Методы комбинации индикаторов.
Каждый раз при анализе рынка, вы наверняка, используете различные индикаторы. Но, к сожалению, очень часто многие совершают большую ошибку, доверяясь только одному индикатору, в то время как гораздо надежнее и выгоднее использовать одновременно несколько индикаторов, которые бы подтверждали показания основного. В данной статье я покажу вам преимущества трейдера при использовании различных комбинаций индикаторов.
Виды индикаторов.
Для начала, давайте ответим на вопрос: «Какие же существуют индикаторы?».
Во-первых, индикатор – функция, в которой заложена определенная математическая формула.
В зависимости от временных интервалов, индикаторы делятся на трендовые и флетовые (осцилляторы). При этом на часовых графиках идет тренд, а на 15-минутных – флет.
Индикаторы тренда.
Трендовые индикаторы главным образом используются, когда тренд ярко выражен, и прослеживается четкая тенденция движения вверх или вниз. К таким индикаторам относятся: МА, EMA, DMI, ADX , MACD, Аллигатор и т.д.
Осцилляторы.
Осцилляторы используются в основном для работы во флете или ценовом коридоре, когда вы знаете уровень поддержки и сопротивления. Они так же применяются при определении уровня перекупленности/перепроданности. К ним относятся: Momentum, Stochastic, RSI, ROC, SAR, MFI и многие другие.
Также все индикаторы еще делятся на «запаздывающие» и «опережающие»
«Запаздывающие» - индикаторы, следующие за тенденцией. Они очень хорошо действуют при продолжительных ценовых тенденциях, при этом показывают направление движения цен, но не могут дать прогноз поведения цен в будущем.
«Опережающие» - индикаторы, использующиеся для прогнозирования будущих изменений цены. Они позволяют вам получить большую выгоду за счет большего риска.
Методы комбинации индикаторов.
С типами индикаторов, мы, пожалуй, с вами уже разобрались. А теперь я покажу вам, как же их можно комбинировать и какой результат это дает.
1.Комбинация, основанная на пересечении EMA.
Индикаторы: EMA(3,5,13,21,80), RSI(21).
Временной промежуток: 15 мин или час
Валютная пара: любая
Входим, когда EMA(3) пересекает EMA(5) по направлению движения тренда. Покупаем, если EMA(3) пересекает EMA(5) двигаясь снизу вверх в поднимающемся тренде и обе EMA(3) и EMA(5) пересекаются с EMA(13), EMA(21), а так же с RSI(21) выше 50.
Продаем, если EMA(3) пересекает EMA(5) направляясь вниз в условиях падающего рынка и обе EMA(3) и EMA(5) пересекаются с EMA(13), EMA(21), а так же с RSI ниже 50.
К тому же можно осуществить дополнительный вход, если EMA(3) и EMA(5) пересекаются назад и вскоре снова делают пересечение.
От себя хочу добавить, что особенно хорошо эта комбинация работает во временном интервале - 15 мин, и на часовом графике - H1.
Эта стратегия имеет ряд особенностей: перед ее применением трейдер должен помнить, что, получая сигнал на вход, нужно дождаться, чтобы текущий ценовой бар закрылся и уже потом (если, конечно, решение не изменилось) открывать позицию. Это обусловлено тем, что EMA при быстром движении цены могут резко изменить свое направление и сигнал будет ложным.
2.
Простой метод, основанный на комбинации двух индикаторов ADX и MACD.
Индикаторы: ADX(14), MACD(5,25,9)
Временной отрезок: 15 мин.
Валютная пара: USD \ EUR
Показатель ADX - показатель тренда, растет с увеличением в тренде цены и падает, когда цена теряет силу или идет боком. Если индикатор находится в пределах от 20 до 30, то это свидетельствует об умеренном трендовом поведении, а значение выше 30 указывает на сильный тренд. Недостаток - ADX не показывает направление тренда.
MACD показывает импульс цены, и вполне может применяться, для определения направления изменения цены. При комбинации этих индикаторов, когда они оба нанесены на один график, направление и сила тренда становится очевидной.
По-моему, эта стратегия очень проста. Но еще одно ее преимущество в том, что, благодаря использованию MACD в качестве показателя направления торговли, то график цен не используется. Поэтому можно торговать только по показаниям этих двух индикаторов. Такая стратегия эффективно работает для 15 минутного временного отрезка, но можно применять ее и на более значительных временных промежутках, но для этого надо подобрать соответсвующий диапазон стоп-лосс и тейк-проффит.
Недостаток данной комбинации в том, что индикаторы дают сигналы после начала движения цен. К тому же ADX медлительнее, чем MACD. Это говорит о том, что данная комбинация не будет точно показывать вершины и основания рынка. Но трейдеры все же могут рассчитывать, что эта комбинация идентифицирует и покажет часть тренда. К тому же, благодаря ей трейдеры могут остаться на верной стороне рынка и вероятность успешных результатов торговли возрастет.
3.
Комбинация индикаторов CCI, RSI и Stochastic для 15 мин.
Индикаторы: CCI(14), RSI(14), Stochastic(14,3,3).
Временной отрезок: 15 мин.
