Система Carry Trades

Эта система, основанная на carry trade. Она работает с двумя валютными парами NZDCHF и AUDJPY. В системе не используется технический анализ. Кроме того, ее автор вообще торгует без графиков. Вход не имеет значения, вся система основана на управлении капиталом и сборе ежедневных свопов.

Параметры системы следующие:

1. Открываем две длинных позиции на NZDCHF и AUDJPY. Входить можно в любой момент. Как я отмечал выше, система не обращает внимания на тренды, уровни поддержки и сопротивления и другие элементы технического анализа, поэтому вам лучше вообще закрыть графическую платформу, чтобы избежать искушений воспользоваться ею.

2. Управление капиталом это ключевой элемент системы. Каждый вход должен составлять не более 1 % от вашего депозита.

3. Стоп-лоссы не используются.

4. После того, как вы открылись, есть два варианта развития: цена либо идет вверх, либо идет вниз от уровня входа.

5. Если цена проходит вверх 100 пипсов в направлении позиции, фиксируйте прибыль, и снова заходите на рынок с 1 лотом.

6. Если цена идет против позиции, то есть вниз, входите еще одним лотом, когда она пройдет -100 пипсов, чтобы усреднить вниз уровень входа. По одной паре в день осуществляется только один вход, лучше всего это делать до полуночи, чтобы собрать своп.

7. Если в конце дня результат меньше -100 пипсов, ничего не предпринимается. Берите своп. Идеальным вариантом было бы флэтовое движение цены, которое позволило бы вам собирать свопы каждый день, без риска получить маржин кол.

8. Теперь об усреднении. Давайте представим, что цена по паре AUDJPY упала на -100 пипсов, вы открыли еще один лот, ваша средняя позиция сейчас составляет -50 пипсов. Одна позиция +0 пипсов, другая -100, таким образом, средняя составляет -50 (для простоты в описании я не учитываю спреды).

9. На следующий день, если цена продолжает двигаться вниз, а ваша средняя позиция составляет -100, тогда добавляем следующий лот, для дальнейшего усреднения позиции. Если средняя позиция меньше -100 пипсов, то ничего не предпринимаем и собираем своп х2 (поскольку в нас два открытых лота).

10. Система основана на том, что мы добавляем 1 лот (максимум 1 лот в день) на одну валютную пару, в любой день, когда средняя позиция больше -100 пипсов убытков. Таким образом, мы усредняем позицию, пока не поймаем восходящее движение, кроме того мы, увеличивая количество лотов, собираем больше свопов в конце рабочего дня.

11. Итак, если ваша средняя позиция больше -100 пипсов, добавляем еще один лот на следующий день. Помните: можно добавлять только один лот в день.

12. Цель состоит в том, чтобы дождаться окончания нисходящего тренда или отката вверх до уровня, достаточного, чтобы ваша средняя позиция составила 0. В этом случае закрываем все лоты по валютной паре. Обе валютные пары торгуются независимо друг от друга, так, как будто у нас две независимых торговых счета.

13. Закрытие со средней прибылью/убытком равным 0, приводит к тому, что мы не теряем денег по сделкам, однако зарабатываем на свопах, по открытым лотам.

14. Когда все позиции закрыты, начинаем сначала, покупая один лот на одну валютную пару.

15. Главное в этой системе торговать небольшими объемами, чтобы иметь возможность не получить маржин кол до того момента, как тренд развернется вверх. Можно таким образом определить размер лота, чтобы мы могли иметь просадку -2000 пипсов или больше, однако не получить маржин кол. Никогда нельзя знать, сколько продлится нисходящий тренд, поэтому очень важно торговать такими объемами, чтобы на прогореть при длинной нисходящем тренда, при которому мы будем иметь возможность получать проценты по свопам, тем самым увеличивая маршу депозита.

Вот и вся система. Ее создатель утверждает, что он удвоил свой депозит за год, выполняя правила управления капиталом. AUDJPY дает нам своп в размере 8.4 долларов на лот, NZDCHF 5.5 долларов на лот. Получаемые доллары увеличиваются с увеличением лотов, кроме того мы получаем прибыль, если угадали направление движения вверх. Я тестировал эту систему на демо, однако это долгосрочная стратегия, которая требует многих месяцев тестирования вживую, прежде чем можно сделать вывод о ее эффективности.

Что-то мне с трудом верится, что так вообще можно заработать. Я, конечно, верю в идею заработка, и что с ней можно заработать, но входить на рынок так сказать на авось - тупо, особенно в плане потерь.

Идея не нова и не исключаю, что работала раньше, но есть много НО:

1.
Не у всех ДЦ эти кроссы торгуются, ввиду их малой популярности.

2.
Это понятно что система построена на собирании свопов, который ввиду разницы процентных ставок достаточно большие. Но тут не учитывается, что дефляция в Японии, которая являлась причиной низких процентных ставок, мало по малу сходит, а кризис в США могут стать причиной снижения процентных ставок ведуших экономический держав (например, сейчас это утверждение актуально насчет Великобритании).

Таким образом, работа по данной схеме может принести не малую просадку и долгое ожидание восстановления.

3.
Существуют куда более быстрые способы заработать, и лучше начинать искать именно их, а не зацикливаться торговле на свопах.

ИМХО

Эту систему нельзя назвать оптимальной, однако я занимаюсь её тестированием.
Изменил инструмент торговли на AUDUSD, и некоторые другие детали.
Результаты с 31 января на текущий момент +57%


https://www.myfxbook.com/members/Kaipa/carry-trade-demo/99999

При наличии у комьюнити интереса, буду рад обсуждению.

