Мониторинг собственной торговли

Приветствую всех читателей, посетивших эту страницу. Если вас заинтересовала данная тема, значит некоторое время мы проведем вместе, и я надеюсь, что время будет потрачено не напрасно.
Начнем по порядку. Мониторинг — это процесс непрерывного, систематического сбора и обработки информации для определения тенденций. Процедура эта является обязательной, как для трейдера, так и для инвестора: владение информацией позволяет принять обоснованное решение.При мониторинге счета трейдера существует ряд показателей. Вот некоторые из них, наиболее часто используемые:
Изменения баланса, профит-фактор, годовой прогноз, матожидание, процент прибыли, абсолютная/ максимальная просадка, коэффициент шарпа, фактор восстановления и другие. Проанализировав совокупность этих данных, можно говорить о качестве торговли.

Маленькие нюансы



Коэффициент Шарпа. Чаще всего можно найти следующее описание: «Отражает соотношение доходности и риска, измеряя избыточность доходности на единицу риска».
Инвесторы ориентируется на этот коэффициент для того чтобы получать стабильную прибыль. Однако в данном случае постоянный доход не характеризует оптимальный вариант торговли. Насколько я знаю, существуют способы фиктивного повышения профит-фактора, процента прибыльных сделок и коэффициента Шарпа в том числе. Для того чтобы добиться постоянства дохода, нужно не превышать определенной доходности каждый месяц. Следовательно, получаем и увеличение значения коэффициента.
Просадка. Это то, чего нужно избежать трейдеру – сделка с убытком. Чтобы избежать такого поворота событий, нужно использовать стабильные механизмы управления капиталом, учитывающих соотношение прибыли и риска, чтобы значительно увеличить проценты прибыли при выигрыше и уменьшить убытки.
Абсолютная просадка – это самый большой убыток по отношению к уровню начального депозита (в процентах). Максимальная просадка – по отношению к уровню вашего максимально достигнутого баланса.
Как рассчитать матожидание и профит-фактор
Матожидание расчитывается так: от суммы прибылей отнять сумму убытков и все это разделить на количество проведенных сделок. Всех! Чтобы не исказить картину.
Профит (фактор доходности торговой системы) рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех неудачных сделок за какой-то определенный промежуток времени.

Из личного опыта

Анализ историй сделок трейдера проводится обычно за период постоянной систематической работы, не менее чем 9-10 месяцев. Только позитивная динамика развития счета в длительном периоде даст реальную картину того, что может ждать инвестора в будущем. И желательно, чтобы проводился анализ не демо-счета, а реального счета, с которым работал трейдер. Важно помнить, что чамо количество депозита никак не влияет на технику входа или выхода сделок. Но ответственность, которая возникает при работе с пару сотнями долларов и десятками тысяч разная. И тут может включаться эмоциональная составляющая, которая начинает управлять трейдером. Ну, разве что на рынок за раз выплескивается несколько десятков миллиардов долларов, что может повлиять на ход цены валюты, но тоже – кратковременно. Но это явно не наш случай.
Инвестор должен понимать, что чем больше проценты, тем больший риск потерять деньги. Поэтому самый оптимальный вариант, это договорится о процентах дохода не с депозита, а с части прибыли, которая получается за данный период времени. Тогда трейдер не привязан к обязательному выходу на определенный уровень доходности, а будет работать так, как дает ему рынок, как он его видит.

Мониторинг: плюсы и минусы



Финансовый мониторинг является эффективным инструментом в руках подготовленного человека. С помощью этого инструмента можно увидеть и рассмотреть множество факторов, влияющих на ситуацию в целом. Помощником в этом деле может оказаться он-лайн мониторинг, который по статистическим данным вашей работы на рынке отразит качество торговли. В интернете существует даже установление рейтингов (например, конкурс «Formula FX», в основе которых лежит 2 фактора инвесторов-экспертов: изменение ликвидного баланса более важно чем изменение баланса счета и очень рискованна торговля, при которой низкий маржинальный уровень).
Мониторинг собственного счета проводят чтобы привлечь инвесторов. Какие параметры учитываются, мы уже рассмотрели выше. Выставив результаты в интернете, вы можете рассчитывать на инвестора, а значит - увеличение дохода от операций на рынке (если, конечно у вас хорошие показатели). Но...

