Консервативные или агрессивные памм счета?

Есть мнение, что консервативные памм счета на долгосроке показывают туже доходность, что и агрессивные памм счета. Объясняется это тем, что у агрессоров сильные качели, то хорошая прибыль, то глубокий минус, а в итоге доходность остается средней. Консервативные счета дают небольшую прибыль и убытки, медленно, но верно наращивая доход.
Я решил на практике проверить это мнение, провести эксперимент. Год назад я разделил свой памм портфель на консервативный и агрессивный. Консервативный портфель состоял из шести счетов, на протяжении года их состав не менялся, только доли периодически менялись. В агрессивном портфеле была постоянная движуха, удалялись/добавлялись новые счета, менялись их доли.

Я поднял все свои отчеты за последний год, с 11.2012 по 10.2013, это как раз вышло 12 месяцев. Эти цифры для наглядности представляю в виде графиков.

На левом графике видно, на сколько отличаются размеры прибыли и убытков. Даже визуально видно, что агрессоры хоть и проваливаются сильно, но и прибыль высокая и чаще.

На правом графике у агрессоров сильные провалы, но и выход из них не долгий. Первые две ямы были от новичков, обоим было около 3-4 месяцев отроду, когда я в них инвестировал, после этого с новичками завязал. Третья яма самая глубокая, это от годовалого счета, который долгое время шел стабильно с небольшой доходностью, я уже хотел его в консервы переводить, а он выдал -60%. Это было в июне, а с июля я начал активней пользоваться памм индексами и как видно по графику дела пошли "в гору".

Не рекомендую инвестировать в счета моложе 6 мес., на этом сроке отсеивается большинство счетов. Я сам начинаю присматриваться к счетам только с 3-4 мес., слежу как идет торговля и только спустя полгода инвестирую. Особенно внимательно стоит смотреть на управляющих, торгующих по золоту, этот инструмент очень рисковый, многие обжигались.

Теперь что касается конкретных цифр:
Доходность консервативных счетов за отчетный год составила +41.35%, с реинвестом +55%
Доходность агрессивных счетов за отчетный год составила +96.77%, с реинвестом +148.8%

Экспериментом доволен, агрессоры принесли гораздо больше консерв. Но нужно учитывать, что мной применялось не пассивное инвестирование, выбрал счета, вложил и забыл, а активное, постоянно портфель тасовался, а для этого нужен опыт. Новичкам-инвесторам не советую вкладывать в агрессоров, начинайте с консерв, присматриваясь к агрессорам, следите, изучайте их поведение, мониторьте статистику. Чтобы успешно работать с агрессорами, нужно понять их характер и подстроится. Можно конечно тупо входить после убыточных недель, но нужно учитывать, что может последовать и вторая, и третья убыточная неделя. Управ может просто войти в тильт или из-за изменения рынка сломается торговая стратегия.

Интересные результаты. Жаль, что агрессоров пока мало в индексах.

Как это мало, почти каждый второй памм-счет это агрессор, а с ними лучше не связываться.

Речь была про индексы, которые делают работу с агрессорами менее рискованной.

Эксперимент интересный, но надо действительно иметь опыт и стальные нервы чтобы уметь выдерживать просадки агрессоров.

Хороших агрессоров в которых можно быть уверенным что счет не сольют не так уж и много, а без диверсификации лучше не инвестировать в подобные счета, поэтому пока придерживаюсь принципа что агрессоров в портфеле должно быть не более 10-15%.

Для полной наглядности не хватает глубины просадок на счетах. Если у консеров она небольшая, то при увеличении рисков в 2 раза эти счета станут идеальными. Нюанс в том, что у консерв есть место для маневра и коррекции позиций, а агрессоры - как минеры... без права на ошибку.

Сколько индексов обычно закупаете на неделю - 1, 2 или больше?

А разве в них вообще можно быть уверенными? На то они и агрессоры идущие на намеренный и очень завышенный риск...

Есть агрессоры которые дают по 30-40% прибыл и в неделю а потом сливают депозит, это реально согласен и в них уверенными нельзя быть. А есть те кто дают от 10 до 20% в неделю с просадками в этих же пределах, тогда почему бы и не поиграться на их счетах?

Да. С агрессорами нужно уметь работать. Я не имею еще достаточных навыков и опыта для того чтобы получать 150% годовых. Сейчас я периодически включаю в портфель агрессоров. Через индекс или напрямую. Но не уделяю им слишком много.

flr09, вы достаточно активно доливаетесь на просадках. Не считали, за полгода или год, какой доход/убыток привела именно доливка?

Что-то последние недели с агрессорами невезуха, обязательно найдется какой-нибудь "чудак" и завалит неделю. Пожалуй сделаю перерыв на пару месяцев и пересижу в консервах. А то получается последний месяц кручусь около нуля.

В первом графике не оно?

Не более трех.

Не считал.

Как показывает практика -"курочка по зернышку". Лучше потихоньку, но стабильно. Чем поднять побыстрому и по быстрому слить. Поэтому я за конверв.

Считаю агрессоры нужны для разгона при малой сумме, потом при наборе определенной суммы, брать консервов.Лучше немного но стабильно и надежно)

Можно конечно тупо входить после убыточных недель, но нужно учитывать, что может последовать и вторая, и третья убыточная неделя. Управ может просто войти в тильт или из-за изменения рынка сломается торговая стратегия.[/quote]

Просчитать агрессора почти не реально, нужно самому разбираться в торговли, что бы знать, если неделя более менее просчитывается нужно лить если нет придержать.

Лучше всего инвестировать пропорцией 80:20
80% инвестиций консерваторам и 20% агрессорам.

Мое мнение: консервативные счета - это выгоднее и доходнее. Я сделал видеоответ с обзором данного форума и детальным аргументированием своего мнения. Не знаю, позволено ли это, но вот ссылка на мой видеоролик по этому поводу Если запрещено, просто удалите это сообщение, я не спаммер и не пиарю свой канал, просто очень детально изложил свое мнение - текст писать очень долго.

Консервативные счета при небольшом проценте прироста легко дают ощутимый минус, из которого будут долго вылазить.
Агрессивные также могут нарисовать нехилый убыток, правда у них и еженедельный прирост повыше, который перекрывает будущие (или прошлые) убытки. Ну и у агрессивных счетов шанс слиться в абсолютный ноль повыше.

Это с каких пор, консервы дают минус? ))