История торговли, тестирование стратегий

Данную тему решил открыть, так как некоторое время назад решил попробовать сея в торговле бинарными опционами и сразу наступил на несколько граблей. Возможно кому-то будет полезно.

Кратко о себе: я занимаюсь инвестированием примерно с 2009 года. С 2009 до 2013 инвестировал в ХАЙПы (пирамиды), разогнав стартовый депо из 700 долларов до 10 000 долларов. Очень напряжный метод инвестирования и слабо предсказуемый. Иногда получается вложив 1000 долларов сделать из неё 2-3 за неделю, но слишком часты и потери средств.

С 2013 перенес основной портфель в ПАММ инвестиции, решив что лучше иметь процент ниже но стабильнее. С того времени разогнал сумму в управлении до 30 000 долларов. Портфель диверсифицирован по 9 компаниям, основная часть на ПАММ счетах.

https://twitter.com/entoniel статистика

С учетом роста пассивного дохода решил изучать трейдерство и нашел тему на ММГП с описанием системы Мегапрофит.

Для тестирования использовал сумму в 1000 долларов (500 на Winner24 (в чем ошибся), еще 500 на Ютрейд (в процессе СВИФТ перевода из OnlyMoney) и 20 на IQ трейд.)

Итоговая задача- увеличить депозит до 400% (для чего потребуется доход в среднем 13% в месяц)

Используемые индикаторы:

График по свечам
Линии Фиббоначи
Канал тренда


Используемые стратегии (на момент написания статьи)

МегаПрофит https://mmgp.ru/showthread.php?t=265298
Торговля по вечерним сигналам
(тестирование) Отбитие от уровня

Заметка первая- Ввод средств. Проблема с Winner24

Ситуация

1) Зарегестрировался на Winner24
2) Мне позвонил консультант, у которого я поинтересовался : "я планирую заводить средства путем СВИФТ перевода из платежной системы OnlyMoney, который будет выполнен с ИХ корпоративного счета, смогу ли я в дальнейшем вывести средства на СВОЙ личный банковский счет? Так как вывод на корпоративный счет OnlyMoney связан с большими проблемами по обьяснению OnlyMoney откуда именно придут средства и куда их надо зачислить" И получил по телефону утвердительный ответ.
3) Заказал СВИФТ перевод у платежной системы OnlyMoney на счет Winner24. Отдельно проверил в разделе "пополение" ограничение на ввод (вроде фразы "ввод возможен только с личного счета") но такого не было (и до сих пор нету).
4) Платежная система выполнила СВИФТ и прислала документ об этом, который сразу был переслан в Winner24.
5) Спустя 14 дней (из 5 дней по регламенту!) депозит был зачислен. Затем последовала долгая и мучительная процедура верификации в которой изначально 2 недели от меня требовали скан страницы Украинского паспорта... с отметкой об ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (чего на Украинских и Росийских паспортах вообще нету). Потом я присылал много разных документов для подтверждения места жительства- один из них дважды терялся (счет за квартиру оплаченный) и только когда я его переслал в третий раз- его наконец приняли.
6) Для проверки написал письмо в техподдержку с вопросом о том, смогу ли я точно вывести средства на свой счет, раз уж я был верифицирован с учетом того что они были введены с корпоративного счета другой компании... Вопрос я задал на почту в техподдержку а так же по почте Марине Романовой (поддержка винер) 25 декабря. 6 января ответа все еще не последовало.
7) 6 января я обратился в чат техподдержки на сайте... и новая информация- оказывается что вывести средсвта я смогу уже ТОЛЬКО на счет с которого депозит был зачислен. Так как счет этот является корпоративным и принадлежит платежной системе, а так же проблемы Winner24 в работе с платежами, я не знаю как объяснить теперь платежной системе что присланные средства должны быть зачислены именно на мой счет.

Выводы:

1) Заводя средства в ЛЮБУЮ систему старайтесь это делать только с своего личного банковского счета или пластиковой карты. Также неплохо работают Вебмани (но любят блочить неверифицированных пользователей)

2) Очень непрофесиональная работа Winner24. Подобные ситуации (когда по телефону одно, а на деле другое) случаются и у других не качественных компаний. Winner24 не исключение. Также много проблем с документами (потеря платежей, потеря квитанций для верификации, незнание документов стран СНГ)

Пользоваться Winner24 не рекомендую

6 Января

Торговлю начал вести по стратегиям Мегапрофит а так же каждый вечер делать ставки в чате с другими трейдерами, которые делятся своими сигналами.

