрепление экономики.

Отсюда заключение о том, что рынок в настоящее время безыдейный, возможно, не совсем верно. Идей слишком много, и надо выбрать какую-то одну. Кстати, вчера министр финансов США Т. Гейтнер обратил внимание на тот факт, что администрация США и Минфин планируют предоставить всеобъемлющий план реформирования финансовой системы в течение следующих нескольких недель. Пока сообщено, что план будет включать меры по регулированию системного риска, которые позволят позаботиться о том, чтобы крупные и взаимосвязанные компании и рынки не смогли взять на себя так много риска, что их крах дестабилизировал бы всю финансовую систему.

Естественно, игроки будут ждать каких-то новых ходов, тем более что заявлено о ненужности второго плана TARP для спасения экономики.

В ходе раздумий на фондовом рынке USD пошел на попятную, и помощь в этом оказал рост цен на нефть.

О валютных парах.

EUR/USD. Коррекция пары ограничилась к настоящему моменту уровнем 1,38 согласно предполагаемому ранее диапазону 1,37 – 1,38. EUR/USD вернулась к отметкам выше уровня 1,40, а, следовательно, вновь оказалась в Call-диапазоне, где целями являются уровни 1,42; 1,45 и 1,47. Судя по расположению контрактов, рост выше указанных отметок маловероятен, и пара все же должна будет начать формирование вершины. Вполне возможно, что процесс будет соответствовать во времени ожиданиям июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (24 июня). Напомним, что при закреплении ниже 1,37 пара попадет под понижательное давление.

GBP/USD. Пара сумела вырваться из рискованного диапазона 1,53 – 1,62. Отметим, что уровень 1,58, от которого оттолкнулась пара, ничем особенным не примечателен, а это наводит на мысль, что пара стремится наверх. В настоящий момент GBP/USD торгуется вдоль отметки 1,63, и техническая картина указывает на нацеленность на диапазон 1,65 – 1,66 и далее – на отметку 1,70. Вместе с тем риски волатильности растут по мере приближения сегодняшних публикаций: показателя объема промышленного производства и торгового баланса Великобритании.

USD/CAD. Как и предполагалось, пара не смогла с первого раза закрепиться выше 1,12 и вернулась к отметке 1,10. Таким образом, понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до диапазона 1,00 - 1,02. Единственное, что может сдержать пару от значительного падения – вмешательство извне, поскольку тенденция укрепления CAD против USD угрожает восстановлению национальной экономики и может вынудить Банк Канады принять противоборствующие меры (если они уже не предпринимаются). Тогда ограничением выступит уже достигнутый диапазон 1,07 - 1,10. При этом цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.

AUD/USD. Пара вновь оказалась выше важного уровня, образованного значимыми уровнями Фибоначчи для долгосрочных трендов, который проходит вблизи 0,7920. В настоящее время AUD/USD торгуется вблизи 0,8050. Пара, конечно, может сходить наверх, в район 0,84, чтобы удовлетворить желания «единичных» игроков, однако риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины, поскольку обоюдные интересы (покупка и продажа) выше весьма ограничены. В настоящий момент поддержку паре оказывают сегодняшние оптимистичные данные из Австралии, где июньское значение индекса потребительского доверия выросло на 12,7%, показав самый значительный рост за 22 года.

При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.

USD/CHF. Как мы предполагали ранее, пару все-таки вытолкнули к уровню 1,09, после чего последовало снижение, и пара закрепилась чуть ниже 1,08. По всей видимости, ее желают удержать от падения ниже 1,06. Однако при дальнейшем движении наверх USD/CHF столкнется с сильным сопротивлением 1,11, ограничивающим движение к 1,14. При этом техническая ситуация схожа с USD/CAD. В случае пробоя широкого «диапазона поддержки» 1,06 – 1,09 риски окажутся слишком большими и будут связаны с целями, близкими к паритету.

