8 советов для создания своей торговой системы

Все, кто приходит на рынок Forex с желанием его понять и освоить, сталкиваются с огромным количеством информации, что на первых парах лишь затрудняет обучение. Огромное количество литературы, форумов, сайтов и блогов предлагает свои стратегии, методы торговли, секреты и прочее, что начинающий просто теряется в потоке информации.

Хватаясь то за одно, то за второе, новичок никак не может найти свою торговую систему. В этой статье я постараюсь дать несколько советов, которые надеюсь помогут в создании собственной торговой системы, и осветить моменты, на которые следует обратить внимание.

1. Не ищите готовую ТС, которая подойдет Вам, создавайте ее сами.

Не стоит тратить время в поисках ТС, которая тут же начнет давать Вам прибыль. Как не раз уже правильно говорилось во многих источниках: торговая система, по которой прибыльно торгует один, может стать полностью убыточной для другого.

На то есть ряд причин: это может быть разница в психологическом аспекте, не тот график работы у терминала, в конце концов не точное понимание принципов работы торговой системы, ввиду не своего авторства.

Таким образом, Вы будите в постоянных поисках торговой системы. Но в тоже время:

2. Не стоит создавать систему с нуля.

Попробуйте взять пару торговых систем, или скомбинировать варианты индикаторов. Опробуйте все на демо счете, только не день или два, а хотя бы месяц, параллельно гоните каждую систему на своем счете. По мере теста, добавляйте что-то новое, изменяйте параметры индикаторов, пробуйте другие варианты комбинаций.

Не обязательно создавать что-то новое, вполне вероятно, что Вы сможете модернизировать уже созданную систему под себя.

3. Не торгуйте на мелких ТаймФреймах.

Не стоит торговать на ТФ от 1 до 15 как минимум. На этих ТФ возникает много рыночного шума, что приводит к увеличению ложных сигналов индикаторов.

4. Аналитируйте не только один ТаймФрейм.

Если Вы торгуете на ТФ 1 час, то стоит присматриваться и к ТФ крупнее. Например, оттслеживать показания трендовых индикаторов на ТФ "4 часа" или дневном. Это могут быть МА (любого типа), Ишимоку, Аллигатор Билла Вильмса и т.п. Причем на часу лучше входить по сигналу, направление которого совпадает с направлением трендового индикатора на более крупном ТФ.

5. Учитывайте новости.

При краткострочной торголе необходимо учитывать время выхода новостей, и желательно не открывать позиции перед их публикацией. Изучите степень важности новостей, степень их влияния на рынок, чтобы в большинстве случаев иметь представление о прицине резких колебаниях курсов.

6. Обязательно используйте стопы.

Не надо думать что стопы Вам не нужны и Вы всегда сможете закрыть убыточную сделку, так как почти постоянно находитесь у терминала. Привыйкате сразу получать кроме прибыли и убытки, никто не торгует исключительно каждой сделкой в плюс.

Уровнями стопа могут быть ключевые уровни поддержки или сопротивления, предыдущие локальные максимумы/минимумы, дневная точка вращения (Pivot Point), фибо-уровни и т.п., все зависит именно от Вашей торговой системы.

7. Учитывайте волатильность пары.

При открытии позиции, в объеме сделки, а также в уровнях StopLoss-а и TakeProfit-а учитывайте волатильность пары. Пары с участием Японской Ейны (JPY) всегда крайне волатильны, и могут совершать резкие движения, поэтому по ним стоит открываться меньшим объемом относительно остальных, а также стовить стопы дальше от уровня поддержки/сопротивления.

8. Внимательно отностесь к сигналам в пятницу и в конце месяца

Помните, что Ваша торговая система может давать хорошие сигналы на вход в обычные дни, но по пятницам и в конце месяца давать сбой.

Все это происходит из-за того, что в пятницу рынок на американской сессии весьма волатильный, ввиду выхода важных новостей, а также покрытия позиций трейдеров в конце недели. Тоже самое можно сказать и о завершении месяца.

Это 8 советов, для создание Торговой системы, основанные на личном опыте.
А у Вас есть своя Торговая система? Голосуем
С чем Вы согласны, а с чем нет. Обсуждаем.

--------------------------
Автор: Aisller
Все права на статью принадлежат форуму mmgp.ru.

Aisller, я бы добавил ещё пункт типа "Да, торгую по своей системе + аналитика и т.п. (для подтверждения)"....

А я бы добавил еще пункт "Да, торгую по системе, но продолжаю создавать новые"

Я подразумевал, что Аналитика может являться и частью системы, пусть даже далеко не основной.

А зачем создавать новые?
Или имеется ввиду, что происходит модификация постоянная уже существующей?

Я как чувствовал этот вопрос... Модификация, конечно, само собой идет, но и на новое взглянуть не гнушаюсь. Более того на самом деле у меня есть как минимум 2 ТС: одна механическая, а одна ручная. Механическая совершенствуется сама по себе, но уже от нее у меня сейчас отпочковалась новая ветка (радикально изменены алгоритмы), поэтому развиваются уже две системы (при чем новую ветку я пока не использую не на демо счетах). Ручная пока без веток, просто подбираю разные индикаторы, которые лучше всего бы подавали сигналы.
Ах, да, чуть не забыл... Есть еще зачатки 3-ей системы. Первые две - это интрадей, а недавно завел демку для долгосрока и там играюсь на ТФ от H4 и более.
И таки отвечая на вопрос "зачем", коротко и ясно: чтобы повысить прибыльность. Странно, что вопрос вообще прозвучал.

