Какие системы лучше - агрессивные или консервативные

Очень многие трейдеры и инвесторы боятся высоких рисков и поощряют низкие, хотя в реальности все едва ли не наоборот, постараюсь объяснить почему:

Случай 1: Ваша система дает стабильный профит, но иногда допустим раз в полгода случаются просадки, допустим 20%, и дает прибыль 50% в месяц, боясь риска трейдеры уменьшают лоты в 2 раза, что получается в итоге - упущенная прибыль 25%*6=150%, сэкономленная просадка - 20%/2=10%, очевидно, что низкий риск нанес ущерб системе.

Случай 2: Трейдер боясь рисков, торгует с максимальной просадкой на 10% от депозита, допустим 10000, второй трейдер торгует на 100% максимальной просадке, но положил на счет всего 1000, а 9000 разместил в прочие инвестиции под 10% в месяц, разницы в сумме риска никакой нет.
Через месяц система достигла максимальной просадки, первый тредер остался с убытком -1000$, второй потерял тысячу, но заработал 900$ с остальной суммы, в итоге потери всего 100$.
Второй вариант еще веселее - обанкротился брокер, низкорисковый потерял 10к, высокорисковый - всего 100$. Это к тому, что незачем класть деньги брокеру, если вы их не задействуете в торговле, то же самое и низкое кредитное плечо - оно вынуждает вас класть больше, но очень привлекает словосочетанием "низкий кредит".

Случай 3. У вас есть система, первый вариант - она сливная, (но поначалу никто это не знает), на каждые 20% профита дает 40% просадки, вы торгуете на удвоенных рисках, система слила за 100/(40*2)=1,25 месяца, вы конечно же думаете, что во всем виноваты проклятые риски, и снижаете его в 2 раза, в итоге система все равно сливает(потому что она сама по себе сливная), но уже за 100/(40/2)=5месяцев, по сути вы просто потеряли время, а риски всегда были ондни и те же. Некоротые идут дальше, и "уменьшают" риск до 10% годовых, в итоге их ошибка всплывет через 10 лет, хотя не стоит напоминать, что жизнь не так длинна, чтобы ей так разбрасываться.
второй вариант, система прибыльная, дает 40% профита на 20% просадки, тут уже будет случай 1, описанный выше.
Как видно низкие риски в любом случае проиграли высоким.

Все вышесказанное так же относится и к инвестициям, лучше вложить в хороший агрессивный ПАММ,чем медленно проигрывать в сливном, но низкорисковом.
Стоит так же упомянуть, что главное все же не риск, а доход, который за него платится, на нынешнем рынке инвестиций низкорисковые сильно переоцененены большим числом неопытных вкладчиков, жаждущих стабильности, поэтому потери в них огромны, и наоборот агрессивные обычно недооценены, поэтому собрав портфель из них, даже не очень опытные инвесторы как правило окупают прибылью потери от риска, и вкладывать не приходится много - соответственно меньше шанс, что вы возьмете кредит, или потеряете последние деньги.
Крайне высокий риск на самом деле плох, точно так же, как и очень низкий, в первом случае вы можете не успеть получить прибыль, окупающую вложения, а во втором проект просто не доживет до срока окупаемости.
И наконец есть единственный момент, когда абсолютно нет рисков - если вы сняли больше 100% вложенного, но такое тоже намного чаще встречается при высоком риске.

Я бы не сказал, просто все немного запутано получилось. Но главную суть челок передал, я подобную идею продвигаю в своем проекте. Нет смысла хранить лишние средства на счете, если они не используются для торговли.

Пример: Сделали систему, дает в год 1000% профита и макс просадку 500 пунктов за 10 лет тестирования.
Посчитали чтобы обеспечить просадку 1000п (берем с запасом на непредвиденные ситуации) и не слить депозит, нужно например 0,1 лот на 1000$. то есть соотношение получили при котором данная система не сольет депозит при нормальной просадке не более чем на 50%. Все, больше денег не нужно. Если просядет больше, то система не работоспособна, запас на непредвиденные ситуации есть.
Но запас это не лимит потерь, он может быть потерян и определяется непосредственно инвестором.
Это на мой взгляд самый удачный вариант сотрудничества между инвестором и трейдером.

