Дополнительные индикаторы, которые использую в торговле.

В этой теме я расскажу о нескольких индикаторах, не связанных с опционными уровнями, которые эффективно использую в торговле .

1. Индикаторы от clusterdelta.


Из всего многообразия разработок этой замечательной команды, с которой , можно сказать, дружу не один год , я использую всего 4 индикатора.

Индикатор дельты
Индикатор накопительной дельты
Индикатор профиля объема
Индикатор dPOC

Далее я покажу, как работаю с каждым из них.

Более подробно со всеми разработками вы можете познакомится на сайте кластердельты (ссылка у меня в подписи).

Но, сразу хочу сказать, что индикаторы платные.

Пакет Standart (6 индикаторов и платформа ClusterDelta Online) стоит 4.40$ в месяц, на мой взгляд, очень демократичная цена.

Первый индикатор, который я хочу рассмотреть - это Индикатор дельты

Концепция индикатора

В терминале выглядит он так.


Для понимания.

Все индикаторы кластердельты получают данные с биржевых торгов фьючерсов в онлайн режиме , т.е. они никак не связаны с данными вашего терминала или вашего брокера.

В этом, на мой взгляд, их главное преимущество.

В стандартном варианте индикатор дельты не используют самостоятельно, он просто информирует об активности сторон.

Но, я подметила одну фишку, которую уже несколько лет применяю в торговле.

Если ожидаю, что некая новость может стать драйвером для активного движения по паре и должна принять решение войти в рынок или закрыть/оставить открытый ордер, пред выходом новостей смотрю на 15 минутном тайме, какие бары с каким свечам появляются в течение последнего часа.

Причем, коллеги, бары говорят не о том, какая новость будет для пары хорошая или плохая, а то, как планируют отреагировать.

Для ясности рассмотрим несколько свежих примеров.

Пятница 21.04.14

Фунт/доллар

Пара уже несколько дней сидит на важном опционном уровне и формирует пик профиля фьючерсов.
Я в рынке с расстановкой, о которой писала здесь.

В 11:30 выход блока важных новостей, которые могут толкнуть рынок.

Стоит вопрос, закрыть локи по продажам или оставить.

Я начинаю смотреть бары с 10:30, когда третий бар становится красным, я понимаю, что резкое движение вверх мало вероятно, если даже четвертый станет зеленым это скорее метание туда сюда, а если красный, то может продолжится движение на юг .
Т.е. за 15 минут до выхода новостей я решаю не закрывать.

Если бы красные бары набирались на бычьих свечах ( как видно на скрине они были на медвежьих), можно было рискнуть нарастить продажу, т.к. такой вариант предполагает сильное движение на новостях.

Новости вышли негативные.


Канадец/доллар

В этом инструменте меня интересовало не пора ли продать.
Местоположение уже предполагало такую возможность.

Новость, которая могла стать драйвером, выходила 15:30

Здесь я смотрела, как канадца, так и аусси, т.к. эти два инструмента, на сегодня, в корреляции.

Кад набрал два красных и два зеленых, а аусси три красных.

Идея с продажей отпала.


Резюме.

1. С большей долей вероятность, рынок отреагирует на новость в ту сторону, в какую перевес баров.

2. Если перевес баров продаж, а набирались они на росте и наоборот, бары покупок набирались на снижении, можно ожидать сильную реакцию на новость.

3. Если два бара красных, а два зеленых. Лучше пропустить комбинацию.

Также надо учитывать размеры баров, при очень маленьких или близких к нулю первых трех особое значение имеет последний и здесь уже имеет смысл перейти на 5 минутный тайм.

При выходе американских новостей лучше смотреть готовящуюся реакцию по нескольким инструментам.
Если по всем пойдет одинаковая комбинация баров, это может означать начало принципиального движения ( при прочих сигналах вашей ТС).

Есть еще ряд нюансов.

Если кто-то захочет использовать эту концепцию, то рекомендую сначала понаблюдать, как бы настроится.
С опытом вы сможете с одного взгляда оценивать ситуацию и принимать решение.

P/S...

Только что образовался еще один показательный пример по канадцу.

Продавать ли на новостях... Упс... 2х2 сидеть и ждать.

Решила показать еще один пример (последний).

Т.к. он очень хорошо иллюстрирует вот эту фразу.