Вечером решил проверить слухи о влиянии метафизики на торговлю. А именно оценить есть ли влияние соблюдения культурных традиций и религиозных обрядов на удачную торговлю

На вечерних сигналах сделал ставку (ориентировочная вероятность успеха была озвучена в 65-70%)

GBP/USD
18:54 06/01
Вниз
1.51664

И пошел отмечать "свят вечир" согласно традициям.

Сделка минусовая, что дало в целом положительный вывод:

Суеверия не влияют на торговлю прямо. На торговлю влияют планирование, знания и опыт.

Культура же и традиции влияют только на Вашу личную психологию, которая в свою очередь также влияет на торговлю.

А значит, что если вы заметили некую особенность или суеверие, которое помогает Вам торговать, то работает оно только для Вас. Психология - это примерно 30% успешности торговли, так что внешние факторы которые влияют на Ваше спокойствие и сосредоточенность Вы должны подмечать и учитывать. Негативные удалять, позитивные культивировать (это касается тех, кто не владеет методами программирования сознания).

Итого за день

Мегапрофит (сигналов не было) +0\-0
Вечерние сигналы рейдкол 0\-1 (на сигналах взял только самую первую сделку для теста и сразу ушел)


7 Января

При помощи системы МП найдена 1 сделка, которая была закрыта в +

EUR/USD
15:02 07/01
Вверх
1.18262

С отрывом в 200 пунктов.

Вечерних сигналов не было в связи с Рождеством.

Итого за день:

МегаПрофит +1\-0
Вечерние сигналы рейдкол 0\0


8 Января

Начал тестирование стратегии торговли от уровней.

Идея стратегии в том, чтобы брать сделку до конца текущей 15-минутной свечи в сторону её открытия каждый раз когда свеча касается любого уровня (резиста\сапорта\пивиота) с любой стороны.

Теория в том что свечи чаще всего закрываются со стороны своего открытия, отбиваясь от уровней. Проверил по графику и просчитали на глаз, что за 3 суток на одной из пар получилось за 3 суток около 50-60 сделок с точным количеством успешных сделок в 60%. Это на ровном тренде и хорошей волативностью.

В процессе тестирования было замечено, что определение результативности стратегии на глаз не может учитывать примерно случаи, когда тень образовывается в последние 5 минут 15 минутной свечи (когда ставок делать уже нельзя).

Сигналов МП замечено не было за день. Вечерние сигналы показали, что рынок сегодня непредсказуем.

Выводы:

Бывают строго минусовые дни. Даже при шансе в 70% успеха- получить 3 минуса подряд шанс в 2%, а значит на 50 подобных случае будет статистически минимум один случай подобного рода.

Итого:

Отскок от уровней : +4\-6 (результативность 40%)
Мегапрофит: 0\0
Вечерние сигналы рейдкол 0\-3 (после третьего минуса решили прекратить торговлю)


9 Января

Пятница, торгуем мало. Вышла одна + сделка по МП и 2 + по торговле от уровней.

После вывода депозита в плюсовое значение планирую перестраивать размер ставок в зависимости от надежности системы. Так стратегия МП ставка в 4%, стратегия торговли по вечерним сигналам (по ним пока идет стабильный минус) 1% и стратегия отскока от уровней 1 доллар с ограниченным депо в 20 пока не будет набрано 100 сделок для первичного анализа.

Итого:

Отскок от уровней : +2/-0 (1 получилось случайно когда в последнюю сигналу уверенный минус прыгнул на 200 пунктов вверх, закрыв сделку в плюс, так что в статистике не учитываем)
Мегапрофит: 1\0
Вечерние сигналы рейдкол +0\0- (данная стратегия активна лишь с вторника по среду)


----------------------------

Результаты первой торговой недели 2015

-----------

Тестируемая стратегия отскока от уровней дала +5\6

(вообще был еще один +, но совершенно случайный, когда цена прыгнула на 200 пунктов вверх в секунду до завершения, перед этим стабильно полся вниз пунктов на 100 от ставки на повышение, так что не учитывается)

Также были проверены на депо роботы, в т.ч. от компании Ютрейд, но результаты в целом совпали с этой статьей https://4option.ru/obuchenie-torgovle-binarnymi-optcio..

