Математическая последовательность Фибоначчи

Ежедневно на валютный рынок Форекс приходят сотни людей, которые горят желанием заработать приличные суммы денег. Такими людьми движет жажда легкой наживы и истории о тех, кто заработал на спекуляции валюты миллионы и миллиарды долларов. Как не печальна статистика, на данный момент 98 из 100 человек покидают валютный рынок, потеряв первоначальный капитал. И только двое человек продолжают работать и учиться торговать на Форексе.

В настоящее время насчитывается более 1000 торговых стратегий на валютной бирже. Их много, но они, в основном, мало чем отличаются друг от друга. Начинающим трейдерам часто рекомендуют изучать уровни поддержки и сопротивления, которые выявляются с помощью суммарно-зависимой последовательности Фибоначчи, которая была открыта в далеком XII столетии. Данная математическая последовательность настолько уникальна, что ее до сих пор изучают, а также применяют в прикладной математике.

Немного математики.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...

Расчет идет таким образом, что каждое последующее число является результатом сложения двух предыдущих. То есть, 0+1=1 или 1+1=2 и с таким же успехом 55+89=144 и так далее. Числовой ряд не заканчивается на 144, потому как числовая зависимость бесконечна.

Последовательность Фибоначчи имеет любопытные особенности, одна из которых - почти постоянная взаимосвязь между числами:

1. Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 и так далее.

2. Отношение предыдущего числа в последовательности к последующему стремится к 0,618 после первых четырех чисел. Например: 5/8=0,625, 8/13=0,615, 13/21=0,619 и так далее.

3. Отношение последующего числа к предыдущему стремится к 1,618. Данная величина пропорционально обратная величине 0,618. Например: 13/8=1,625; 21/13=1,615; 34/21=1,619. Необходимо заметить, что чем выше числа в последовательности, тем более они приближаются к величинам 0,618 и 1,618.

4. Отношение любого числа к следующему за ним через одно стремится к 0,382, а к предшествующему через одно - к 2,618. Например: 13/34=0,382; 34/13=2,615.

Важнейшим фактом в математической последовательности Фибоначчи является то, что квадрат любого числа равен числу, стоящему в последовательности перед ним, умноженному на число, стоящее после него, плюс или минус 1.

5х5 = (3х8) + 1
8х8 = (5х13) - 1
13х13 = (8х21)+1

Плюс и минус постоянно чередуются, что является еще одним проявлением волновой теории Эллиота, называемое правилом чередования. Оно гласит: сложные корректирующие волны чередуются с простыми, сильные импульсные волны со слабыми корректирующими волнами и так далее.

Таким образом, исследуя соотношения между числами последовательности, находящимися не рядом, а через одно, два и т.д., можно выяснить, что в этом случае одинаково существуют сходящиеся ряды, стремящиеся к определенным значениям. Аналогичные закономерности можно проследить путем деления не на последующее число, а на предыдущее, получая тем самым значения больше единицы. Это очень важные для технического анализа значения, среди которых наиболее существенное значение на рынке имеют: 0.382; 0.5; 0.618; 1.618

Факты

Наиболее существенной величиной принято считать 0.618, которое представлено с изумительной частотой в окружающем мире. Значение 1.618 является следствием деления единицы на 0.618. Величина 0.382 получается после вычитания из единицы 0.618. Сердечная мышца сокращается до 0.618 от своей изначальной длины. Пупок у человека расположен на уровне 0.618 от его роста. Величина 0.618 является так называемым "золотым сечением".

Значимость чисел из представленных рядов проявляется в том, что коэффициенты, определенные с помощью чисел Фибоначчи, будучи применимыми к движению цен на валютной бирже, вольно или невольно формируют сильные уровни поддержки и сопротивления, и наиболее адекватно описывают объективную реальность, тем самым позволяя трейдеру находить некие "точки опоры". В связи с этим, на основе использования отношений между числами Фибоначчи созданы достаточно простые графические инструменты для проведения технического анализа. В разных пакетах они могут присутствовать под разными наименованиями, но принцип их использования одинаков.

Прошу высказать свои мысли по изложенному, а также сказать используете ли вы уровни сопротивления и поддержки и какие у вас успехи с этим.

