Биржевые Отчеты -что, где, когда....

В эту тему я переношу, размещенную ранее в блоге информацию о том, что и где смотреть. Также, далее, будем обсуждать, какие есть инструмент для извлечения и обработки информации.

Решила, что этому диалогу место в данной теме. Не смотря на то, что он был в июне 2013 года, на мой взгляд, поднятые вопросы остаются актуальными.

Сейчас поищу полезную информацию, может кому пригодится...

добавлено через 1 минуту
Привет.

Может кому пригодится:

Текущий СОТ можно взять по ссылке:

https://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm

но мало кто знает, что любой СОТ из прошлого можно найти по ссылке вида:

https://www.cftc.gov/files/dea/cotarc...elof020712.htm

здесь цифры в конце: месяц день год

https://www.timingcharts.com/

Графики фьючерсов с возможностью наложения данных из COT отчётов.

Хотелось больше узнать о методике торговли по данным этих отчетов CFTC. Кое-где проскакивает упоминание в Интернете, видел какие-то структурированные продукты связанные с этими отчетами. Но очень мало базовой теоретичекой инфы. Кто торговал по этим методам? Подскажите где инфу брать для того, чтобы разобраться в отчетах.

Собственно меня интересует краткосрочная торговля, как я понял ранее, отчёты все же могут быть уместны и в такой динамике.. но пока нахожусь на старте изучения вопроса, ничего утверждать не стану. "Проект" сейчас и посмотрю как раз..

А вот на счёт СМИ я как раз разочарован... смотря какие СМИ читать, и очень много информационного шума. Потому и обратил внимание на СОТ - все таки инфа из первых рук.

MrBeloff, не очень понятно почему СОТ-"из первых рук", а СМЕ -нет.

У СОТ есть две проблемы для краткосрока.

1. Они выходят 1 раз в неделю, и если Вы торгуете краткосрок, т.е. ловите спекулятивные флуктуации, то СОТ, на мой взгляд,мало может помочь. Тем более, что после сигнала по СОТ рынок может продолжить первоначальное движение еще на пару- тройку фигур, а то и больше.

2. В отличие от СМЕ, по СОТ вы можете оценить общую расстановку, но определить, где стоят продавцы, а где покупатели т.е. на каких ценовых уровнях-не можете.

Грубо говоря- вы видите, что рынок готовится к развороту, но, где он планирует это делать - не видите.

Про шум в СМЕ тоже не очень поняла.

В различные программные продукты или алгоритмы обработки закладываются фильтры. Кто-то ставит по объемам, кто-то по премии... у каждого свой подход.

Отчеты COT отлично подходят для среднесрочной торговли (Daily, H4).
На более мелких таймфреймах пользы на порядок меньше.

а вы какой тип торговли используете?

Итак свершилось, СМЕ полностью переформатировала систему валютных опционов.

9 июня была последняя экспирация американских и теперь только европейский.

И все бы ничего, но вид, в котором публикуются данные в отчетах, стал таким запутанным, что на форумах опционщиков (кто торгует форекс на основе опционных уровней) началась небольшая паника.


Что, в очередной раз, подтвердило мое убеждение - надо иметь свой "огород".

Т.е. работая по чужим алгоритмам или индикаторам надо, по крайней мере, понимать "откуда ноги растут" , т.е. приложить интелектуалные усилия, чтобы хотя бы грубо оценивать почему отрисовывается тот или иной уровень.

Что у меня.
Да, сейчас приходится добывать данные для обработки в ручную.
Сергей занимается новой прогой по извлечению данных. Мы активно общаемся по этому вопросу в скайпе.

Первые две недели показали, что алгоритм по аусси и фунту координально изменился и встроился в общий алгоритм для остальных пар. Что, собственно, меня даже очень устраивает, Отработка уровней стала более четкой.

До первой экспирации 9.07 я воздержусь от публикаций в темах:

Лаборатория алхимика – поиск Грааля,
Анализ текущей ситуации
Авторские индикаторы опционных уровней

Скорее всего, модели поведения хеджиров и спекулянтов изменятся, что может внести корректировку в алгоритм. Надо понаблюдать.

Итак, несколько слов, какие кардинальные изменения произошли в валютных опцинов СМЕ с июня текущего года.

Отменены американские опционы, т.е. опционы с правом закрытия в любое время.

Почему это сделано?

Среди опционщиков ходила такая инфа.
СМЕ сие замутила, дабы исключить большую спекулятивную составляющую в данных инструментах.

Правда или нет, но факт остается фактом. Теперь контрактные опционы только европейского типа( закрытие в день экспирации). Добавлены еще несколько видов , которые я не использую, поэтому в суть их работы не вникала.

Это, конечно, повлекло переработку концепции и алгоритма для индюков ( об этом в соответствующей теме).

Но на этом СМЕ не остановилось

Изменился формат отчетов. Логики этих изменений я не вижу, акромя, дабы жизнь маслом не казалась.

Дело в том, что по закону штатов СМЕ обязано публиковать данные торгов, но закон не обязывает делать это доступно и понятно.

Давайте сравним.

Вот форма подачи до июня

Все понятно.
Отдельно таблица Call, Put. Под этот формат были " заточены" все программы по конвертации.


А теперь.

у Евро в одной таблице и Call, Put


У аусси, фунта, йены и канадца, таблицы разделены на Call, Put , но в каждую впихнуты все виды опционов, поэтому доходит до 3-4 строк по одному страйку.


В общем, как говорят в народе , "Без полбанки не разберешься"

На данный момент, я так и не имею полноценного нового конвертатора.
Есть полу решение, которое позволило сократить время и трудозатраты на этот процесс, но, все равно, лишний час уходит на предварительный этап.

Надеюсь, что проблема все-таки разрешится, если СМЕ еще что-то не придумает.
Или придется сократить количество инструментов для работы, т.к. все имеет смысл делать до начала европы.