Что нас останавливает?

Но... в то же время, мы понимаем, что есть много возможностей обмануть инвестора. Найти реально зарабатывающего трейдера можно, но нужно постараться. Такие трейдеры достаточно закрытые и уединенные люди. Одна из причин такого поведения – это эмоциональная нагрузка других людей, которая может вывести его из равновесия в работе. Это как восхищение его работой, так и тихая или открытая зависть, которая возникает у «гостей» или «учеников».
Другая сторона медали кроется еще и в том, что есть риск передачи данных в налоговую. Дело в том, что доход с интернет рынка не облагается налогом. Вообще. То есть трейдер может (а по законодательству и должен) стать членом клуба любителей налоговой инспекции, но проконтролировать его деятельность представляется маловероятной. Дилинговые центры не передают такие данные в налоговую (иначе им бы самим пришлось платить офигенные налоги). Однако раскрытие своих успехов в трейдинге кому-либо со стороны может быть опасным для вашего кошелька.
И, кроме того по показателям мониторинга могут вычислить вашу стратегию, а значить на рынке вы уже так успешно работать не будете.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мониторинг – это информация, которая должна быть правильно проанализирована и осмысленна. Выставлять или не выставлять на показ свои сделки зависит только от вашей уверенности в собственных силах и количества денег на вашем счету. Об этом можно еще долго говорить, но на этом я предоставляю вам возможность перейти от теории к практике и сделать еще один шаг на пути к мечте.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Где можно замониторить свой счёт.
https://www.onix-trade.net
Позволяет вести мониторинг с помощью внешнего доступа по инвесторскому паролю. То есть информация будет сама обновляться с некой периодичностью. Минус в том - что периодичность эта имеет большую амплитуду, и обновлений можно ждать часами. Так же в отчете будет фигурировать название брокера, и тип счета (demo, долларовый, центовый).

https://www.mt4stats.com
Информация обновляется с помощью функции опубликования терминала MetaTrader4. Для того, чтобы стейтмент на сайте обновился - нужно чтобы клиент терминала был открыт. Но с обратной стороны - информация публикуется немедленно и без задержек. В этом сервисе информация о брокере, номере и типе счёта скрывается.

Наравне с этим, различные брокеры так же предоставляют возможность мониторинга своих счетов.

Еще сервисы
https://mt4live.com/
https://www.myfxbook.com/

myfxbook вообще крут. Там не только мониторинг счетов - там просто кладезь полезной информации. Новости, форум, полезные статьи! Очень ценный сайт.

Я частенько им пользуюсь для подпидки своей торговой системы и улучшению ее действия на рынке форекс.

Всё равно вся статистика - второстепенна. Главное - в плюсах или минусе счет

Слышал про это! Но последнее время стараюсь больше сам нарабатывать опыт.

В принципе мониторинг счетов есть на сайтах ДЦ. Не особо объективный, но всё же.

Мониторюсь на myfxbook - в первую очередь для себя, сервис считаю очень полезным.

Если со счета вывести все деньги, будучи даже в хорошем плюсе, а потом завести снова - показывает минусовый прирост. Вот это мне не нравится в мониторинге.

Мониторю на Myfxbook. Исключительно для себя.

Не для анализа, все свои косяки и так знаю.

Мониторинг вещь полезная, я думаю всегда полезно следить за своей торговлей.
Так же и инвестором можно будет предоставить статистику торговли.

Спасиб, первый реально помог.

Тоже мониторю все свои счета на буке. Это очень помогает мне анализировать собственные результаты.

В общем-то, всем рекомендую поступать аналогично.

По каким критерия лучше всего анализировать свою торговлю?

Загрузка депозита, средние потери и прибыль. Средняя прибыль должна быть больше среднего убытка в пп и в $. По хорошему, дневник должен быть, тогда значительно удобнее и эффективнее анализ проводить.

Да в общем-то основные критерии топикстартер еще в первом сообщении расписал.

Не мудрено, что тема не развилась в комментах.. не хочу грубить автору, но, действительно, тут даже думать не о чем...

Для меня основной критерий-- это прибыль/просадка. Т.е когда у трейдера поначалу наблюдается не маленький размер прибыли, но при этом депозит проседает достаточно сильно, значит такой трейдер скоро сольёт его).