Итого эффективность 45% (пока убыточна). Ставки делаются тестово 1м долларов на Айкью

----------

Основная торговая стратегия Мегапрофит

Сделок было мало, но обе в +, так что +2\-0

После выхода депозита в + буду повышать ставки стратегии до 4%

---------

Стратегия торговли по вечерним сигналам в Рейдколе дали стабильно +0\-4

Учитывая статистику за прошлый месяц (+12\-10), в целом система пока убыточна. Так что снижаю её ставку до тестового 1 доллара, пока статистика не выйдет в уверенный плюс.

---------

В любом случае это первая праздничная неделя и рынок не спокойный. Далее ожидаются более стабильные торги.

Также добавлю в тестирование 2 новые стратегии, по словам их разработчиков дающие от 70% вероятности успеха (Стратегия "Нос" и "5м тренд")

Можна ссылку на детальное изучения стратегий?

Сперва хочу протестировать используемые стратегии до уверенного выхода в плюс, затем уже на основании реальной цифры эффективности выложу результат.

Пока эффективна только одна из используемых стратегий, но менее 100 сделок еще не дает статистики.

Мегапрофит описан в этой ветке - https://mmgp.ru/showthread.php?t=265298

Entoni, публикацию и статистику по системе мегапрофит перенесите в соответствующую тему пожалуйста.



Прежде, чем говорить, что система убыточная, нужно приобрести опыт торговли по ней. Вы начинающий трейдер. Начали работать с нами с середины декабря 2014 года. Все кто торговал по системе Мегапрофит самомстоятельно либо через сигналы, в скайп-чате очень хорошо заработали. Депозиты люди увеличили почти в два раза!!! Сейчас торгуя на европейской сессии по данной стратегии идет уверенный, стабильный плюс! В этом убедились большинство участников нашего проекта. Что касается вечерних сигналов, то чаще всего они даются по иным системам, так как на Америке система дает меньше сигналов. С нового года да действительно было два убыточных дня, и об этом писала. По первому дню результат был 4/4, по второму 0-3.
НО до нового года если брать статистику сигналов за декабрь месяц при ставке в 5% от депозита, прирост вышел 48%!
Понятно, что результаты могут быть разными у каждого трейдера.
Во-первых, не всегда у трейдеров, торгующих у разных брокеров имеются активы, экспрация, по выбранным сигналам. Т.е. могут сильно отличаться от выбранных с самим сигналистом.
Во-вторых, кто то успел, кто то не успел, расслышал, не расслышал, то перепутал, то не то время взял, то работал и не попал на сессию, где у нас было 10-0. А у нас были и такие дни. Об этом информация в закрытом скайп чате.

Поэтому чтобы не быть голословной - решили публиковать статистику теперь в группе ВК.
И попрошу исправить сигналы за пятницу в редколе. Вы прежде чем публикуете посты будьте внимательны. В пятницу мы не торгуем!

По поводу 24winner - скажу так. У меня на этом брокере торгует более 25 человек! И Вы единственный у которого возникли там проблемы, причем ситуация отличается неординарностью.
Как и говорила, попытаюсь помочь решить Вашу проблему, связанную с пополнением через онли мани.

Описание мегапрофит я не выкладываю. Статистика торговли учитывает все торговые системы. Детали по Мегапрофиту в соответствующей теме имеются. https://mmgp.ru/showthread.php?t=265298


Я пишу исключительно мою личную статистику (причем заметка про прошлую торговлю чисто ознакомительная).

Истории успеха других трейдеров о том как они разгоняли 100 долларов в миллион можно почитать в рекламных проспектах любой компании бинарных опционов, там с ними может ознакомится каждый желающий )

Вот и супер, если и дальшей подйет плюс- вернусь к использованию этой системы полной ставкой. Возможно до этого обнаружу некоторые особенности или закономерности, которые помогут другим трейдерам избежать убытка и смогу помочь другим трейдерам, их отметив.

Поэтому хотелось бы почитать историю торговли и других трейдеров. Потому и выложил свою, так как мне самому эта информация сильно бы пригодилась.


