Индикатор опционных уровней на базе CME отчета

Индикатор опционных уровней *****option-levels.ru



Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи (Chicago Mercantile Exchange). Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении "больших денег".

Известно, что среди профессиональных трейдеров, срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.
На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:
-торговля валютными фьючерсами.
-торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

Все что нас интересует, это то, что ежедневно результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей и соответственно могут быть проанализированы и использованы в дальнейшей торговле. Соответственно, результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Forex мы, в отличие от market-maker, видеть не можем. Надо понимать, что цена на рынке двигается интересами "больших денег" и их желанием получить прибыль.

Первое, что нас должно интересовать, это так называемые, важные опционные ценовые уровни. Уровни цен исполнения (strike price) опционов на покупку и опционов на продажу, по которым мы видим максимальный объем и открытый интерес.

В этом индикаторе мы отображаем (в зависимости от индивидуальных настроек) до пяти уровней (strikes) с максимальными значениями по OI (открытому интересу) Volume (объемам), а также дополнительно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT опционам. Тем самым вы можете видеть в течении дня, где сосредоточено максимальное количество заявок "больших денег" и намного лучше понять их планы на ближайший торговый период. Плюс дополнительно, вы можете видеть только важные ценовые линии, либо как показано на рисунке ниже, настроить график и видеть цветовые обозначения Volume и OI относительно их максимального значения (максимальный уровень обозначается цветовой линией до середины текущего дня и все последующие уровни уменьшаются относительно него).


Уровни с максимальным OI и Volume


Отдельно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT

И конечно-же возможность видеть все эти уровни вместе, плюс возможность включить отображение количества OI и Volume в виде текстовой информации.


Максимальные OI и Volume плюс дополнительно максимумы по CALL и PUT и отображение данных по каждому уровню

Также нельзя забывать и про три наиважнейшие вещи для внутридневной торговли: Кей зону, дневной диапазон и важные внутридневные уровни. Все эти уровни предоставлены в индикаторе. (По желанию неиспользуемые в вашей торговой стратегии уровни, вы всегда можете отключить в настройках индикатора)


Важные внутридневные уровни и Кей зона

Также, как трейдеров нас интересует изменение и Volume и OI относительно предыдущего торгового периода и их соотношение.


Информация по Volume и OI

И соответственно, вот так выглядит индикатор с полностью включенным функционалом. (настройки автора)


Скачайте индикатор https://option-levels.ru/ MT4, MT5, NinjaTrader, настройте его так как вам удобно и просто последите на исторических данных за изменениями ситуации на рынке и информацией по опционам (Volume и OI) полученной при помощи этого индикатора с Чикагской Торговой Биржи.
И хочется добавить, что в дополнении с VSA (Volume Spread Analysis) это может стать вашим лучшим средством для успешной торговли на рынке спот.

ТС ознакомьтесь с правилами форума. Активные ссылки на русскоязычные ресурсы запрещены. На первый раз устное предупреждение

Данные для индикатора - это отчеты СМЕ ( выходят ежедневно) или у вас сделан механизм получения данных торгов опционами онлайн в процессе торгового дня?

да это индикатор на базе ежедневного CME отчета,
плюс скоро будет статистическое дополнение показывающее изменение Volume и OI относительно временной шкалы.
насчет онлайн данных, все на стадии идей, пока не ясно что стоит транслировать и от каких данных будет польза.
С любыми идеями и предложениями вы всегда можете обратится: [email protected] будем признательны.

Здравствуйте, индикатор очень интересный, но хотелось бы знать условия его использования. Если платный, то укажите цену. Спасибо.

Здравствуйте.
Индикатор Ваш платный?

Как таковые опционные уровни нужно не просто накладывать на график цены, но и делать детальный анализ, то что скрывается за графиком цены. Ибо как каждый уровень несёт в себе не только поддержку и сопротивление, но и информацию о истинном движении, если вообще End of Day можно принимать, как истина.

Прикол, скинь в личку, или не надо . Нах вы нужны с таким понятими

предлагаю альтернативу - индикатор опционных уровней. Отображает информацию об открытом интересе, премию за риск, приросты и оттоки на каждом страйке. Индикатор ОЛИМП отображает данные по опционам нового типа. Если кто не в курсе, опционы американского типа выходят из обращения в июле 2017 года. ссылка i-investgid.ru/indikator-opcionnyx-urovnej-olimp/

добавлено через 26 минут
вот ссылка на индикатор опционных уровней ___/i-investgid.ru/indikator-opcionnyx-urovnej-olimp/]OLIMP___

Добрый день! Индикатор на данный момент работает?