Евродоллар 27.04

В 15:00 вышли благоприятные данные для евро.

По барам был паритет и цена осталась на месте.

В 15:30 выход блока новостей по штатам.

Набираются медвежьи бары, но для немедленной продажи нюанс, что чем ближе к времени Ч, тем меньше преимущество продаж. По другим инструментам идет паритет.

Я при такой комбинации предпочитаю не входить до новостей, т.к есть шанс получить точку получше.

Сегодня я просто наблюдала, т.к. мои входы уже сделаны ( об этом здесь) и не планирую что-то менять.

Данные выходят в целом плохие для бакса, но пара не уходит вверх, а, пометавшись, возвращается к исходной точке.

Новость отыграна и далее движение определяют уже другие факторы.

Думаю что индикатор надо строить на данных вне рынка. Брать макроэкономические индикаторы а цены не торгоать. Они не показатель - остаточная реакция. Поэтому они всегда будут запаздывать.

Все пытаются бороться с запаздыванием индикаторов, основанных на ценах, но если цены -это реакция на события, которые УЖЕ произошли и стали общим достоянием, то крупный капитал уже вошел в рынок и действует в обратном напрвлении.

Отсюда ошибки всех трендовых систем, приводящих к лонуг на вершине тренда или шорту на впадине

Прошу прощения, я не поняла вашу мысль.
Т.е, каким образом это имеет отношение к индикаторам в данной теме.

Мысли вслух))) Но я раскрыл ее в своем блоге. Просто я "объявил крестовый поход против любых индикаторов".

Наверное, надоело искать подходящие индикаторы((( вот и высказался "немного не в тему"...

Прошу прощения)))

Вау...сильно. Удачи в "крестовом походе"!.
Но, я не воин... и не ставлю цели кого-то убеждать или обращать в свою веру...

Я не раз упоминала, что из технических индикаторов использую только Ichimoku.
Вот появилась свободная минутка, пару слов о нем.

Итак, индикатор Ишимоку.

Я использую стандартные настройки...


с небольшим дополнением. Это простая скользящая с такими параметрами.


Она вместо Chikou Span, которой, чтобы не мешалась, задаю в настройках цвет фона.

На мой взгляд, обще принятый сигнал- пересечение Tenkan-sen и Kijun-sen сильно запаздывает, эти элементы индикатора я игнорирую.

Базовыми являются: соотношение графика с формацией облаков и пересечение скользящей


Т.к. индикатор отрисовывает на некоторый период вперед, это дает возможность определить ориентировочное время вероятной отработки.

Патернов много, описывать нет смысла.
Кто заинтересуется, может просто просмотреть на разных таймах: при какой форме, при каком положении графика можно ожидать то или иное движение.

Обращайте внимание на тонкости: выпуклость, вогнутость, излом, ровный участок, узкое или широкое облако...

Облака работают на всех таймах, но с нюансами.

Основной принцип.
Формации на меньших таймах не должна мешать формация на старших.

Один пример

На 15 минутном тайме сформировалось облако для прошива.
Первый подход не поддерживался часовым таймом, да и на 15 минутном неровность нижней границы на данном участке снижала шансы.

Второй подход на 15 минутном соответствовал середине ровного участка на часовом это было гуд.


Я использую ишимоку совместно со своими индикаторами опционов. И облака помогают в принятии решений.

комментарий по поводу данной скользящий.

Как я написала выше она заменяет Chikou Span.

По своей конфигурации они идентичны, но, за счет сдвижки , которая устанавливается в настройках, скользящая дает опережающий сигнал.


При образовании формации облака для прошива, первый сигнал, что данное действие будет осуществляться, пересечение скользящей.

Еще один индикатор, который я много лет использую это профиль объемов фьючерсов.

Вот описание с сайта.


Я использую со стандартными настройками и периодом - контракт.

В моей торговле профиль -вспомогательный индикатор. Который рассматривается в контексте расстановки опционов на недельном индикаторе.

Индикатор dPOC

Это последний индикатор от кластердеьты, который я использую.

Вот описание.


Я рассматриваю соотношение dPOC недельного и дневного периода.

Например, сейчас по фунту меня интересует, "прыгнет" ли на открытии рынка вверх недельный ( на скрине желтый).