Валютная пара: EUR\USD
Для индикаторов устанавливаем следующие уровни: CCI (-100; 0; +100), RSI (35; 65), Stochostic (80; 20).
При пересечении Stohastic значения 20 вверх, если остальные индикаторы вышли из зоны перепроданности (CCI -100, RSI 35), то входим на покупку. Но, если хоть один из индикаторов не вышел из своей зоны, то не входим.
Для продажи индикатор Stohastic обязан пересечь значение 80 вниз. Индикатор CCI – значение + 100 вниз, и индикатор RSI - значение 65 вниз.
Но есть и исключение из правил. При сильном движении по тренду Stochastic и CCI беспорядочно движутся около своих должных уровней, а RSI находится выше своей зоны и не часто его пересекает. Тогда входим в торги только при пересечении CCI значения 0, остальные индикаторы тоже обязаны покинуть свои зоны.
Как вошли, ставим стоп-лосс на предыдущую вершину тренда. Для профит рекомендую брать цель 1:2 (риск:прибыль).
Смысл этой комбинации в выходе из зон перекупленности\перепроданности. Плюсы в то, что используемые индикаторы дополняют друг друга, и в результате повышают вероятность точного и прибыльного входа.
4."Метод Баговина".
Индикаторы: EMA(5), EMA(21), RSI(21) применяются Close.
Временной отрезок: 1 час
Валютная пара: любая
Вход: когда EMA(5) пересекает вверх EMA(21), ожидаем пересечения RSI(21) со значением 50. Пока уровень не достигнут, не входим. Если же он достигнут, то входим на покупку и ставим стоп-лосс на значении нижней точки свечи, на которой пересеклось EMA. В классической трактовке метода выходить из сделки надо при обратном пересечении EMA. Я же использую цель 3:1 (прибыль:потери), чтобы не следить за движением EMA и цены.
Продажа: когда EMA(5) пересекает EMA(21) вниз, ожидаем пересечения RSI(21) со значением 50 вниз. Пока уровень не достигнут, в сделку не входим. Если же он достигнут, то входим на продажу и ставим стоп-лосс на значении верхней точки свечи, на которой пересеклось EMA.
Комбинация индикаторов по «Методу Баговина» относится к числу простых и весьма прибыльных стратегий. В целом эта комбинация очень удачна, в ней применяются два самых распространенных торговых индикатора EMA+RSI.. К тому же ее можно применять к любой валютной паре, что также ее плюс.
5.Комбинация индикаторов EMA+RVI.
Индикаторы: EMA(14), EMA (35), RVI(100) (где RVI – зеленая линия, а сигнальная – красная линия)
Временной отрезок: час и более
Валютная пара: EUR/USD
На покупку входим в рынок, если красная линия RVI пересекла зеленую сверху вниз. При этом EMA - это фильтр. Входим в случае, если зеленая линия EMA(14) выше красной линии EMA(35). Стоп-лосс ставим 50 пунктов, цель 100 пунктов. Выходим когда достигли профита или лосса. В то время, когда открыта одна позиция, вторично не входим в рынок. На продажу входим, когда красная линия RVI пересекла зеленую снизу вверх. При условии, что зеленая EMA(14) ниже красной EMA(35). Ставим стоп-лосс 50 пунктов, цель 100 пунктов. Выходим опять после достижения профита или лосса.
Удобство комбинации в том, что цвета специально подобраны. Если зеленые линии выше красных - покупка, а вот если красные выше зеленых – продажа.
Еще я хочу отметить, что если вдруг вы приняли сигнал на вход, а позднее через 2-3 свечи идет обратное пересечение RVI, то прошлый сигнал был не верным. Закрывайте позицию не дожидайтесь стопа.
6.Комбинация EMA и Stochastic.
Индикаторы: Stochastic (5,3), EMA(2), EMA(4)
Временной отрезок: час.
Валютная пара: GBP/USD
Вход. Для покупки Stochastic (5,3) ниже уровня 50. Покупаем если EMA(2) пересекает EMA(4) снизу вверх. Для продажи Stochastic (5,3) выше уровня 50. Если EMA(2) пересекает EMA(4) сверху вниз, то продаем.
Для выхода вы можете установить стоп-лосс в зависимости от своей рискованности, но рекомендую сохранить соотношение (прибыль:риск) хотя бы 3:1.
Выходим, если Stochastic(5,3) достиг своей зоны перекупленности (80 - покупака) или зоны перепроданности (20 продажа).
По-моему, это хороший трендовый метод, несмотря на то, что он весьма прост, но при этом эффективно работает и обеспечивает хорошую прибыльность. Особенно хорошо эта комбинация работает для валютной пары GBP/USD. Ее плюсы в том, что благодаря пересечению EMA(2) и EMA(4) вы можете достаточно рано войти в рынок, а Stochastic поможет вам отсеять ошибочные сигналы.
Как видим, при комбинировании нескольких индикаторов вы можете получить более достоверную информацию, и при принятии решения о совершении сделки на рынке будете более уверены. Использование сразу нескольких показателей помогает избежать излишнего риска и позволяет достичь большей прибыльности.
------------------------
Автор:
Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
01.10.2010, 21:14
Re: Методы комбинации индикаторов.