USD/JPY. Пара испытывает сложности с ростом. Вчерашнее снижение к знаковому уровню 97 было спровоцировано ослаблением USD по всему спектру рынка. Чтобы чувствовать себя увереннее, паре вновь необходимо закрепиться выше 98. Фундаментальная поддержка присутствует. Из сегодняшней макроэкономической статистики: в апреле месячное снижение объема заказов на новое оборудование в частном промышленном секторе Японии составило 5,4% (около $7 млрд), а падение оптовых цен в мае оказалось самым масштабным с 1987 г. Что касается цен, то одной из причин негативной динамики является укрепление JPY по отношению к USD и EUR. Отсюда более верным считается негативный прогноз по JPY, тем более что профицит текущего счета Японии продолжает стремительно снижаться (сокращение за 4 месяца 2009 г. составило 60%). Не следует также забывать о том, что японские инвесторы увеличили покупку иностранных активов по мере «появления зеленых ростков», а также о существовании возможности возобновления негативных для JPY сделок carry trade.

О ближайших публикациях.

В 10:00 мск ожидается майское значение индекса CPI Германии. Прогноз: -0,1%, в апреле значение не изменилось.

В 12:30 мск будут опубликованы апрельские данные о торговом балансе (прогноз: сокращение отрицательного сальдо) и динамике объема промышленного производства Великобритании (прогноз: -0,1% против предыдущего значения: -0,6%). Судя по положению пары GBP/USD, публикации могут оказаться сюрпризными.

Индекс доллара в четверг снизился вновь к линии сопротивления нисходящего тренда, оставаясь в боковике, как я и предполагал вчера. Волаьтльность опять составила 120 пунктов. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 82,80.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах простые средние располагаясь выше цены, способствуют дальнейшему её снижению, как и показания MACD. Поддержкой выступает уровень 78,85. Ожидаю боковик или снижение.

В долгосрочной перспективе цена на прошлой неделе корректировалась к снижению, немного отыграв вверх и оставаясь в нисходящем тренде. 100 простая средняя, располагаясь на уровне 78,95 ограничивает «медведей». Можно ожидать движение индекса к верхней границе нисходящего коридора примерно к 81,00/82,00 или к 50 мувингу, но направление тренда вниз пока сохранится. MACD следует за графиком вниз, указывая на дальнейшее снижение.

Вывод: боковик

Линии поддержки: 78.35, 77,65, 76,10, 75,00, 74,50, 73,00, 71,30;

Линии сопротивления: 80,80, 82,30, 83,10, 84,50, 86,75, 88,80

daily

weekly

Математический прогноз движения курса валют пары EUR|USD
Прошедшая неделя оказалась удачной. Методом математического анализа было заработано почти 1000 pips. Итоги торгов будут опубликованы в 10:00.

На прошлой неделе торговля велась только 4 дня в связи с национальным праздником.

Отмечался день России. Если смотреть на этот праздник под другим углом, то его можно назвать - днём развала великого СССР и отсоединением союзных республик. В настоящей истории этот день является праздничным, поэтому будем оставаться патриотами и отмечать его вместе со всеми… .

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD снижается. Как и ожидалось двумя неделями ранее, пара сменила восходящий импульс на боковое направление движения.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.3973

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.3968-1.4082.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3910-1.4139.


Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

Не смотря на вчерашний рост, в целом пара снижается, поэтому от среднесрочных длинных позиций рекомендуется воздержаться.

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.3894- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.61

1.3873- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.87

1.3851- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96

Sell

1. Возможные уровни открытия среднесрочных коротких позиций:

1.4185-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.69. В случае продаж от данного уровня, стоп на уровне 1.4256.

1.4256-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.91. В случае продаж от данного уровня, стоп на отметке 1.4327.

2.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4032 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.61. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4053.

1.4053- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.87. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4075.

1.4075- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.






. (Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Курс EUR/USD в понедельник продолжил снижаться от уровня 1,40 и протестировал поддержку 1,3742, как я и предполагал вчера. Волатильность составила около 280 пунктов. Локальная поддержка 50 простой средней расположена на уровне 1,3587 на дневном графике.

В краткосрочной перспективе цена располагается между простых средних, что указывает на боковик. 200 простая средняя расположена на уровне 1,3796 в виде поддержки. Ожидаю боковик.

В среднесрочной перспективе цена, на мой взгляд, может продолжить торговаться в боковом направлении, с возможным дальнейшим снижением. Простые средние пока поддерживают рост.

В долгосрочной перспективе курс EUR/USD на прошлой неделе практически не изменился. 100 простая средняя, расположена на уровне 1,4245 в виде сопротивления. Рост на ближайшую перспективу исчерпан. На этой неделе я ожидаю снижение или боковик, но не далее пределов восходящего тренда.

