Всем привет, сегодня хочу предложить поговорить вам о стратегиях торговли, когда сделка открывается от уровня, то есть не на пробой, а на отбой. Я часто встречал мнение, что работать на отскок от уровня лучше, чем на пробой, однако, вряд ли соглашусь с этим, я считаю, что есть свои преимущества и недостатки у любого метода. Хотя, что на пробой, что на отбой, лучше работать от хорошего, надежного, уровня, то есть когда цена много раз разворачивалась от него. В таком случае не столь важно, на пробой или отбой вы работаете. Как бы там ни было, приглашаю вас рассказать, что вы думаете о таких торговых стратегиях, а я пока расскажу о своем опыте, так как часто использую подобные методы торговли.
Различные методы работы от уровня.
Итак, давайте для начала поговорим, какие методы вообще есть для открытия сделок от уровней сопротивления и поддержки.
Первый, самый агрессивный, трейдер просто ставит лимитный ордер на уровне. То есть мы имеем некий уровень и просто открываем сделку на отбой, как только цена достигнет данного уровня. Стоп лосс ставится за уровнем, кстати, в этом есть проблема, при таком подходе. Абсолютно непонятно, куда ставить стоп лосс, просто установить его за уровнем, так его может выбить случайным движением цены. Есть вариант, установить стоп лосс подальше, чтобы случайная шпилька не выбила его, но это ухудшит соотношение стоп профит. Тут у стратегий, в которых открываются сделки на пробой уровня, явное преимущество, там для постановки стопа есть вполне четкие уровни. Однако, есть и другие методы работы на отбой от уровня, например, индикаторный. Например, трейдер у уровня не просто открывает сделку, как только цена приблизится к нему, а только если получит сигнал от осциллятора. Например, вот тут у уровня сопротивления, на доллар иене, получен сигнал на продажу стохастика, выход из зоны перекупленности.
В этом случае, когда трейдер получает сигнал индикатора, уже цена четко показывает уровень для стопа лосса.
Еще вариант для открытия сделки, пробой фрактала, давайте взглянем на тот же уровень по доллар иене. Но сейчас нанесем стандартный индикатор терминала Метатрейдер, фрактал.
Тогда сделку мы можем открыть на пробой фрактала, в нашем случае – это ордер селл стоп ниже зеленой горизонтальной линией, и стоп лосс выше красной, самого верхнего фрактала перед пробоем.
Ну и наконец, можно использовать свечные комбинации для открытия сделки от уровня. Давайте смотреть на нашу пару доллар иена и уровень сопротивления.
Я выделил разворотную формацию, бычья свеча, затем свеча с длинным хвостом и без тела, которая как раз и коснулась нашего уровня сопротивления. Дальше медвежья свеча, которая упала дальше бычьей. Очень хорошая разворотная комбинация, ее пик и есть хороший уровень для стоп лосса. Рассматривая все эти примеры, можно заметить, что во всех случаях, когда мы будем просто ждать сигнал, неважно, от индикаторов или свечей, у уровня, цена, в любом случае, несколько отойдет от уровня. То есть получить сигнал прямо у уровня, невозможно, а значит, может показаться, что лучше было бы просто открыть сделку, как только цена коснулась уровня. Мы бы получили гораздо меньший размер стоп лосса. Но, проблема в том, что просто открытие сделки у уровня может и уменьшит стоп лосс, хотя необязательно, но при этом увеличивает вероятность его срабатывания. Все-таки, если мы дождемся сигнала у уровня, то станет более понятно, что рынок хочет развернуться в этом месте. В любом случае, какой метод лучше использовать в вашей торговой стратегии, вам подскажет только тестирование и статистика.
Эффективность метода.
Насколько вообще эффективен метод, когда форекс трейдер открывает сделку на отбой от уровня? Знаете, я видел много успешных сделок от уровней поддержки и сопротивления, да и сам частенько открывал такие сделки. Однако, могу сказать, что не встречал пока ни одного успешного управляющего, имеется в виду, успешного на продолжительном участке времени, который бы использовал такие методы работы. Я ничего не утверждаю, может просто мне не встречались такие трейдеры, но все-таки, работающие на пробой и приносящие профит трейдеры, мне встречались. Вообще, не стоит забывать, что построение уровней поддержки и сопротивления – штука весьма субъективная. Ее крайне сложно формализовать. Я думаю, что причина именно в этом, хотя сам метод работы от хорошего уровня может быть довольно эффективным. Но, отсутствие строгой, формализованной стратегии, играет с трейдерами злую шутку. Я неоднократно говорил, что для успеха в трейдинге, на дистанции, очень важна дисциплина. Но дисциплина – это строгое соблюдение правил торговой системы, а если этих четких правил нет? То есть, построении уровней поддержки и сопротивления – это скорее творческий процесс, чем формализованный. Сегодня трейдер увидел один экстремум для построения, завтра другой. Все это может зависеть от настроения трейдера, от его усталости. Так что эффективность торговли от уровней поддержки и сопротивления во многом зависит от того, насколько строго вы сможете формализовать сами методы постройки этих уровней.
Как формализовать построение уровней?
Ну а все-таки, если попробовать подойти к построению уровней не творчески, а строго формализовано? Я думаю, можно, если вы решили создавать торговую систему на основе отбоя от уровней, то стоит прописать очень четкие правила, что вообще можно считать уровнем. Если при торговле на пробой можно считать уровнем любой экстремум, например, максимум(минимум) недели или месяца, то тут такой подход вряд ли подойдет. Хотя, справедливости ради, я бы и на пробой искал более серьезные уровни, чем просто экстремум. Ну да это отвлечение от темы. Конечно, вы можете сами разработать правила, что можно считать уровнем, при этом, я хочу заметить, что правила должны быть уникальными для вашей торговой системы. То есть просто взять общие определения из книжки по техническому анализу, вряд ли подойдет. Приведу примеры, как можно определять уровни для торговой стратегии. Если это горизонтальный уровень, то цена должна разворачиваться от него не менее двух раз, с точностью до определенного количества пунктов, (зависит от волотильности пары и таймфрейма). Если же уровень наклонный, то разворот цены от него должен произойти не менее трех раз. На мой взгляд именно такое количество разворотов от одного места исключают случайность. Ну и конечно, чем этих разворотов больше, тем уровень надежней. При создании торговой системы количество разворотов от уровня можно учитывать, чтобы устанавливать риск на одну сделку, чем надежней уровень, тем выше риск можно позволить.
Выводы по данным методам торговли.
В общем, как и писал, трейдеры, успешно торгующие на отбой от уровня, встречаются не часто, так что стоит это иметь в виду. Хотя, в любом случае, если вы сможете строго формализовать свою торговую стратегию и на проверке она покажет хорошую статистику, то почему бы не пользоваться. При торговле на отбой от уровня сложно определить уровень стоп лосса, шпилькой ложного пробоя могут достать его. При этом, даже если стоп лосс сработал, непонятно, пробили ли уровень или нет, пока не закроется свеча, я встречал довольно длинные шпильки ложного пробоя.
Так что вот так, метод торговли довольно неоднозначный, во всяком случае статистика трейдеров управляющих памм счетами не за него. Но если вы торгуете удачно подобными методами, то почему нет. Расскажите, что вы думаете об открытии сделок на отбой от уровня, используете ли его в своей торговле?
Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат
mmgp.ru