Эффективное управление средствами на товарно-сырьевом рынке

Аналитический обзор

GBP
Понедельник как и следовало стал коррекционным. Сегодня возможно стоит ожидать снижения под Low прошлой недели на уровне 1,6465.
Рекомендации:
Набраться терпения и ждать сигнала к продаже. Ориентиром для входа будет диапазон цен 1,649-1,6529, пробой верхней границы сводит торговый план на нет.
Вложение 94317
Достаточно хорошая возможность стать в Long и двигаться с ценой в сторону роста.
Рекомендации:
Поиск наилучшей цены для входа в районе цен 1841,25 - 1848,5. Пробой нижней границы 1841,25 даст возможность занять нейтральную к рынку позицию.
Вложение 94318

Аналитический обзор

EUR
Коррекция по европейской валюте продолжается. Есть сигнал к длинной позиции на короткий срок, так сказать swing.
Рекомендации:
Диапазон цен для поиска входа весьма велик, 1,3760 - 1,3800. Стоит быть осмотрительным при входе. Потенциальная цель 1,3880-1,3900.
Вложение 94398
CL
Неплохая возможность войти в Long с короткими целями 102,00-103,45/бар.
Рекомендации:
Вход стоит поискать не ниже уровня 98,8, в случае пробоя занять нейтральную к рынку позицию.
Вложение 94397
GC
Продолжаем снижение по металлам. Появилась возможность к продаже золота в сторону среднесрочного тренда (Down trend).
Рекомендации:
Уровнем для ориентира является отметка 1318,00, поиск входа осуществлять не выше отметки. В случае пробоя, предполагаемая коррекция продолжится еще на 1-2 дня.
Вложение 94399
ZS
Сигнал к возможному снижению по фьючерсам на соевые бобы с потенциальной целью 1350-1340.
Рекомендации:
Искать вход стоит в диапазоне цен 1431-1436, пробой отметки 1436 будет свидетельствовать о продолжении коррекции к уровню 1445,5 (Prev. Month HIGH).
Вложение 94400

Так как сегодня для меня нет не одного сигнала, решил что не буду просто просиживать, а проведу день в рассуждениях и поделюсь своими мыслями. Тема сегодняшней статьи "Риски и цели".
За 8,5 лет проведенных на рынке, я много раз попадал в ситуацию, когда на мониторе висит прибыль, но хочется "больше", думаю практически все через это проходили. Я помню как стоящие рядом всегда говорили мне "Бери бабки, не гони! Вот же денег насыпало". Возможно в чем-то они были правы а я нет, если бы я чаще прислушивался к словам со стороны, то наверное все сложилось бы по иному, НО! Все ошибки прорабатывались годами и не делай я в прошлом этих ошибок, я бы не пришел к желаемому. А мои желания, всегда были иными, чем у других. Людям со стороны важны были деньги, а мне качественный трейд и такой, что при его исполнении затряслась челюсть и вздрогнули колени. В 2007 году, я провел свой лучший трейд за все 8,5 лет. На тот момент я был сосредоточен на зерновых и начал покупать фьючерсы на пшеницу, и как покупал, это ведь ядро выражения "Покупай дешево, продавай дорого". За 5ть недель трейдинга, я прошел путь от 1го контракта и заканчивал 15ю, в итоге закрыв результат на High и получил 570% бонуса. Вот это был трейд, тогда я понял в чем я силен и решил научиться проводить только такие сделки, я просто стал помешен средне и долгосрочным трейдингом. Но все происходило не так как я бы того желал и проблема была в рисках. Я совершенно не понимал, как ими управлять и только после кризиса 2008 года, когда рынок выбросил меня как пережеванный и переваренный продукт, со слезами на глазах и буквально разбитой самооценкой, я принялся за работу. Сейчас я думаю, что это было нужно, жизнь решила мне устроить проверку и это был самый долгий тест в моей жизни.
Проблеме контроля рисков я посвятил 3,5 года, при этом мне так же не удавалось провести тот самый трейд. Я научился ставить короткие стопы, но продолжал наступать на грабли. В какой-то момент, я просто остановился на 6-ть месяцев. Всегда буду помнить эти месяца, наемная работа, торговая точка на улице и я стою по 12 часов в день при температуре -17-20 градусов. Только тогда меня осенило, я не умею ждать. Коэффициент моего терпения равнялся НОЛЮ. После этого я рассчитался и продолжил работать над рынком. Конечно все пришло не сразу, я постоянно натыкался на камни своего характера, но в конечном счете я пришел к тому трейду. Я научился ждать, теперь я могу находится в выжидании по 1-2-3 мес . четко зная чего жду, а рынок теперь платить за мое терпение и платит в разы больше, чем предлагали мне забирать товарищи из моего, уже старого, окружения.
Эту статью я пишу таким как я, кто не желает размениваться по мелочи и принимать огромное кол-во решений, это для тех кто готов принимать одно единственное решение при этом осознавая, что оно правильное.
За 8,5 лет я все же выучил уроки, которые мне преподносил рынок. Теперь я знаю, что рынку всегда придется платить, вопрос сколько? Я решил раз и на всегда, плачу рынку не больше 100 уе/лот, но получить хочу в 10-20-50 раз больше. Думаете не реально? Реально все! Вопрос лишь в том, как оказаться в нужном месте, в нужное время и воспользоваться возможностью.

