вот нашёл по мани менеджменту интересное
Я использую в работе две системы- трендовую и пробойную
Риск на сделку не более 1% от депозита
Вобщем результаты на реале и по тестам хорошие если бы только не периодические серии убытков от которых никуда не деться и которые не очень хорошо отражаются на размере депозита
и решил я потестить в омеге манименеджмент систем (самый простой где количество контрактов на сделку устанавливается в зависимости от процентного риска к депозиту)
я использовал разные размеры депозитов и в результате чего пришел к интересным выводам
результаты тестов:
1. Трендовая система (за два года на кабеле, риск 1% на сделку)
депозит$ ________просадка_____ прибыль/убыток
2000____________ 42%_________ 16000/ 1400
10,000 ___________4% __________44000/ 21000
100,000 __________1,2% _________483000/ 43000
2. Пробойная система (за два года на кабеле, риск 1% на сделку)
депозит$_______ просадка _______прибыль/убыток
2000 ___________15% ___________16000/ 1100
10,000 __________4%___________ 49000/ 20000
100,000_________ 0,7%___________ 528000/ 24000
ВЫВОД: чем больше депо тем меньшим просадкам оно подвержено и большую прибыль приносит.
Депозиты менее 2000$ вообще не выживают. По существу по результатам тестов лучше начинать торговать с десяти тысяч долларов
ВОПРОС математикам - как это объяснить?
я пришел к правильным выводам или омеговский сигнал наврал?