Рейтинг ПАММ индексов Форекс Тренд

Внимание! У Forex-Trend проблемы с выплатами

Здесь будет еженедельно представляться рейтинг ПАММ индексов Форекс Тренда по моим собственным расчетам.

Данные по индексам с 05.01.15

Рейтинг за 2014 год

Расшифровка коэффициентов:

Для лучшего понимания сути вопроса можно выложить тут формулу коэффициента Шарпа и таблицу его значений для других индексов (в порядке увеличения или уменьшения)?
Хотя сейчас доходность (или отсутствие оной) у многих ТОПов - это не столько результат их трейдинга, сколько реакция на обстоятельства.
И объясните смысл другого коэффициента из InvestAdvisorBlog.com.

Поддерживаю!

Интересно было бы посмотреть пример расчета коэф. Шарпа, в частности какой процент за альтернативную доходность берется?

Дам немного расширенный ответ для того, чтобы все поняли, что такое Коэффициент Шарпа и как я его рассчитываю .

Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля (вики).

Я использую упрощенную формулу:


где RVAR - коэффициент Шарпа; Rp - доходность актива; SD (standart deviation) - стандартное или среднеквадратическое отклонение (СКО); n - количество недель; x - среднеарифметическая недельная доходность; xi - доходность i-ой недели

В числителе стоит средняя НЕДЕЛЬНАЯ доходность ПАММ индекса без учета альтернативной доходности (как в классической формуле Шарпа). Почему? Потому что я сравниваю индексы между собой, без сравнения с альтернативами, такими как банковские ставки и прочее. Банковские ставки в разных странах различаются. Если брать депозиты в валюте в Украине - это около 13% годовых, в РФ это вполовину меньше, в Германии, по-моему, еще меньше. Поэтому, я не делаю привязки к какой-либо стране и просто сравниваю индексы между собой.

В знаменателе классическое СКО (среднеквадратическое отклонение или стандартное), которое отображает колебания или волатильность актива. Пусть у нас будет 2 актива с одинаковой доходностью (например 1.5% в неделю). Один из них будет иметь такие значения недельной доходности: +1%, +2,5%, -0,5%, -2%, +1,8%, .... а другой: +1,2%, +1,8%, +0,9% +1,7%, .... То, как мы видим, первый актив имеет больший разброс значений, соответственно больший СКО и соответственно больший риск, если мы планируем брать актив на небольшой период времени (например 1-3 недели). В прогнозе на большой период времени (например пол года) оба актива могут показать одинаковую доходность, но все-равно первый будет считаться более рисковым.

Поэтому, коэффициент Шарпа не показывает, какой актив принесет самую большую доходность, а показывает насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. Если мы, смотря на таблицу прогнозируемой доходности, нацеливаемся на определенное значение (например 60% годовых), то выбрав ПАММ индексы с данной доходностью с самым большим коэф. Шарпа мы снижаем свои риски.

добавлено через 16 минут
Вот мой расчетный рейтинг ПАММ индексов по убыванию коэф. Шарпа. Данные: 05.01.15-08.03.15. Prize3 нету, т.к. он существует всего неделю и невозможно рассчитать СКО.


Еженедельно обновляемая таблица находится на этом ресурсе

Как-то следует учитывать, что сравниваются коэффициенты Шарпа для активов (индексов) с относительно постоянным составом и для динамических индексов? При том, что при изменении "наполнения" индекса Fenix иногда сильно меняется его суть: к примеру, в этот индекс могут войти 4 консервативных счета, из них - 3 счёта одного управляющего (votfx) или, может быть и такое, что и 2-3 умеренных счёта.


И вот этот вопрос пока остался без ответа.
Из Вашего объяснения в блоге:
Что значит : "производства InvestAdvisorBlog"? Это придуманный Вами экспериментальный коэффициент?)

Полностью согласен, что расчеты для динамических индексов не полностью корректны из-за изменения состава почти каждую неделю. В идеале было бы корректно рассчитывать коэф. Шарпа каждого управляющего и затем выводить среднее значение в динамическом индексе исходя из долей управляющих в нем.

Но, смотря на то, что моя таблица расчетов создана в Google Documents и требует еженедельного ручного ввода доходности индексов, то вводить данные по десяткам ПАММ счетов считаю потерей кучи времени + увеличивается методическая погрешность (вероятность ошибочно вручную ввести значения). Если бы сделать процесс загрузки данных по ПАММ индексам или счетам автоматическим - расчеты были бы намного точнее и эффективнее.


Коэффициент комплексный собственного производства как коэффициент полезного действия, показывает насколько больше прибыльные недели от убыточных (отношения максимальных, средних и суммарных недельных доходов). Чем больше - тем лучше.