А теперь протестируйте прошлый и позапрошлый годы. Будете неприятно разочарованы...

Ну так кэрри начала "снова работать" только в конце прошлого, начале этого года =)
AUDUSD, кстати, сейчас популярен в среде тех кто раньше кэрритрейдил в крупных объемах.

Основная прибыль за два с половиной месяца тестирования получена за счет роста австралийца. "Чистый" кэрри за это время вышел равным примерно +3%
Я не настаиваю на том что это оптимальная стратегия, о чем сразу и написал =)
Тем не менее, довольно интересно детальнее изучить вопрос.

Любопытно, но я как раз тоже на демке начал играться с этой стратегией на AUDUSD, еще до того, как прочитал эту тему... И на тестере я ее гонял тоже весьма и весьма успешно... Были бы свободные средства, не прочь и на реал попробовать.

PS: Сейчас на демо с 4 апреля проверяю... пока успешно... срок маловат

bvn, как Вы смотрите на идею использовать не простое усреднение, а усреднение от уровней? Я ввел некоторые фильтры, такие как ишимоку + MA 200 на D1.
Использую расстояние от цены MA200 для определения размера лота. Например сейчас AUDUSD перекуплен (далеко от ма) так что вхожу 1%. Когда цена близка к MA - вхожу 2% от депозита. Если цена ниже MA - вхожу 2-3%

Цена часто разворачивается после просадки именно на уровнях ишимоку и фибы, а самих уровней меньше, так что усреднение на них позволяет больше сберечь депозит (хотя и свопы собираются в меньшем объеме).

Хорошо отношусь... идея не лишена здравого смысла. Задумался, чтобы и самому нечто такое ввести в свою торговлю.

Один мой знакомый взялся за советник по этой методике усреднения от уровней - когда он закончит, можно будет протестировать насколько получится выгоднее (или наоборот).

Да и я мог бы написать, только времени сейчас маловато на всякие эксперименты
Обязательно пишите о результатах.

PS: Кстати, забыл, у меня ж есть мой гибко-настраиваемый мартингейл-робот... Задав ему коэф. умножения 1 можно попробовать усреднение... Сейчас проведу тест, выложу ссылочку потом на результаты

Ага... тесты провел, а результаты все никак руки не доходили выложить, наконец, дошли
https://junkabyss.com/states/carryAUDUSD_3_5_5_1000.htm
https://junkabyss.com/states/carryAUDUSD_2_10_1_100.htm
https://junkabyss.com/states/carryAUD...10_10_1000.htm
Единственно есть пару отличий от описанной в оригинале стратегии... Вход во всех случаях происходит по определенной индикаторной стратегии, а поскольку только вверх, то некоторые периоды советник просто пересиживал. А закрытие происходит по некоему хитрому трейл-алгоритму, поэтому можно видеть в некоторых местах резкие скачки вверх - удалось значит хорошо потрейлить
Потом на отчете виден период с 1999, но на самом деле в советнике использовалось внутреннее ограничение - тесты проводились с 2009 года (видно по статистике торговли), т. е. получается, что данная статистика за 2 года и почти 4 месяца истории.
Потом, возможно, у меня не самые лучшие котировки, видно, что в тестах было более 800 ошибок в котировках, где-то в закладках была инструкция от KIMIV, как получить наиболее точные котировки для тестов, но мне в последнее время как-то лениво этим заниматься

PS: Ага, еще забыл сказать. В советнике у меня нет встроенного ММ (лениво было встроить ), поэтому все тесты проводились с минимальным лотом 0.01 без реинвестирования.

Tanrad прав. В этом году, даже с середины прошлого года наблюдается тренд по сырьевым парам, по валютам где процентная ставка велика, и как следствие наиболее большие положительные свопы. Но как только начнется выход из carry активов возможно очень резкое пике.

Следите за новостями и ожиданиями по инфляции, ну и естественно разговорами о повышении/понижении процентной ставки.

Еще небольшая цитата по текущей ситуации с Carry Traders:

А где можно подробно ознакомиться как расчитывается своп?И хотелось бы узнать есть ли таблица по каким парам какие свопы начисляются?Кстати какие ДЦ для данной стратегии хороши?Спасибо за ответ.

Это надо смотреть торговые условия ДЦ, у всех они немного по-разному вычисляются, но в общем оценить можно по соотношению процентных ставок.

Хотя лично я в этой системе разочаровался... После августовского пике с трудом выполз из австралийца, а на новозеландце до сих пор висят сделки и разворотом что-то не пахнет... а в Австралии еще и ставку снизили недавно... дело пахнет дурновато, но я все же надеюсь, что будет хотя бы существенный откат прежде чем отправимся еще глубже вниз...

Жалко. А я рассчитывал начать торговать этой системой по реальному счету. Если Вы - опытный игрок говорите что система "не прокатит" я наверное откажусь от этой стратегии. Спасибо за информацию.

Смотрите спецификацию контрактов. Самые хорошие свопы обычно у экзотических валютных пар. Например, доллар/рубль

По поводу темы: я тоже применяю Carry trade, но не так как автор темы. У меня есть приблизительные уровни, в которых я вхожу и выхожу из сделок.
На мой взгляд, у автора слишком рискованная стратегия. Это имхо.

А по мне, так неплохая стратегия. Только если не входить от балды сразу и не закрываться по фиксированному тейку, а немного анализировать циклы. Открываться внизу, закрываться вверху

Как там... здесь покупаем, здесь продаем, здесь продаем, здесь покупаем (с)

но ведь усредняться увеличивая позицию бесконечно долго нельзя!!!