В такой?? _https://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/201559/

обоснованного мнения не услышал, и попрошу без оскорблений

я писал про хорошие высокорисковые стратегии, эта высокорисковая, но сливная, она бы и на низких рисках слила.

Главную суть передал alex72. Как всегда грубо и в своей манере. Но то, что терзает вопросами и сомнениями новичков, давно уже очевидно для более опытных трейдеров.

так, ребята....что я сказал - то сказал...и от своих слов НИКОГДА не отказывался (признавал ошибочное мнение - ДА, в "отказ" шёл - НИКОГДА)....я и так у вас здесь появляюсь мельком....могли бы модерам и не "стучать"....назвал идиотом я не конкретного человека, а саму ТС....и делов....раздули....
tanrad, спс....ну грубовато получилось, но это от того что чел без году неделя на рынке, а туда же....

все вышесказанное проверено на практике, и в трейдерстве и в инвестициях, причем на крупных суммах, а "опытные" кроме как паники от страшных слов "высокий риск" не могут привести ни одного аргумента, похоже даже в суть написанного не вникли.

Nickma, ды вникли мы...вникли....ещё году так, эдак в 2003/5 - вникли.....ну и чаво ?
хэх....в вашем понятии
это какие ?...
лично я (за только за себя скажу)....на эту ТС и рубля бы не положил......это было, было, было.....что может нового озвучите ?

как всегда вода и ничего конкретного, про суммы говорить не буду, поскольку с деньгами лучше работать в тишине, но могу сказать, что уже 3й год инвестирую не менее чем под 200% годовых, а часть средств и под 10000% годовых, и как ни странно практика подтверждает мою правоту, а вкладывющие в банки, "стабильных" трейдеров под 30% годовых в большинстве своем либо погорели, либо в просадке. Если на примерах объяснить, что я имел ввиду - посмотрите ветку памма товарища d-profit, его система медленно сливает, но это замаскировано низкими рисками, и слабо в этом разбирающиеся инвесторы накидали ему 80к долларов, примитивная логика же подсказывает - низкий риск, стабильность, неси скорее деньги, а вместо этого боятся вкладывать в системы с высокой доходностью, намного превышающей риск, потому что он там не спрятан.
Указанный выше памм естественно сливать будет намного дольше, но все равно когда нибудь сольет, потому что суть не в рисках, а в качестве системы, и лучше сразу узнать, получишь ты профит или нет, чем узнать об этом через 10 лет, вложив при этом в 10 раз больше и получив тот же самый итог.

Я бы наверно не рисковал сильно, даже с небольшой суммы, риск вообще не очень хорошее дело, но когда риск оправдан тогда да.))

По своему, хоть и не большому опыту, могу высказать мнение в поддержку консервативных стратегий. Чем выше размер лота - тем ближе торговля будет становиться похожей на лотерею: угадал... не угадал.

так почитав, склоняюсь к тому что в агрессивной торговле счастье..)

я тоже за агрессивную

точно не агрессивную, предпочитаю спокойствие и уверенность в том, что делаю, а не рулетку

а вообще что отличает консервативную от агрессивной года 4 работаю и както не задавался вопросом мой мм прост если на счету 1000$ то 1 пункт =1$ если 100$ то 0.1$ и стопы в пределах 20 п т.к. внутри дня торгую,доливаюсь если только сделка в бу стоит если это агрессивная система тогда я за агрессивную

вроде не похоже на агрессивную, если правильно понял, то входите 0,1% от депозита?

Я, за агрессивную, только если есть дениги которыми уже можно рисковать.

Если нет денег, которыми можно рисковать, нечего лезть на форекс.

Как вариант совмещать несколько систем, тем самым диверсифицировать свой капитал

Если ответить коротко, то лучше прибыльные

Если серьезно, то вопрос нужно разделить. Если говорить от торговых системах, то это некорректная постановка вопроса. Агрессивность или консервативность системы (проще - рискменеджмент) зависит от параметров, выявленных в ходе исторического бэктеста. Любой нормальный трейдер пытается максимизировать свою прибыль при удержании рабочей просадки в разумных пределах.

Если говорить о инвестировании в ПАММы, то тут нужно посмотреть на успехи людей, ведущих публичные портфели на форумах. Опыт такого наблюдения показывает, что инвестировать нужно именно в консервативные счета. И не просто в консервативные счета, а в счета с длительным сроком существования (минимум от года) и низкой волатильностью эквити