Вывод: боковик

Линии поддержки: 1,3742, 1,3353, 1,2900, 1,2480, 1,1845

Линии сопротивления: 1,4000, 1,4320, 1,4418, 1,4560, 1,4735, 1,4900, 1,5400, 1,5800, 1,5909, 1,6020

P.S. Хотелось бы предостеречь игроков об особом риске при непостановке лимитных ордеров (stop loss).

240


daily


weekly


добавлено через 23 часа 58 минут
Индекс доллара во вторник снизился к поддержке 80,80, как я и предполагал вчера. Волаьтльность при этом составила чуть более 100 пунктов. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 82,58.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах простые средние располагаясь выше цены, способствуют дальнейшему её снижению, как и показания MACD. Ожидаю боковик или рост.

В долгосрочной перспективе цена на прошлой неделе осталась в нисходящем тренде. 100 простая средняя, располагаясь на уровне 78,96 пока ограничивает «медведей». Можно ожидать движение индекса к верхней границе нисходящего коридора примерно к 81,00/82,00 или к 50 мувингу, но направление тренда вниз пока сохранится. MACD следует за графиком вниз, указывая на дальнейшее снижение.

Вывод: боковик

Линии поддержки: 78.35, 77,65, 76,10, 75,00, 74,50, 73,00, 71,30;

Линии сопротивления: 80,80, 82,30, 83,10, 84,50, 86,75, 88,80

daily

weekly

Вчера по паре EUR|USD была открыта длинная позиция от отметки 1.3875. В настоящий момент данная позиция продолжает удерживаться. Также имеются открытые позиция по фунту и по Йене.

Сегодня пятница. Следует рассчитывать торговлю таким образом, чтобы не осталось открытых позиций на следующую неделю.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD оттолкнулась от уровня поддержки и в данный момент продолжает рост.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.3906.

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.3868-1.4029

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3787-1.4109.



Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

1.3692-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69.

1.3621- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92.

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.3839- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.82

1.3818- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94

1.3797- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4000 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.82. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4021.

1.4021- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4042.

1.4042- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.




(Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

а можно услышать мнение по этому поводу ??

Внутридневной скальпинг USD|JPY по математической модели Шерха.



Пара USD|JPY снизилась до района уровней поддержки.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 96.11.

Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 96.00-96.67.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 95.66-97.01.


Рекомендации по покупке и по продаже USD|JPY:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

94.72- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69

94.13- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.89

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

95.59- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.75

95.42- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94

95.25- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

96.74 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.75. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 96.91.

96.91- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 97.08

97.08- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.




(Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Внутридневной скальпинг GBP/USD по математической модели Шерха.

Пара GBP|USD консолидируется.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.6345

Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.6376-1.6479.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.6324-1.6530.



Рекомендации по покупке и по продаже GBPUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных длинных позиций:

1.6103- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.5

1.6002-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.86

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.6243- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.6

1.6213- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.76

1.6184- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.99

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.6423 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.6. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.6453

1.6453- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.76. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.6482

1.6482- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.99. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.





(Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

добавлено через 23 часа 43 минуты
Внутридневной скальпинг EUR/USD по математической модели Шерха

Вторник оказался более удачным, чем понедельник. Одна сделка по паре GBP|USD принесла дневную норму прибыли.

По паре EUR|USD ничего заработать не удалось. Я бы сказал, на растущем рынке, случайным образом, мне удалось ничего не потерять и выйти из открытой короткой позиции в ноль, что меня вполне устраивает…

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD консолидируется возле минимальных отметок.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.4083.

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.3916-1.4030.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3859-1.4088



Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

1.3871-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69.

1.3800- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92.

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.4004- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.82

1.3982- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94

1.3960- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4166 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.82. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4188.

1.4188- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.94. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4210.

1.4210- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.





(Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Внутридневной скальпинг USD|JPY по математической модели Шерха
Математический анализ ценовых рядов показывает:

Пара USD|JPY укрепляется.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 95,76

Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 95.75-95.03

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 94.67-96.11



Рекомендации по покупке и по продаже USD|JPY:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

94.37- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69

93,78- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.89

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

95.64- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.63

95.47- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.91

95.30- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

96.67 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.63. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 96.84

96.84- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.91. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне – 97.01

97.01- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.





(Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

добавлено через 23 часа 8 минут
Внутридневной скальпинг EUR/USD по математической модели Шерха

Четверг оказался не очень прибыльным днём. Хороший трейд был сделан лишь по фунту. Другие пары уже два дня подряд торгуются безрезультатно.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD укрепляется.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.3929.