Снова на мониторе пустота. Периодически бесит когда нет сигналов к действию, а когда понимаешь что потом их будет 8-10 и нужно будет искать лучшие варианты, бесит еще сильнее. Но речь сегодня пойдет не об этом, а о рисках и целях. Эту статью я пишу в продолжение прошлого поста, чтоб глубже обсудить тему рисков и выставленных целей.
Когда речь заходит о выставлении защитного ордера, встает вопрос куда его ставить так, чтоб и минус был минимален и при этом вероятность срабатывания стопа была очень низкой. Я предлагаю рассмотреть варианты входа в позиции так как именно с этой точки все и начинается. Так как стратегий огромное кол-во, мы не будем заострять свое внимание на конкретной, а просто рассмотрим варианты входа, их 2.
1. Вход на пробой
В принципе не важно на пробой чего мы становимся, МА, канал, тренд и тд., важно как. Войти на пробой на рынке аукционного типа можно 2-мя способами:
• Stop Market order - когда вы выставляете цену на которой ордер должен сработать и исполнение вашего приказа произойдет по рынку (Market order)
• Stop limit order - когда вы выставляете цену на которой ордер должен сработать и исполнение вашего приказа произойдет по ограниченной цене (Limit order)
Логичным будет вопрос: "Раз метода 2, то значит между ними есть разница?" -все верно, разница есть и она существенна. Заключается она в принципе в исполнении вашего приказа и это очень важный момент, которому мало кто уделяет внимание.
а) Исполнение при Stop Market order - если рассмотреть механику, то исполнение заявки будет проходить в 2 этапа. Первый Stop - это означает, что ордер ожидает момента когда цена достигнет заданного ценового уровня, не путать с Limit order. Второй Market order - это означает, что исполнить Вашу заявку нужно по рынку. Что тут важно понимать, вы получите весь заявленный объем, но какова будет цена, Вам это не известно. Это означает, что если пробой проходит на высокой волатильности, то Вас может протянуть. Этот вопрос можно решить работая с мего-ликвидными бумагами, например облигации.
б) Исполнение с помощью Stop Limit order - тут тоже 2 этапа и первый не отличается от предыдущего. Второй Limit order - означает что вы желаете купить /продать по цене не хуже чем выставленная. В случае если пробой проходит на высокой волатильности, Вам могут не исполнить по ряду причин, об исполнении мы поговорим в следующий раз.
Так же, когда Вы используете пробойные тактики, важно понимать их слабые стороны. Для этого нужно включить логическое мышление и по рассуждать. Например:
а) Цена делает пробой в вашу сторону на высокой волатильности, Вы получаете позицию, но по не особо выгодной цене.
Вложение 94522
б) Цена делает пробой в вашу сторону и сразу откатывает к уровню пробоя
Вложение 94523
в) Цена делает пробой в вашу сторону и резко разворачивается против Вас
Вложение 94524

Как Вы понимаете, наилучшим вариантом для пробойной тактики является вариант А, но вероятность его 33,33%. При этом вам все еще нужно поставить стоп ордер и защитить свою позицию. Если ко всему этому еще приписать среднюю волатильность инструмента, то изначально Вы теряете часть этой волатильности за счет пробоя, оставляя эту часть под риски.
Вложение 94525
2. Вход на отскок
Рассмотрим второй тип входа, а именно на отскок. Тут по факту тоже два варианта, но не каждый брокер предоставляет возможность использовать оба.
а) Limit order - приказ с ограничением цены. Дает задачу брокеру купить/продать только по выставленной цене и не хуже ее. То есть, если бумага торгуется по 10,02, а Вы желаете брать в лонг по 10,00, то исполнение будет проходить только по этой цене, если конечно найдется тот кто будет продавать с Market Order по 10,00. Вероятность того, что вы получите весь объем по этой цене не всегда равно 100%.
б) MIT (Market if touch) - предлагает не каждый брокер, а если быть точным то не каждый софт. Его суть подобна Limit'у, только исполнение проходит по Market Order. Весьма часто может использоваться на High/Low если требуется дернуть котировку в обратную сторону.
Трейдеры торгующие по техническому анализу постоянно торгуют от уровней, причем поиск этих уровней может быть весьма разный. Все эти уровни появляются благодаря 2 типам трейдеров. Нет я не говорю об Быках и Ведмедях, я говорю об игроках, кто дает ликвидность и ее забирает.
Рассмотрим график
Вложение 94526
На графике я отметил участки (красный круг), где происходили развороты. Очень важно понять почему именно цена разворачивалась. Есть несколько вариантов.
а) Исполнение по Рынку и разбор BID на Top и по ASK на Bottom. Чтобы это провернуть нужно иметь достаточно денег, плюс убедится что на ближайших ценах нет крупного BID/ASK или их совокупности. Чтоб понимать такие моменты рекомендую понаблюдать как торгуются низколиквидные инструменты.
б) Крупная ликвидность на ASK при росте (на HIGH)и на BID при падении (на LOW) которую не могут разобрать. В принципе не то, чтобы не могут, просто не хватает динамического объема.
в) Нет ликвидности на БИД при росте и на АСК при снижении. Очень распространенный вариант, когда котировку дергают, но защиты нет.
В следующей статье я опишу Алгоритм ценообразования, что более детально описать понятие "Цена-заявка"