Всякое бывает. По части этой стратегии я входил только в сильные и средние сигналы, игнорируя слабые и тестовые. и всегда по цене одинаковой или лучшей чем у трейдера, дающего сигнал (если не успевал, то входил позже при возвращении цены или не входил). Заметил, что люди, входящие во ВСЕ сиганлы имели лучшую статистику. Но пока нету 100 сделок статистики еще нету.

Если честно, аргументация :"у моих знакомых проблем не было, значит и Вы не жалуйтесь" неплохо, должно быть, работает в медицине Приходит больной с редким заболеванием, а врач ему "не, у меня знакомые таким не болеют, так что не жалуйтесь и смиритесь" )) Шучу, конечно )

Но в итоге всегда бывает кто-то первый, кто замечает проблемы и результатом есть или решение проблем, или их усугубление. Как на рынке- представим, что нормальное состояние компании- флет, затем начинается спад качества её работы в виде медвежьего тренда, и это сигнал. Изменится ли тренд уровня качества на бычий, или продолжит падать увидим со временем. В любом случае лучше предупредить других участников форума о вероятных проблемах с которыми реально столкнулся я.

Учитывая, что 25 Ваших знакомых с такими проблемами не сталкивались, то значит статистически вероятность проблем в данной компании 3.84% Это просто стоит учитывать.

добавлено через 11 минут
Кстати, что интересно в денежном эквиваленте- 4\4 дает такую же потерю как и -1 При прибыльности в 75%

Entoni, почему Вы не исправляете ошибки?
В группе контакты тоже самое. Вы представляете трейдерам искаженную информацию!

Странно- с планшета изменил, а при проверке не изменилось. Поправил через браузер. Прошу прощения за опечатку. Главное, в итоговом просчете за неделю информация верная (+0\-4).

Добавил ссылку на тему Мегапрфита в первый пост

Выложил статистику торговли по Мп в соотсветсующей теме

Это именно Ваша статистика же верно? Она не совпадает со статистикой всей группы, именно тех кто до конца присутствовал на сессии.
Т.е. я правильно поняла Вас Вы хотите вести свои наблюдения и публиковать свои результаты?

Статистика группы в данном случае ориентировочно +4\-7 что в итоге составляет ровно те же -40 долларов.

Моя задача в данном вопросе- обнаружить особенность индивидуальной торговли и сравнить её с торговлей более успешных трейдеров в рамках одной стратегии.

В результате может быть найдена та разница в использовании стратегии, которая различает более и менее успешных трейдеров.

К примеру, статистически сейчас выгоднее было торговать ПО ВСЕМ сигналам, а не только лишь по средне-сильным (как торгую я).

Также ВЫГОДНЕЕ было НЕ БРАТЬ сделки по JPY, которые за последние 20-30 дней были в основном минусовые (лично у меня было итого 4 сделки по JPY и все в минус). В результате я удалил из обзора все сделки по валютным парам на JPY.

Конечно, статистика на 5-10 сделок, да еще в праздничное время еще не показатель но в целом при долгом наблюдении это позволит повысить доходность и снизить потери других трейдеров.

Что в итоге выгодно всем.

Согласна с Вами. Думаю наблюдения помогут минимизировать убытки в будущем. Вы достаточно организованный человек, в моем случае у меня постоянно не доходили руки. Вообще советую найти побольше информации в сети и посмотреть как правильно ведется "журнал трейдера" или "дневник". Причем регулярные подобные наблюдения позволяют исключить убыточные пары, дни часы и т.д. в будущем, что несомненно скажется лучшим образом на результате трейдера. В этом помогут также специализированные сервисы, такие например как маркетстат, которые позволяют делать загрузку данных с экселевских таблиц

12 января Понедельник

Сегодня решил больше не работать с стратегией отбития от уровня. Даже при самых лучших условиях- доходность там шатается на уровне 60-65%. С учетом же криворукости трейдера она падает до 50-55%, что в прицнипе равняется просто тыканью наугад.

Вместо неё решил начать тестирование на реальном счете 5минутной стратегии (сделки заключаются максимально близко к концу экспирации при поимке сигнала, потому и 5минутная)

На демо и тестах показала результативность в 80%. В реале в общем ушла не далеко и дала 71.4% за день.