Весьма дельные советы.

Ну вот например учитывать новости, раньше всегда за этим следил, учитывал, смотрел. Даже делал пометки что бы не забыть, но потом заметил что лично мне это никакой пользы вообще не приносит, все и так видно, учитывает цена, по моей ТС все это как бы прогнозируется что ли.

Что касается таймфрейма. Согласен но не совсем, 1-5 действительно вообще как по мне не применимы. А вот 15 минут уже неплохо. Я всегда смотрю 15 минут и 1 час. Мне этого достаточно. Даже наоборот на 15 минутках можно войти более точно, в начале движения, а так же сократить убытки, небольшим стоплосом.

Ну, я считаю, что ТФ до 1Н - это сплошной шум. Сам торгую по Н4, сверяясь с 1Н.
Но, скальперов тоже надо принимать в расчет, поэтому младшие ТФ выкидывать не годится.
А по теме опроса: ТС вроде нашел, но она трендовая. Во флете безбожно тупит. Не сливает депо в ноль, а приносит некоторые убытки :-)
Работаю над апгрейдом =)

Торгую уже давно строго по ТС,работает стабильно.На новости практически не обращаю внимание(кроме типо ставок и т.д)Избегаю входов в понедельник и в пятницу когда заходят америкосы.

bvn, Вы понятно расписали, когда задавал вопрос, забыл про роботов, так как ими вообще не занимаюсь.

Конечно тут выбор каждого, и зависти все также от того, какие индикаторы и т.п. используете, некоторые и на часу дают из-за шума много ложных сигналов.

Я бы в опрос добавил "Торгую по чужой системе"

Есть же трейдеры работающие, например по Демарку, Элдеру и т.д.

Я позиционировал это как "Своя ТС".
Никто не создает систему с нуля, это не возможно, все уже где-то было и встречалось. Мы собираем ее из кирпичиков. Вот и у Вас система возможно это модификация Элдера и Демарка вместе.

Не смешите, Вы хоть раз пробовали анализировать меньшие ТФ ?
На самом деле нет не какого шума, просто все происходит очень быстро и соответственно нужно принимать решения очень быстро, что для новичка который только выучил средние скользящие конечно чревато.
А вообще я бы не рекомендовал использовать какие либо индикаторы на ТФ 1-15 мин. кроме некоторых импульсных, ввиду сильной активности.
А так часто пользуюсь этими ТФ, например чтобы точно посчитать волны.

Ответил, что нашел. Но скорее ответил бы, что если год ТС будет приносить прибыль, то тогда точно нашел.

На самом деле не надо говорить, что есть на самом деле. Надо говорить от своего имени.
Тут уже все зависит от целей каждого конкретного человека.
Если для кого-то колебания в 20пп - это движение - флаг ему в руки. Я считаю это шумом.

А на самом деле вообще ничего нет. Все вокруг - это игра моего больного воображения...

Ну как же нет никакого шума?
Откройте пару терминалов, от различных ДЦ и сравните котировки, вот Вам и внутренний шум ДЦ на лицо, формирующийся ввиду устройства ДЦ и кол-ва клиентов, открывающихся в данный момент, или закрывающих позиции.

Один брокер отклонился вниз, другой вверх, вот Вам и разница между ними, может быть и 10 п. по мажорным парам, не раз такое видели и участники форума выкладывали скрины.

Эти пункты могут повлиять на показания индикаторов, могут быть личшними пунктами пробоя сопротивления или поддержки и т.п. На высоких ТФ эти моменты более сглажены и не носят подобный эффект.

Да такое действительно есть, пункты у брокерв отличаются. Я так думаю, нужно принимать или нет правила брокера. Индикаторы даже если брокер котирует "по своему" будут показывать правельно для данного брокера и сравнивать его показания на графике другого невижу смысла. Есть другой прикол который мало кто замечает-это разные формулы(точнее ошибки ) вбитые в торговые терминалы , думаю понятно к чему это ведет.

Разные формулы или разные значения параметров по умолчанию?
Если всеже даже разные формулы, то приведите примеры, уж очень интересно посмотреть.

Не факт.
Брокер всегда перевешивает котирование в ту сторону, куда у него внутри перевешены позы (больше быков или медведев) перевес может меняться. Таким образом, локальные максимумы и минимумы тоже не однозначны. Тут думаю, что понятно.

Да собственно это и имел ввиду, формула одна, значения разные.
Примеров нет т.к все это сравнивали лет 10 назат и примеры не сохранились, а сейчас искать среди кучи ДЦ нет желания. Проверяйте сами когда начинаете пользоваться.


Возможно, но не факт что брокер всегда перевешивает квотирование.

Ну Вы сравнили, 10 лет назад и сейчас.
1. Формулы по-любому одинаковые. а вот начальные параметры, те, что по умолчанию, надо проверять перед использованием индикатора.
2. МТ4 на данный момент, почти что у всех идет в стандартной сборке, так что параметры у них сейчас и по молучанию одинаковые. По крайней мере сколько не смотрел терминалов (именно МТ4) там. все было одинаковое.

Ну это же было а все как говорится хорошее это забытое старое .
Про параметры я не правельно выразился, спасибо что поправили.