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.3948-1.4062

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3891-1.4119


Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

1.3784-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69

1.3713- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.3968- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.66

1.3946- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.90

1.3924- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4108 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.66. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4130

1.4130- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.9. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4152.

1.4152- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.





(Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Внутридневной скальпинг GBP/USD по математической модели Шерха

Математический анализ ценовых рядов показывает:

Пара GBP|USD начинает укрепляется.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.6458.

Устойчивые диапазоны колебаний цен при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.6397-1.6501.

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.6346-1.6552.



Рекомендации по покупке и по продаже GBPUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных длинных позиций:

1.6216- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.49

1.6115-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень 0.14

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.6360- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.77

1.6330- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97

1.6301- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.99

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.6598 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.77. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.6628.

1.6628- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.97. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.6657.

1.6657- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.99. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.




(Для наглядности рис 3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Внутридневной скальпинг EUR/USD по математической модели Шерха
Вчерашний день оказался скучным. В соответствии с рекомендациями было открыто 3 короткие позиции, однако до сих пор ни одна из них не закрыта. Рынок стоит. На форексе наступил летний период.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD укрепляется.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке 1.4086

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.4142-1.4028

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3970-1.4199


Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

1.3945-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.3

1.3872- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.69

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.4025- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.72

1.4003- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92

1.3982- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4173 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.72. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4195.

1.4195- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4216.

1.4216- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.




(Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

добавлено через 23 часа 25 минут
Вторник оказался более интересным, нежели первый день недели. Из трёх позиций, открытых в понедельник, две были закрыты с небольшим убытком. А пара USD|JPY принесла прибыль, компенсирующую все потери.

Полный трейд был сделан по паре GBP|USD. Он оказался очень удачным.

По паре EUR|USD была открыта длинная позиция EUR|USD buy 1.4003.

Математический анализ ценовых рядов показывает:

-Пара EUR|USD консолидируется.

- На 4-х часовом таймфрейме цена образует уровень сходимости на отметке

Устойчивые диапазоны колебаний цен, при текущем уровне сходимости:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 1.4018-1.4133

2. В пределах одного стандартного отклонения находится диапазон: 1.3961-1.4190



Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Buy

1. Возможные уровни открытия среднесрочных позиций:

1.3793-вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.84

1.3721- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.91

2. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от следующих уровней

1.3956- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.72

1.3934- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92

1.3913- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96

Sell

1.В соответствии с направлением движения рынка:

Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом на указанных уровнях:

1.4004 - вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.72. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4126

1.4126- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.92. В случае продаж от указанного уровня, стоп на уровне - 1.4147

1.4147- вероятность, что цена не пробьёт указанный уровень: 0.96. В случае продажи от указанного уровня, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.





(Для наглядности рис.3 рекомендуется строить самостоятельно)

*Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

*Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

*Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

Сигналы для входа в рынок:

Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

В тоже время, в отношении стратегий Модели:

1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

Евро/доллар торгуется вдоль уровня 1,23. Активность на рынке не высокая. Проблемы еврозоны, скорее всего, продолжат оказывать большое влияние на рынок. Опасения, связанные с возможным распространением проблем с суверенным долгом на финансовую систему, и мировую экономику в целом, будут оказывать на чувствительные к риску валюты понижательное давление, и препятствовать началу их устойчивого восстановления, тогда как изменения в основном будут носить краткосрочный характер.

Рынок никак не отреагировал на речь Трише в своём выступлении по видеосвязи с Банком Кореи на пресс-конференции в Сеуле, потому что было просто не на что реагировать.

Зато глава ФРС США Б. Бернанке заявил, что Центральные Банки во всем мире могут прекратить увеличение денежной массы, начатое в разное время для помощи своим экономикам. В частности, в среднесрочной перспективе Федеральная Резервная Система и многие другие Центральные Банки перейдут на ужесточение монетарной политики.

Технически ситуация выглядит нейтрально, однако нисходящий долгосрочный тренд пока не пробит.

добавлено через 15 часов 37 минут

добавлено через 15 часов 38 минут
Здравствуйте!

Объёмы торгов низкие, а сегодняшняя макроэкономическая статистика далека от позитивной. В мае индекс экономических настроений в Еврозоне снизился до 98,4 с 100,6, индекс доверия потребителей – до -18 с -15. Что касается того давления, которое оказывается на евро в связи с покупкой облигаций, то Управляющий совет ЕЦБ еще раз повторил: «Решение Европейского Центрального Банка начать покупки государственных облигаций – это временная мера. При этом сегодня наблюдался высокий спрос на немецкие государственные облигации.