Итого за день:

1 МП сигнал, который дал +1
1 ложный мп сигнал (не обратил внимания на график м5), но тем не менее отбитие от уровня + РСИ дали свой результат. Итогго второй +1
Время от времени были сигналы от про в чатах, который в итоге принести +1 и -4 сделки.
И результат тестирования стратегии 5м показал результат в +10 сделок и -4 (71.4%)



Итого выводы сделал следующие: лучше всего торговать по стратегии которые сам хорошо понимаешь. Торгуя же по чужим сигналам- чаще выпадает минус. Так что чужая голова хорошо- но своя все же лучше.

А что за стратегия на пятиминутке? Чем меньше время экспирации, тем рискованнее входить в рынок.

Кстати хорошо что держитесь на ставке в 1$
пока не набьете руку..это самое то..
причем это не демо..а реал..что очень важно. Мне лично быстро надоедает..начинаю увеличивать..и не всегда удачно..))

А насчет стратегии..Универсальной нет..
надо ориентироваться не на грааль..а на опыт..он и есть грааль..)И лучше уж опыт получить на ставках в 1/5$ чем сразу 50-100 и все слить..)

Я на 24 option перед нг заработала 100 долл, вывела и 6,7,8, ушла на 210 в минус...
Теперь сделки минимум в 25 долларов - прямо психологический барьер для меня.
Стала разные стратегии трестировать на сделках в 1 доллар. Скучно, но комфортно. Руки не дрожат и глаз не замутнен паническим нежеланием сливать остатки)
Пока все в районе 55%, что есть 0 на выхлопе.

13 января Вторник

День весьма сложный почти по всем стратегиям.

Был один ну очень серьезный сигнал по МП.



Такой хороший сигнал, что сразу 20 долларов поставил... и получил первый минус за все время работы по этой стратегии. Ну, думаю, бывает- подождал следующего уровня и повторил на 10 долларов на отбитие от уровня, да еще и РСИ на всех таймфреймах был цветной... и снова минус. Печалька.

Далее продолжил тестировать 5м стратегию, которая сегодня почти не давала чистых сигналов и в итоге принесла 3+ и 2-. Небольшой, но плюс. Что любопытно- один очередной минус принесла ена (уже, наверное, 6-я моя сделка по ене в минус. И пока ни одной в жизни по ене не было в +). Второй минус по моей же ошибке- нарушил условие стратегии и вошел на 2 секунды раньше. Хотя тут относительная ошибка, поскольку IQoptions перестал открывать сделку при нажатии кнопки торгов за 1-2 секунды до начала экспирации. Пришлось нажать раньше и это повлияло на результат.

Плюс несколько часов подряд IQoptions дико лагал, заказанные сделки вместо установки просто зависали и болтались на текущем уровне, а при перезагрузке сайт слетал. Так пропустил две весьма плюсовые сделки (посмотрел по другим брокерам время открытия\закрытия). Не знаю с чего это у него началось все болеть, но в итоге все равно вышел +.

По вечерним же сигналам с другими трейдерами решил побыть самым умным и первые два сигнала специально пропустил. Тем более, что один из них по любимой мною ЕНЕ, а второй по вероятность "чуть ниже среднего". И оба сигнала сработали у взявших их участников в плюс. Решил зайти на третий данный сигнал и тут же минус.

В общем решил больше не искушать судьбу на сегодня и подвести итог:

МП: -1 (-20$)
Отбитие от уровня + РСИ: -1 (-10$)
Сигналы Рейдкол: -1 (только у меня). Но благодаря предыдущим решениям- ставил 1 доллар. (-1$)
Тестовая стратегия 5м: +3\-2 (+0.25$)


Как вывод - даже самые надежные стратегии рано или поздно дают минус и мани-менеджмент должен учитывать такие случаи, а значит если надежная система дала несколько + назад- это совсем не повод повышать ставку, а как раз наоборот- ждать потери.

Решил внести поправку в Мани-менеджмент и делать только минимальные ставки в 10 долларов на сильные сигналы МП до вывода депозита в +. Повышение же ставок только, когда размер депо превысит первоначальное значение минимум на размер ставки, которую я собираюсь делать.