Использую, более того, один из самых важных инструментов моей ТС. Начало, можно сказать, идет с теории Эллиота и его пропорциональностью волн, где соотношение между ними (волнами) выражалось числами Фибоначчи.

В используемом мною подходе (фрактальном) числа Фибоначчи краеугольный камень. Соотношения между начальными условиями и конечным результатом выражаются также используя числа Фибоначчи. (в основном золотое сечение).

Основная трудность, научиться правильно расставлять Фибо-сетки и видеть уровни.

Давайте рассмотрим на примере как точно отрабатывают Фибо-уровни, возмем дневной график AUD/USD и точно отсчитаем пятиволновую модель, самый расспространенный фрактальный паттерн:

Комментарии:
После того как прошла a-b-c коррекция мы видим пятиволновый цикл, обратите внимания (помечано желтыми кружочками), как точно выполнены Фибо-уровни в 3, 4 и 5 волнах.

На графике видны Фибо-уровни (отмечены синим). Можно узнать по какому принципу они расставлены?

Здравствуйте. Да меня тоже интересуют Фибо уровни. Как правильно их раставлять чтоб они отображали нужную информацию? и как по уровням, именно ориентироваться, по тем уровням которые предоставлены в терминале. Спасибо

Конечно можно

Значения Вы видете (вверху правда еще есть), стандартную сетку необходимо дополнить недостоющими.

Растягиваем сетку так, чтобы 100% приходилось на первую волну, тоесть фактически надо дождаться отката, чтобы утвердить ее.

Это самая расспространненая модель, тоесть можно сказать базовая.

Если интересно вот рисунок на нем проще объяснить:

Комментарии к рисунку:

На рисунке представлен все тот же график.

Белая кривая - это фрактальная модель с параметрами D=1.5, B=1.5.

Желтые линии - это подсказки, соответствие точек фрактальной модели и точек графика (так как я пока что у себя в программе не доделал масштабирование , но скоро обязательно будет )

Итак, к теме, разбирая фрактальную модель мы видим, что если расстянуть сетку так, что 100% будет приходиться на пик первой волны, то третью волну можно ожидать на 161.8%-176.4%, ну и пятую на 261%.

Stranger, это ответ не только как они расстягиваются, но и от куда берутся, думаю это также интересно. Если относиться к сравнению не скептичеки, даже на глаз сразу можно увидеть практически 100%-ое сходство.


ПС: Да, надо оговориться, это использование Фибо-уровней сточки зрения фрактального анализа (как я использую). В тех. анализе сетка Фибо использует по другому, в волновом также, хотя и ближе к фрактальному.

Линии Фибо ставятся только в любых периодах? Просто я всегда торгую, ориентируясь на часовой таймфрейм. Построить линию Фибо можно в теминале: "Вид - Фибоначчи - Линии", хватаете вершину первой волны и тащите вниз ползунок. С первого раза может и не получиться, но выглядит очень эффектно...

Stranger, тут вот в чем дело. Модели могут рисоваться на любых ТФ. Например, будет модель на днях, в ней, в какой-либо части рисоваться модель на часах или на 4х и т.п. Даже модели на минутах есть, только там большая зашумленность, поэтому их очень трудно увидеть.

Если хотите добавить уровни, которых нет, то необходимо зайти в свойства Фибо -> Уровни Фибоначчи (вкладка) -> Добавить.

Примеры, далеко ходить не будем и я возьму пару по которой открыт, и прогноз по которой актуален и в данный момент.

Пара USD/CAD:
ТаймФрейм 4-х:
(Заранее извиняюсь за корявость рисунка, но думаю там все понятно):

Мы видим модель, в которой мы уже с точки зрения волн прошли 4, и собираемся в 5 волну, цели которой отмечены кружочками, конечно, они могут быть и выше. В подмогу коридорчик с тех. анализа.


Теперь рассмотрим 15-минутный ТФ. Тут мы видим, что собираемся в 3 волну, а самое главное для чего я сделал скрин, обратите внимание (обвел красным кружком), что уровень 138% Фибо совпал у 4-х часового ТФ и 15-минутного ТФ, если Вы построите, то убедитесь, что это не подгонка. И такое бывает очень часто.