Центральные Банки обеспечили передышку, но гарантировать устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе должны правительства». Сообщается, что за первые 2 недели ЕЦБ приобрел облигаций более чем на 26 млрд. евро. Значительная часть данной суммы приходится на облигации Португалии, Испании, Греции, Италии и Ирландии.

Самая обсуждаемая тема – повышение процентных ставок. Как было сказано в предыдущей статье, тему объявил сам господин Бернанке.

Сегодня ожидается информация по итогам заседания Банка Канады. Заседание считается ключевыми и рынок ждёт разворота в сторону ужесточения. Характерно, что к моменту заседаний CAD испытал сильное понижательное давление, спровоцированное массовым закрытием длинных спекулятивных позиций, начиная с середины апреля. Однако короткие позиции спекулянтов так и остались на минимальных отметках. Вполне возможно, что процесс развернётся в обратную сторону.

Считается, что Банк Канады станет первым из Центральных Банков G-7, который начнет повышение базовой процентной ставки (на 0,25% до 0,5%).

Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку на прежнем уровне (4,50%).

Активность игроков на данный момент очень низкая. Давление на курс евро продолжает оказывать решение рейтингового агентства Fitch понизить кредитный рейтинг Испании на один пункт. Повышению спроса на доллары способствует напряженная политическая ситуация на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Китая заявил, что развитие мировой экономики очень чувствительно к проблемам с долгами отдельных стран.

В итоге, если сегодня Банк Канады повысит ставки, евро/доллар может вырасти вслед за укреплением CAD.

Удачного дня.

Обзор по евро и йене

EUR/USD

Для евро нет факторов оптимизма. Обещания центробанков (как Федрезерва, так и ЕЦБ), изменить ставку в текущем году (кто ужесточить монетарную политику, кто ослабить), уже на так значительно влияет на рынки. Чувствуется определенная усталость от однообразной информации. Приближающееся заседания ФРС в середине месяца на сулит роста ставки, что станет поводом бегства в надежные активы.

Торговые настроения по паре EUR/USD на сегодня: продавать ниже 1,1010 с целевыми точками 1,0945 и 1,0925.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,1010 откроет путь к 1,1060 и 1,1100.

USD/JPY

Для йены драйвер останется неизменным - вербальная поддержка со стороны главы Банка Японии Куроды, который запускает в массы информацию о неготовности идти на дальнейшее понижение ставки. Пара с начала недели снижается, и это может продолжиться в условиях предстоящих заседаний и Банка Японии и Федрезерва в середине месяца.

Торговые настроения по паре USD/JPY на сегодня: продавать ниже 112,80 с целевыми точками 112,10 и 111,85. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 112,80 откроет путь к 113,25 и 113,50.

Premarket: коррекция иены и аусси

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вверх. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 138.68 пункта (+0.82%). Индекс TOPIX вырос на 10.90 пункта (+0.81%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 160.75 пункта (+0.80%). Китайский индекс CSI-300 упал на 5.58 пункта (-0.19%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1272.10/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1167. Курс доллар/иена торгуется около 113.46.

Сегодня в Азии вышли статистические данные и новости:

Япония. Индекс деловых настроений крупных компаний обрабатывающей промышленности в первом квартале -7.9 против +3.8 в четвертом квартале 2015.

Япония. Общеотраслевой индекс деловых настроений крупных компаний в первом квартале -3.2 против +4.6 в четвертом квартале 2015.

На этих данных валютный рынок продолжил консолидироваться в верхней части долларового диапазона последнего времени.

Видим, что сегодня в Азии доллар/иена снизилась, коррелируя с падением фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена опустились ниже 113.30 и могут стать платформой для отскока выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 113.60 и выше 113.90.

Тем не менее, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.04.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 112.76 курс рос к уровню 113.57. При этом биды остаются близ 113.60 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 113.30 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7445 курс рос к уровню 0.7495. Эксперты советуют продавать на скачках вверх.