добавлено через 9 минут
Собственно она не столько тестируемая, сколько разрабатываемая. Основная идея в том, что в теории, если брать сделку по ходу тренда за 5 минут то есть вероятность, что он не изменится. на деле же таких случаев примерно 55-65%, что неплохо, но все равно мало. По ходу разработки я делаю скриншот каждой сделки такого типа и затем разбираю каждую сделку- как + так и - с целью найти закономерности. В прицнипе нашел уже 6 правил, соблюдая которые из всей уже проведенной торговли вышел бы итоговый результат в виде 7+\1- (87%, что уже совсем неплохо)

Но все же 2 дня это еще совсем не показатель, так что пока она не протестирована целиком - выкладывать не буду, чтобы не оказалось, что это просто случайнось. После окончания раздам желающим через личные сообщения. Статистику буду выкладывать здесь же.

Зависит от стратегий. Да и в целом лучшая теория- это практика.

В моем случае планирую стандартный тестовый набор - 100 сделок по 1 доллару и там уже фиксировать результат.

На каждую сделку я делаю скриншот и после торговли изучаю все особенности построения с заносом особенностей в журнал в экселе.

В моем понимании, грааль- это система дающая стабильный прирост депозита. А какой при этом процент и частота- 60% или 80% успешных сделок, значения не имеет.

Есть получится СТАБИЛЬНО добывать 15% месяц- это уже гигантский результат

добавлено через 21 минуту

В этом случае хорошо помогает манименеджент. Просто отмечает когда и при каких условиях в каком размере изменяется ставка.

Я вот сделал правку и сейчас сделал себе такие условия по манименеджменту:

1) пока депозит меньше чем было введено - используются только минимальные ставки

2) Когда счет превысил депозит, ставка может увеличится, но не более чем на сумму "текущее кол-во средств - первоначальный депозит"

3) На сильные и рабочие стратегии (80+ процентов вероятности) при соблюдении ВСЕХ сигналов (что бывает редко) ставлю 4-5% от депо (сигнал на 80-90% вероятности). На сделки средние- ставка в 1-2% (сила сигнала 60-80%), на тестовые 1$ до достижения 100 сделок (это примерно месяц торгов)

А я всегда об этом и говорю. Именно поэтому, когда тестировала МП на ОБ с 10 долларов (это минимальная ставка у брокера) подняла до 20 только при балансе 600-700 и до 30 долларов при балансе 1100 примерно. А так до этого всегда по 10 с 200. Иногда мартин брался до одной сделки.

Ну вот в сделках по 1 доллару, 6 подряд в плюсе. До этого было два минуса. Где по минимальная цена сделки 24 доллара, там депозит с каждым днем все меньше. Прям так хочется поднять, отбить потерянное и вывести, но понимаю, что с таким настроем солью окончательно. Наверное, надо о нем на время забыть.

добавлено через 31 минуту
Entoni, спасибо за такие подробные отчеты! Слежу за темой.

14 января Среда

Весьма сложный день в плане сигналов.

Фактически чистых сигналов и не было, так что от скуки вошел в две сделки "на глаз" постратегии 5м, которые принесли +1 и -1.

Собственно за весь день только 1 чистый сигнал по стратегии 5м (решил назвать её "Галка" по некоторым особенностям построения, которые должны совпасть для входа в сделку). Сигнал оказался настолько сильным, что сделка вышла в +, даже с учетом того, что я брал на 5м, а из-за очередного глюка IQ Options сделка была взята на 15м.



Как вывод- если в один день попадается по 10 сигналов, а в другой вообще пусто, то не стоит пытаться найти сигналы там, где их нет. Улыбаемся и машем

Сигналы по МП - чистых сигналов не было, а в половинчатые решил не заходить (которых, кстати, было 2 и оба отработали в + у тех, кто взял)

На вечерней сесии в рейдколе решил пока осторожничать и брать начиная со второй + сделки и малой ставкой. В итоге +1 и -1


ИТОГ:

Сигналы МП - 0

Сессия рейдкол дала +1 и -1 (причем минусовую брал с возвратом в 45%, так что в результате маленький плюс)

5м Галка +3 \ -2


Наиболее перспективной пока вижу стратегию Галка, которая пока что дает стабильный + и самое большое количество сигналов. В данный момент уже 24 сделки по ней, жду 100 для подведения итогов.

Я тоже жду)) удачи вам!