Почему же в пятницу пара не достигла 138% хотя бы. С точки зрения фундаментального анализа это можно объяснить тем, что игроки фиксировали прибыль к концу недели (не обязательно по этой паре, через кроссы например). Но и фрактальный анализ имеет также объяснение:

Теперь рассмотрим 5-минутный ТФ (тут будет больше шума в силу маленькой размерности), но все равно можно видеть Фибо-уровни:
На нем я пометил отработавшие 5 волн, дивиргенцию ну и коррекцию


Прочитав мой пост можнос делать вывод, что самое время покупать пару, и это так. Я уже стою в покупке. И раз я уже ее разобрал так подробно, то добью до конца уже с точки зрения тех. анализа.

Рассморим рисунок:
Дневной ТФ:
Мы можем наблюдать как коридор, так и две вершины. На двух вершинах уровень уже пробит, таким образом на мой взгляд самое время покупать пару.


Исходя из всего вышеперечиленного мы можем видеть как работают Фибо-уровни на разных ТФ и как они связаны между собой, а также можно проследить метод их применения мною.

Теперь думаю на примерах понятние на каких ТФ строятся уровни. И что в части каждой модели присутсвуют модели на более мелких ТФ.

ПС: Все вышесказанное ИМХО конечно, и не претендует на роль истины.

Подскажите пожалуйста, как накладывать рисунок модели на график?
И еще вопрос, у вас есть генератор? Или вы скопировали рисунок из книжки?

Я сделал этол стандартными средствами, в программе сохранил и просто в Фотошопе наложил на скрин. Модели можно увидеть на глаз, представленный же выше рисунок я сделал чисто для наглядного показа. С практикой основные модели не так трудно замечать становится.

Да у меня программа. Напистать просто генератор не составляет ни какой трудности, формулы известны, алгоритм не сложен. Программу я просто наклепал, даже название кнопки не менял еще.

Просто заготовка, которая выстраивает модели:

В будущем я планирую, автоматический поиск моделей, на след. недели приведу программу к нормальному виду и т.п.
Автоматический поиск моделей; будут браться котировки из терминала, усредняться определенным образом, исходя из макс., мин., открытия и закрытия свечки и сравниваться с определенной модели и т.п. (Это уже другая тема, наверное).

А поделиться можете? Я с програмированием еще не сталкивался...

Может и другая но тоже интересная... вы пожалуйста не забрасывайте далеко )

Ну сейчас в ней толку особого нету, все параметры меняю в коде, как вынесу их на форму, в настройки, так думаю, что создам тему "Волновой генератор", где будем вместе обсуждать и модифицировать.

Я всегда тут, просматриваю Форум, если нахожу интересную для себя тему, то включаюсь в разговор.

Господа, что-то я не могу найти тут не одного рисунка или графика, где можно глянуть как это все работает, я по Фибоначчи...

Большую часть своей жизни Леонардо Пизано был известен как Фибоначчи, под этим именем он и вошел в историю. Его отца звали Боначио, а его — сын Боначио, т. е. Фибоначчи. Боначио означает 'простак', а фибоначчи — 'чурбан'. (Источник: Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска)

очень полезная инфа,спасибо!

фибоначи всегда меня подводят

нету никакой системы Фибоначчи: есть повышение ставок в 1,6 раз

что приемлемо только там где есть у-3-ение ставки

В своё время сам очень увлекался Фиббо, фильмы смотреть, программы всякие на эту тему) Как минимум интересно, и для общего развития полезно)

К сожалению, не видно ни одного рисунка с примерами. Можно это как-то поправить?

Золотое сечение было выявлено задолго до Фибоначчи, до нашей эры, в Греции, если не ошибаюсь. Суть его в том, что отрезок делиться на две части таким образом, что меньшая часть относиться к большей, так же. как большая к всему, поделенному отрезку. А ряд Фибоначчи интересен тем, что деление его ближайших цифр стремиться к этому сечению, чем дальше от начала ряда взять числа, тем ближе к этому сечению будет результат деления их.
И да, на мой взгляд, деление человека (как пример до пупка и от пупка) притянуто за уши к золотому сечению.