Автор: аналитик FIBO Group Василий Якимкин

Доллар США восстанавливается, оказывая давление на смежные рынки. Отмечу, что укрепление индекса доллара США (USDX) на 0,5%, с 95.8 до 96.3 пункта, привело к ослаблению фондовых индексов США, а также рынка драгметаллов. В частности, золото потеряло в стоимости около 35 долларов, или 0.3%.

Примечательно то, что по мере снижения котировок драгметалла им удалось преодолеть ключевую поддержку у отметки 1225 долларов. Это указывает на ослабление покупателей, что в свою очередь открывает путь продавцам к следующей цели у отметки 1200 долларов.

Не исключаю развития коррекционного укрепления котировок, вплоть до уровня сопротивления 1225 долларов, но «медвежий» сценарий всё ещё рассматриваю в качестве основного. Однако возврат котировок выше отмеченного уровня сопротивления отменяет основной сценарий, хоти и не даёт «бычьих» сигналов.

Напомню, что для развития очередной волны роста цен на золото необходимо выполнение как минимум одного из следующих условий: резкое ослабление доллара США, обвал фондовых индексов США и/или фондового рынка Китая.

Автор: Аналитик FIBO Group Роман Шевченко.

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...24-03-2016-sh/

Актуальное на сегодня:

EUR/USD: 1,1404 – 1,1417 (критическое сопротивление);

GBP/USD: 1,4207 – 1,4232 (диапазон поддержки? / поддержка – сопротивление?);

AUD/USD: 0,7599 – 0,7661 (поддержка - сопротивление);

USD/CAD: 1,3026 – 1,3055 (диапазон поддержки);

USD/CHF: 0,9497 (поддержка);

USD/JPY: 111,50 – 111,87 (поддержка - сопротивление).

EUR/USD. Внимание к отметке 1,1366. Цена над указанным ориентиром. Актуален вопрос устойчивости такой торговли. Ближайшая сильная поддержка: 1,1376 – 1,1372. Далее: 1,1346 – 1,1344. На защиту маркетмейкеров можно рассчитывать в районе 1,1325 – 1,1299. Ранее указанное сильное сопротивление на отметке 1,1391 сохраняется. Более того, оно усилено в диапазоне 1,1423 - 1,1426 – 1,1461. Коварным может оказаться диапазон уровней 1,1550 – 1,1750. Если цена все-таки сможет встать над ним, то в качестве целей можно будет указать не только 1,1620 – 1,1849 – 1,2078, но и уровень 1,2500. Сценарий может измениться на противоположный только при агрессивном пробое вниз диапазона 1,1111 – (1,1000) – 1,0933.

GBP/USD. Ближайшее очень сильное сопротивление: 1,4216 – 1,4254. Торговля выше/ниже будет определять риски. В случае преодоления сопротивления внимание к отметке 1,4444. Внутридневные поддержки: 1,4191 - 1,4164; 1,4093 – 1,4046. Только агрессивный пробой диапазона 1,3954 – 1,3891 вниз может указать на негативный сценарий.

AUD/USD. Ближайшая система поддержек расположена в диапазоне 0,7588 – 0,7525. Она привязана к уровню 0,7500. Торговля ниже 0,7500 опасна коррекцией к уровням 0,7350 – 0,7200, а торговля ниже 0,7200 может спровоцировать переход в область понижательных рисков. Ближайшее сопротивление: 0,7637 – 0,7670. Торговля выше 0,7700 укажет на возможность движения к 0,8000.

USD/CAD. Актуален уровень 1,2987, привязанный к «психологии» отметки 1,3000. При торговле ниже открывается возможность реализации агрессивного сценария падения к уровню 1,2195. Так что достижение психологических отметок 1,2500; 1,2200 и 1,2000 реально. Ближайшие сопротивления: (1,3077 – 1,3084) – 1,3127. Ближайшие поддержки: (1,3038 – 1,3024) – (1,2972 – 1,2919).

USD/CHF. Ближайшее сопротивление: 0,9645. Ближайшие поддержки: 0,9562 – 0,9510. Приоритет падения будет сохраняться при торговле ниже 0,9901. Очень сильные среднесрочные поддержки: 0,9450 и 0,9226.

USD/JPY. Пара между двумя важными (с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков) уровнями: 112,99 и 111,11. Торговля выше/ниже будет определять сценарии. Ближайшее сильное сопротивление: (111,88 – 112,17). Ближайшая сильная система поддержек расположена в диапазоне 111,16 – 110,15.

Автор: аналитик FIBO Group Елена Кашина

https://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/125014/