где Pmax и Lmax - максимальная прибыль и просадка соответственно; Pav и Lav - средняя недельная прибыль и просадка соответственно; Psum и Lsum - суммарная прибыль и просадка за весь период соответственно

Это собственный экспериментальный коэффициент, который я создал в самом начале знакомства с ПАММ индексами для оценки их эффективности. Потом я узнал, что есть коэф. Шарпа и другие коэффициенты, а затем обнаружим некую корреляцию между Коэф. Шарпа и собственным комплексным коэф. Минус комплексного - его нельзя рассчитать при отсутствии убыточных недель (как видно из таблицы)

В планах было добавление других коэффициентов (бета, Сортино), однако не знаю: стоит ли?

Обновлен рейтинг ПАММ индексов Форекс Тренда с учетом данных за прошедшую неделю 09-15.03.15

Порядок по убыванию годовой доходности

Из последней таблицы видно, что сейчас наибольший коэффициент Шарпа имеет индекс Prize3, который не показал ещё никакой просадки и поэтому его риски пока весьма неопределённы и туманны, так как мы не знаем, на какой стадии убыточности смогут остановить свою торговлю управляющие diamonds, Domenic, FRIZER, straiker, Magneto. Как с этим быть?)
И следует ли учитывать ещё момент, что в таблице сравниваются коэффициенты Шарпа, рассчитанные с начала этого года для давно существующих индексов и для новых индексов, количество недель жизни которых меньше?

Если рассчитывать коэффициент Шарпа для индекса по классической формуле и через коэффициенты Шарпа отдельных управляющих, насколько будут разными значения коэффициента в одном и в другом случае?

Если Вы хотите развивать эту ветку своего блога, то почему бы и нет?
По крайней мере, можно представить эти коэффициенты чисто в ознакомительных целях для расширение кругозора читателей.)
Но новые коэффициенты сейчас, наверное, следует рассматривать больше, как намерения на перспективу, когда будет точно понятно, будет ли продолжаться жизнь индексов ФТ, как инвестиционного инструмента, и ФТ, как брокерской компании.

Во-первых diamonds уже показали минус. Во-вторых для лучшего понимания в каких индексах учтены просадки - есть колонка макс. просадка.

Для этого есть колонка количество недель.

Это нужно проверять. Основная проблема для меня - сбор данных. Сейчас я вбиваю вручную. Если бы можно было допустим просто скопировать и вставить или автоматический какой-нибудь скрипт по "вытягиванию" информации с сайта ФТ - было бы проще и настроил бы лучше. Знаете как это сделать или кто может сделать - буду рад информации.

Вот и планирую их ввести, если в ФТ все наладится Хотелось бы еще добавить прогноз убыточного результата на след неделю, но это, опять таки, лучше делать для отдельных ПАММов. И потом лепить для индексов, чтобы было понятно, какой индекс лучше отложить до просадки. Коэф. Шарпа лучше рассчитывать за прошедшие 2-3 месяца, а не год.

Идей много, но знаний нету как это делать, ведь я не программист.

Минус у diamonds - какой-то непонятный, так как он получен во время торговли, абсолютно нетипичной для этой управляющей. Но судя по её предыдущим результатам, врят ли она допустит большую просадку, так как, вроде бы, аккуратно работает. Вопрос в том, какие просадки допустят другие, в первую очередь - FRIZER.)
Принимается, но интересно, какие значения коэффициента Шарпа были бы для всех индексов, если рассчитать их для тех же двух недель, что и для Prize3.) Это риторический вопрос.)
Можно для интереса проверить на индексе, который состоит из двух управляющих, на небольшом промежутке времени. Но это - если будет время, а, главное, желание на такие исследования.) Ну, и целесообразность еще.
Тем более -любовь к формулам и исследованиям должна быть в крови.)
Это было бы интересно.

Отпуск впереди, так что время будет

Чего все так к бедной девушке придираются )) может она будет вторым бывшим Ахмедосом (говорю бывшим, потому что последние 2 месяца он уже не тот) и с капиталом как у свена. И вообще нужно делать ставки кто из Прайз3 будет самым убыточным )

Обновлен рейтинг ПАММ индексов Форекс Тренда с учетом данных за прошедшую неделю 16-22.03.15

Порядок по убыванию годовой доходности

Обновлен рейтинг ПАММ индексов Форекс Тренда с учетом данных за прошедшую неделю 23-29.03.15

Внимание! У Forex-Trend проблемы с выплатами

Порядок по убыванию годовой доходности

Обновлен рейтинг ПАММ индексов Форекс Тренда с учетом данных за прошедшую неделю 30.03.15-05.04.15

Внимание! У Forex-Trend проблемы с выплатами

Порядок по убыванию годовой доходности


Все больше управляющих отказываются от торговли или делают это очень вяло, и становится очевидной разница между "старичками" с опытом торговли на ФТ более года и "новичками". Вся проблема только в одном - отсутствием выплат и смутных надежд на будущее.

хорошо что не вложил в декабре, подумывал 500 000р

Почему не вложились? Что именно смутило?

Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk

ах, какая была тема! жаль что уже все не актуально. может стоит закрыть и в архив?

Жалко трудов ) но в Закрытые только так просится