Аналитический обзор
GBP
Очередная попытка войти в short. Так как сегодня пятница, можно предположить что неделя по фунту коррекционная. В принципе можно попробовать взять Top коррекции.
Рекомендации:
Поиск наилучшей рыночной цены в диапазоне 1,6610-16638. Пробой верхней границы послужит опровержением торгового плана.
Вложение 94533
NQ
Пробуем взять Nasdaq -mini c LOW недели в лонг. В принципе фондовые индексы сохраняют восходящее движение, так что только лонг и в среднесрок.
Рекомендации:
Входить при условии, что цена достигнет диапазона цен 3550,00 -3535,25. В случае пробоя нижней границы, занять нейтральную к рынку сторону.
Вложение 94534

Аналитический обзор
Первым делом хотелось бы рассмотреть трейды с потенциалом в 1-2 недели.
YM -Dow Jones- mini
В принципе я конечно же стою на стороне игроков в Long, но есть сигнал в шорт и думаю что стоит пробовать. В худшем случае меня ждет Stop.
Рекомендации:
Стараться войти нужно в диапазоне цен 16300-16392. С точки зрения статистики ожидать входа стоит в понедельник- вторник. При пробое верхних границ занять нейтральную позицию и ждать сигналов к Long'у.
Вложение 94712
CT -Хлопок
По хлопку образован сигнал к короткой позиции, далее нужно определиться от куда входить, так как диапазон слишком широкий.
Рекомендации:
Набраться терпения и дождаться сигнала в шорт на Дневках. Сигнал должен появиться между ценами 95,00- 97,35.
Важно! Ликвидность по хлопку не важная, поэтому быть весьма аккуратным при входе, а так же при выходе. Существует вероятность, что может протянуть при исполнении stop market order.
Вложение 94711
ZW - пшеница
Последние 2 мес. прошли на росте и волатильности выше средней. Достаточно рискованный может быть Шорт, но стоит попробовать в любом случае.
Рекомендации:
Искать вход от 7,10/бушель но не выше 7,235. потенциальная цель 6,40.
Вложение 94713

Аналитический обзор (Внутридневной сигнал)
CL - сырая нефть
Сформировалась коррекция по нефти, что дает возможность пробовать брать в короткую.
Рекомендации:
Вход от 101,78 до 102,24 с целью 100,00. В случае пробоя 102,24 занять нейтральную позицию и ждать сигнала в Long.
Вложение 94714

Аналитический обзор
С наступлением нового месяца, появляются новые возможности для среднесрочного трейдинга. Такие трейды интересны в первую очередь потенциальной доходностью, но и пощекотать нервы также могут.
ES
Как ни странно, но по фондовым индексам появился сигнал на Шорт, хотя если взглянуть рационально, то корректироваться все же нужно так как стабильный рост наблюдался последние 1,5 года.
Рекомендации:
Искать вход очень аккуратно и это будет требовать огромного терпения, так как сигнал может формироваться 1-2 недели. Ориентир по цене не выше 1887,5.
Вложение 94818
SB - сахар
С технической точки зрения есть перспектива продавать по привычке, но все же стоит пересмотреть фундаментальные данные. Поэтому пока оставляем сахарок с маркером "возможно".
Вложение 94819
CL
Вот и настало мое время. Подтверждение моих ожиданий по нефти. Появился сигнал в лонг. Думаю что это будет самый приоритетный торговый инструмент на этот месяц, чему я безумно рад.
Рекомендации:
Ожидаем коррекции на Дневках и недельках к отметкам 100,00-99,00.
Вложение 94820

Аналитический обзор
День не особо насыщенный.
CL -crude oil
Сегодня имеем возможность прикупить нефть. Расклад, сказать по правде, не то чтобы уж хороший, но так как сигнал имеем, то должны и искать вход.
Рекомендации:
Длиную позицию стоит открывать не ниже 98,86 и не выше 99,32. В случае пробоя нижней границы занять нейтральную позицию.

ES
Долгосрочный сигнал в короткую оменяется, явно назревает обновление исторического HIGH. Если это будет именно оновление, то будет она на высокой волатильности, последние 5-ть торговых сессий прошли на волатильности ниже средней.
Рекомендации:
Сейчас может разыгрываться один из 2-х вариантов.
1. Откат к уровням вблизи 1881,5 - 1879,00 и вход на пробой 1887,5
2. Коррекция сегодня и завтра с новыми силами перерисовывать TOP.

Подскажите новичку, может ли Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа ( NYSE) устанавливать цены на золото или брать комиссию за свопы по этому инструменту?